有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

【提出】
2016/08/31 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米欧債券総合マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金22,598,593
コール・ローン35,651,866
国債証券1,018,160,425
地方債証券120,402,975
特殊債券501,967,385
社債券1,046,211,270
派生商品評価勘定7,462,626
未収入金32,958,769
未収利息19,077,319
前払費用490,186
差入委託証拠金58,478,985
流動資産合計2,863,460,399
資産合計2,863,460,399
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,404,277
未払金18,803,465
未払解約金11,700,000
未払利息51
流動負債合計35,907,793
負債合計35,907,793
純資産の部
元本等
元本1,658,508,064
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,169,044,542
元本等合計2,827,552,606
純資産合計2,827,552,606
負債純資産合計2,863,460,399

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.7049円
(10,000口当たり純資産額)(17,049円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月 8日
至 平成28年 6月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 6月 6日現在
期首平成27年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,797,317,835円
同期中における追加設定元本額2,683,021円
同期中における一部解約元本額141,492,792円
期末元本額1,658,508,064円
期末元本額の内訳*
米欧債券・インカムオープン1,658,508,064円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 6月 6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 6月 6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルHAZINE MUSTESARLIGI VARL200,000.00199,550.00
REPUBLIC OF SLOVENIA200,000.00226,580.00
REPUBLIC OF SLOVENIA200,000.00231,742.00
REPUBLIC OF TURKEY100,000.00106,115.00
STATE OF QATAR200,000.00197,885.00
US TREASURY N/B440,000.00439,810.93
US TREASURY N/B300,000.00300,644.52
US TREASURY N/B300,000.00299,777.34
US TREASURY N/B628,000.00626,184.64
US TREASURY N/B110,000.00110,713.27
US TREASURY N/B48,000.0069,438.74
US TREASURY N/B454,100.00514,232.73
US TREASURY N/B30,000.0029,868.75
小計銘柄数:133,210,100.003,352,542.92
(357,213,448)
組入時価比率:12.6%13.3%
ユーロBELGIUM KINGDOM191,000.00243,830.60
BELGIUM KINGDOM53,000.0087,282.52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO180,000.00194,125.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO222,000.00287,608.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO50,000.0060,035.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO201,000.00214,459.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0045,445.02
BUONI POLIENNALI DEL I/L110,000.00127,151.03
BUONI POLIENNALI DEL I/L56,000.0073,541.05
BUONI POLIENNALI DEL I/L97,000.00101,315.44
BUONI POLIENNALI DEL TES10,000.0010,481.00
BUONI POLIENNALI DEL TES262,000.00275,155.02
BUONI POLIENNALI DEL TES80,000.0087,008.00
BUONI POLIENNALI DEL TES250,000.00267,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES270,000.00275,346.00
BUONI POLIENNALI DEL TES166,000.00245,597.00
BUONI POLIENNALI DEL TES105,000.00153,657.00
FINNISH GOVERNMENT60,000.0069,168.00
FRANCE (GOVT OF)240,000.00250,076.16
FRANCE (GOVT OF)130,000.00145,955.55
FRANCE (GOVT OF)21,000.0024,588.90
FRANCE (GOVT OF) I/L65,000.0071,754.58
FRANCE GOVERNMENT O.A.T115,000.00136,309.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T396,000.00519,829.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T244,000.00415,745.74
IRISH GOVERNMENT30,000.0042,079.95
IRISH TSY 1% 202645,000.0046,145.61
IRISH TSY 3.4% 202425,000.0030,531.90
NETHERLANDS GOVERNMENT220,000.00248,512.00
REPUBLIC OF AUSTRIA185,000.00217,717.25
REPUBLIC OF AUSTRIA28,000.0045,142.02
REPUBLIC OF INDONESIA100,000.00100,720.00
REPUBLIKA SLOVENIJA82,000.0088,508.82
SPAIN I/L BOND50,000.0055,220.98
SPANISH GOVERNMENT95,000.00140,702.50
SPANISH GOVERNMENT53,000.0069,347.58
小計銘柄数:364,517,000.005,467,794.32
(660,946,977)
組入時価比率:23.4%24.5%
合計1,018,160,425
(1,018,160,425)
地方債証券米ドルBRITISH COLUMBIA PROV OF41,000.0041,589.25
CA TXB-VAR PURP50,000.0077,834.00
ONTARIO (PROVINCE OF)265,000.00267,358.76
PROVINCE OF QUEBEC90,000.0091,151.46
小計銘柄数:4446,000.00477,933.47
(50,923,811)
組入時価比率:1.8%1.9%
ユーロQUEBEC PROVINCE500,000.00574,778.00
小計銘柄数:1500,000.00574,778.00
(69,479,164)
組入時価比率:2.5%2.6%
合計120,402,975
(120,402,975)
特殊債券米ドルFG G0317011,693.5113,939.15
FG G036216,988.398,008.50
FG G0603213,916.2415,947.64
FG G06354136,486.95148,810.24
FG G066702,953.783,384.95
FG G067708,576.649,851.80
FG J1860030,275.9131,769.62
FG J3228373,393.1077,128.72
FG Q20486167,898.74172,971.14
FGOLD 15YR B174459,912.8010,422.56
FGOLD 15YR B189085,158.995,432.43
FGOLD 15YR E994266,642.396,827.81
FGOLD 15YR G116393,837.464,030.01
FGOLD 15YR G1172012,296.2212,917.09
FGOLD 15YR G180526,341.796,655.01
FGOLD 15YR G180654,319.794,551.83
FGOLD 15YR J041299,743.2310,013.15
FN 92971015,219.7216,341.06
FN AB24668,584.199,509.33
FN AB681249,631.7851,318.47
FN AB744844,795.9146,318.26
FN AC9564157,358.72173,614.30
FN AE02869,528.2910,220.46
FN AI595823,152.0524,626.80
FN AJ144558,220.9461,856.76
FN AJ175854,451.1257,697.09
FN AL132126,385.7627,958.68
FN AL171181,734.0990,253.13
FN AL336536,152.0241,419.35
FN AL6950188,782.77203,055.55
FN AL8277119,654.35125,270.33
FN AS4971304,185.71314,018.96
FN AS5640127,199.37134,385.81
FNMA 30YR 73566781,642.7991,188.16
FNMA 15YR 74518221,749.8222,307.96
FNMA 15YR 7612823,878.034,005.60
FNMA 15YR 7614801,424.591,479.72
FNMA 15YR 7896698,734.528,924.99
FNMA 30YR 725946124,171.10140,732.65
FNMA 30YR 735591101,385.98113,213.26
FNMA 30YR 7513511,767.621,962.77
FNMA 30YR 7737756,666.617,441.82
G2 5204102,639.74112,386.49
G2 MA007236,704.2938,066.33
G2 MA1090741,959.33787,233.61
G2 MA2960194,268.94201,906.70
GN 78356928,159.5629,481.23
OEKB OEST. KONTROLLBANK91,000.0090,879.33
小計銘柄数:483,361,625.643,581,736.61
(381,634,035)
組入時価比率:13.5%14.2%
ユーロEFSF120,000.00129,492.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK240,000.00279,722.40
EUROPEAN UNION220,000.00227,827.60
KFW215,000.00218,902.25
KFW145,000.00139,533.50
小計銘柄数:5940,000.00995,477.75
(120,333,350)
組入時価比率:4.3%4.5%
合計501,967,385
(501,967,385)
社債券米ドルABBVIE INC70,000.0070,276.71
ACTAVIS FUNDING SCS40,000.0040,999.76
AMERICAN TOWER CORP60,000.0059,570.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN65,000.0066,517.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN90,000.00102,105.27
BANK OF AMERICA CORP150,000.00160,628.40
BANK OF AMERICA CORP95,000.00106,670.37
BANK OF AMERICA CORP100,000.00103,379.28
BANK OF AMERICA CORP60,000.0061,215.00
BANK OF CHINA/HONG KONG200,000.00201,586.00
BPCE SA250,000.00256,411.25
COMCAST CORP35,000.0040,077.13
CVS HEALTH CORP45,000.0048,894.30
CVS HEALTH CORP50,000.0059,766.00
DBUBS 2011-LC1A A14,792.424,824.25
DISCOVER FINANCIAL SVS25,000.0025,327.45
DUKE ENERGY CORP64,000.0070,614.27
DUKE ENERGY CORP72,000.0074,231.42
ENTERPRISE PRODUCTS OPER30,000.0030,924.60
FLORIDA POWER CORP28,000.0039,295.81
FORDF 2012-2 A310,000.00311,572.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC90,000.00101,459.52
HSBC USA INC140,000.00140,161.14
INTERPUBLIC GROUP COS111,000.00111,297.92
JP MORGAN CHASE & CO147,000.00150,215.62
JPMORGAN CHASE & CO65,000.0068,839.42
JPMORGAN CHASE & CO80,000.0081,312.08
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0075,750.00
KINDER MORGAN ENER PART20,000.0019,598.74
KINDER MORGAN ENER PART13,000.0012,796.38
KINDER MORGAN INC/DELAWA31,000.0030,680.94
MEDTRONIC INC55,000.0062,600.67
MORGAN STANLEY60,000.0060,172.86
MORGAN STANLEY65,000.0068,546.72
MSC 2007-IQ16 A474,820.0677,681.11
MYLAN NV100,000.00100,341.50
NEWELL RUBBERMAID INC20,000.0021,317.44
NEWELL RUBBERMAID INC35,000.0040,296.51
NORDEA BANK AB200,000.00204,160.20
PETROLEOS MEXICANOS160,000.00148,075.20
PETROLEOS MEXICANOS70,000.0061,075.00
REYNOLDS AMERICAN INC9,000.009,436.78
REYNOLDS AMERICAN INC15,000.0018,592.69
SANTANDER UK GROUP HLDGS25,000.0025,118.60
SANTANDER UK GROUP HLDGS40,000.0040,494.04
SINOPEC GRP OVERSEA 2015200,000.00201,930.20
SLMA 2012-2 A89,713.0386,158.61
SLMA 2012-A A118,645.2618,677.87
STATE STREET CORP60,000.0065,030.64
TELEFONICA EMISIONES SAU100,000.00100,180.90
UNITEDHEALTH GROUP INC25,000.0027,124.25
UNITEDHEALTH GROUP INC10,000.0011,606.37
VERIZON COMMUNICATIONS140,000.00154,379.12
VERIZON COMMUNICATIONS60,000.0069,181.14
VERIZON COMMUNICATIONS33,000.0034,256.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE45,000.0045,444.10
WELLS FARGO & COMPANY45,000.0045,991.35
WELLS FARGO & COMPANY40,000.0043,738.92
WELLS FARGO & COMPANY105,000.00109,331.25
小計銘柄数:594,515,970.774,677,939.21
(498,434,422)
組入時価比率:17.6%18.6%
ユーロABEST 9 A24,274.2824,328.55
ABN AMRO BANK NV30,000.0030,194.01
ABN AMRO BANK NV100,000.00103,017.60
AQUARIUS + INV ZURICH IN250,000.00272,292.50
ATLANTES18,663.9018,819.16
BA COVERED BOND ISSUER570,000.00590,113.59
BANCA MONTE DEI PASCHI S100,000.00102,375.40
BANCA MONTE DEI PASCHI S100,000.00105,867.80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG100,000.00103,002.70
BANKIA SA100,000.00105,245.40
BNP PARIBAS100,000.00100,712.40
BNP PARIBAS165,000.00170,362.50
BPCE SA100,000.00103,772.80
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00102,928.20
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00123,027.90
CAISSE REFINANCE L'HABIT195,000.00245,759.86
COMMERZBANK AG84,000.0087,153.69
CRED MUTUEL- CIC HOME LO100,000.00129,687.70
CREDIT SUISSE AG LONDON100,000.00102,673.00
CREDIT SUISSE AG LONDON150,000.00152,240.85
DANSKE BANK A/S100,000.00100,180.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN25,000.0025,637.00
GDF SUEZ100,000.00102,867.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC30,000.0031,423.98
INTESA SANPAOLO SPA100,000.00100,405.60
INTESA SANPAOLO SPA100,000.00124,267.00
JOHNSON & JOHNSON100,000.00101,575.30
MORGAN STANLEY100,000.00102,105.60
NORDEA BANK AB100,000.00102,366.00
PETROLEOS MEXICANOS100,000.00103,750.00
SANPAOLO IMI187,000.00197,239.37
SHELL INTERNATIONAL FIN100,000.00108,530.00
SOLVAY SA100,000.00104,857.10
SOLVAY SA100,000.00110,943.90
SUNRISE SRL5,718.585,731.33
TOTAL SA100,000.0096,879.40
Volkswagen Car Lease77,648.2477,858.89
VOLKSWAGEN INTL FIN NV65,000.0066,254.50
VOLTA ELECTRICITY RECEIV94,138.9995,127.44
小計銘柄数:394,271,443.994,531,575.52
(547,776,848)
組入時価比率:19.4%20.4%
合計1,046,211,270
(1,046,211,270)
合計2,686,742,055
(2,686,742,055)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 6月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建331,946,170-337,451,6125,505,442
売建472,666,196-475,065,201△2,399,005
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建88,286,343-85,440,634△2,845,709
米ドル70,984,180-68,520,234△2,463,946
ユーロ17,302,163-16,920,400△381,763
売建88,286,343-86,488,7221,797,621
米ドル17,302,163-16,631,642670,521
ユーロ70,984,180-69,857,0801,127,100
合計---2,058,349

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail