有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

【提出】
2018/08/30 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
米欧債券総合マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 6月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金71,631,278
コール・ローン18,504,978
国債証券772,092,721
地方債証券43,307,465
特殊債券458,193,242
社債券615,722,960
派生商品評価勘定6,467,562
未収入金45,372,869
未収利息9,964,244
前払費用1,341,290
差入委託証拠金26,472,468
流動資産合計2,069,071,077
資産合計2,069,071,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,911,171
未払金22,647,885
未払解約金7,800,000
未払利息38
流動負債合計38,359,094
負債合計38,359,094
純資産の部
元本等
元本1,131,502,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)899,209,292
元本等合計2,030,711,983
純資産合計2,030,711,983
負債純資産合計2,069,071,077

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.7947円
(10,000口当たり純資産額)(17,947円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 6日
至 2018年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、金利先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 6月 5日現在
期首2017年12月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,214,179,665円
同期中における追加設定元本額10,759,869円
同期中における一部解約元本額93,436,843円
期末元本額1,131,502,691円
期末元本額の内訳*
米欧債券・インカムオープン1,131,502,691円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年6月5日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2018年6月5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルHUNGARY16,000.0017,019.80
REPUBLIC OF PERU15,000.0015,375.00
REPUBLIC OF POLAND10,000.009,770.36
REPUBLIC OF POLAND10,000.009,670.30
REPUBLICA ORIENT URUGUAY10,000.0010,231.25
REPUBLICA ORIENT URUGUAY5,000.004,575.00
TSY INFL IX N/B I/L55,000.0054,885.71
TSY INFL IX N/B I/L250,000.00245,841.88
UNITED MEXICAN STATES20,000.0020,037.50
UNITED MEXICAN STATES26,000.0023,918.38
US TREASURY N/B21,000.0020,634.14
US TREASURY N/B380,000.00359,812.50
US TREASURY N/B255,000.00240,417.18
US TREASURY N/B170,000.00167,197.64
US TREASURY N/B20,000.0025,835.93
US TREASURY N/B30,000.0029,714.06
US TREASURY N/B39,100.0039,515.43
US TREASURY N/B165,000.00158,516.01
US TREASURY N/B104,000.00102,407.50
US TREASURY N/B47,000.0043,967.02
小計銘柄数:201,648,100.001,599,342.59
(175,799,737)
組入時価比率:8.7%9.3%
ユーロBONOS Y OBLIG DEL ESTADO180,000.00185,079.06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO122,000.00147,703.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO20,000.0019,948.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0035,563.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000.005,125.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO80,000.0081,356.48
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO50,000.0050,311.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0031,890.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000.0015,512.09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000.0011,018.43
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO40,000.0047,657.20
BUNDESOBLIGATION193,000.00194,922.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND120,000.00119,516.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND53,000.0053,671.51
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND147,000.00148,083.39
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND68,000.00105,097.26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND140,000.00144,926.60
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN70,000.0070,817.60
BUONI POLIENNALI DEL TES170,000.00173,349.00
BUONI POLIENNALI DEL TES270,000.00269,592.30
BUONI POLIENNALI DEL TES215,000.00213,516.50
BUONI POLIENNALI DEL TES30,000.0029,091.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000.006,437.90
BUONI POLIENNALI DEL TES50,000.0049,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES215,000.00207,324.50
BUONI POLIENNALI DEL TES102,000.0097,399.80
BUONI POLIENNALI DEL TES80,000.0094,752.00
BUONI POLIENNALI DEL TES90,000.0081,738.00
BUONI POLIENNALI DEL TES51,000.0064,668.00
BUONI POLIENNALI DEL TES30,000.0027,483.00
BUONI POLIENNALI DEL TES20,000.0020,613.82
FINNISH GOVERNMENT50,000.0055,492.50
FINNISH GOVERNMENT10,000.0013,153.27
FRANCE (GOVT OF)190,000.00192,828.85
FRANCE (GOVT OF)100,000.00100,230.00
FRANCE (GOVT OF)240,000.00240,469.92
FRANCE (GOVT OF)50,000.0049,825.00
FRANCE (GOVT OF)55,000.0059,826.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T115,000.00129,640.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T110,000.00110,916.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T52,000.0062,134.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T124,000.00199,689.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,000.0020,683.80
NETHERLANDS GOVERNMENT10,000.0010,949.21
NETHERLANDS GOVERNMENT85,000.0085,977.50
NETHERLANDS GOVERNMENT40,000.0056,250.08
OBRIGACOES DO TESOURO30,000.0032,239.50
OBRIGACOES DO TESOURO30,000.0036,265.62
OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0010,350.58
OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0012,407.62
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.008,980.00
REPUBLIC OF AUSTRIA155,000.00169,376.25
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0010,166.00
REPUBLIC OF AUSTRIA20,000.0019,822.00
REPUBLIC OF AUSTRIA23,000.0034,761.21
REPUBLIC OF POLAND20,000.0020,780.40
ROMANIA20,000.0020,196.60
SPANISH GOVERNMENT50,000.0072,659.30
小計銘柄数:584,332,000.004,639,329.22
(596,292,984)
組入時価比率:29.4%31.5%
合計772,092,721
(772,092,721)
地方債証券米ドルCA TXB-VAR PURP20,000.0029,610.40
ONTARIO (PROVINCE OF)195,000.00194,026.20
小計銘柄数:2215,000.00223,636.60
(24,582,135)
組入時価比率:1.2%1.3%
ユーロCOMMUNITY OF MADRID SPAI40,000.0040,743.26
QUEBEC PROVINCE100,000.00104,945.14
小計銘柄数:2140,000.00145,688.40
(18,725,330)
組入時価比率:0.9%1.0%
合計43,307,465
(43,307,465)
特殊債券米ドルEUROPEAN INVESTMENT BANK80,000.0076,267.41
FANNIE MAE80,000.0076,384.32
FG G036213,763.134,234.37
FG G06354100,525.78103,762.14
FG G066701,646.881,853.11
FG G067705,670.286,380.35
FG G08711120,186.68119,599.35
FG G0872644,296.5142,760.66
FG G0874746,064.8144,449.23
FG G0875144,674.1144,397.07
FG J1860018,833.5518,800.35
FG J3228356,844.7656,478.30
FG Q20486110,386.50107,311.98
FGOLD 15YR B174452,344.582,361.76
FGOLD 15YR B189081,918.941,949.93
FGOLD 15YR E99426460.14463.06
FGOLD 15YR G11639961.80970.80
FGOLD 15YR G117203,431.423,461.12
FGOLD 15YR G180521,970.241,988.40
FGOLD 15YR G180651,484.031,525.37
FGOLD 15YR J041293,064.253,083.71
FN 9297108,117.868,486.30
FN AB24666,140.706,475.96
FN AB681234,448.0533,670.67
FN AB744829,912.7529,237.72
FN AC9564113,176.23119,086.73
FN AE02864,979.035,205.01
FN AI595813,660.6214,053.49
FN AJ144531,773.5132,687.31
FN AJ175832,878.3733,259.72
FN AL132116,533.4216,725.18
FN AL336520,624.7822,858.09
FN AL6950123,716.93126,906.77
FN AL827786,498.8585,769.03
FN AS497152,967.7051,371.09
FN AS760157,158.7958,239.75
FN BD4709296,971.64295,582.22
FN MA304994,513.9791,292.32
FNMA 30YR 73566716,797.1117,993.83
FNMA 15YR 7451820.170.17
FNMA 15YR 761282617.83619.71
FNMA 15YR 761480522.53536.90
FNMA 15YR 789669827.61828.13
FNMA 30YR 72594678,461.4585,556.27
FNMA 30YR 73559162,730.2267,199.49
FNMA 30YR 7513511,166.281,247.33
FNMA 30YR 7737753,680.283,942.48
G2 520462,201.6465,522.44
G2 MA007223,773.2023,296.11
G2 MA1090251,229.32253,718.44
G2 MA2960139,447.97136,705.86
G2 MA380487,225.7189,739.95
G2 MA400321,587.2321,100.95
G2 MA426144,428.2843,396.41
G2 MA445219,721.7020,256.67
GN 78356917,054.4117,082.26
KFW60,000.0058,208.84
OEKB OEST. KONTROLLBANK91,000.0089,933.93
TENN VALLEY AUTHORITY20,000.0019,780.00
小計銘柄数:592,755,074.532,766,056.32
(304,044,910)
組入時価比率:15.0%16.1%
ユーロBK NEDERLANDSE GEMEENTEN100,000.00106,670.00
CAISSE D'AMORT DETTE SOC100,000.00111,362.52
EFSF120,000.00124,971.60
EFSF120,000.00118,371.60
EURO STABILITY MECHANISM185,000.00185,183.15
EUROPEAN INVESTMENT BANK190,000.00210,721.40
EUROPEAN UNION50,000.0048,676.00
KFW215,000.00217,302.65
KFW81,000.0076,059.00
小計銘柄数:91,161,000.001,199,317.92
(154,148,332)
組入時価比率:7.6%8.2%
合計458,193,242
(458,193,242)
社債券米ドルABBOTT LABORATORIES20,000.0019,911.40
ABBVIE INC75,000.0072,274.44
ACTAVIS FUNDING SCS10,000.009,657.39
ALABAMA POWER CO10,000.009,371.01
AMAZON.COM INC25,000.0025,561.08
AMGEN INC20,000.0018,009.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN65,000.0064,258.62
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN10,000.0010,388.87
APPLE INC20,000.0019,141.78
AT&T INC20,000.0020,263.75
AT&T INC10,000.0010,147.46
BANCO SANTANDER SA200,000.00196,031.46
BANK OF AMERICA CORP100,000.00100,547.44
BANK OF AMERICA CORP30,000.0028,978.06
BAT CAPITAL CORP20,000.0018,796.00
BAXALTA INC5,000.005,211.19
BROADCOM CRP / CAYMN FI70,000.0067,805.39
CVS HEALTH CORP50,000.0049,625.07
CVS HEALTH CORP25,000.0025,511.93
DANSKE BANK A/S200,000.00191,252.90
DEVON ENERGY CORPORATION5,000.005,195.64
DUKE ENERGY CORP64,000.0065,578.73
DUKE ENERGY CORP72,000.0070,796.02
DUKE ENERGY PROGRESS LLC20,000.0018,246.64
EMBRAER NETHERLANDS FINA5,000.005,012.55
ENERGY TRANSFER LP20,000.0018,168.23
ENTERPRISE PRODUCTS OPER30,000.0029,839.90
EXELON CORP20,000.0019,759.80
FEDEX CORP8,000.007,698.24
FORD MOTOR COMPANY8,000.007,672.80
GENERAL ELEC CAP CORP50,000.0048,942.66
GENERAL MILLS INC15,000.0014,952.75
GENERAL MILLS INC10,000.009,838.72
GENERAL MOTORS CO25,000.0024,100.11
GENERAL MOTORS FINL CO20,000.0019,562.36
GILEAD SCIENCES INC20,000.0018,627.69
GOLDMAN SACHS GROUP INC10,000.0010,183.98
JOHNSON & JOHNSON20,000.0019,550.60
JPMBB COMMERCIAL MORTGAG175,000.00176,972.25
JPMORGAN CHASE & CO65,000.0064,698.15
JPMORGAN CHASE & CO80,000.0076,670.61
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0070,639.72
JPMORGAN CHASE & CO40,000.0036,927.79
KINDER MORGAN ENER PART13,000.0013,018.50
KINDER MORGAN INC/DELAWA31,000.0030,939.09
KRAFT HEINZ FOODS CO20,000.0018,134.28
MEDTRONIC INC50,000.0049,833.89
MICROSOFT CORP30,000.0031,277.64
MORGAN STANLEY75,000.0072,159.74
NEWMONT MINING CORP5,000.005,058.35
NEXEN INC10,000.0011,601.54
NORTHROP GRUMMAN CORP40,000.0037,525.01
ORACLE CORP30,000.0027,790.57
ORACLE CORP20,000.0019,363.89
PETROLEOS MEXICA PEMEX20,000.0020,160.00
PETROLEOS MEXICANOS20,000.0018,160.00
REYNOLDS AMERICAN INC9,000.008,998.23
REYNOLDS AMERICAN INC30,000.0030,275.91
RIO TINTO FIN USA PLC7,000.006,947.84
SHELL INTERNATIONAL FIN30,000.0027,736.53
SLMA 2012-2 A65,539.9865,447.45
SOUTHERN CO10,000.009,887.25
TARGET CORP15,000.0013,326.23
TIME WARNER CABLE INC25,000.0021,063.82
TIME WARNER INC10,000.009,596.83
TRANSCANADA PIPELINES20,000.0020,058.99
VALE OVERSEAS LIMITED10,000.0010,839.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO20,000.0019,115.84
WAL-MART STORES INC50,000.0050,181.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE45,000.0042,355.89
WELLS FARGO & COMPANY100,000.0093,104.12
WELLS FARGO & COMPANY20,000.0020,062.15
WILLIAMS PARTNERS LP6,000.005,966.67
小計銘柄数:732,678,539.982,612,367.54
(287,151,439)
組入時価比率:14.1%15.2%
ユーロABN AMRO BANK NV100,000.00106,226.70
ASML HOLDING NV100,000.00101,182.00
AT&T INC100,000.00100,770.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG100,000.00101,867.05
BANKIA SA100,000.00103,243.35
BARCLAYS PLC100,000.00102,860.60
BASF SE7,000.006,757.84
BASF SE13,000.0012,379.51
BPCE SA100,000.0098,398.09
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00115,028.59
BRITISH TELECOMMUNICATIO100,000.0099,095.60
CAISSE REFINANCE L'HABIT195,000.00231,612.36
COMMERZBANK AG29,000.0031,471.08
CRED MUTUEL- CIC HOME LO100,000.00120,996.41
CREDIT AGRICOLE SA100,000.00103,589.96
DANSKE BANK A/S100,000.00100,845.79
GOLDMAN SACHS GROUP INC30,000.0031,500.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC57,000.0057,010.83
IBM CORP100,000.0099,660.00
INTESA SANPAOLO SPA100,000.00116,144.00
NORDEA BANK AB100,000.00102,517.56
SKANDINAVISKA ENSKILDA100,000.0098,748.00
SKY PLC100,000.00103,540.09
SNCF RESEAU100,000.00100,742.59
TOTAL SA100,000.00102,016.00
UNICREDIT SPA100,000.00107,826.00
VOLKSWAGEN INTL FIN NV100,000.00100,350.00
小計銘柄数:272,431,000.002,556,380.00
(328,571,521)
組入時価比率:16.2%17.4%
合計615,722,960
(615,722,960)
合計1,889,316,388
(1,889,316,388)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2018年 6月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建250,779,681-249,039,221△1,740,460
売建182,016,123-180,788,3421,227,781
金利先物取引
売建53,716,530-53,678,05838,472
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建214,093,363-218,549,1984,455,835
米ドル182,322,900-186,411,6984,088,798
ユーロ31,770,463-32,137,500367,037
売建226,913,663-232,338,900△5,425,237
米ドル31,770,463-32,060,000△289,537
ユーロ195,143,200-200,278,900△5,135,700
合計---△1,443,609

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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