有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月3日-平成26年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						平成26年3月31日現在
	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	105,814,708	1.8134	1.8370	-	77.02%
		日本			191,884,393	194,381,618	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	37,376,739	1.3392	1.3532	-	20.04%
		日本			50,055,725	50,578,203	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.06%
合計	97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成26年3月31日現在

	銘柄	通貨 地域	種類 業種	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	日本・円	株式	71,500	5,300.00	5,619.00	-	4.15%
		日本	情報・通信業		378,950,000	401,758,500	-
2	トヨタ自動車	日本・円	株式	66,000	6,252.15	5,826.00	-	3.97%
		日本	輸送用機器		412,642,304	384,516,000	-
3	住友商事	日本・円	株式	221,500	1,312.00	1,313.00	-	3.00%
		日本	卸売業		290,608,000	290,829,500	-
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	株式	503,100	645.40	567.00	-	2.95%
		日本	銀行業		324,704,535	285,257,700	-
5	キヤノン	日本・円	株式	86,800	3,347.96	3,191.00	-	2.86%
		日本	電気機器		290,603,070	276,978,800	-
6	KDDI	日本・円	株式	44,200	5,499.80	5,976.00	-	2.73%
		日本	情報・通信業		243,091,601	264,139,200	-
7	本田技研	日本・円	株式	71,300	3,838.79	3,634.00	-	2.68%
		日本	輸送用機器		273,706,124	259,104,200	-
8	JFEホールディングス	日本・円	株式	128,700	2,324.79	1,943.00	-	2.58%
		日本	鉄鋼		299,201,114	250,064,100	-
9	第一生命	日本・円	株式	155,800	1,548.48	1,500.00	-	2.41%
		日本	保険業		241,253,704	233,700,000	-
10	JXホールディングス	日本・円	株式	424,600	501.51	497.00	-	2.18%
		日本	石油・石炭製品		212,944,804	211,026,200	-
11	三井住友フィナンシャルG	日本・円	株式	47,800	4,760.00	4,409.00	-	2.18%
		日本	銀行業		227,528,000	210,750,200	-
12	MS&AD	日本・円	株式	85,100	2,754.20	2,364.00	-	2.08%
		日本	保険業		234,382,992	201,176,400	-

	銘柄	通貨 地域	種類 業種	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
13	ヤマダ電機	日本・円	株式	577,600	392.53	344.00	-	2.05%
		日本	小売業		226,725,686	198,694,400	-
14	小松製作所	日本・円	株式	87,000	2,261.97	2,138.00	-	1.92%
		日本	機械		196,791,804	186,006,000	-
15	三菱商事	日本・円	株式	95,900	1,786.00	1,916.00	-	1.90%
		日本	卸売業		171,277,400	183,744,400	-
16	日 立	日本・円	株式	224,000	677.04	762.00	-	1.76%
		日本	電気機器		151,657,022	170,688,000	-
17	日産自動車	日本・円	株式	183,500	959.40	920.00	-	1.74%
		日本	輸送用機器		176,051,412	168,820,000	-
18	三井物産	日本・円	株式	112,900	1,310.65	1,459.00	-	1.70%
		日本	卸売業		147,972,642	164,721,100	-
19	東京海上HD	日本・円	株式	52,100	3,374.07	3,098.00	-	1.67%
		日本	保険業		175,789,461	161,405,800	-
20	三井化学	日本・円	株式	615,000	242.28	253.00	-	1.61%
		日本	化学		149,003,293	155,595,000	-
21	クラレ	日本・円	株式	127,000	1,142.42	1,180.00	-	1.55%
		日本	化学		145,088,236	149,860,000	-
22	マツダ	日本・円	株式	327,000	481.02	458.00	-	1.55%
		日本	輸送用機器		157,293,545	149,766,000	-
23	アイシン精機	日本・円	株式	40,200	3,774.21	3,725.00	-	1.55%
		日本	輸送用機器		151,723,475	149,745,000	-
24	大日本印刷	日本・円	株式	147,000	937.35	989.00	-	1.50%
		日本	その他製品		137,791,123	145,383,000	-
25	三菱ケミカルHLDGS	日本・円	株式	321,200	456.79	429.00	-	1.42%
		日本	化学		146,722,404	137,794,800	-
26	東日本旅客鉄道	日本・円	株式	16,600	8,170.00	7,606.00	-	1.30%
		日本	陸運業		135,622,000	126,259,600	-
27	イビデン	日本・円	株式	58,200	1,559.22	2,034.00	-	1.22%
		日本	電気機器		90,746,928	118,378,800	-
28	新日鐵住金	日本・円	株式	391,000	287.95	282.00	-	1.14%
		日本	鉄鋼		112,591,891	110,262,000	-
29	日本電気硝子	日本・円	株式	202,000	484.90	531.00	-	1.11%
		日本	ガラス・土石製品		97,949,940	107,262,000	-
30	花 王	日本・円	株式	28,300	3,008.21	3,657.00	-	1.07%
		日本	化学		85,132,390	103,493,100	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.17%
合計	97.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	14.30%
銀行業		9.87%
化学		9.68%
卸売業		8.40%
情報・通信業		8.25%
電気機器		8.14%
保険業		6.58%
小売業		6.06%
鉄鋼		4.78%
機械		4.02%
石油・石炭製品		3.34%
陸運業		2.95%
ガラス・土石製品		2.42%
その他製品		1.86%
医薬品		1.20%
建設業		0.89%
その他金融業		0.65%
電気・ガス業		0.65%
鉱業		0.61%
繊維製品		0.61%
サービス業		0.58%
食料品		0.42%
倉庫・運輸関連業		0.33%
ゴム製品		0.32%
水産・農林業		0.26%
合計		97.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成26年3月31日現在

	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 4 4/14 2044/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	84,909,000	104.05	104.02	4.000000	6.64%
		アメリカ			88,356,097	88,324,889	2044/4/25
2	FNCL 4.5 4/14 2044/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	81,821,400	106.79	106.71	4.500000	6.56%
		アメリカ			87,384,848	87,318,161	2044/4/25
3	FNCL 3 4/14 2044/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	72,044,000	96.31	96.59	3.000000	5.23%
		アメリカ			69,390,191	69,589,460	2044/4/25
4	G2SF 3565	アメリカ・ドル	特殊債券	65,172,578	103.38	102.31	3.500000	5.01%
		アメリカ			67,376,062	66,684,580	2034/5/20
5	FNCL 3.5 4/14 2044/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	64,839,600	100.50	100.69	3.500000	4.91%
		アメリカ			65,168,300	65,292,828	2044/4/25
6	FG G06360 2041/03/01	アメリカ・ドル	特殊債券	43,845,866	105.57	104.39	4.000000	3.44%
		アメリカ			46,288,519	45,774,207	2041/3/1
7	FG A95668 2040/12/01	アメリカ・ドル	特殊債券	41,590,051	105.53	104.36	4.000000	3.26%
		アメリカ			43,894,139	43,406,288	2040/12/1
8	FG G06361 2041/03/01	アメリカ・ドル	特殊債券	41,368,121	105.54	104.39	4.000000	3.24%
		アメリカ			43,659,915	43,185,836	2041/3/1
9	FNCI 2.5 4/14 2029/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	41,168,000	99.81	99.88	2.500000	3.09%
		アメリカ			41,090,810	41,119,421	2029/4/25
10	FN AH1183 2026/01/01	アメリカ・ドル	特殊債券	38,276,668	106.09	105.02	3.500000	3.02%
		アメリカ			40,608,482	40,201,984	2026/1/1
11	FNCI 3 4/14 2029/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	39,109,600	102.90	102.69	3.000000	3.02%
		アメリカ			40,246,544	40,163,603	2029/4/25
12	FN 930543 2029/02/01	アメリカ・ドル	特殊債券	26,451,759	108.03	108.31	4.500000	2.15%
		アメリカ			28,576,099	28,652,545	2029/2/1
13	FN 676766	アメリカ・ドル	特殊債券	23,446,242	106.57	106.06	2.208000	1.87%
		アメリカ			24,988,300	24,868,725	2033/1/1
14	FG A47413	アメリカ・ドル	特殊債券	23,131,488	107.29	106.86	4.500000	1.86%
		アメリカ			24,819,623	24,720,158	2035/10/1
15	FG G06391 2041/03/01	アメリカ・ドル	特殊債券	22,040,800	105.38	104.32	4.000000	1.73%
		アメリカ			23,227,256	22,993,623	2041/3/1
16	LLB GOLD 4.0 GOLDMAN	アメリカ・ドル	特殊債券	20,938,214	105.57	104.39	4.000000	1.64%
		アメリカ			22,104,682	21,858,239	2040/12/15
17	FN 683352	アメリカ・ドル	特殊債券	19,197,440	106.79	107.16	2.256000	1.55%
		アメリカ			20,501,329	20,573,896	2033/2/1

	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
18	G2SF 4.5 4/14 2044/04/21	アメリカ・ドル	特殊債券	19,040,200	107.95	107.83	4.500000	1.54%
		アメリカ			20,554,490	20,532,761	2044/4/21
19	G2SF 3 4/14 2029/04/20	アメリカ・ドル	特殊債券	19,040,200	97.92	98.40	3.000000	1.41%
		アメリカ			18,644,520	18,736,699	2029/4/20
20	FG E04113 2027/11/01	アメリカ・ドル	特殊債券	17,582,076	100.74	100.31	2.500000	1.32%
		アメリカ			17,713,766	17,636,932	2027/11/1
21	FNCI 3.5 4/14 2029/04/25	アメリカ・ドル	特殊債券	16,467,200	105.33	104.81	3.500000	1.30%
		アメリカ			17,345,879	17,259,601	2029/4/25
22	FN676712	アメリカ・ドル	特殊債券	16,158,969	106.28	105.49	2.124000	1.28%
		アメリカ			17,174,236	17,046,904	2032/12/1
23	FN FN0002 2017/12/01	アメリカ・ドル	特殊債券	15,160,547	106.64	105.79	3.306000	1.20%
		アメリカ			16,167,813	16,038,797	2017/12/1
24	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	アメリカ・ドル	特殊債券	15,401,913	101.57	102.42	1.054250	1.19%
		アメリカ			15,644,492	15,775,408	2034/1/25
25	FN AS0214 2043/08/01	アメリカ・ドル	特殊債券	15,486,955	102.25	100.98	3.500000	1.17%
		アメリカ			15,835,721	15,639,037	2043/8/1
26	G2 MA0243 2042/07/20	アメリカ・ドル	特殊債券	14,859,060	102.68	103.57	2.000000	1.16%
		アメリカ			15,258,619	15,390,568	2042/7/20
27	FN MA1561 2033/09/01	アメリカ・ドル	特殊債券	15,005,668	100.40	99.94	3.000000	1.13%
		アメリカ			15,065,840	14,997,714	2033/9/1
28	FN MA1608 2033/10/01	アメリカ・ドル	特殊債券	14,537,488	103.48	103.06	3.500000	1.13%
		アメリカ			15,044,410	14,982,625	2033/10/1
29	FN MA1527 2033/07/01	アメリカ・ドル	特殊債券	14,924,937	100.49	99.94	3.000000	1.12%
		アメリカ			14,998,815	14,917,027	2033/8/1
30	FN AD0849 2020/02/01	アメリカ・ドル	特殊債券	13,704,515	109.22	108.36	4.250000	1.12%
		アメリカ			14,968,345	14,850,486	2020/2/1

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。