有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月 5日現在	平成30年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	-	2,137,279,362
コール・ローン	6,656,946,976	920,941,081
投資証券	971,371,460,254	783,998,724,894
派生商品評価勘定	7,428,480	649,040
未収入金	12,302,281,730	13,621,686,197
未収配当金	5,165,987,272	3,412,565,021
流動資産合計	995,504,104,712	804,091,845,595
資産合計	995,504,104,712	804,091,845,595
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,731,000
未払金	776,337,549	693,923,218
未払解約金	15,332,813,525	13,317,137,916
未払利息	9,602	892
流動負債合計	16,109,160,676	14,014,793,026
負債合計	16,109,160,676	14,014,793,026
純資産の部
元本等
元本	427,213,228,122	335,407,419,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	552,181,715,914	454,669,632,795
元本等合計	979,394,944,036	790,077,052,569
純資産合計	979,394,944,036	790,077,052,569
負債純資産合計	995,504,104,712	804,091,845,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月 5日現在	平成30年 1月 5日現在
1.	期首	平成29年 1月 6日	平成29年 7月 6日
	期首元本額	532,767,364,865円	427,213,228,122円
	期首からの追加設定元本額	5,770,057,774円	3,880,478,935円
	期首からの一部解約元本額	111,324,194,517円	95,686,287,283円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	414,978,217,966円	322,349,032,539円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,530,151,466円	10,815,351,870円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	2,518,192,303円	2,065,036,596円
	日興ワールドREITファンド	186,666,387円	177,998,769円
	計	427,213,228,122円	335,407,419,774円
2.	受益権の総数	427,213,228,122口	335,407,419,774口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 1月 6日 至 平成29年 7月 5日	自 平成29年 7月 6日 至 平成30年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月 5日現在	平成30年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△27,349,954,002
合計	△27,349,954,002

(平成30年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△17,634,711,879
合計	△17,634,711,879

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	8,261,538,480	-	8,254,110,000	7,428,480
	米ドル	8,261,538,480	-	8,254,110,000	7,428,480
合計		8,261,538,480	-	8,254,110,000	7,428,480

(平成30年 1月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	12,283,735,040	-	12,286,817,000	△3,081,960
	米ドル	9,585,450,000	-	9,588,850,000	△3,400,000
	ユーロ	340,344,000	-	340,675,000	△331,000
	豪ドル	2,357,941,040	-	2,357,292,000	649,040
合計		12,283,735,040	-	12,286,817,000	△3,081,960

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 7月 5日現在		平成30年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	2.2925円	1口当たり純資産額	2.3556円
(1万口当たり純資産額)	(22,925円)	(1万口当たり純資産額)	(23,556円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12,290	927,895,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	344	163,056,000
		GLP投資法人 投資証券	16,633	2,044,195,700
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	5,122	2,842,710,000
		イオンリート投資法人 投資証券	11,720	1,394,680,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	21,637	3,520,339,900
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,357	1,626,181,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	8,242	1,022,008,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6,462	1,764,126,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,927	5,529,339,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,089	3,323,987,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	68,146	10,562,630,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	17,067	2,409,860,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,080	2,425,920,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	8,324	5,344,008,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	8,531	5,101,538,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,409	711,283,500
日本円小計			234,380	50,713,758,100
米ドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,250,415	128,683,929.85
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,309,450	48,798,678.50
		AMERICAN TOWER CORP	923,590	128,942,399.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,658,353	289,565,017.33
		BOSTON PROPERTIES INC	1,906,573	241,143,353.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,393,811	115,216,474.22
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,186,893	105,265,540.17
		CROWN CASTLE INTL CORP	943,134	101,113,396.14
		CUBESMART	5,649,447	158,692,966.23
		DIGITAL REALTY TRUST INC	544,288	61,112,656.64
		DUKE REALTY CORPORATION	3,794,579	99,797,427.70
		EQUINIX INC	183,152	82,042,938.40
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	6,270,965	393,440,344.10
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	635,542	81,692,568.68
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,461,133	44,462,277.19
		GGP INC	2,669,049	62,082,079.74
		HCP INC	5,424,781	137,029,968.06
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,857,895	108,406,849.50
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,224,642	92,589,600.04
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,795,852	48,757,381.80
		PARAMOUNT GROUP INC	5,043,676	78,126,541.24
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2,908,507	83,386,895.69
		PROLOGIS INC	1,525,865	95,534,407.65
		PUBLIC STORAGE	1,317,954	267,689,636.94
		QUALITY CARE PROPERTIES	114,934	1,590,686.56
		REGENCY CENTERS CORP	1,444,978	96,510,080.62
		RLJ LODGING TRUST	4,454,607	99,115,005.75
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,452,924	575,257,138.40
		SL GREEN REALTY CORP	1,513,376	149,597,217.60
		TAUBMAN CENTERS INC	1,287,947	81,964,947.08
		VEREIT INC	12,438,336	95,277,653.76
		VORNADO REALTY TRUST	3,130,523	234,163,120.40
		WELLTOWER INC	4,636,108	290,962,138.08
米ドル小計			96,353,279	4,678,011,317.00
				(527,866,797,010)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	277,515	11,419,742.25
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	276,204	12,539,661.60
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	216,676	7,923,841.32
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	696,896	14,725,412.48
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	376,209	9,202,072.14
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	322,832	9,785,037.92
加ドル小計			2,166,332	65,595,767.71
				(5,928,545,485)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,776,519	23,112,512.19
		GECINA SA	557,573	85,141,397.10
		HIBERNIA REIT PLC	12,225,690	18,827,562.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	7,189,937	10,784,905.50
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,442,863	12,841,480.70
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,153,958	47,272,042.04
		NSI NV	391,639	13,922,766.45
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	903,302	189,332,099.20
		VASTNED RETAIL	363,779	14,842,183.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	201,484	19,080,534.80
ユーロ小計			29,206,744	435,157,483.78
				(59,298,910,314)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	3,251,389	27,653,063.44
		DERWENT LONDON PLC	2,675,503	80,826,945.63
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,337,073	22,625,354.94
		LAND SECURITIES GROUP PLC	13,447,267	130,613,304.37
		SEGRO PLC	11,493,875	66,595,511.75
		UNITE GROUP PLC	3,253,675	25,931,789.75
英ポンド小計			37,458,782	354,245,969.88
				(54,220,888,149)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	17,145,561	89,671,284.03
		MIRVAC GROUP	67,253,788	157,373,863.92
		NATIONAL STORAGE REIT	9,787,981	14,975,610.93
		SCENTRE GROUP	66,126,491	275,086,202.56
		WESTFIELD CORP	8,823,555	82,235,532.60
豪ドル小計			169,137,376	619,342,494.04
				(54,898,518,671)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	15,585,093	1,145,504,335.50
香港ドル小計			15,585,093	1,145,504,335.50
				(16,529,627,561)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	30,438,788	61,790,739.64
		CAPITALAND MALL TRUST	25,776,637	54,388,704.07
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	32,825,551	54,818,670.17
シンガポールドル小計			89,040,976	170,998,113.88
				(14,541,679,604)
	合計			783,998,724,894
				(733,284,966,794)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	100.0%	71.9%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	10銘柄	100.0%	8.1%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	7.4%
豪ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	7.5%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	2.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。