有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	480,723,659	840,008,048
コール・ローン	67,957,354	4,134,348,181
投資証券	495,513,589,394	355,388,385,819
未収入金	936,291,391	4,102,802,947
未収配当金	2,399,333,577	1,571,681,680
流動資産合計	499,397,895,375	366,037,226,675
資産合計	499,397,895,375	366,037,226,675
負債の部
流動負債
未払金	850,962,368	358,017,345
未払解約金	18,216,054	3,710,582,328
未払利息	86	3,171
流動負債合計	869,178,508	4,068,602,844
負債合計	869,178,508	4,068,602,844
純資産の部
元本等
元本	184,546,499,097	162,503,501,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	313,982,217,770	199,465,122,784
元本等合計	498,528,716,867	361,968,623,831
純資産合計	498,528,716,867	361,968,623,831
負債純資産合計	499,397,895,375	366,037,226,675

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
1.	期首	2019年 7月 6日	2020年 1月 7日
	期首元本額	196,250,876,966円	184,546,499,097円
	期首からの追加設定元本額	6,160,965,563円	7,005,506,795円
	期首からの一部解約元本額	17,865,343,432円	29,048,504,845円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	165,839,527,304円	145,549,105,966円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	17,179,727,899円	15,106,277,254円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,512,582,483円	1,837,800,067円
	日興ワールドREITファンド	14,661,411円	10,317,760円
	計	184,546,499,097円	162,503,501,047円
2.	受益権の総数	184,546,499,097口	162,503,501,047口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月 6日 至 2020年 1月 6日	自 2020年 1月 7日 至 2020年 7月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月 6日現在	2020年 7月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	46,463,276,118
合計	46,463,276,118

(2020年 7月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△39,878,337,351
合計	△39,878,337,351

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 1月 6日現在		2020年 7月 6日現在
1口当たり純資産額	2.7014円	1口当たり純資産額	2.2275円
(1万口当たり純資産額)	(27,014円)	(1万口当たり純資産額)	(22,275円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	5,394	540,478,800
		Oneリート投資法人 投資証券	2,917	752,586,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	97,983	1,352,165,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4,039	807,800,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	34,625	4,618,975,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,199	294,947,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7,299	3,642,201,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,672	1,100,864,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,832	740,745,600
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	16,497	2,306,280,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,524	2,592,252,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	24,764	3,506,582,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	28,742	2,822,464,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	27,939	715,238,400
		平和不動産リート投資法人 投資証券	4,624	474,884,800
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37,043	2,770,816,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,440	862,560,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	4,673	945,815,200
		大和証券リビング投資法人 投資証券	11,339	1,139,569,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,143	1,629,732,000
日本円小計			337,688	33,616,959,300
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	270,738	18,136,738.62
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1,075,106	38,768,322.36
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	967,003	154,643,119.76
		CAMDEN PROPERTY TRUST	260,615	24,385,745.55
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	1,054,509	27,448,869.27
		COUSINS PROPERTIES INC	866,562	26,057,519.34
		CUBESMART	1,889,557	54,003,539.06
		DIGITAL REALTY TRUST INC	732,118	108,785,413.62
		DOUGLAS EMMETT INC	1,696,083	53,053,476.24
		DUKE REALTY CORPORATION	2,617,106	94,896,263.56
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3,003,083	21,502,074.28
		EQUINIX INC	319,277	229,371,789.57
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	596,685	38,360,878.65
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,065,492	64,558,160.28
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	248,895	59,000,559.75
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	2,049,216	82,030,116.48
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,819,426	48,505,897.16
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	348,890	13,205,486.50
		INVITATION HOMES INC	5,950,283	167,976,489.09
		KILROY REALTY CORPORATION	629,165	37,504,525.65
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,251,037	46,288,369.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC	1,449,263	13,956,402.69
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,467,044	18,792,833.64
		PROLOGIS INC	1,480,633	141,474,483.15
		PUBLIC STORAGE	701,691	139,889,117.76
		REALTY INCOME CORP	996,566	60,890,182.60
		REGENCY CENTERS CORP	821,889	37,584,983.97
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	4,664,088	33,348,229.20
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	638,389	9,084,275.47
		SBA COMMUNICATIONS CORP	308,552	92,744,560.16
		SIMON PROPERTY GROUP INC	827,717	56,955,206.77
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3,715,110	29,646,577.80
		URBAN EDGE PROPERTIES	432,864	4,973,607.36
		VENTAS INC	1,611,524	60,093,729.96
		VEREIT INC	7,066,710	45,509,612.40
		VICI PROPERTIES INC	1,970,258	41,099,581.88
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,324,105	25,237,441.30
		WELLTOWER INC	1,762,040	92,736,165.20
米ドル小計			59,949,289	2,312,500,345.10
				(248,940,662,150)
加ドル	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	1,887,458	91,069,848.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	3,631,479	50,441,243.31
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,460,395	14,793,801.35
加ドル小計			6,979,332	156,304,893.16
				(12,415,297,663)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	232,290	25,900,335.00
		HIBERNIA REIT PLC	4,379,906	4,861,695.66
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	14,756,387	21,308,222.82
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,292,001	32,447,527.56
ユーロ小計			23,660,584	84,517,781.04
				(10,245,245,417)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	718,393	7,284,505.02
		DERWENT LONDON PLC	1,015,811	29,356,937.90
		LAND SECURITIES GROUP PLC	5,606,632	32,406,332.96
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,564,795	19,364,202.25
		SEGRO PLC	5,026,446	45,911,557.76
英ポンド小計			14,932,077	134,323,535.89
				(18,039,650,870)
豪ドル	投資証券	DEXUS	10,298,072	97,419,761.12
		GPT GROUP	6,702,326	29,557,257.66
		MIRVAC GROUP	11,207,850	25,665,976.50
		VICINITY CENTRES	34,266,434	49,686,329.30
豪ドル小計			62,474,682	202,329,324.58
				(15,136,256,771)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REIT	7,295,967	50,925,849.66
		LINK REIT	8,065,035	522,614,268.00
香港ドル小計			15,361,002	573,540,117.66
				(7,966,472,234)
シンガポールドル	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	22,908,500	54,980,400.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	3,614,646	7,156,999.08
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	15,167,000	44,439,310.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	10,782,300	10,243,185.00
シンガポールドル小計			52,472,446	116,819,894.08
				(9,027,841,414)
	合計			355,388,385,819
				(321,771,426,519)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	38銘柄	100.0%	77.3%
加ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.9%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	3.2%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	5.6%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	4.7%
香港ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.0%	2.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。