有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	59,963,656	2.0120	1.9765	-	78.06%
	日本			120,646,877	118,518,166	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	18,695,642	1.6019	1.5767	-	19.41%
	日本			29,948,549	29,477,418	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.47%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 0.75% 2018/08/31	国債証券	127,411,200	100.00	100.00	0.750000	12.97%
	アメリカ			127,421,154	127,411,200	2018/8/31
2	FNCI 2.5 10/16 2031/10/25	特殊債券	55,616,000	103.17	103.59	2.500000	5.86%
	アメリカ			57,380,069	57,614,282	2031/10/25
3	TREASURY BILL 0.0% 2017/02/23	国債証券	40,448,000	99.82	99.86	-	4.11%
	アメリカ			40,376,146	40,395,013	2017/2/23
4	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	29,817,659	107.09	109.79	4.000000	3.33%
	アメリカ			31,934,414	32,737,404	2040/12/1
5	FNCL 4.5 10/16 2046/10/25	特殊債券	28,819,200	109.28	109.52	4.500000	3.21%
	アメリカ			31,493,981	31,563,652	2046/10/25
6	G2 MA3736 2046/06/20	特殊債券	24,859,441	106.15	106.34	3.500000	2.69%
	アメリカ			26,389,076	26,437,268	2046/6/20
7	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	23,825,340	106.05	106.29	3.500000	2.58%
	アメリカ			25,269,154	25,326,336	2026/1/1
8	FNCL 4 10/16 2046/10/25	特殊債券	18,707,200	107.33	107.41	4.000000	2.05%
	アメリカ			20,078,718	20,094,713	2046/10/25
9	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	18,568,789	103.96	104.10	3.000000	1.97%
	アメリカ			19,304,825	19,331,038	2046/7/1
10	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	17,168,939	104.45	105.67	3.500000	1.85%
	アメリカ			17,933,912	18,143,276	2046/1/1
11	FG G08716 2046/08/01	特殊債券	17,065,850	105.66	105.67	3.500000	1.84%
	アメリカ			18,032,137	18,034,337	2046/8/1
12	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	14,291,267	102.99	105.62	3.500000	1.54%
	アメリカ			14,719,949	15,095,578	2045/12/1
13	G2SF 3 10/16 2046/10/20	特殊債券	14,156,800	104.29	104.80	3.000000	1.51%
	アメリカ			14,765,100	14,836,892	2046/10/20
14	FG G08711 2046/06/01	特殊債券	13,914,107	105.40	105.67	3.500000	1.50%
	アメリカ			14,666,338	14,703,732	2046/6/1
15	FG G08688 2046/01/01	特殊債券	13,587,878	106.32	107.60	4.000000	1.49%
	アメリカ			14,446,875	14,621,780	2046/1/1
16	FNCL 3 11/16 2046/11/25	特殊債券	13,651,200	103.82	103.78	3.000000	1.44%
	アメリカ			14,173,785	14,168,443	2046/11/25
17	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	12,575,409	107.98	107.06	4.250000	1.37%
	アメリカ			13,579,052	13,463,987	2020/2/1
18	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	12,693,239	104.93	105.67	3.500000	1.37%
	アメリカ			13,319,806	13,413,580	2046/4/1
19	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	12,107,743	104.03	107.63	3.500000	1.33%
	アメリカ			12,596,775	13,031,806	2043/8/1
20	G2 MA3873 2046/08/20	特殊債券	12,104,711	105.05	104.94	3.000000	1.29%
	アメリカ			12,716,966	12,703,772	2046/8/20
21	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	11,252,400	102.42	105.26	3.000000	1.21%
	アメリカ			11,525,382	11,845,288	2033/9/1
22	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	11,180,789	100.19	104.73	3.000000	1.19%
	アメリカ			11,202,256	11,710,535	2043/3/1
23	G2 MA3936 2046/08/20	特殊債券	10,112,000	104.51	104.92	3.000000	1.08%
	アメリカ			10,568,817	10,610,420	2046/8/20
24	FG G60080 2045/06/01	特殊債券	8,987,815	103.30	106.85	3.500000	0.98%
	アメリカ			9,284,592	9,603,929	2045/6/1
25	FG G08722 2046/09/01	特殊債券	9,070,607	105.43	105.67	3.500000	0.98%
	アメリカ			9,563,822	9,585,364	2046/9/1
26	FG G08721 2046/08/01	特殊債券	9,074,725	103.82	104.10	3.000000	0.96%
	アメリカ			9,421,762	9,447,242	2046/8/1
27	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	8,810,944	104.54	106.58	3.500000	0.96%
	アメリカ			9,211,225	9,390,880	2033/9/1
28	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	8,235,350	112.19	113.71	5.000000	0.95%
	アメリカ			9,239,404	9,365,075	2040/2/1
29	FG G07924 2045/01/01	特殊債券	8,525,085	103.51	106.85	3.500000	0.93%
	アメリカ			8,824,570	9,109,478	2045/1/1
30	FNR 2012-33 F	特殊債券	8,744,323	100.81	100.06	1.045280	0.89%
	アメリカ			8,815,414	8,750,094	2042/4/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	17.49%
特殊債券	69.66%
合計	87.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン日本株マザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	36,500	4,932.35	4,614.00	-	3.86%
	日本	情報・通信業		180,031,039	168,411,000	-
2	トヨタ自動車	株式	25,500	5,157.25	5,779.00	-	3.37%
	日本	輸送用機器		131,510,087	147,364,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	240,600	450.56	505.10	-	2.78%
	日本	銀行業		108,406,732	121,527,060	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	671,900	148.93	168.60	-	2.59%
	日本	銀行業		100,070,944	113,282,340	-
5	ヤマダ電機	株式	219,600	555.00	500.00	-	2.51%
	日本	小売業		121,878,000	109,800,000	-
6	第一生命保険	株式	72,900	1,090.00	1,371.50	-	2.29%
	日本	保険業		79,461,000	99,982,350	-
7	三菱商事	株式	42,600	1,815.50	2,285.00	-	2.23%
	日本	卸売業		77,340,300	97,341,000	-
8	HOYA	株式	24,100	3,608.64	4,038.00	-	2.23%
	日本	精密機器		86,968,243	97,315,800	-
9	本田技研工業	株式	33,600	2,583.00	2,887.50	-	2.22%
	日本	輸送用機器		86,788,800	97,020,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,400	2,887.50	3,380.00	-	2.20%
	日本	銀行業		82,005,000	95,992,000	-
11	フジ・メディア・ホールディングス	株式	69,900	1,170.02	1,367.00	-	2.19%
	日本	情報・通信業		81,784,601	95,553,300	-
12	三菱重工業	株式	222,000	424.16	419.10	-	2.13%
	日本	機械		94,164,036	93,040,200	-
13	パナソニック	株式	88,100	893.68	1,002.00	-	2.02%
	日本	電気機器		78,734,077	88,276,200	-
14	新日鐵住金	株式	42,300	1,982.93	2,056.50	-	1.99%
	日本	鉄鋼		83,878,110	86,989,950	-
15	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	57,100	1,341.37	1,461.00	-	1.91%
	日本	鉄鋼		76,592,316	83,423,100	-
16	日立製作所	株式	173,000	426.01	468.60	-	1.86%
	日本	電気機器		73,700,812	81,067,800	-
17	デンソー	株式	19,900	3,698.67	4,000.00	-	1.82%
	日本	輸送用機器		73,603,546	79,600,000	-
18	ツムラ	株式	27,200	2,843.50	2,865.00	-	1.78%
	日本	医薬品		77,343,459	77,928,000	-
19	KDDI	株式	24,500	3,264.21	3,115.00	-	1.75%
	日本	情報・通信業		79,973,278	76,317,500	-
20	東日本旅客鉄道	株式	7,200	9,432.40	9,080.00	-	1.50%
	日本	陸運業		67,913,342	65,376,000	-
21	野村ホールディングス	株式	145,000	418.48	446.10	-	1.48%
	日本	証券、商品先物取引業		60,680,783	64,684,500	-
22	大阪瓦斯	株式	151,000	398.80	422.10	-	1.46%
	日本	電気・ガス業		60,218,800	63,737,100	-
23	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	45,800	1,444.96	1,381.00	-	1.45%
	日本	保険業		66,179,227	63,249,800	-
24	日本テレビホールディングス	株式	37,100	1,740.65	1,704.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		64,578,203	63,218,400	-
25	長谷工コーポレーション	株式	65,300	995.16	965.00	-	1.44%
	日本	建設業		64,984,400	63,014,500	-
26	JXホールディングス	株式	150,400	398.00	407.10	-	1.40%
	日本	石油・石炭製品		59,859,200	61,227,840	-
27	ケーズホールディングス	株式	35,600	1,982.51	1,665.00	-	1.36%
	日本	小売業		70,577,552	59,274,000	-
28	沢井製薬	株式	8,100	7,143.24	7,180.00	-	1.33%
	日本	医薬品		57,860,298	58,158,000	-
29	マツダ	株式	36,300	1,333.50	1,531.50	-	1.27%
	日本	輸送用機器		48,406,050	55,593,450	-
30	住友金属鉱山	株式	40,000	1,098.00	1,386.50	-	1.27%
	日本	非鉄金属		43,920,000	55,460,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	11.43%
情報・通信業		10.33%
銀行業		9.83%
電気機器		9.08%
小売業		6.82%
建設業		5.34%
鉄鋼		4.97%
陸運業		3.94%
保険業		3.74%
医薬品		3.46%
精密機器		3.28%
サービス業		3.18%
卸売業		2.96%
機械		2.87%
非鉄金属		2.59%
電気・ガス業		2.48%
不動産業		1.73%
化学		1.50%
証券、商品先物取引業		1.48%
石油・石炭製品		1.40%
海運業		1.10%
その他金融業		0.95%
繊維製品		0.89%
ガラス・土石製品		0.79%
その他製品		0.63%
倉庫・運輸関連業		0.48%
金属製品		0.25%
食料品		0.21%
水産・農林業		0.17%
合計		97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。