（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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2019年3月18日: 51億724万

有報情報

#1 投資制限（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/06/11 9:03

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日平成30年9月17日が休日のため、前特定期間末日を平成30年9月18日としており、平成31年3月17日が休日のため、当特定期間末日を平成31年3月18日としております。このため、当特定期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期平成30年9月18日現在当期平成31年3月18日現在1.※1期首元本額8,129,065,214円7,145,506,584円期中追加設定元本額466,695,473円979,412,859円期中一部解約元本額1,450,254,103円1,266,058,910円2.特定期間末日における受益権の総数7,145,506,584口6,858,860,533口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,990,496,968円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,933,581,960円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自平成30年3月20日至平成30年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,330,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,269,699,126円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,285,029,443円(1万口当たり2,891.54円)であり、うち47,414,835円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日至平成30年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,397,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,847,143,236円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,859,540,994円(1万口当たり2,627.48円)であり、うち42,463,649円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自平成30年4月18日至平成30年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,142,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,199,776,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,207,918,953円(1万口当たり2,842.06円)であり、うち46,612,326円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年10月18日至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,827,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,762,445,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,778,273,505円(1万口当たり2,590.75円)であり、うち41,183,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自平成30年5月18日至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,642,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,101,335,631円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,114,977,690円(1万口当たり2,800.19円)であり、うち45,317,892円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年11月20日至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,289,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,725,584,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,731,873,629円(1万口当たり2,540.02円)であり、うち40,910,004円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自平成30年6月19日至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,310,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,047,490,838円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,067,801,572円(1万口当たり2,767.55円)であり、うち44,829,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年12月18日至平成31年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,684,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,702,286,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,715,970,674円(1万口当たり2,500.15円)であり、うち41,180,830円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自平成30年7月18日至平成30年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,793,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,964,501,802円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,975,295,301円(1万口当たり2,722.51円)であり、うち43,532,480円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成31年1月18日至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,662,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,632,173,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,636,836,155円(1万口当たり2,447.20円)であり、うち40,131,672円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自平成30年8月18日至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,141,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,902,537,874円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,907,679,821円(1万口当たり2,669.76円)であり、うち42,873,039円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成31年2月19日至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,894,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,637,974,837円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,657,869,439円(1万口当たり2,417.12円)であり、うち41,153,163円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自平成30年3月20日至平成30年9月18日当期自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用6,835,043円6,082,834円2.※2分配金の計算過程(自平成30年3月20日至平成30年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,330,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,269,699,126円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,285,029,443円(1万口当たり2,891.54円)であり、うち47,414,835円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年9月19日至平成30年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,397,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,847,143,236円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,859,540,994円(1万口当たり2,627.48円)であり、うち42,463,649円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年4月18日至平成30年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,142,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,199,776,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,207,918,953円(1万口当たり2,842.06円)であり、うち46,612,326円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年10月18日至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,827,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,762,445,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,778,273,505円(1万口当たり2,590.75円)であり、うち41,183,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年5月18日至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,642,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,101,335,631円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,114,977,690円(1万口当たり2,800.19円)であり、うち45,317,892円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年11月20日至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,289,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,725,584,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,731,873,629円(1万口当たり2,540.02円)であり、うち40,910,004円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年6月19日至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,310,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,047,490,838円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,067,801,572円(1万口当たり2,767.55円)であり、うち44,829,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年12月18日至平成31年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,684,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,702,286,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,715,970,674円(1万口当たり2,500.15円)であり、うち41,180,830円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年7月18日至平成30年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,793,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,964,501,802円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,975,295,301円(1万口当たり2,722.51円)であり、うち43,532,480円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成31年1月18日至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,662,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,632,173,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,636,836,155円(1万口当たり2,447.20円)であり、うち40,131,672円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成30年8月18日至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,141,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,902,537,874円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,907,679,821円(1万口当たり2,669.76円)であり、うち42,873,039円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自平成31年2月19日至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,894,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,637,974,837円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,657,869,439円(1万口当たり2,417.12円)であり、うち41,153,163円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自平成30年9月19日至平成31年3月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期平成31年3月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期平成30年9月18日現在当期平成31年3月18日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券68,786,263118,263,026合計68,786,263118,263,026e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前期平成30年9月18日現在当期平成31年3月18日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建5,040,698,610-5,054,574,000△13,875,3904,752,762,340-4,763,212,000△10,449,660アメリカ・ドル5,040,698,610-5,054,574,000△13,875,3904,752,762,340-4,763,212,000△10,449,660合計5,040,698,610-5,054,574,000△13,875,3904,752,762,340-4,763,212,000△10,449,660e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自平成30年9月19日至平成31年3月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期平成30年9月18日現在当期平成31年3月18日現在1口当たり純資産額0.7214円0.7181円(1万口当たり純資産額)(7,214円)(7,181円)

2019/06/11 9:03

#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在1.※1期首平成30年3月20日平成30年9月19日期首元本額213,057,030,925円189,030,153,424円期中追加設定元本額44,243,301円218,671,459円期中一部解約元本額24,071,120,802円24,609,732,585円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)1,645,604,453円1,469,549,526円ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)185,389,982,462円161,310,614,622円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし690,206,797円687,361,603円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり46,946,343円58,901,681円ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)1,257,413,369円1,112,664,866円計189,030,153,424円164,639,092,298円2.期末日における受益権の総数189,030,153,424口164,639,092,298口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年9月19日至平成31年3月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年3月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券42,029,786,80733,346,284,652合計42,029,786,80733,346,284,652(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月20日から平成30年9月18日まで、及び平成30年9月19日から平成31年3月18日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建2,012,623,200-2,012,580,00043,200446,242,400-446,240,0002,400アメリカ・ドル2,012,623,200-2,012,580,00043,200446,242,400-446,240,0002,400合計2,012,623,200-2,012,580,00043,200446,242,400-446,240,0002,400e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在1口当たり純資産額3.1221円3.3409円(1万口当たり純資産額)(31,221円)(33,409円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルPEBBLEBROOK HOTEL TRUST3,380,160109,280,572.800SIMON PROPERTY GROUP INC259,08345,621,925.470BOSTON PROPERTIES INC678,34090,042,851.600APARTMENT INVT & MGMT CO -A2,119,782107,642,529.960SBA COMMUNICATIONS CORP268,17751,208,398.150EQUITY RESIDENTIAL534,91739,990,394.920EQUINIX INC791,511349,539,172.710AMERICAN TOWER CORP431,51281,542,822.640AMERICAN HOMES 4 RENT- A2,270,53551,677,376.600HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN2,810,62395,814,138.070RLJ LODGING TRUST616,18111,128,228.860CYRUSONE INC1,321,51568,546,983.050GAMING AND LEISURE PROPERTIE1,688,34262,536,187.680PARK HOTELS & RESORTS INC2,489,77778,129,202.260INVITATION HOMES INC6,099,524145,473,647.400LAMAR ADVERTISING CO-A1,043,92481,196,408.720VICI PROPERTIES INC5,233,068112,720,284.720LIFE STORAGE INC748,12171,632,585.750CROWN CASTLE INTL CORP426,10153,275,408.030IRON MOUNTAIN INC2,020,86470,588,779.520VEREIT INC15,120,560124,442,208.800SUN COMMUNITIES INC1,335,188157,926,036.640PROLOGIS INC3,816,231273,394,788.840COUSINS PROPERTIES INC4,984,27849,444,037.760SITE CENTERS CORP6,677,80787,011,825.210DUKE REALTY CORP2,535,74677,517,755.220ESSEX PROPERTY TRUST INC1,000,735289,612,709.000FEDERAL REALTY INVS TRUST560,85674,414,374.080WELLTOWER INC4,003,102309,399,753.580HCP INC3,019,20493,987,820.520KILROY REALTY CORP1,820,099136,143,405.200MACERICH CO/THE1,389,91659,252,119.080EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES777,91688,410,153.400NATIONAL RETAIL PROPERTIES2,043,701108,438,775.060REALTY INCOME CORP1,243,75388,604,963.720PUBLIC STORAGE802,438174,626,557.560REGENCY CENTERS CORP1,514,82398,099,937.480UDR INC6,997,848315,812,880.240SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC1,717,10825,155,632.200DIGITAL REALTY TRUST INC1,382,754159,334,743.420EXTRA SPACE STORAGE INC1,813,861180,987,050.580DOUGLAS EMMETT INC2,327,13495,249,594.620アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル4,844,855,021.120(540,588,923,257)投資証券合計540,588,923,257[540,588,923,257]合計540,588,923,257[540,588,923,257]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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