有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

【提出】
2017/08/31 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
米欧債券総合マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 6月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金68,228,442
コール・ローン27,820,729
国債証券787,523,936
地方債証券51,495,661
特殊債券582,847,115
社債券862,057,859
派生商品評価勘定2,372,863
未収入金12,991,191
未収利息12,660,519
前払費用1,446,374
差入委託証拠金61,957,037
流動資産合計2,471,401,726
資産合計2,471,401,726
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,837,793
未払金19,108,348
未払解約金9,400,000
未払利息43
流動負債合計32,346,184
負債合計32,346,184
純資産の部
元本等
元本1,372,088,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,066,967,456
元本等合計2,439,055,542
純資産合計2,439,055,542
負債純資産合計2,471,401,726

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.7776円
(10,000口当たり純資産額)(17,776円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月 6日
至 平成29年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月 5日現在
期首平成28年12月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,528,990,963円
同期中における追加設定元本額11,673,107円
同期中における一部解約元本額168,575,984円
期末元本額1,372,088,086円
期末元本額の内訳*
米欧債券・インカムオープン1,372,088,086円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 6月 5日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月 5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルTSY INFL IX N/B I/L85,000.0085,993.35
US TREASURY N/B220,000.00218,289.83
US TREASURY N/B130,000.00131,035.93
US TREASURY N/B240,000.00242,681.23
US TREASURY N/B240,000.00242,606.23
US TREASURY N/B30,000.0030,215.62
US TREASURY N/B30,000.0031,230.46
US TREASURY N/B39,100.0041,552.91
US TREASURY N/B175,000.00176,941.39
US TREASURY N/B215,000.00222,961.69
小計銘柄数:101,404,100.001,423,508.64
(157,283,469)
組入時価比率:6.4%6.9%
ユーロBELGIUM KINGDOM171,000.00212,279.40
BELGIUM KINGDOM70,000.0073,347.54
BELGIUM KINGDOM53,000.0083,026.24
BELGIUM KINGDOM5,000.005,264.46
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO180,000.00190,403.46
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO122,000.00153,765.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO50,000.0059,705.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO101,000.00107,797.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO160,000.00161,040.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0043,062.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO40,000.0041,904.20
BUNDESOBLIGATION100,000.00103,047.00
BUNDESOBLIGATION80,000.0081,764.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND260,000.00259,311.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND227,000.00303,839.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN340,000.00344,025.60
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN100,000.00101,352.60
BUONI POLIENNALI DEL TES80,000.0084,312.00
BUONI POLIENNALI DEL TES250,000.00262,052.50
BUONI POLIENNALI DEL TES270,000.00273,375.00
BUONI POLIENNALI DEL TES377,000.00349,764.01
BUONI POLIENNALI DEL TES60,000.0059,784.00
BUONI POLIENNALI DEL TES51,000.0065,917.50
BUONI POLIENNALI DEL TES65,000.0080,853.50
BUONI POLIENNALI DEL TES80,000.0070,264.00
FINNISH GOVERNMENT50,000.0056,800.00
FINNISH GOVERNMENT10,000.0013,236.44
FRANCE (GOVT OF)240,000.00247,550.88
FRANCE (GOVT OF)60,000.0061,690.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T115,000.00133,433.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T149,000.00236,979.43
FRANCE GOVERNMENT O.A.T45,000.0060,486.30
IRISH TSY 1.7% 203749,000.0049,147.98
NETHERLANDS GOVERNMENT10,000.0011,183.77
NETHERLANDS GOVERNMENT130,000.00132,028.00
NETHERLANDS GOVERNMENT45,000.0062,694.94
REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.008,758.00
REPUBLIC OF AUSTRIA185,000.00210,650.25
REPUBLIC OF AUSTRIA20,000.0020,544.44
REPUBLIC OF AUSTRIA28,000.0042,889.89
SPANISH GOVERNMENT95,000.00137,414.84
SPANISH GOVERNMENT3,000.003,798.63
小計銘柄数:424,566,000.005,060,546.55
(630,240,467)
組入時価比率:25.8%27.7%
合計787,523,936
(787,523,936)
地方債証券米ドルCA TXB-VAR PURP20,000.0030,405.20
ONTARIO (PROVINCE OF)265,000.00265,376.03
小計銘柄数:2285,000.00295,781.23
(32,680,868)
組入時価比率:1.3%1.4%
ユーロCOMMUNITY OF MADRID SPAI40,000.0040,746.80
QUEBEC PROVINCE100,000.00110,327.50
小計銘柄数:2140,000.00151,074.30
(18,814,793)
組入時価比率:0.8%0.8%
合計51,495,661
(51,495,661)
特殊債券米ドルABU DHABI NATIONAL ENERG200,000.00205,169.60
EUROPEAN INVESTMENT BANK80,000.0078,497.20
FANNIE MAE80,000.0078,594.64
FG G036215,312.156,033.61
FG G06354117,538.05126,085.07
FG G066702,188.042,449.58
FG G067707,063.077,863.84
FG G08711138,521.72143,313.08
FG G0872648,390.5648,731.38
FG G0874749,358.4749,706.11
FG G0875149,487.6851,199.42
FG J1860023,779.1024,574.65
FG J3228366,243.7668,553.41
FG Q20486127,975.64129,383.42
FGOLD 15YR B174455,936.756,123.81
FGOLD 15YR B189083,226.303,339.50
FGOLD 15YR E994263,144.843,231.12
FGOLD 15YR G116392,261.992,338.39
FGOLD 15YR G117207,162.637,379.02
FGOLD 15YR G180523,823.333,959.05
FGOLD 15YR G180652,680.622,795.67
FGOLD 15YR J041297,458.687,684.35
FN 92971011,145.0911,874.52
FN AB24667,009.907,685.73
FN AB681241,399.4742,192.78
FN AB744836,258.3636,952.76
FN AC9564131,539.65143,815.67
FN AE02866,965.017,433.91
FN AI595816,919.2717,829.44
FN AJ144540,823.8242,846.53
FN AJ175842,893.5544,956.97
FN AL132120,961.3221,969.67
FN AL336526,866.2030,639.86
FN AL6950149,550.92158,737.60
FN AL8277102,242.89105,642.26
FN AS497159,913.6860,520.23
FN AS760168,288.4572,236.19
FN BD4709343,102.65354,881.81
FN MA3049100,000.00100,746.84
FNMA 30YR 73566720,735.4622,958.86
FNMA 15YR 7451825,095.105,140.83
FNMA 15YR 7612821,952.291,983.83
FNMA 15YR 761480983.401,021.26
FNMA 15YR 7896695,991.666,051.55
FNMA 30YR 72594697,016.67109,222.19
FNMA 30YR 73559178,066.2486,467.54
FNMA 30YR 7513511,377.621,520.74
FNMA 30YR 7737754,776.925,275.39
G2 520478,397.0584,942.21
G2 MA007229,391.2930,174.50
G2 MA1090303,683.11318,324.82
G2 MA2960164,270.80167,681.83
G2 MA3804113,660.87120,404.47
G2 MA400324,332.4924,835.39
G2 MA426149,586.4350,611.27
G2 MA445225,000.0026,520.75
GN 78356921,835.6522,800.34
KFW60,000.0060,618.12
OEKB OEST. KONTROLLBANK91,000.0090,281.73
TENN VALLEY AUTHORITY20,000.0021,035.64
小計銘柄数:603,434,586.663,575,841.95
(395,094,777)
組入時価比率:16.2%17.3%
ユーロBK NEDERLANDSE GEMEENTEN100,000.00110,925.90
CAISSE D'AMORT DETTE SOC100,000.00113,924.30
EFSF120,000.00127,350.00
EFSF120,000.00118,581.60
EFSF290,000.00291,302.10
EURO STABILITY MECHANISM185,000.00185,937.95
EUROPEAN INVESTMENT BANK190,000.00216,244.70
EUROPEAN UNION50,000.0048,731.50
KFW215,000.00218,590.50
KFW81,000.0075,978.00
小計銘柄数:101,451,000.001,507,566.55
(187,752,338)
組入時価比率:7.7%8.2%
合計582,847,115
(582,847,115)
社債券米ドルACTAVIS FUNDING SCS40,000.0041,503.12
AETNA INC40,000.0040,191.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN65,000.0066,212.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN100,000.00103,504.20
APPLE INC75,000.0074,856.45
BANK OF AMERICA CORP150,000.00155,119.20
BANK OF AMERICA CORP95,000.00104,277.03
BANK OF AMERICA CORP100,000.00104,365.80
BANK OF AMERICA CORP60,000.0060,654.84
BANK OF CHINA/HONG KONG200,000.00200,091.40
BANK OF NY MELLON CORP20,000.0019,583.68
BROADCOM CRP / CAYMN FI70,000.0071,769.67
COMCAST CORP80,000.0081,497.60
COMCAST CORP35,000.0038,914.82
DANSKE BANK A/S200,000.00197,221.60
DUKE ENERGY CORP64,000.0068,076.67
DUKE ENERGY CORP72,000.0074,046.81
ENTERPRISE PRODUCTS OPER30,000.0031,170.00
FLORIDA POWER CORP28,000.0038,488.52
HSBC USA INC140,000.00140,150.64
INTERPUBLIC GROUP COS111,000.00111,230.99
JP MORGAN CHASE & CO147,000.00152,622.75
JPMBB COMMERCIAL MORTGAG175,000.00184,742.44
JPMORGAN CHASE & CO65,000.0067,764.71
JPMORGAN CHASE & CO80,000.0080,208.88
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0078,468.75
KINDER MORGAN ENER PART13,000.0013,507.83
KINDER MORGAN INC/DELAWA31,000.0032,708.53
MICROSOFT CORP185,000.00179,271.84
MSC 2007-IQ16 A431,970.5632,149.63
NORDEA BANK AB200,000.00202,264.20
PETROLEOS MEXICANOS160,000.00155,584.00
REYNOLDS AMERICAN INC9,000.009,322.38
SANTANDER UK GROUP HLDGS25,000.0025,371.45
SANTANDER UK GROUP HLDGS40,000.0040,713.92
SINOPEC GRP OVERSEA 2015200,000.00200,882.52
SLMA 2012-2 A75,928.8475,524.20
SVENSKA HANDELSBANKEN AB250,000.00245,364.75
UNITEDHEALTH GROUP INC25,000.0026,589.17
UNITEDHEALTH GROUP INC10,000.0011,408.11
VERIZON COMMUNICATIONS40,000.0042,893.72
VERIZON COMMUNICATIONS60,000.0067,196.76
VERIZON COMMUNICATIONS20,000.0021,967.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE45,000.0045,126.72
WELLS FARGO & COMPANY100,000.0098,117.80
WELLS FARGO & COMPANY40,000.0043,340.64
小計銘柄数:463,877,899.403,956,040.38
(437,102,901)
組入時価比率:17.9%19.1%
ユーロABEST 9 A1,942.851,943.27
ABN AMRO BANK NV30,000.0030,552.93
ABN AMRO BANK NV100,000.00108,181.90
AQUARIUS + INV ZURICH IN250,000.00287,177.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG100,000.00102,744.90
BANK OF AMERICA CORP100,000.00101,483.60
BANKIA SA100,000.00104,412.40
BNP PARIBAS165,000.00175,973.65
BPCE SA100,000.00101,965.20
BPCE SA100,000.0098,431.10
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00101,407.80
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00118,873.40
CAISSE REFINANCE L'HABIT195,000.00238,658.74
COMMERZBANK AG29,000.0031,918.21
CRED MUTUEL- CIC HOME LO100,000.00125,295.60
CREDIT AGRICOLE LONDON100,000.00101,307.60
CREDIT SUISSE AG LONDON100,000.00103,330.00
CREDIT SUISSE AG LONDON150,000.00157,647.00
DANSKE BANK A/S100,000.00101,530.20
DEUTSCHE BANK AG100,000.00102,919.00
FRESENIUS FIN IRELAND PL33,000.0033,742.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC30,000.0031,742.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC57,000.0056,982.90
INTESA SANPAOLO SPA100,000.00100,929.00
INTESA SANPAOLO SPA100,000.00119,800.00
MORGAN STANLEY100,000.0098,126.80
NORDEA BANK AB100,000.00103,306.80
SANPAOLO IMI187,000.00190,302.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA100,000.00100,529.00
SNCF RESEAU100,000.00101,037.10
Volkswagen Car Lease37,165.7237,302.08
VOLKSWAGEN INTL FIN NV100,000.00101,170.00
VOLTA ELECTRICITY RECEIV40,946.3941,471.85
小計銘柄数:333,206,054.963,412,196.55
(424,954,958)
組入時価比率:17.4%18.6%
合計862,057,859
(862,057,859)
合計2,283,924,571
(2,283,924,571)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 6月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建283,738,111-285,799,3292,061,218
売建289,112,568-291,546,104△2,433,536
金利先物取引
売建109,133,738-109,092,30441,434
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建140,303,300-140,128,334△174,966
米ドル140,303,300-140,128,334△174,966
売建140,303,300-141,262,380△959,080
ユーロ140,303,300-141,262,380△959,080
合計---△1,464,930

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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