有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2011年 1月18日～2011年 7月15日	421,304,806	2,328,681,231
第18特定期間	2011年 7月16日～2012年 1月16日	349,746,996	2,111,655,011
第19特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	360,422,795	1,873,445,155
第20特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	302,245,955	1,397,304,873
第21特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	239,282,028	3,706,810,931
第22特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	243,532,984	1,451,699,307
第23特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	200,050,114	1,216,437,713
第24特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	180,187,954	1,372,299,524
第25特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	169,673,775	644,807,201
第26特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	161,174,575	798,682,823
第27特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	199,158,212	539,275,042
第28特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	215,627,040	520,328,521
第29特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	206,398,641	983,330,571
第30特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	205,767,016	566,796,485
第31特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	220,943,609	582,208,190
第32特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	219,179,034	439,205,089
第33特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	240,357,985	370,365,007
第34特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	233,664,579	472,846,743
第35特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	118,012,346	333,582,924
第36特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	120,872,129	247,026,855

(参考)世界ソブリン・ベビーファンド
(1) 投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,184,547,460	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,632,779	△0.04
合計(純資産総額)		4,182,914,681	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2021年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	計量世界債券マザーファンド	2,271,617,969	1.8388	4,177,051,122	1.8421	4,184,547,460	100.04

種類別及び業種別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
(2021年1月29日現在)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(2021年1月29日現在)
該当事項はありません。

※「世界ソブリン・ベビーファンド」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。

(参考)計量世界債券マザーファンド
(1) 投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,618,431,374	38.68
	ドイツ	1,644,577,298	39.30
	イギリス	266,918,366	6.38
	小計	3,529,927,038	84.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	654,613,691	15.64
合計(純資産総額)		4,184,540,729	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2021年1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	3,545,000	15,353.66	544,287,336	15,379.78	545,213,290	6.25	2030/5/15	13.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,612,000	14,999.40	541,778,688	15,012.46	542,250,415	4.5	2036/2/15	12.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	4,007,000	13,252.63	531,033,084	13,251.00	530,967,669	3	2048/2/15	12.69
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,525,000	21,849.45	333,204,197	21,831.21	332,926,040	4.75	2034/7/4	7.96
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,844,000	17,940.67	330,825,958	17,940.26	330,818,544	4.75	2028/7/4	7.91
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,518,000	21,798.28	330,897,995	21,774.90	330,543,017	4	2037/1/4	7.90
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,585,000	20,552.15	325,751,600	20,558.34	325,849,827	5.5	2031/1/4	7.79
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,566,000	20,719.72	324,470,863	20,717.74	324,439,870	6.25	2030/1/4	7.75
9	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	289,000	23,124.10	66,828,656	23,173.31	66,970,874	4.25	2039/9/7	1.60
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	309,000	21,551.39	66,593,817	21,612.24	66,781,825	3.25	2044/1/22	1.60
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	326,000	20,447.46	66,658,730	20,450.01	66,667,034	4.25	2032/6/7	1.59
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	266,000	24,952.27	66,373,063	24,999.48	66,498,633	4.5	2042/12/7	1.59

種類別及び業種別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.36
合計	84.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
(2021年1月29日現在)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
有価証券先物取引等

資産の種類		買建	評価額金額
		/	(円)
		売建
国内	債券先物取引	買建	0
		売建	759,100,000
外国	債券先物取引	買建	2,197,288,111
		売建	3,154,883,040

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

※「計量世界債券マザーファンド」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。