有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	60,766,082	4,389,688
第4期	288,192,773	11,320,413
第5期	497,015,878	53,087,716
第6期	577,253,798	50,072,680
第7期	964,273,188	63,376,507
第8期	893,388,554	144,657,444
第9期	861,590,038	233,040,330
第10期	1,244,899,884	448,770,587
第11期	2,559,695,352	693,829,610
第12期	2,540,936,803	1,126,123,278

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	83,696,046,602	42.69
	イタリア	18,927,440,138	9.65
	フランス	18,705,770,947	9.54
	イギリス	15,800,075,607	8.06
	ドイツ	14,286,128,736	7.29
	スペイン	10,547,301,935	5.38
	ベルギー	5,018,274,069	2.56
	オランダ	4,848,600,410	2.47
	カナダ	3,822,294,533	1.95
	オーストラリア	3,418,379,397	1.74
	オーストリア	2,992,433,875	1.53
	メキシコ	1,833,912,120	0.94
	アイルランド	1,630,753,351	0.83
	デンマーク	1,255,464,591	0.64
	ポーランド	994,557,024	0.51
	フィンランド	980,347,977	0.50
	マレーシア	917,590,605	0.47
	スウェーデン	914,164,967	0.47
	南アフリカ	757,697,280	0.39
	シンガポール	666,232,121	0.34
	スイス	589,385,529	0.30
	ノルウェー	570,907,018	0.29
	小計	193,173,758,832	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,865,687,302	1.46
合計(純資産総額)		196,039,446,134	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	110,940	0.00
	売建	―	517,927,231	△0.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	11,000,000	11,552.52	1,270,778,077	12,050.17	1,325,518,973	2.750	2042/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	7,000,000	12,332.51	863,276,203	12,650.74	885,552,171	2.500	2024/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	12,202.20	854,154,295	12,523.26	876,628,561	2.375	2024/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	12,060.55	844,239,178	12,390.11	867,308,355	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	11,910.41	833,729,158	12,242.80	856,996,633	2.125	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,666.80	820,008,524	14,218.27	853,096,686	3.625	2043/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,795.21	825,664,863	12,126.66	848,866,233	2.000	2025/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,000,000	11,770.66	823,946,243	12,100.22	847,015,411	2.000	2025/8/15	0.43
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	19,836.33	813,289,856	20,117.19	824,805,167	6.000	2031/5/1	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	12,608.25	781,711,617	12,911.37	800,505,016	2.750	2023/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,062.45	783,747,524	13,198.43	791,906,249	3.625	2020/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	12,871.71	772,302,646	12,906.64	774,398,981	3.875	2018/5/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,214.48	760,724,261	15,268.01	763,400,703	3.500	2020/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	15,155.93	757,796,695	15,178.40	758,920,140	3.750	2019/10/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	15,514.51	744,696,534	15,645.35	750,977,252	3.250	2021/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	12,273.97	736,438,247	12,305.13	738,307,958	1.875	2017/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	12,268.30	736,098,300	12,298.52	737,911,350	1.875	2017/9/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	6,000,000	12,080.38	724,823,399	12,111.55	726,693,103	0.875	2017/4/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	6,000,000	12,079.44	724,766,737	12,096.44	725,786,578	0.750	2017/1/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	6,000,000	11,810.32	708,619,265	11,976.51	718,591,040	1.000	2019/11/30	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,500,000	19,932.29	697,630,268	20,369.77	712,942,162	5.500	2029/4/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	21,401.62	684,852,072	21,971.27	703,080,958	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	12,562.92	690,960,910	12,760.28	701,815,605	2.625	2020/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,942.61	697,130,666	13,893.04	694,652,478	3.750	2017/4/25	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 5.25	3,700,000	18,284.39	676,522,719	18,561.95	686,792,328	5.250	2029/11/1	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	16,905.86	676,234,588	17,160.55	686,422,252	4.250	2023/10/25	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 4.25	4,500,000	15,060.11	677,704,979	15,111.39	680,012,667	4.250	2019/9/1	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	11,998.23	659,902,985	12,301.35	676,574,550	2.000	2023/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	16,411.15	656,446,095	16,768.14	670,725,742	3.500	2026/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	4,500,000	14,739.59	663,281,928	14,841.36	667,861,619	2.500	2020/10/25	0.34

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	839.38	108,723	110,940	0.00
	米ドル	売建	2,005,649.04	237,846,323	242,402,742	△0.12
	ユーロ	売建	2,084,622.00	269,293,137	275,524,489	△0.14

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。