純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,023	26,947,656
単位型株式投資信託	141	718,198
追加型公社債投資信託	14	5,129,412
単位型公社債投資信託	409	1,742,040
合計	1,587	34,537,305

2019/04/11 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の81*(税抜年10,000分の75)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

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#3 分配方針（連結）

■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

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#4 投資制限（連結）

デリバティブの直接利用は行いません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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#5 投資対象（連結）

通常、通貨配分については、ベンチマークにおける各通貨の比率の±10%以内とします。2019/04/11 9:06

#6 投資方針（連結）

◆ポートフォリオの構築にあたっては、ベンチマークにおける債券の種別等の配分を意識しつつ、運用を行なうことを基本とします。
◆特に、投資信託証券を通じて実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率※が信託財産の純資産総額の概ね40%～60%程度となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。
※投資信託証券が実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債を勘案します。

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#7 投資状況（連結）

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,496,152	1.10
合計(純資産総額)		1,126,484,306	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本382,857,84433.98ケイマン諸島731,130,31064.90小計1,113,988,15498.89現金・預金・その他資産(負債控除後)―12,496,1521.10合計(純資産総額)1,126,484,306100.00ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,985,187	0.84
合計(純資産総額)		15,787,264,219	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,346,714,06933.86ケイマン諸島10,306,564,96365.28小計15,653,279,03299.15現金・預金・その他資産(負債控除後)―133,985,1870.84合計(純資産総額)15,787,264,219100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2018年9月30日現在
負債合計		31,658
(純資産の部)
株主資本		77,899

◇中間損益計算書

2019/04/11 9:06

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

2019/04/11 9:06

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

2019/04/11 9:06

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2019/04/11 9:06

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2019/04/11 9:06

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#15 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年1月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)4,75346,474,834LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)4,70435,924,448ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)8,80884,451,104野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)11,190133,742,880ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)7,94988,869,820ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC2,81030,640,240PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)7956,325,020ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC23,677229,359,099ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC5,88550,275,555ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC10,92358,263,282ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC1,71015,071,940ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC16,352179,430,496ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC5,23052,859,610NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC7,92177,316,881ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC3,57434,553,432小計銘柄数:15116,2811,123,558,641組入時価比率:99.0%100.0%合計1,123,558,641

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2019/04/11 9:06