有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年11月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	537,900,275
株式	43,776,445,440
未収入金	891,889,153
未収配当金	280,651,400
流動資産合計	45,486,886,268
資産合計	45,486,886,268
負債の部
流動負債
未払金	499,587,702
未払解約金	110,991,496
未払利息	524
流動負債合計	610,579,722
負債合計	610,579,722
純資産の部
元本等
元本	13,548,904,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,327,402,042
元本等合計	44,876,306,546
純資産合計	44,876,306,546
負債純資産合計	45,486,886,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月22日現在]
1.	期首	令和 3年 5月21日
	期首元本額	13,997,715,493円
	期中追加設定元本額	888,703,837円
	期中一部解約元本額	1,337,514,826円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,787,972,635円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,547,880,745円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,474,168,436円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	608,013,317円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	130,869,371円
	合計	13,548,904,504円
2.	受益権の総数	13,548,904,504口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年11月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,326,498,971
合計	4,326,498,971

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額	3.3122円
(1万口当たり純資産額)	(33,122円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	115,000	6,590.00	757,850,000
1861	熊谷組	74,900	2,718.00	203,578,200
1893	五洋建設	340,400	708.00	241,003,200
2264	森永乳業	41,400	5,770.00	238,878,000
2587	サントリー食品インターナショナル	91,600	4,430.00	405,788,000
4004	昭和電工	244,100	2,676.00	653,211,600
4182	三菱瓦斯化学	334,900	2,001.00	670,134,900
4185	JSR	122,000	4,320.00	527,040,000
4369	トリケミカル研究所	140,700	3,710.00	521,997,000
4901	富士フイルムホールディングス	90,600	9,356.00	847,653,600
4911	資生堂	112,800	7,341.00	828,064,800
8113	ユニ・チャーム	42,900	4,923.00	211,196,700
4516	日本新薬	42,400	8,760.00	371,424,000
4523	エーザイ	50,000	7,326.00	366,300,000
4565	そーせいグループ	201,900	1,723.00	347,873,700
4568	第一三共	439,400	3,000.00	1,318,200,000
3110	日東紡績	55,100	3,000.00	165,300,000
5301	東海カーボン	286,600	1,277.00	365,988,200
5706	三井金属鉱業	68,400	3,070.00	209,988,000
5713	住友金属鉱山	66,200	4,412.00	292,074,400
6101	ツガミ	122,200	1,566.00	191,365,200
6145	NITTOKU	46,800	4,060.00	190,008,000
6273	SMC	8,800	76,820.00	676,016,000
6383	ダイフク	15,300	10,050.00	153,765,000
6407	CKD	239,200	2,374.00	567,860,800
6481	THK	104,400	2,712.00	283,132,800
4062	イビデン	153,000	7,000.00	1,071,000,000
6504	富士電機	122,200	6,010.00	734,422,000
6506	安川電機	74,500	5,270.00	392,615,000
6594	日本電産	52,800	13,335.00	704,088,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	300,000	1,554.00	466,200,000
6758	ソニーグループ	110,300	14,280.00	1,575,084,000
6762	TDK	97,700	4,790.00	467,983,000
6857	アドバンテスト	66,000	10,530.00	694,980,000
6861	キーエンス	7,000	74,280.00	519,960,000
6869	シスメックス	45,300	14,950.00	677,235,000
6920	レーザーテック	14,900	31,600.00	470,840,000
6952	カシオ計算機	108,900	1,581.00	172,170,900
6967	新光電気工業	111,000	5,340.00	592,740,000
6976	太陽誘電	39,400	6,880.00	271,072,000
7276	小糸製作所	59,100	7,240.00	427,884,000
7735	SCREENホールディングス	42,900	12,080.00	518,232,000
8035	東京エレクトロン	17,800	63,040.00	1,122,112,000
6201	豊田自動織機	83,800	10,110.00	847,218,000
6902	デンソー	98,700	8,822.00	870,731,400
7012	川崎重工業	160,500	2,063.00	331,111,500
7203	トヨタ自動車	460,000	2,105.00	968,300,000
7269	スズキ	80,800	5,281.00	426,704,800
7733	オリンパス	279,800	2,600.00	727,480,000
7741	HOYA	12,800	18,960.00	242,688,000
7747	朝日インテック	189,100	2,870.00	542,717,000
9020	東日本旅客鉄道	27,300	7,033.00	192,000,900
9022	東海旅客鉄道	13,300	16,660.00	221,578,000
9143	SGホールディングス	65,400	2,654.00	173,571,600
1973	NECネッツエスアイ	205,000	1,917.00	392,985,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	29,700	16,670.00	495,099,000
3774	インターネットイニシアティブ	117,000	4,875.00	570,375,000
3994	マネーフォワード	60,600	8,500.00	515,100,000
4385	メルカリ	79,100	7,320.00	579,012,000
4443	Sansan	46,800	14,000.00	655,200,000
4689	Zホールディングス	499,900	835.00	417,416,500
7518	ネットワンシステムズ	81,300	3,725.00	302,842,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	201,900	2,550.00	514,845,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	74,500	6,470.00	482,015,000
9766	コナミホールディングス	58,100	6,290.00	365,449,000
9984	ソフトバンクグループ	140,000	6,822.00	955,080,000
8001	伊藤忠商事	97,700	3,390.00	331,203,000
8031	三井物産	401,900	2,646.00	1,063,427,400
3186	ネクステージ	195,000	2,265.00	441,675,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	95,500	5,100.00	487,050,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	159,600	2,193.00	350,002,800
8252	丸井グループ	138,200	2,322.00	320,900,400
9983	ファーストリテイリング	5,500	74,120.00	407,660,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,130,300	629.30	1,340,597,790
8316	三井住友フィナンシャルグループ	200,500	3,825.00	766,912,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	163,100	1,948.00	317,718,800
8473	SBIホールディングス	115,900	2,979.00	345,266,100
8750	第一生命ホールディングス	330,900	2,356.50	779,765,850
8766	東京海上ホールディングス	98,200	6,087.00	597,743,400
8801	三井不動産	224,600	2,543.00	571,157,800
2413	エムスリー	22,300	6,476.00	144,414,800
2427	アウトソーシング	214,800	1,553.00	333,584,400
4751	サイバーエージェント	93,600	2,182.00	204,235,200
6532	ベイカレント・コンサルティング	12,600	55,500.00	699,300,000
	合 計	12,686,400		43,776,445,440

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。