有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/16-2024/07/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第24特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	180,187,954	1,372,299,524
第25特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	169,673,775	644,807,201
第26特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	161,174,575	798,682,823
第27特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	199,158,212	539,275,042
第28特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	215,627,040	520,328,521
第29特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	206,398,641	983,330,571
第30特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	205,767,016	566,796,485
第31特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	220,943,609	582,208,190
第32特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	219,179,034	439,205,089
第33特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	240,357,985	370,365,007
第34特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	233,664,579	472,846,743
第35特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	118,012,346	333,582,924
第36特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	120,872,129	247,026,855
第37特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	118,249,097	341,235,458
第38特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	101,404,929	272,395,538
第39特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	58,966,267	218,887,862
第40特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	56,499,747	230,582,615
第41特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	40,244,987	430,536,990
第42特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	31,014,290	348,641,826
第43特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	24,798,955	361,402,386

(参考)世界ソブリン・ベビーファンド
(1) 投資状況

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,368,224,878	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,715,092	△0.05
合計(純資産総額)		3,366,509,786	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2024年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	1,525,118,804	2.2982	3,505,028,036	2.2085	3,368,224,878	100.05

種類別及び業種別投資比率(2024年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
(2024年7月31日現在)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(2024年7月31日現在)
該当事項はありません。

※「世界ソブリン・ベビーファンド」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。

(参考)計量世界債券マザーファンド
(1) 投資状況

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,392,493,427	41.34
	ドイツ	1,309,782,394	38.89
	イギリス	189,481,123	5.63
	小計	2,891,756,944	85.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	476,478,171	14.15
合計(純資産総額)		3,368,235,115	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2024年7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	2,999,000	16,862.48	505,705,899	16,923.22	507,527,424	6.25	2030/5/15	15.07
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,055,000	15,746.57	481,057,885	15,813.26	483,095,340	4.5	2036/2/15	14.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,390,000	11,830.77	401,063,208	11,854.59	401,870,663	3	2048/2/15	11.93
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,560,000	17,877.37	278,887,031	17,986.20	280,584,738	4.75	2028/7/4	8.33
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,341,000	19,447.12	260,785,968	19,610.36	262,975,031	5.5	2031/1/4	7.81
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,324,000	19,651.59	260,187,054	19,793.39	262,064,558	6.25	2030/1/4	7.78
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,290,000	19,783.50	255,207,178	19,983.01	257,780,946	4.75	2034/7/4	7.65
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,284,000	18,965.64	243,518,918	19,188.24	246,377,121	4	2037/1/4	7.31
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	275,000	19,983.98	54,955,961	20,052.70	55,144,930	4.25	2032/6/7	1.64
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	244,000	19,301.85	47,096,538	19,382.05	47,292,216	4.25	2039/9/7	1.40
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	225,000	19,607.94	44,117,868	19,667.64	44,252,198	4.5	2042/12/7	1.31
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	261,000	16,358.19	42,694,895	16,395.31	42,791,779	3.25	2044/1/22	1.27

種類別及び業種別投資比率(2024年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.85
合計	85.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
(2024年7月31日現在)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
有価証券先物取引等

(2024年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
債券先 物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	5	日本円	715,060,936	715,060,936	713,600,000	713,600,000	△21.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	売建	74	米ドル	8,221,678.42	1,253,312,658	8,255,625	1,258,487,475	△37.36
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2409	売建	14	カナダドル	1,697,980.8	186,828,827	1,719,200	189,163,576	△5.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2409	買建	22	ユーロ	2,592,260	427,437,752	2,608,540	430,122,161	12.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2409	売建	37	ユーロ	4,879,591.4	804,595,826	4,935,060	813,742,043	△24.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2409	買建	52	ユーロ	6,485,341.45	1,069,367,951	6,524,960	1,075,900,654	31.94
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2409	買建	55	オーストラリアドル	6,228,349.16	620,654,994	6,260,674.2	623,876,184	18.52
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2409	売建	11	英ポンド	1,075,272.59	210,495,362	1,086,140	212,622,766	△6.31

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

※「計量世界債券マザーファンド」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。