有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月18日現在	平成27年 5月18日現在
資産の部
流動資産
預金	-	105,371,545
コール・ローン	804,634,547	748,999,963
出資金	301,932,620	-
株式	41,554,757,131	40,043,394,255
未収入金	60,434,782	-
未収配当金	116,111,056	92,255,561
未収利息	1,237	1,077
流動資産合計	42,837,871,373	40,990,022,401
資産合計	42,837,871,373	40,990,022,401
負債の部
流動負債
未払解約金	402,447,929	205,369,045
流動負債合計	402,447,929	205,369,045
負債合計	402,447,929	205,369,045
純資産の部
元本等
元本	20,964,014,481	18,741,004,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,471,408,963	22,043,649,262
元本等合計	42,435,423,444	40,784,653,356
純資産合計	42,435,423,444	40,784,653,356
負債純資産合計	42,837,871,373	40,990,022,401

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金及び株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月18日現在	平成27年 5月18日現在
1.	期首	平成26年 5月20日	平成26年11月19日
	期首元本額	24,057,694,457円	20,964,014,481円
	期首からの追加設定元本額	296,876,646円	338,720,746円
	期首からの一部解約元本額	3,390,556,622円	2,561,731,133円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	20,645,023,525円	18,301,368,743円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	318,990,956円	439,635,351円
	計	20,964,014,481円	18,741,004,094円
2.	受益権の総数	20,964,014,481口	18,741,004,094口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月18日	自 平成26年11月19日 至 平成27年 5月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月18日現在	平成27年 5月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	△27,955,909
株式	2,436,174,572
合計	2,408,218,663

(平成27年 5月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,804,467,629
合計	1,804,467,629

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月18日現在		平成27年 5月18日現在
1口当たり純資産額	2.0242円	1口当たり純資産額	2.1762円
(1万口当たり純資産額)	(20,242円)	(1万口当たり純資産額)	(21,762円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	74,000	6,067.00	448,958,000
	SANKYO	56,200	4,400.00	247,280,000
	キヤノン	93,000	4,297.50	399,667,500
	ローソン	30,000	8,570.00	257,100,000
日本円小計		253,200		1,353,005,500
米ドル	CHEVRON CORP	39,700	108.03	4,288,791.00
	CONOCOPHILLIPS	40,700	65.76	2,676,432.00
	KINDER MORGAN INC	56,900	42.62	2,425,078.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	41,100	70.25	2,887,275.00
	NUCOR CORP	46,600	49.32	2,298,312.00
	GENERAL ELECTRIC CO.	281,000	27.27	7,662,870.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	21,700	192.36	4,174,212.00
	WASTE MANAGEMENT INC	65,400	49.83	3,258,882.00
	LEGGETT & PLATT INC	48,300	47.13	2,276,379.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	81,000	63.93	5,178,330.00
	MCDONALD'S CORP	41,700	98.04	4,088,268.00
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	90,500	49.89	4,515,045.00
	SYSCO CORP	12,400	37.27	462,148.00
	ALTRIA GROUP INC	196,600	52.82	10,384,412.00
	COCA-COLA CO/THE	75,000	41.52	3,114,000.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	50,600	86.57	4,380,442.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	46,100	77.55	3,575,055.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,300	111.80	1,822,340.00
	ABBVIE INC	77,300	65.99	5,101,027.00
	MERCK & CO. INC.	152,500	60.23	9,185,075.00
	PFIZER INC	135,000	33.99	4,588,650.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	273,000	15.24	4,160,520.00
	OLD REPUBLIC INTL CORP	134,000	15.14	2,028,760.00
	CA INC	106,000	31.69	3,359,140.00
	MICROSOFT CORP	21,900	48.29	1,057,660.50
	PAYCHEX INC	138,100	49.78	6,875,308.50
	AT&T INC	247,000	34.33	8,479,510.00
	CENTURYLINK INC	57,000	34.50	1,966,500.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,800	55.60	878,480.00
	DUKE ENERGY CORP	38,500	76.15	2,931,775.00
	PPL CORPORATION	65,000	33.93	2,205,450.00
	INTEL CORP	185,100	32.99	6,106,449.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	85,500	34.19	2,923,245.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	101,000	49.25	4,974,755.00
米ドル小計		3,084,300		136,290,576.00
				(16,305,804,512)
加ドル	TRANSCANADA CORP	27,500	54.59	1,501,225.00
	THOMSON REUTERS CORP	167,100	49.27	8,233,017.00
	BANK OF MONTREAL	71,900	77.36	5,562,184.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	67,700	65.00	4,400,500.00
	IGM FINANCIAL INC	84,600	43.31	3,664,026.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	115,100	36.50	4,201,150.00
	BCE INC	77,000	53.53	4,121,810.00
加ドル小計		610,900		31,683,912.00
				(3,150,014,531)
ユーロ	ENI SPA	184,000	16.95	3,118,800.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	273,900	27.59	7,556,901.00
	TOTAL SA	51,600	46.47	2,397,852.00
	BASF SE	41,100	85.98	3,533,778.00
	SIEMENS AG-REG	24,100	95.88	2,310,708.00
	VINCI SA	51,200	53.60	2,744,320.00
	ATLANTIA SPA	114,232	24.04	2,746,137.28
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	121,000	45.89	5,552,690.00
	SES	98,800	31.17	3,080,090.00
	SANOFI	68,200	88.08	6,007,056.00
	ALLIANZ SE-REG	21,400	146.95	3,144,730.00
	CNP ASSURANCES	98,000	15.24	1,494,010.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	29,900	172.50	5,157,750.00
	SAMPO OYJ-A SHS	48,500	43.60	2,114,600.00
	ELISA OYJ	22,000	27.37	602,140.00
	GDF SUEZ	117,000	17.82	2,085,525.00
	SNAM SPA	400,000	4.80	1,920,000.00
ユーロ小計		1,764,932		55,567,087.28
				(7,594,909,489)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	187,000	15.33	2,866,710.00
	BAE SYSTEMS PLC ORD	544,000	5.03	2,739,040.00
	PEARSON PLC	184,700	13.15	2,428,805.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	110,500	35.92	3,969,160.00
	ASTRAZENECA PLC	21,300	43.67	930,277.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	238,100	14.18	3,377,448.50
	HSBC HOLDINGS PLC	636,000	6.16	3,923,484.00
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	181,500	5.46	991,897.50
	VODAFONE GROUP PLC	444,945	2.34	1,043,396.02
	NATIONAL GRID PLC	220,000	8.93	1,965,920.00
英ポンド小計		2,768,045		24,236,138.52
				(4,558,575,294)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	3,600	94.90	341,640.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	26,900	273.60	7,359,840.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	35,400	299.10	10,588,140.00
スイスフラン小計		65,900		18,289,620.00
				(2,384,966,448)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	164,300	196.20	32,235,660.00
	ERICSSON LM-B SHS	241,400	94.60	22,836,440.00
スウェーデンクローナ小計		405,700		55,072,100.00
				(801,849,776)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	262,000	60.15	15,759,300.00
ノルウェークローネ小計		262,000		15,759,300.00
				(257,034,183)
豪ドル	ORICA LIMITED	109,000	21.31	2,322,790.00
	SYDNEY AIRPORT	1,019,000	5.26	5,359,940.00
	WESTPAC BANKING CORP	84,100	33.05	2,779,505.00
	ASX LTD	111,000	42.65	4,734,150.00
	TELSTRA CORPORATION LTD	620,000	6.20	3,844,000.00
豪ドル小計		1,943,100		19,040,385.00
				(1,824,068,883)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,005,000	30.60	30,753,000.00
	HANG SENG BANK LTD	155,600	158.00	24,584,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS	62,000	78.55	4,870,100.00
香港ドル小計		1,222,600		60,207,900.00
				(929,609,976)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	327,600	8.82	2,889,432.00
	SINGAPORE POST LTD	832,000	1.88	1,564,160.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	832,000	4.16	3,461,120.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	15,800	20.99	331,642.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	25,400	24.18	614,172.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	207,000	4.36	902,520.00
シンガポールドル小計		2,239,800		9,763,046.00
				(883,555,663)
合 計		14,620,477		40,043,394,255
				(38,690,388,755)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	42.1%
加ドル	株式	7銘柄	100.0%	8.1%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	19.6%
英ポンド	株式	10銘柄	100.0%	11.8%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	6.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	株式	5銘柄	100.0%	4.7%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	株式	6銘柄	100.0%	2.3%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。