有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	82,953,450	2.2426	2.2539	-	77.48%
	日本			186,031,413	186,968,780	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	26,602,910	1.7620	1.7720	-	19.53%
	日本			46,874,328	47,140,356	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 4/15 2045/04/25	特殊債券	105,148,750	104.26	104.87	3.500000	8.44%
	アメリカ			109,633,955	110,274,751	2045/4/25
2	FNCL 4 4/15 2045/04/25	特殊債券	82,316,450	106.52	106.78	4.000000	6.72%
	アメリカ			87,685,279	87,902,444	2045/4/25
3	FNCL 3 5/15 2045/05/25	特殊債券	84,119,000	101.61	101.79	3.000000	6.55%
	アメリカ			85,479,361	85,628,094	2045/5/25
4	G2SF 3565	特殊債券	63,170,045	104.64	105.18	3.500000	5.08%
	アメリカ			66,101,766	66,444,147	2034/5/20
5	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	43,526,422	107.46	108.73	4.000000	3.62%
	アメリカ			46,776,104	47,330,630	2041/3/1
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	43,362,660	107.46	108.73	4.000000	3.61%
	アメリカ			46,600,116	47,152,556	2040/12/1
7	FNM DISCOUNT NT 0.0% 2015/04/01	特殊債券	42,059,500	99.99	99.99	-	3.22%
	アメリカ			42,058,273	42,059,079	2015/4/1
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	37,977,618	106.62	107.05	3.500000	3.11%
	アメリカ			40,492,495	40,657,317	2026/1/1
9	FNCI 2.5 4/15 2030/04/25	特殊債券	31,845,050	101.73	102.50	2.500000	2.50%
	アメリカ			32,397,243	32,642,768	2030/4/25
10	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/04/01	特殊債券	30,042,500	99.99	99.99	-	2.30%
	アメリカ			30,041,611	30,042,199	2015/4/1
11	FNCL 3.5 5/15 2045/05/25	特殊債券	28,239,950	104.49	104.62	3.500000	2.26%
	アメリカ			29,510,747	29,544,918	2045/5/25
12	TREASURY BILL 0.0% 2015/04/09	国債証券	27,038,250	99.99	100.00	-	2.07%
	アメリカ			27,038,119	27,038,250	2015/4/9
13	FNCL 4.5 5/15 2045/04/25	特殊債券	24,034,000	108.60	108.78	4.500000	2.00%
	アメリカ			26,103,177	26,144,425	2045/4/25
14	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/04/06	特殊債券	22,832,300	99.99	99.99	-	1.75%
	アメリカ			22,831,514	22,832,071	2015/4/6
15	FN 683352	特殊債券	21,295,379	107.89	106.67	2.257000	1.74%
	アメリカ			22,976,436	22,716,207	2033/2/1
16	FG A47413	特殊債券	20,184,959	108.66	109.24	4.500000	1.69%
	アメリカ			21,934,389	22,051,461	2035/10/1
17	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,769,538	103.99	106.05	3.500000	1.36%
	アメリカ			17,439,481	17,784,597	2043/8/1
18	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,381,568	110.34	110.51	4.250000	1.30%
	アメリカ			16,972,945	16,998,171	2020/2/1
19	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	16,182,246	102.46	103.65	3.000000	1.28%
	アメリカ			16,580,490	16,773,868	2033/9/1
20	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	15,923,735	102.46	103.65	3.000000	1.26%
	アメリカ			16,315,617	16,505,905	2033/8/1
21	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	15,853,012	100.47	102.53	3.000000	1.24%
	アメリカ			15,928,948	16,254,251	2043/3/1
22	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	15,182,764	103.43	105.81	3.500000	1.23%
	アメリカ			15,703,836	16,065,186	2043/9/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	15,176,584	103.43	105.76	3.500000	1.23%
	アメリカ			15,697,444	16,051,817	2043/8/1
24	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,234,891	105.08	104.76	3.359000	1.22%
	アメリカ			16,010,042	15,960,224	2017/12/1
25	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,808,664	104.80	105.56	3.500000	1.20%
	アメリカ			15,520,516	15,633,061	2033/10/1
26	FNR 2012-33 F	特殊債券	14,739,649	100.79	101.05	0.693750	1.14%
	アメリカ			14,856,239	14,895,005	2042/4/25
27	G2SF 3 4/15 2045/04/20	特殊債券	14,420,400	101.81	102.79	3.000000	1.13%
	アメリカ			14,681,769	14,822,873	2045/4/20
28	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	12,955,849	112.70	113.92	5.000000	1.13%
	アメリカ			14,601,242	14,760,598	2040/2/1
29	FHR 3803 FP 2038/03/15	特殊債券	14,606,319	99.81	100.52	0.574500	1.12%
	アメリカ			14,578,933	14,683,148	2038/3/15
30	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	14,209,076	102.51	102.47	1.073750	1.11%
	アメリカ			14,566,859	14,561,034	2034/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	2.07%
特殊債券	95.08%
合計	97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	63,700	6,170.00	8,383.00	-	4.52%
	日本	輸送用機器		393,029,000	533,997,100	-
2	日本電信電話	株式	53,400	6,408.00	7,397.00	-	3.34%
	日本	情報・通信業		342,187,569	394,999,800	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	517,200	634.20	743.70	-	3.26%
	日本	銀行業		328,013,079	384,641,640	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	76,900	4,246.40	4,601.50	-	2.99%
	日本	銀行業		326,548,393	353,855,350	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
5	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	121,700	2,128.00	2,654.00	-	2.73%
	日本	鉄鋼		258,977,600	322,991,800	-
6	三菱商事	株式	119,100	2,148.22	2,420.50	-	2.44%
	日本	卸売業		255,854,097	288,281,550	-
7	本田技研工業	株式	72,500	3,603.80	3,903.00	-	2.39%
	日本	輸送用機器		261,275,705	282,967,500	-
8	第一生命保険	株式	159,300	1,507.00	1,745.50	-	2.35%
	日本	保険業		240,066,169	278,058,150	-
9	三井物産	株式	165,500	1,633.16	1,612.00	-	2.26%
	日本	卸売業		270,288,763	266,786,000	-
10	住友商事	株式	205,000	1,378.33	1,285.50	-	2.23%
	日本	卸売業		282,559,475	263,527,500	-
11	マツダ	株式	106,100	2,481.90	2,439.00	-	2.19%
	日本	輸送用機器		263,329,900	258,777,900	-
12	クラレ	株式	157,500	1,331.13	1,627.00	-	2.17%
	日本	化学		209,653,208	256,252,500	-
13	JXホールディングス	株式	518,900	521.86	462.20	-	2.03%
	日本	石油・石炭製品		270,797,715	239,835,580	-
14	日立製作所	株式	291,000	773.57	823.20	-	2.03%
	日本	電気機器		225,110,446	239,551,200	-
15	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,117,600	199.46	211.10	-	2.00%
	日本	銀行業		222,920,908	235,925,360	-
16	大阪瓦斯	株式	465,000	435.86	502.70	-	1.98%
	日本	電気・ガス業		202,678,524	233,755,500	-
17	フジ・メディア・ホールディングス	株式	133,700	1,633.83	1,704.00	-	1.93%
	日本	情報・通信業		218,443,919	227,824,800	-
18	旭硝子	株式	276,000	591.41	788.00	-	1.84%
	日本	ガラス・土石製品		163,230,037	217,488,000	-
19	ヤマダ電機	株式	437,600	361.57	495.00	-	1.83%
	日本	小売業		158,225,015	216,612,000	-
20	イオン	株式	161,800	1,183.05	1,319.00	-	1.81%
	日本	小売業		191,418,838	213,414,200	-
21	日産自動車	株式	173,600	987.66	1,224.00	-	1.80%
	日本	輸送用機器		171,458,158	212,486,400	-
22	東日本旅客鉄道	株式	19,200	8,150.22	9,640.00	-	1.57%
	日本	陸運業		156,484,322	185,088,000	-
23	新日鐵住金	株式	609,000	312.05	302.50	-	1.56%
	日本	鉄鋼		190,043,243	184,222,500	-
24	キヤノン	株式	41,100	3,300.00	4,248.00	-	1.48%
	日本	電気機器		135,630,000	174,592,800	-
25	小松製作所	株式	63,900	2,366.00	2,362.50	-	1.28%
	日本	機械		151,187,696	150,963,750	-
26	富士通	株式	181,000	636.78	819.10	-	1.25%
	日本	電気機器		115,257,646	148,257,100	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
27	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	43,000	2,411.87	3,370.00	-	1.23%
	日本	保険業		103,710,795	144,910,000	-
28	ツムラ	株式	48,200	2,446.81	2,971.00	-	1.21%
	日本	医薬品		117,936,655	143,202,200	-
29	ケーズホールディングス	株式	35,200	2,889.20	3,885.00	-	1.16%
	日本	小売業		101,700,116	136,752,000	-
30	長谷工コーポレーション	株式	115,600	798.18	1,172.00	-	1.15%
	日本	建設業		92,269,917	135,483,200	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.20%
合計	97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年3月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.14%
卸売業		9.36%
小売業		9.03%
銀行業		8.93%
電気機器		8.56%
情報・通信業		7.31%
鉄鋼		6.09%
保険業		4.53%
化学		3.66%
建設業		3.25%
機械		3.16%
ガラス・土石製品		3.08%
陸運業		2.74%
石油・石炭製品		2.69%
電気・ガス業		2.30%
不動産業		1.40%
医薬品		1.40%
海運業		1.18%
その他製品		1.05%
繊維製品		0.88%
非鉄金属		0.78%
食料品		0.65%

業種	国内/外国	投資比率
その他金融業		0.60%
パルプ・紙		0.55%
サービス業		0.36%
倉庫・運輸関連業		0.33%
水産・農林業		0.21%
合計		97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。