有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	66,332,183	2.1823	2.1627	-	77.56%
	日本			144,758,411	143,456,612	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	22,466,960	1.5648	1.5793	-	19.18%
	日本			35,158,545	35,482,069	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.75%
合計	96.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY BILL 0.0% 2016/04/14	国債証券	49,579,200	99.94	99.99	-	4.47%
	アメリカ			49,551,503	49,577,216	2016/4/14
2	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	36,002,435	107.10	108.67	4.000000	3.52%
	アメリカ			38,560,407	39,125,285	2040/12/1
3	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	34,245,590	107.08	108.52	4.000000	3.35%
	アメリカ			36,673,259	37,166,054	2041/3/1
4	FNCL 3.5 4/16 2046/04/25	特殊債券	31,550,400	104.40	104.68	3.500000	2.97%
	アメリカ			32,940,589	33,029,167	2046/4/25
5	G2SF 3.5 4/16 2046/04/20	特殊債券	29,860,200	105.29	105.53	3.500000	2.84%
	アメリカ			31,442,451	31,511,767	2046/4/20
6	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	29,503,167	106.06	106.19	3.500000	2.82%
	アメリカ			31,292,829	31,332,363	2026/1/1
7	FG G18568 2030/09/01	特殊債券	28,400,504	101.20	102.59	2.500000	2.62%
	アメリカ			28,742,161	29,138,065	2030/9/1
8	FNCL 4 4/16 2046/04/25	特殊債券	25,353,000	106.53	106.76	4.000000	2.44%
	アメリカ			27,008,867	27,068,130	2046/4/25
9	FG G08693 2046/02/01	特殊債券	20,793,133	104.53	104.61	3.500000	1.96%
	アメリカ			21,736,079	21,752,318	2046/2/1
10	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	20,722,256	104.46	104.65	3.500000	1.95%
	アメリカ			21,646,764	21,687,912	2046/1/1
11	TREASURY BILL 0.0% 2016/08/18	国債証券	21,409,200	99.80	99.86	-	1.93%
	アメリカ			21,366,455	21,380,511	2016/8/18
12	FN 683352	特殊債券	18,757,396	106.62	105.21	2.741000	1.78%
	アメリカ			20,000,636	19,736,156	2033/2/1
13	FNCL 4.5 4/16 2046/04/25	特殊債券	17,465,400	108.60	108.69	4.500000	1.71%
	アメリカ			18,969,061	18,984,016	2046/4/25
14	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	17,299,325	103.00	104.65	3.500000	1.63%
	アメリカ			17,819,274	18,104,088	2045/12/1
15	FG G08688 2046/01/01	特殊債券	16,782,728	106.32	106.75	4.000000	1.61%
	アメリカ			17,844,705	17,915,896	2046/1/1
16	FNCL 3 4/16 2046/04/25	特殊債券	16,902,000	101.43	102.33	3.000000	1.56%
	アメリカ			17,144,966	17,296,661	2046/4/25
17	FG G08692 2046/02/01	特殊債券	16,306,610	102.07	102.20	3.000000	1.50%
	アメリカ			16,644,779	16,666,333	2046/2/1
18	FG G08682 2045/12/01	特殊債券	15,077,709	105.96	106.75	4.000000	1.45%
	アメリカ			15,977,495	16,096,207	2045/12/1
19	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	14,152,000	107.98	109.10	4.251000	1.39%
	アメリカ			15,282,320	15,440,539	2020/2/1
20	FG A47413	特殊債券	14,179,299	108.46	108.69	4.500000	1.39%
	アメリカ			15,378,868	15,412,330	2035/10/1
21	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	14,434,608	104.04	105.85	3.500000	1.38%
	アメリカ			15,018,488	15,279,177	2043/8/1
22	FG G08697 2046/03/01	特殊債券	14,648,400	101.73	102.20	3.000000	1.35%
	アメリカ			14,903,030	14,971,543	2046/3/1
23	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	13,638,709	102.43	104.09	3.000000	1.28%
	アメリカ			13,970,402	14,197,487	2033/9/1
24	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	13,346,989	103.48	104.93	3.500000	1.26%
	アメリカ			13,812,398	14,005,797	2043/9/1
25	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	13,355,598	102.43	104.09	3.000000	1.25%
	アメリカ			13,680,406	13,902,777	2033/8/1
26	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	13,399,152	100.19	102.63	3.000000	1.24%
	アメリカ			13,425,682	13,751,683	2043/3/1
27	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	13,104,032	101.57	103.47	3.000000	1.22%
	アメリカ			13,310,158	13,559,004	2045/8/20
28	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	11,943,467	104.54	105.74	3.500000	1.14%
	アメリカ			12,486,775	12,629,260	2033/10/1
29	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	11,630,992	103.60	101.93	3.292000	1.07%
	アメリカ			12,050,755	11,855,702	2017/12/1
30	FNCI 2.5 4/16 2031/04/25	特殊債券	11,268,000	102.15	102.50	2.500000	1.04%
	アメリカ			11,510,966	11,549,700	2031/4/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	8.11%
特殊債券	88.07%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン日本株マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	30,200	7,995.20	5,952.00	-	4.16%
	日本	輸送用機器		241,455,201	179,750,400	-
2	日本電信電話	株式	35,000	4,413.69	4,848.00	-	3.92%
	日本	情報・通信業		154,479,208	169,680,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	250,800	791.85	521.50	-	3.02%
	日本	銀行業		198,597,098	130,792,200	-
4	本田技研工業	株式	37,600	3,933.56	3,086.00	-	2.68%
	日本	輸送用機器		147,901,977	116,033,600	-
5	ヤマダ電機	株式	215,800	474.95	532.00	-	2.65%
	日本	小売業		102,495,173	114,805,600	-
6	第一生命保険	株式	81,900	2,128.59	1,362.50	-	2.58%
	日本	保険業		174,331,661	111,588,750	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,000	5,323.57	3,412.00	-	2.52%
	日本	銀行業		170,354,342	109,184,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	604,100	261.03	168.10	-	2.35%
	日本	銀行業		157,691,590	101,549,210	-
9	三菱商事	株式	49,000	2,657.75	1,906.00	-	2.16%
	日本	卸売業		130,230,166	93,394,000	-
10	パナソニック	株式	86,400	1,161.46	1,033.50	-	2.06%
	日本	電気機器		100,350,890	89,294,400	-
11	新日鐵住金	株式	39,700	2,889.33	2,162.00	-	1.98%
	日本	鉄鋼		114,706,439	85,831,400	-
12	フジ・メディア・ホールディングス	株式	68,500	1,630.30	1,236.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		111,676,166	84,666,000	-
13	マツダ	株式	47,700	2,341.17	1,746.50	-	1.93%
	日本	輸送用機器		111,673,865	83,308,050	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	54,500	2,445.41	1,516.00	-	1.91%
	日本	鉄鋼		133,274,849	82,622,000	-
15	大阪瓦斯	株式	191,000	485.74	432.40	-	1.91%
	日本	電気・ガス業		92,776,918	82,588,400	-
16	HOYA	株式	19,200	4,360.90	4,281.00	-	1.90%
	日本	精密機器		83,729,353	82,195,200	-
17	日立製作所	株式	155,000	790.82	526.60	-	1.89%
	日本	電気機器		122,578,376	81,623,000	-
18	大東建託	株式	5,100	12,977.58	15,980.00	-	1.88%
	日本	建設業		66,185,695	81,498,000	-
19	三井物産	株式	59,000	1,641.00	1,295.00	-	1.77%
	日本	卸売業		96,819,533	76,405,000	-
20	京セラ	株式	13,800	5,389.92	4,957.00	-	1.58%
	日本	電気機器		74,380,902	68,406,600	-
21	ツムラ	株式	25,100	2,638.26	2,702.00	-	1.57%
	日本	医薬品		66,220,538	67,820,200	-
22	キヤノン	株式	19,400	3,944.73	3,355.00	-	1.50%
	日本	電気機器		76,527,775	65,087,000	-
23	JXホールディングス	株式	146,300	514.10	433.80	-	1.47%
	日本	石油・石炭製品		75,212,830	63,464,940	-
24	大日本印刷	株式	63,000	1,178.51	1,000.00	-	1.46%
	日本	その他製品		74,246,697	63,000,000	-
25	富士通	株式	139,000	525.76	416.60	-	1.34%
	日本	電気機器		73,081,471	57,907,400	-
26	エイチ・アイ・エス	株式	17,200	3,847.91	3,145.00	-	1.25%
	日本	サービス業		66,184,219	54,094,000	-
27	ケーズホールディングス	株式	14,500	4,132.93	3,730.00	-	1.25%
	日本	小売業		59,927,558	54,085,000	-
28	クラレ	株式	38,800	1,445.25	1,376.00	-	1.23%
	日本	化学		56,075,895	53,388,800	-
29	KDDI	株式	17,300	2,905.51	3,006.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		50,265,401	52,003,800	-
30	協和エクシオ	株式	40,700	1,297.78	1,250.00	-	1.18%
	日本	建設業		52,819,884	50,875,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.41%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年3月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.07%
電気機器		12.39%
銀行業		9.74%
情報・通信業		8.04%
小売業		6.95%
鉄鋼		5.48%
建設業		5.36%
卸売業		5.10%
陸運業		3.56%
精密機器		2.66%
サービス業		2.62%
保険業		2.58%
電気・ガス業		2.36%
機械		2.14%
化学		2.02%
非鉄金属		1.88%
医薬品		1.57%
石油・石炭製品		1.47%
その他製品		1.46%
ガラス・土石製品		1.43%
不動産業		1.28%
繊維製品		1.24%
海運業		1.06%
その他金融業		0.69%
倉庫・運輸関連業		0.49%
パルプ・紙		0.37%
食料品		0.21%
水産・農林業		0.21%
合計		97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。