有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

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【提出】
2021/08/30 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
米欧債券総合マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金15,204,043
コール・ローン16,000,788
国債証券535,576,253
地方債証券20,935,039
特殊債券259,884,540
社債券723,435,390
派生商品評価勘定1,333,562
未収入金21,510,020
未収利息6,710,302
前払費用238,889
差入委託証拠金33,451,393
流動資産合計1,634,280,219
資産合計1,634,280,219
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定680,696
未払金41,995,759
未払解約金5,600,000
未払利息16
流動負債合計48,276,471
負債合計48,276,471
純資産の部
元本等
元本769,247,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)816,756,681
元本等合計1,586,003,748
純資産合計1,586,003,748
負債純資産合計1,634,280,219

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.0618円
(10,000口当たり純資産額)(20,618円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日
至 2021年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、金利先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月 7日現在
期首2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額811,687,000円
同期中における追加設定元本額0円
同期中における一部解約元本額42,439,933円
期末元本額769,247,067円
期末元本額の内訳*
米欧債券・インカムオープン769,247,067円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルHUNGARY8,000.008,690.67
REPUBLIC OF POLAND10,000.0010,477.60
REPUBLIC OF POLAND10,000.0011,068.50
REPUBLICA ORIENT URUGUAY10,000.0011,523.10
REPUBLICA ORIENT URUGUAY5,000.005,825.00
UNITED MEXICAN STATES26,000.0028,419.17
US TREASURY N/B1,154,400.001,154,805.75
US TREASURY N/B48,000.0045,268.12
US TREASURY N/B20,000.0016,745.31
US TREASURY N/B77,000.0073,510.93
US TREASURY N/B57,600.0066,471.74
US TREASURY N/B130,000.00119,462.87
小計銘柄数:121,556,000.001,552,268.76
(170,082,088)
組入時価比率:10.7%11.0%
ユーロBELGIUM KINGDOM20,000.0020,753.00
BELGIUM KINGDOM20,000.0021,486.20
BELGIUM KINGDOM35,000.0037,603.09
BELGIUM KINGDOM10,000.009,582.44
BELGIUM KINGDOM47,300.0079,153.57
BELGIUM KINGDOM3,000.004,154.21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO176,000.00179,810.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000.001,093.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0032,990.27
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO90,000.0091,463.67
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000.0010,784.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000.004,033.89
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO60,000.0053,894.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO20,000.0030,709.11
BUNDESOBLIGATION88,000.0090,585.44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND316,000.00325,122.92
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND216,000.00220,488.48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND20,000.0019,736.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND99,621.0089,959.75
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN40,000.0040,552.64
BUONI POLIENNALI DEL TES144,000.00146,899.29
BUONI POLIENNALI DEL TES93,000.0094,757.70
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000.003,135.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000.003,116.10
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000.003,582.30
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000.002,697.00
BUONI POLIENNALI DEL TES84,000.00121,539.60
BUONI POLIENNALI DEL TES36,000.0040,942.80
FINNISH GOVERNMENT20,000.0020,412.84
FINNISH GOVERNMENT10,000.0010,542.81
FINNISH GOVERNMENT10,000.0014,447.20
FRANCE (GOVT OF)80,000.0081,290.75
FRANCE (GOVT OF)47,000.0046,755.64
FRANCE (GOVT OF)13,000.0012,688.70
FRANCE (GOVT OF)5,000.006,384.92
FRANCE (GOVT OF)97,000.00111,688.32
FRANCE (GOVT OF)10,000.009,439.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T178,000.00181,765.76
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,000.0045,120.00
IRISH TSY 0.4% 20356,000.005,996.18
IRISH TSY 1.10% 202910,000.0010,926.46
IRISH TSY 1.7% 20379,000.0010,674.01
IRISH TSY 2% 204510,000.0012,759.00
NETHERLANDS GOVERNMENT83,000.0087,394.85
NETHERLANDS GOVERNMENT10,000.0010,072.47
NETHERLANDS GOVERNMENT27,000.0043,077.74
OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0011,538.45
OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0011,431.00
OBRIGACOES DO TESOURO20,000.0020,289.20
OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0014,908.83
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0012,768.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0010,653.70
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0010,532.44
REPUBLIC OF AUSTRIA30,000.0030,202.02
REPUBLIC OF AUSTRIA3,000.004,787.74
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0010,182.15
REPUBLIC OF CYPRUS10,000.0010,198.74
REPUBLIC OF LITHUANIA10,000.0010,522.00
REPUBLIC OF POLAND20,000.0021,456.28
REPUBLIKA SLOVENIJA6,000.006,580.80
REPUBLIKA SLOVENIJA5,000.005,943.31
ROMANIA30,000.0032,597.76
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND8,000.008,551.90
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND5,000.006,272.03
小計銘柄数:642,537,921.002,741,480.39
(365,494,165)
組入時価比率:23.0%23.7%
合計535,576,253
(535,576,253)
地方債証券ユーロFREIE HANSESTADT BREMEN40,000.0040,312.00
LAND BERLIN15,000.0015,441.00
LAND BERLIN5,000.005,248.75
LAND HESSEN15,000.0015,701.25
LAND NIEDERSACHSEN10,000.0010,408.00
LAND NIEDERSACHSEN29,000.0031,905.80
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN13,000.0013,988.00
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN15,000.0016,735.50
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN6,000.007,288.20
小計銘柄数:9148,000.00157,028.50
(20,935,039)
組入時価比率:1.3%1.4%
合計20,935,039
(20,935,039)
特殊債券米ドルASIAN DEVELOPMENT BANK30,000.0029,551.83
EUROPEAN INVESTMENT BANK20,000.0021,547.00
FEDERAL AGENCY FNMA60,000.0087,145.57
FEDERAL FARM CREDIT BANK20,000.0021,126.41
FG G036211,860.702,225.05
FG G0635454,853.7361,136.76
FG G06670904.201,035.92
FG G067702,545.542,921.30
FG G0871140,073.0242,666.80
FG G0872617,065.1818,127.42
FG G0874721,235.0122,557.20
FG G0875114,505.1915,432.35
FG J186006,770.547,187.20
FG J3228329,704.6931,549.81
FG Q2048642,424.3745,278.67
FGOLD 15YR J04129290.71303.62
FN 9297101,554.601,623.44
FN AB24663,135.313,516.22
FN AB681215,176.2915,932.69
FN AB744813,134.8813,789.54
FN AC956460,813.4868,201.84
FN AE02861,078.901,126.68
FN AI59584,531.314,840.27
FN AJ144512,028.2512,852.13
FN AJ175812,836.2913,746.71
FN AL13216,366.986,818.04
FN AL336510,638.2812,618.57
FN AL695054,045.7859,367.11
FN AL827714,022.3414,861.68
FN AS030336,566.3138,825.10
FN AS497127,518.4929,313.82
FN AS760120,598.5722,365.36
FN AZ734542,595.3346,469.92
FN BD4709103,465.02110,519.49
FN BM178538,523.0342,867.76
FN MA277524,287.5525,485.93
FN MA304946,524.4649,239.44
FN MA405590,024.5893,383.05
FNMA 30YR 7356678,657.069,950.40
FNMA 30YR 72594641,290.9247,904.11
FNMA 30YR 73559132,643.3537,588.18
FNMA 30YR 751351742.04824.22
FNMA 30YR 7737751,972.292,246.40
G2 520429,057.8132,390.43
G2 MA00729,082.749,399.20
G2 MA1090120,803.24130,106.72
G2 MA296052,458.5655,780.07
G2 MA380432,284.8135,219.62
G2 MA40038,022.388,453.93
G2 MA426117,673.2118,629.39
G2 MA44525,966.616,424.16
G2 MA53307,705.638,247.56
G2 MA539712,531.7513,256.94
GN 7835696,948.237,323.53
INTER-AMERICAN DEVEL BK20,000.0021,442.02
INTL BK RECON & DEVELOP30,000.0031,736.31
INTL BK RECON & DEVELOP20,000.0021,627.22
INTL BK RECON & DEVELOP15,000.0013,937.57
小計銘柄数:581,474,539.541,610,045.68
(176,412,705)
組入時価比率:11.1%11.5%
ユーロBK NEDERLANDSE GEMEENTEN15,000.0015,933.75
CAISSE D'AMORT DETTE SOC10,000.0010,640.01
EFSF120,000.00124,602.00
EFSF10,000.0011,670.50
EFSF20,000.0027,610.00
EFSF10,000.0010,096.46
EFSF15,000.0019,476.91
EURO STABILITY MECHANISM10,000.009,922.60
EURO STABILITY MECHANISM5,000.006,840.82
EUROPEAN INVESTMENT BANK70,000.0074,980.50
EUROPEAN INVESTMENT BANK35,000.0037,633.29
EUROPEAN INVESTMENT BANK20,000.0020,472.68
EUROPEAN INVESTMENT BANK10,000.0011,077.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK5,000.006,105.78
EUROPEAN UNION10,000.0010,007.50
EUROPEAN UNION50,000.0053,589.05
EUROPEAN UNION10,000.009,227.50
KFW66,000.0068,494.80
KFW10,000.0010,002.00
KFW10,000.0011,152.00
L-BANK BW FOERDERBANK10,000.009,929.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK15,000.0015,559.81
NRW.BANK20,000.0020,350.00
RESEAU FERRE DE FRANCE20,000.0030,727.42
小計銘柄数:24576,000.00626,101.38
(83,471,835)
組入時価比率:5.3%5.4%
合計259,884,540
(259,884,540)
社債券米ドルABBVIE INC20,000.0024,004.28
ABBVIE INC7,000.008,320.32
ACTIVISION BLIZZARD2,000.001,727.79
AEP TEXAS INC4,000.004,013.69
AEP TRANSMISSION CO LLC5,000.005,587.79
AEP TRANSMISSION CO LLC2,000.002,027.70
ALABAMA POWER CO2,000.002,356.41
ALABAMA POWER CO3,000.003,209.16
ALTRIA GROUP INC13,000.0014,753.17
ALTRIA GROUP INC6,000.006,952.33
AMER AIRLINE 19-1AA PTT9,458.599,533.69
AMEREN ILLINOIS CO8,000.008,353.83
AMERICAN INTL GROUP2,000.002,346.77
AMERICAN TOWER CORP17,000.0018,955.31
AMERICAN TOWER CORP13,000.0013,083.87
AMGEN INC7,000.008,236.92
ANALOG DEVICES INC5,000.005,576.46
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN14,000.0016,785.22
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR12,000.0015,368.27
AON CORP13,000.0014,516.85
APPLE INC8,000.009,876.01
APPLIED MATERIALS INC6,000.005,742.84
ASTRAZENECA PLC2,000.001,881.04
AT&T INC8,000.008,958.15
AT&T INC7,000.007,802.35
AT&T INC7,000.008,943.56
AT&T INC12,000.0011,484.43
AUTODESK INC10,000.0011,044.10
AUTODESK INC5,000.005,242.30
BALTIMORE GAS & ELECTRIC7,000.007,155.14
Bank25,000.0026,604.14
BANK 2019-BN18 A440,000.0044,654.78
BANK OF AMERICA CORP9,000.009,934.04
BANK OF AMERICA CORP4,000.004,416.43
BANK OF AMERICA CORP29,000.0032,137.07
BANK OF AMERICA CORP6,000.006,712.52
BANK OF AMERICA CORP39,000.0043,056.57
BANK OF AMERICA CORP2,000.002,190.05
BANK OF AMERICA CORP11,000.0010,525.03
BANK OF AMERICA CORP37,000.0035,569.11
BANK OF AMERICA CORP7,000.008,061.47
BANK OF NY MELLON CORP10,000.0010,310.71
Barclays Commercial Mort10,000.0010,546.91
BAT CAPITAL CORP3,000.003,020.18
BAXALTA INC2,000.002,603.03
BENCHMARK MORTGAGE TRUST20,000.0022,895.23
BOEING CO5,000.005,616.75
BROADCOM CRP / CAYMN FI50,000.0054,955.64
BROADCOM INC63,000.0060,196.16
CD COMMERCIAL MORTGAGE T30,000.0033,014.23
CHARTER COMM OPT LLC/CAP15,000.0017,604.48
CHARTER COMM OPT LLC/CAP10,000.0012,307.03
CHENIERE CORP CHRISTI HD29,000.0033,306.72
CIGNA CORP3,000.003,687.64
CIGNA CORP5,000.005,030.64
CITIGROUP COMMERCIAL MOR10,000.0010,675.25
CITIGROUP COMMERCIAL MOR20,000.0021,471.29
Citigroup Commercial Mor10,000.0011,073.55
Citigroup Commercial Mor10,000.0011,527.86
Citigroup Commercial Mor100,000.00106,827.45
CITIGROUP INC6,000.006,800.66
CITIGROUP INC35,000.0039,515.09
CITIGROUP INC16,000.0016,818.67
CITIGROUP INC14,000.0014,387.25
CITIGROUP INC16,000.0016,220.86
CNH INDUSTRIAL CAP LLC108,000.00109,287.12
COMCAST CORP7,000.007,365.88
COMCAST CORP33,000.0034,310.95
COMCAST CORP8,000.009,331.80
COMCAST CORP2,000.002,213.66
COMCAST CORP2,000.002,091.60
COMCAST CORP3,000.003,428.40
COMCAST CORP3,000.003,407.40
COMCAST CORP4,000.003,518.70
COMM Mortgage Trust20,000.0021,727.86
COMM MORTGAGE TRUST20,000.0021,972.61
CONSUMERS ENERGY CO5,000.005,760.69
CONSUMERS ENERGY CO2,000.002,270.06
CONSUMERS ENERGY CO5,000.005,113.08
CROWN CASTLE INTL CORP22,000.0024,339.32
CROWN CASTLE INTL CORP5,000.005,681.64
CSX CORP3,000.003,462.51
CSX CORP3,000.003,061.23
CVS HEALTH CORP45,000.0048,346.78
CVS HEALTH CORP12,000.0015,065.13
DIAMONDBACK ENERGY INC8,000.008,521.46
DISCOVERY COMMUNICATIONS5,000.005,903.53
DOMINION ENERGY GAS HLDG2,000.002,369.48
DTE ELECTRIC CO5,000.005,873.95
DUKE ENERGY CAROLINAS6,000.006,851.55
DUKE ENERGY CAROLINAS5,000.005,621.41
DUKE ENERGY CORP7,000.007,013.98
DUKE ENERGY FLORIDA LLC22,000.0022,886.48
DUKE ENERGY PROGRESS INC2,000.002,333.86
DUKE ENERGY PROGRESS LLC13,000.0015,011.40
DUKE ENERGY PROGRESS LLC3,000.003,493.60
DUKE ENERGY PROGRESS LLC10,000.0010,813.98
DUKE REALTY LP3,000.002,857.26
ENERGY TRANSFER OPERATNG10,000.0011,732.86
ENERGY TRANSFER OPERATNG10,000.0010,686.04
ENTERGY LOUISIANA LLC6,000.006,029.35
ENTERPRISE PRODUCTS OPER2,000.002,082.27
EXELON CORP2,000.002,609.49
EXELON CORP2,000.002,561.60
FEDEX CORP5,000.005,641.31
FEDEX CORP2,000.002,227.63
FIDELITY NATL INFO SERV7,000.006,868.71
FISERV INC10,000.0011,034.63
FISERV INC8,000.009,164.80
FISERV INC8,000.008,726.02
FISERV INC4,000.004,106.71
FLORIDA POWER & LIGHT CO10,000.0010,570.08
GENERAL DYNAMICS CORP5,000.005,375.55
GENERAL DYNAMICS CORP3,000.003,374.52
GENERAL ELECTRIC CO3,000.003,539.13
GENERAL MOTORS CO3,000.003,503.71
GENERAL MOTORS CO2,000.002,412.44
GENERAL MOTORS CO3,000.004,235.92
GENERAL MOTORS FINL CO36,000.0039,368.98
GILEAD SCIENCES INC4,000.004,740.15
GILEAD SCIENCES INC6,000.006,816.33
GLOBAL PAYMENTS INC4,000.004,230.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC60,000.0065,421.89
GS MORTGAGE SECURITIES T20,000.0021,720.74
HARRIS CORPORATION10,000.0011,496.25
HCA INC2,000.002,304.78
HCA INC2,000.002,326.85
HONEYWELL INTERNATIONAL4,000.004,662.36
HP ENTERPRISE CO10,000.0011,171.29
INTERNATIONAL PAPER CO2,000.002,401.02
JPMBB COMMERCIAL MORTGAG175,000.00190,035.05
JPMORGAN CHASE & CO23,000.0022,815.48
JPMORGAN CHASE & CO30,000.0033,429.23
JPMORGAN CHASE & CO7,000.007,690.62
JPMORGAN CHASE & CO3,000.003,391.71
JPMORGAN CHASE & CO5,000.005,890.91
JPMORGAN CHASE & CO23,000.0026,208.12
KINDER MORGAN INC9,000.008,554.29
KLA-TENCOR CORP19,000.0021,760.28
L3 HARRIS TECH8,000.008,978.18
L3HARRIS TECH INC2,000.001,924.75
LAM RESEARCH CORP2,000.002,302.94
LAM RESEARCH CORP9,000.008,936.58
LOCKHEED MARTIN CORP8,000.009,053.85
LYB INTERNATIONAL FINANC9,000.009,843.43
MASTERCARD INC5,000.005,415.64
MCDONALD'S CORP5,000.006,704.51
MERCK & CO INC2,000.002,365.23
MICROSOFT CORP9,000.009,110.62
MIDAMERICAN ENERGY CO15,000.0016,892.20
MONDELEZ INTERNATIONAL7,000.006,663.93
MORGAN STANLEY7,000.007,065.90
MORGAN STANLEY65,000.0072,518.49
MORGAN STANLEY38,000.0044,208.99
MORGAN STANLEY1,000.001,023.42
Morgan Stanley BAML Trus10,000.0011,108.87
Morgan Stanley BAML Trus10,000.0011,155.72
Morgan Stanley Capital I15,000.0016,495.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC15,000.0017,284.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC8,000.007,772.46
MOTOROLA SOLUTIONS INC9,000.0011,372.48
MPLX LP10,000.009,976.35
NEXEN INC10,000.0012,302.40
NEXTERA ENERGY CAPITAL10,000.009,990.76
NORFOLK SOUTHERN CORP4,000.003,863.43
NORTHERN STATES PWR-MINN3,000.002,964.82
NVIDIA CORP11,000.0011,962.89
OHIO POWER COMPANY4,000.004,642.75
ONCOR ELECTRIC DELIVERY5,000.005,101.19
ORACLE CORP3,000.003,270.57
ORACLE CORP3,000.003,262.76
ORACLE CORP24,000.0024,643.00
ORACLE CORP2,000.002,051.55
ORACLE CORP10,000.0010,557.28
PETROLEOS MEXICA PEMEX10,000.0010,215.00
PETROLEOS MEXICANOS20,000.0017,430.00
PUBLIC SERVICE ELECTRIC2,000.002,299.37
QUALCOMM INC5,000.006,044.48
RAYTHEON TECH CORP7,000.007,027.38
RAYTHEON TECH CORP10,000.0011,461.32
RAYTHEON TECH CORP8,000.009,970.24
RELX CAPITAL INC77,000.0080,977.04
REPUBLIC SERVICES INC5,000.005,389.49
REPUBLIC SERVICES INC5,000.005,663.41
REYNOLDS AMERICAN INC11,000.0012,967.89
RYDER SYSTEM INC14,000.0015,235.89
SABINE PASS LIQUEFACTION18,000.0020,664.22
SHELL INTERNATIONAL FIN3,000.003,589.61
SLM Student Loan Trust55,786.1254,225.50
SLM Student Loan Trust64,825.6363,291.79
SOUTHERN CAL EDISON5,000.005,601.34
SOUTHERN CAL EDISON5,000.004,927.48
SUNCOR ENERGY INC5,000.007,184.61
T-MOBILE USA INC7,000.006,777.89
TEXTRON INC2,000.002,219.26
TEXTRON INC25,000.0027,600.09
THERMO FISHER SCIENTIFIC5,000.005,913.10
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP7,000.007,574.49
TRANSCONT GAS PIPE LINE17,000.0019,215.36
UBS Commercial Mortgage20,000.0020,991.49
UNION PACIFIC CORP6,000.006,533.42
UNION PACIFIC CORP30,000.0032,184.44
UNION PACIFIC CORP2,000.002,227.08
UNITED AIR 2018-1 AA PTT8,834.619,166.84
UNITED AIR 2019-2 A PTT19,113.6618,739.07
UNITED PARCEL SERVICE2,000.002,243.12
UNITED PARCEL SERVICE5,000.007,057.92
UNITEDHEALTH GROUP INC15,000.0017,149.14
UNITEDHEALTH GROUP INC9,000.0010,343.33
VERIZON COMMUNICATIONS17,000.0016,054.91
VERIZON COMMUNICATIONS28,000.0032,947.91
VERIZON COMMUNICATIONS8,000.007,461.01
VERIZON COMMUNICATIONS7,000.007,198.35
VERIZON COMMUNICATIONS8,000.0010,030.20
VERIZON COMMUNICATIONS3,000.003,085.09
VERIZON COMMUNICATIONS8,000.008,190.51
VIACOM INC5,000.005,504.81
VIRGINIA ELEC & POWER CO6,000.007,303.64
VIRGINIA ELEC & POWER CO8,000.008,959.44
VISA INC2,000.002,012.74
WALT DISNEY COMPANY/THE10,000.009,977.28
WALT DISNEY COMPANY/THE3,000.004,314.44
WELLS FARGO & COMPANY29,000.0029,176.26
Wells Fargo Commercial M25,000.0028,698.16
Wells Fargo Commercial M14,000.0015,146.81
WILLIAMS COMPANIES INC12,000.0012,008.37
小計銘柄数:2262,961,018.613,203,302.39
(350,985,842)
組入時価比率:22.1%22.8%
ユーロASML HOLDING NV100,000.00100,834.00
BANQUE FED CRED MUTUEL100,000.00100,880.45
BASF SE13,000.0014,606.15
BAT CAPITAL CORP100,000.00102,361.50
BNP PARIBAS30,000.0032,241.00
BPCE SA100,000.00101,588.89
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00103,600.30
CAISSE REFINANCE L'HABIT195,000.00216,900.64
COVESTRO AG20,000.0020,694.00
CRED MUTUEL- CIC HOME LO100,000.00112,079.00
DAIMLER INTL FINANCE BV30,000.0030,466.20
DANSKE BANK A/S100,000.00101,922.10
DZ HYP AG13,000.0013,207.70
DZ HYP AG39,000.0041,256.15
E.ON SE5,000.005,045.50
ENGIE SA100,000.00101,046.40
FIDELITY NATIONAL INFORM100,000.00103,315.51
FRESENIUS FIN IRELAND PL10,000.0010,979.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC75,000.0077,595.00
IBM CORP100,000.00101,157.08
ING BANK NV100,000.00100,434.40
INNOGY FINANCE BV10,000.0010,661.50
INTESA SANPAOLO SPA100,000.00113,813.60
JPMORGAN CHASE & CO100,000.00105,131.00
LB BADEN-WUERTTEMBERG12,000.0012,386.61
MET LIFE GLOB FUNDING I100,000.00101,664.50
NORDDEUTSCHE LANDESBANK9,000.009,500.85
NORDEA BANK AB100,000.00102,350.00
ORANGE SA100,000.00103,853.10
SAP SE80,000.0087,848.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE100,000.00101,430.00
SIEMENS FINANCIERINGSMAT20,000.0020,030.00
SIEMENS FINANCIERINGSMAT10,000.009,967.00
SIEMENS FINANCIERINGSMAT10,000.009,914.00
SOCIETE GENERALE100,000.00100,140.00
TOTAL CAPITAL SA100,000.00115,259.40
VOLKSWAGEN FIN SERV AG25,000.0025,877.50
VOLKSWAGEN INTL FIN NV100,000.00102,840.00
WALMART INC50,000.0068,772.95
小計銘柄数:392,656,000.002,793,650.98
(372,449,548)
組入時価比率:23.5%24.2%
合計723,435,390
(723,435,390)
合計1,539,831,222
(1,539,831,222)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年 6月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建215,270,341-215,779,489509,148
売建161,435,844-161,432,5413,303
金利先物取引
売建408,507,581408,507,581408,646,793△139,212
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建86,151,443-86,544,053392,610
米ドル86,151,443-86,544,053392,610
売建91,661,093-91,774,076△112,983
米ドル5,509,650-5,478,45031,200
ユーロ86,151,443-86,295,626△144,183
合計-408,507,581-652,866

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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