有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	70,368,769	2.2615	2.2653	-	78.01%
	日本			159,138,975	159,406,372	-
2	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	23,613,524	1.6777	1.6464	-	19.03%
	日本			39,617,207	38,877,305	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.03%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	G2SF 3.5 10/15 2045/10/20	特殊債券	101,966,000	104.06	104.67	3.500000	8.71%
	アメリカ			106,111,180	106,736,989	2045/10/20
2	FNCL 3.5 11/15 2045/11/25	特殊債券	97,167,600	104.00	104.00	3.500000	8.25%
	アメリカ			101,054,304	101,054,304	2045/11/25
3	FNCL 4 11/15 2045/11/25	特殊債券	82,172,600	106.39	106.39	4.000000	7.13%
	アメリカ			87,430,362	87,430,002	2045/11/25
4	FNCL 3 10/15 2045/10/25	特殊債券	58,780,400	100.41	101.25	3.000000	4.86%
	アメリカ			59,024,570	59,515,155	2045/10/25
5	FNM DISCOUNT NT 0.0% 2015/11/16	特殊債券	46,784,400	99.96	99.98	-	3.82%
	アメリカ			46,769,390	46,779,721	2015/11/16
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	40,288,534	107.46	108.13	4.000000	3.56%
	アメリカ			43,294,059	43,564,395	2040/12/1
7	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	39,697,273	107.46	108.13	4.000000	3.50%
	アメリカ			42,658,690	42,925,058	2041/3/1
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	34,479,550	106.61	106.38	3.500000	2.99%
	アメリカ			36,760,717	36,682,793	2026/1/1
9	FG G18568 2030/09/01	特殊債券	31,789,400	101.64	102.04	2.500000	2.65%
	アメリカ			32,313,428	32,441,082	2030/9/1
10	G2 MA2960 2045/07/20	特殊債券	23,871,464	101.39	102.09	3.000000	1.99%
	アメリカ			24,205,291	24,371,092	2045/7/20
11	FN 683352	特殊債券	20,654,772	107.88	106.76	2.257000	1.80%
	アメリカ			22,284,020	22,052,480	2033/2/1
12	FNCL 4.5 10/15 2045/10/25	特殊債券	18,593,800	108.14	108.43	4.500000	1.65%
	アメリカ			20,107,451	20,162,558	2045/10/25
13	FG A47413	特殊債券	17,735,191	108.66	108.63	4.500000	1.57%
	アメリカ			19,271,235	19,266,091	2035/10/1
14	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,025,121	103.98	105.25	3.500000	1.38%
	アメリカ			16,664,363	16,867,561	2043/8/1
15	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,214,703	110.33	109.94	4.250000	1.37%
	アメリカ			16,787,902	16,727,804	2020/2/1
16	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	15,251,677	102.45	103.65	3.000000	1.29%
	アメリカ			15,626,104	15,809,277	2033/9/1
17	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	14,965,944	102.45	103.71	3.000000	1.27%
	アメリカ			15,333,357	15,522,377	2033/8/1
18	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	14,748,874	103.42	104.50	3.500000	1.26%
	アメリカ			15,254,169	15,413,605	2043/9/1
19	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	14,630,982	103.42	104.50	3.500000	1.25%
	アメリカ			15,132,239	15,290,400	2043/8/1
20	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	14,943,819	100.47	101.51	3.000000	1.24%
	アメリカ			15,014,503	15,169,768	2043/3/1
21	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	14,361,942	101.44	102.09	3.000000	1.20%
	アメリカ			14,568,897	14,662,536	2045/8/20
22	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	13,609,050	104.80	105.50	3.500000	1.17%
	アメリカ			14,262,419	14,358,500	2033/10/1
23	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	12,735,429	105.08	104.19	3.347000	1.08%
	アメリカ			13,382,644	13,270,317	2017/12/1
24	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	11,711,529	112.69	112.48	5.000000	1.08%
	アメリカ			13,198,189	13,173,595	2040/2/1
25	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	12,430,520	104.80	105.50	3.500000	1.07%
	アメリカ			13,027,309	13,115,068	2033/9/1
26	FNR 2012-33 F	特殊債券	12,956,475	100.78	100.95	0.713900	1.07%
	アメリカ			13,058,183	13,080,468	2042/4/25
27	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	12,618,203	102.51	102.40	1.093900	1.05%
	アメリカ			12,935,172	12,921,040	2034/1/25
28	FG G60080 2045/06/01	特殊債券	11,720,582	102.74	104.55	3.500000	1.00%
	アメリカ			12,042,780	12,254,337	2045/6/1
29	G2SF 4.5 10/15 2045/10/21	特殊債券	11,396,200	107.32	107.38	4.500000	1.00%
	アメリカ			12,231,327	12,238,037	2045/10/21
30	SLMA 2004-3 A5 2023/07/25	特殊債券	12,370,804	99.54	98.11	0.465100	0.99%
	アメリカ			12,315,135	12,137,118	2023/7/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	94.05%
合計	94.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	29,600	8,067.00	6,971.00	-	4.55%
	日本	輸送用機器		238,783,200	206,341,600	-
2	日本電信電話	株式	43,400	4,413.69	4,178.00	-	4.00%
	日本	情報・通信業		191,554,204	181,325,200	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	211,200	875.85	716.40	-	3.34%
	日本	銀行業		184,981,621	151,303,680	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,100	5,416.56	4,512.00	-	3.20%
	日本	銀行業		173,871,889	144,835,200	-
5	本田技研工業	株式	37,400	3,965.00	3,539.00	-	2.92%
	日本	輸送用機器		148,291,000	132,358,600	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	578,800	263.50	222.90	-	2.85%
	日本	銀行業		152,513,800	129,014,520	-
7	第一生命保険	株式	64,400	2,356.00	1,893.50	-	2.69%
	日本	保険業		151,726,400	121,941,400	-
8	ヤマダ電機	株式	222,400	473.60	482.00	-	2.37%
	日本	小売業		105,330,826	107,196,800	-
9	クラレ	株式	69,600	1,445.25	1,486.00	-	2.28%
	日本	化学		100,589,595	103,425,600	-
10	三井物産	株式	76,300	1,648.50	1,340.50	-	2.26%
	日本	卸売業		125,780,550	102,280,150	-
11	三菱商事	株式	49,400	2,685.39	1,953.50	-	2.13%
	日本	卸売業		132,658,306	96,502,900	-
12	日立製作所	株式	155,000	790.82	600.90	-	2.06%
	日本	電気機器		122,578,376	93,139,500	-
13	マツダ	株式	49,200	2,378.46	1,880.00	-	2.04%
	日本	輸送用機器		117,020,719	92,496,000	-
14	フジ・メディア・ホールディングス	株式	65,500	1,640.00	1,394.00	-	2.02%
	日本	情報・通信業		107,420,000	91,307,000	-
15	大阪瓦斯	株式	193,000	485.74	453.00	-	1.93%
	日本	電気・ガス業		93,748,398	87,429,000	-
16	日産自動車	株式	73,600	1,301.50	1,094.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		95,790,400	80,518,400	-
17	新日鐵住金	株式	35,300	3,002.92	2,168.50	-	1.69%
	日本	鉄鋼		106,003,191	76,548,050	-
18	大東建託	株式	6,100	12,977.58	12,125.00	-	1.63%
	日本	建設業		79,163,275	73,962,500	-
19	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	46,700	2,562.50	1,562.50	-	1.61%
	日本	鉄鋼		119,668,750	72,968,750	-
20	ツムラ	株式	26,100	2,638.26	2,595.00	-	1.49%
	日本	医薬品		68,858,798	67,729,500	-
21	キヤノン	株式	19,400	3,944.73	3,454.00	-	1.48%
	日本	電気機器		76,527,775	67,007,600	-
22	野村不動産ホールディングス	株式	27,500	2,582.12	2,396.00	-	1.45%
	日本	不動産業		71,008,437	65,890,000	-
23	イオン	株式	34,100	1,754.50	1,855.00	-	1.40%
	日本	小売業		59,828,450	63,255,500	-
24	JXホールディングス	株式	146,300	514.10	430.90	-	1.39%
	日本	石油・石炭製品		75,212,830	63,040,670	-
25	旭硝子	株式	89,000	711.00	697.00	-	1.37%
	日本	ガラス・土石製品		63,279,000	62,033,000	-
26	コナミ	株式	22,600	2,369.85	2,583.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		53,558,693	58,375,800	-
27	ケーズホールディングス	株式	14,500	4,132.93	3,750.00	-	1.20%
	日本	小売業		59,927,558	54,375,000	-
28	小松製作所	株式	30,300	2,399.00	1,752.50	-	1.17%
	日本	機械		72,689,700	53,100,750	-
29	ローソン	株式	5,500	8,560.00	8,810.00	-	1.07%
	日本	小売業		47,080,000	48,455,000	-
30	京成電鉄	株式	37,000	1,290.75	1,309.00	-	1.07%
	日本	陸運業		47,757,927	48,433,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	97.56%
合計	97.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.59%
銀行業		10.64%
情報・通信業		9.35%
小売業		8.78%
電気機器		8.61%
卸売業		6.29%
鉄鋼		5.36%
化学		4.41%
機械		3.30%
建設業		3.21%
陸運業		3.11%
保険業		2.69%
ガラス・土石製品		2.61%
電気・ガス業		2.25%
不動産業		1.92%
医薬品		1.49%
石油・石炭製品		1.39%
海運業		1.27%
その他金融業		1.13%
非鉄金属		1.11%
その他製品		1.01%
繊維製品		1.00%
食料品		0.71%
精密機器		0.63%
倉庫・運輸関連業		0.55%
パルプ・紙		0.52%
サービス業		0.40%
水産・農林業		0.24%
合計		97.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。