有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	54,187,731	2.1871	2.1589	-	78.06%
	日本			118,513,987	116,985,892	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	15,046,168	1.9533	1.8855	-	18.93%
	日本			29,389,680	28,369,549	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 4.5 4/17 2047/04/25	特殊債券	79,093,950	106.83	107.07	4.500000	9.67%
	アメリカ			84,502,735	84,689,056	2047/4/25
2	US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31	国債証券	68,435,900	99.95	99.92	1.250000	7.81%
	アメリカ			68,404,521	68,381,835	2019/3/31
3	FNCL 4 4/17 2047/04/25	特殊債券	31,413,200	104.33	104.72	4.000000	3.76%
	アメリカ			32,774,556	32,897,787	2047/4/25
4	G2 MA3736 2046/06/20	特殊債券	25,480,996	106.10	103.56	3.500000	3.01%
	アメリカ			27,037,374	26,390,666	2046/6/20
5	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	23,596,369	106.20	104.33	3.500000	2.81%
	アメリカ			25,061,467	24,618,564	2026/1/1
6	G2SF 4 4/17 2047/04/20	特殊債券	20,755,150	104.95	105.42	4.000000	2.50%
	アメリカ			21,783,091	21,880,286	2047/4/20
7	FNCI 3 4/17 2032/04/25	特殊債券	20,194,200	101.71	102.37	3.000000	2.36%
	アメリカ			20,541,136	20,674,418	2032/4/25
8	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	19,981,656	102.95	98.96	3.000000	2.26%
	アメリカ			20,573,111	19,775,444	2046/7/1
9	FG G08716 2046/08/01	特殊債券	18,040,866	105.05	102.17	3.500000	2.10%
	アメリカ			18,952,651	18,433,977	2046/8/1
10	G2 MA4068 2046/11/20	特殊債券	17,749,066	99.65	100.77	3.000000	2.04%
	アメリカ			17,687,831	17,886,975	2046/11/20
11	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	17,224,535	105.05	102.15	3.500000	2.01%
	アメリカ			18,095,062	17,595,206	2046/1/1
12	FN MA2830 2031/12/01	特殊債券	17,474,851	100.06	99.96	2.500000	1.99%
	アメリカ			17,486,733	17,469,258	2031/12/1
13	FN AL9472 2043/10/01	特殊債券	16,074,680	104.56	105.19	4.000000	1.93%
	アメリカ			16,807,846	16,909,760	2043/10/1
14	FG G08722 2046/09/01	特殊債券	16,134,988	105.13	102.17	3.500000	1.88%
	アメリカ			16,963,679	16,486,569	2046/9/1
15	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	14,179,946	109.07	105.80	4.000000	1.71%
	アメリカ			15,467,484	15,002,383	2040/12/1
16	FG G08711 2046/06/01	特殊債券	14,518,231	105.05	102.17	3.500000	1.69%
	アメリカ			15,251,982	14,834,584	2046/6/1
17	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	14,388,570	105.04	102.19	3.500000	1.68%
	アメリカ			15,114,617	14,703,823	2045/12/1
18	G2SF 3 4/17 2047/04/20	特殊債券	14,584,700	99.17	100.67	3.000000	1.68%
	アメリカ			14,464,884	14,682,563	2047/4/20
19	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	13,803,692	106.81	105.05	4.250000	1.66%
	アメリカ			14,744,965	14,501,330	2020/2/1
20	FNCL 3 4/17 2047/04/25	特殊債券	14,023,750	98.39	98.96	3.000000	1.58%
	アメリカ			13,798,493	13,878,463	2047/4/25
21	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	12,940,223	105.05	102.15	3.500000	1.51%
	アメリカ			13,594,221	13,218,695	2046/4/1
22	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	12,759,697	106.88	103.02	3.500000	1.50%
	アメリカ			13,637,691	13,145,932	2043/8/1
23	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	11,784,651	103.42	99.53	3.000000	1.34%
	アメリカ			12,188,629	11,729,852	2043/3/1
24	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	11,349,483	104.39	101.59	3.000000	1.32%
	アメリカ			11,848,519	11,530,734	2033/9/1
25	FG G08677 2045/11/01	特殊債券	10,794,032	105.23	104.82	4.000000	1.29%
	アメリカ			11,358,775	11,314,736	2045/11/1
26	FN AL9549 2046/09/01	特殊債券	10,099,664	105.26	104.86	4.000000	1.21%
	アメリカ			10,631,209	10,590,811	2046/9/1
27	G2SF 3.5 4/17 2047/04/20	特殊債券	9,536,150	102.16	103.45	3.500000	1.13%
	アメリカ			9,742,365	9,865,433	2047/4/20
28	FG G08721 2046/08/01	特殊債券	9,795,799	102.95	98.96	3.000000	1.11%
	アメリカ			10,085,754	9,694,705	2046/8/1
29	SLMA 2007-6 A4 2024/10/25	特殊債券	9,692,981	99.68	99.62	1.417890	1.10%
	アメリカ			9,662,691	9,656,922	2024/10/25
30	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	8,378,147	113.20	111.66	5.000000	1.07%
	アメリカ			9,484,480	9,355,625	2040/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	9.91%
特殊債券	87.04%
合計	96.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン日本株マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	38,800	4,904.51	4,752.00	-	3.84%
	日本	情報・通信業		190,295,281	184,377,600	-
2	KDDI	株式	53,500	3,137.70	2,922.00	-	3.25%
	日本	情報・通信業		167,866,993	156,327,000	-
3	本田技研工業	株式	45,900	2,785.91	3,351.00	-	3.20%
	日本	輸送用機器		127,873,272	153,810,900	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	211,300	452.23	699.70	-	3.08%
	日本	銀行業		95,558,282	147,846,610	-
5	トヨタ自動車	株式	23,700	5,163.14	6,042.00	-	2.98%
	日本	輸送用機器		122,366,618	143,195,400	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	689,300	152.33	204.00	-	2.93%
	日本	銀行業		105,004,656	140,617,200	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,100	3,158.15	4,045.00	-	2.62%
	日本	銀行業		98,218,752	125,799,500	-
8	第一生命ホールディングス	株式	61,600	1,096.68	1,996.50	-	2.56%
	日本	保険業		67,555,613	122,984,400	-
9	デンソー	株式	24,500	4,010.33	4,897.00	-	2.50%
	日本	輸送用機器		98,253,175	119,976,500	-
10	パナソニック	株式	92,100	908.97	1,258.00	-	2.41%
	日本	電気機器		83,716,767	115,861,800	-
11	三菱商事	株式	47,900	2,010.76	2,405.50	-	2.40%
	日本	卸売業		96,315,407	115,223,450	-
12	三菱重工業	株式	249,000	431.43	446.60	-	2.31%
	日本	機械		107,428,290	111,203,400	-
13	新日鐵住金	株式	40,500	1,991.17	2,565.00	-	2.16%
	日本	鉄鋼		80,642,722	103,882,500	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	51,900	1,360.02	1,908.50	-	2.06%
	日本	鉄鋼		70,585,354	99,051,150	-
15	JXホールディングス	株式	179,600	411.23	546.70	-	2.04%
	日本	石油・石炭製品		73,857,307	98,187,320	-
16	日立製作所	株式	162,000	428.56	602.50	-	2.03%
	日本	電気機器		69,427,946	97,605,000	-
17	ヤマダ電機	株式	175,700	555.08	555.00	-	2.03%
	日本	小売業		97,529,065	97,513,500	-
18	住友電気工業	株式	52,000	1,424.40	1,846.00	-	2.00%
	日本	非鉄金属		74,069,035	95,992,000	-
19	ツムラ	株式	26,800	2,856.71	3,490.00	-	1.95%
	日本	医薬品		76,560,088	93,532,000	-
20	フジ・メディア・ホールディングス	株式	58,700	1,234.72	1,536.00	-	1.88%
	日本	情報・通信業		72,478,158	90,163,200	-
21	東日本旅客鉄道	株式	9,300	9,383.14	9,694.00	-	1.88%
	日本	陸運業		87,263,272	90,154,200	-
22	長谷工コーポレーション	株式	74,200	1,019.19	1,204.00	-	1.86%
	日本	建設業		75,624,528	89,336,800	-
23	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	49,000	1,489.84	1,789.00	-	1.82%
	日本	保険業		73,002,471	87,661,000	-
24	日本郵船	株式	360,000	214.36	235.00	-	1.76%
	日本	海運業		77,170,906	84,600,000	-
25	沢井製薬	株式	13,100	6,750.63	6,020.00	-	1.64%
	日本	医薬品		88,433,358	78,862,000	-
26	HOYA	株式	14,700	3,615.89	5,356.00	-	1.64%
	日本	精密機器		53,153,664	78,733,200	-
27	野村ホールディングス	株式	113,600	440.28	691.90	-	1.64%
	日本	証券、商品先物取引業		50,016,782	78,599,840	-
28	住友金属鉱山	株式	48,000	1,201.86	1,583.50	-	1.58%
	日本	非鉄金属		57,689,401	76,008,000	-
29	ケーズホールディングス	株式	37,100	1,991.72	2,042.00	-	1.58%
	日本	小売業		73,893,017	75,758,200	-
30	マツダ	株式	44,500	1,411.11	1,603.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		62,794,495	71,333,500	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.98%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	11.56%
情報・通信業		11.35%
銀行業		10.92%
電気機器		7.34%
小売業		5.80%
鉄鋼		5.15%
建設業		4.44%
不動産業		4.39%
保険業		4.38%
医薬品		4.25%
卸売業		3.63%
非鉄金属		3.58%
陸運業		3.28%
機械		2.91%
精密機器		2.82%
石油・石炭製品		2.04%
海運業		1.76%
証券、商品先物取引業		1.64%
電気・ガス業		1.56%
サービス業		1.50%
化学		1.09%
その他金融業		0.93%
倉庫・運輸関連業		0.51%
繊維製品		0.44%
その他製品		0.35%
金属製品		0.25%
水産・農林業		0.09%
合計		97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。