有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月18日現在
資産の部
流動資産
預金	182,454,774	279,369,689
コール・ローン	313,716,027	250,674,372
株式	27,476,056,925	25,268,526,934
未収入金	-	25,942,554
未収配当金	74,929,935	85,000,733
流動資産合計	28,047,157,661	25,909,514,282
資産合計	28,047,157,661	25,909,514,282
負債の部
流動負債
未払解約金	174,218,021	123,129,072
未払利息	413	298
流動負債合計	174,218,434	123,129,370
負債合計	174,218,434	123,129,370
純資産の部
元本等
元本	11,602,211,709	10,618,698,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,270,727,518	15,167,686,899
元本等合計	27,872,939,227	25,786,384,912
純資産合計	27,872,939,227	25,786,384,912
負債純資産合計	28,047,157,661	25,909,514,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月20日現在	平成30年 5月18日現在
1.	期首	平成29年 5月19日	平成29年11月21日
	期首元本額	12,771,526,079円	11,602,211,709円
	期首からの追加設定元本額	85,260,473円	59,143,813円
	期首からの一部解約元本額	1,254,574,843円	1,042,657,509円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	11,154,910,999円	10,179,085,659円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	447,300,710円	439,612,354円
	計	11,602,211,709円	10,618,698,013円
2.	受益権の総数	11,602,211,709口	10,618,698,013口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 5月19日 至 平成29年11月20日	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,583,673,365
合計	2,583,673,365

(平成30年 5月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	69,014,634
合計	69,014,634

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年11月20日現在		平成30年 5月18日現在
1口当たり純資産額	2.4024円	1口当たり純資産額	2.4284円
(1万口当たり純資産額)	(24,024円)	(1万口当たり純資産額)	(24,284円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	93,500	2,010.50	187,981,750
	武田薬品工業	5,000	4,690.00	23,450,000
	SANKYO	56,200	4,395.00	246,999,000
	キヤノン	93,000	3,820.00	355,260,000
	ローソン	18,200	7,190.00	130,858,000
日本円小計		265,900		944,548,750
米ドル	CHEVRON CORP	34,100	129.46	4,414,586.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	35,200	116.19	4,089,888.00
	SONOCO PRODUCTS CO	55,000	51.71	2,844,050.00
	EATON CORP PLC	32,500	77.67	2,524,275.00
	WASTE MANAGEMENT INC	30,500	81.48	2,485,140.00
	GENERAL MOTORS CORP	61,200	38.30	2,343,960.00
	GARMIN LTD	40,100	59.74	2,395,574.00
	LEGGETT & PLATT INC	5,700	41.88	238,716.00
	TAPESTRY INC	27,500	44.42	1,221,550.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	15,800	85.94	1,357,852.00
	MCDONALD'S CORP	16,400	161.31	2,645,484.00
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	53,500	64.26	3,437,910.00
	ALTRIA GROUP INC	69,900	55.29	3,864,771.00
	COCA-COLA CO/THE	85,200	42.30	3,603,960.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	50,600	81.04	4,100,624.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,300	104.87	1,709,381.00
	ABBVIE INC	36,000	105.32	3,791,520.00
	MERCK & CO. INC.	64,300	59.07	3,798,201.00
	PFIZER INC	188,000	35.71	6,713,480.00
	CA INC	83,500	35.07	2,928,345.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	31,100	144.50	4,493,950.00
	MICROSOFT CORP	12,600	96.18	1,211,868.00
	PAYCHEX INC	107,100	64.42	6,899,382.00
	CISCO SYSTEMS INC	91,900	43.46	3,993,974.00
	AT&T INC	191,700	31.93	6,120,981.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	26,000	47.85	1,244,100.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,800	65.22	247,836.00
	DUKE ENERGY CORP	23,000	74.15	1,705,450.00
	ENTERGY CORP	36,700	76.26	2,798,742.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,300	49.56	1,352,988.00
	INTEL CORP	116,100	54.81	6,363,441.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	50,200	58.01	2,912,102.00
	QUALCOMM INC	14,000	56.95	797,300.00
米ドル小計		1,732,800		100,651,381.00
				(11,167,270,721)
加ドル	TRANSCANADA CORP	27,500	53.96	1,483,900.00
	BANK OF MONTREAL	23,900	101.53	2,426,567.00
	IGM FINANCIAL INC	84,600	39.19	3,315,474.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	77,100	33.40	2,575,140.00
	BCE INC	94,400	54.11	5,107,984.00
	TELUS CORP	25,200	45.64	1,150,128.00
	EMERA INC	53,500	40.37	2,159,795.00
加ドル小計		386,200		18,218,988.00
				(1,575,578,082)
ユーロ	ENI SPA	58,500	16.60	971,217.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	272,643	31.24	8,517,367.32
	SNAM SPA	345,800	3.81	1,318,189.60
	TOTAL SA	73,500	54.50	4,005,750.00
	BASF SE	37,100	88.90	3,298,190.00
	SIEMENS AG-REG	20,500	117.56	2,409,980.00
	VINCI SA	16,000	85.70	1,371,200.00
	ATLANTIA SPA	101,232	27.51	2,784,892.32
	DEUTSCHE POST AG-REG	26,500	34.20	906,300.00
	NOKIAN RENKAAT OYJ	23,300	32.99	768,667.00
	UNILEVER NV-CVA	21,000	47.45	996,450.00
	SANOFI	52,500	66.12	3,471,300.00
	BNP PARIBAS	38,900	62.18	2,418,802.00
	ALLIANZ SE-REG	12,800	191.80	2,455,040.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,400	193.55	4,916,170.00
	SAMPO OYJ-A SHS	48,500	43.37	2,103,445.00
	ELISA OYJ	6,200	37.27	231,074.00
	E.ON SE	104,000	9.37	974,688.00
	ENEL SPA	200,000	4.98	996,600.00
ユーロ小計		1,484,375		44,915,322.24
				(5,880,763,140)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC ORD	448,300	6.43	2,883,465.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49,500	38.15	1,888,425.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	177,000	14.90	2,638,008.00
	HSBC HOLDINGS PLC	389,000	7.29	2,839,311.00
	VODAFONE GROUP PLC	698,245	1.96	1,368,839.49
英ポンド小計		1,762,045		11,618,049.09
				(1,741,777,919)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	30,000	77.18	2,315,400.00
	NOVARTIS AG-REG	23,300	77.64	1,809,012.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,700	224.00	4,636,800.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	29,200	315.80	9,221,360.00
スイスフラン小計		103,200		17,982,572.00
				(1,992,648,803)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	111,800	193.70	21,655,660.00
スウェーデンクローナ小計		111,800		21,655,660.00
				(274,810,325)
ノルウェークローネ	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	82,000	126.80	10,397,600.00
	TELENOR ASA	52,000	169.45	8,811,400.00
ノルウェークローネ小計		134,000		19,209,000.00
				(262,202,850)
豪ドル	SYDNEY AIRPORT	111,500	6.95	774,925.00
	ASX LTD	7,800	61.36	478,608.00
豪ドル小計		119,300		1,253,533.00
				(104,481,975)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	397,000	46.85	18,599,450.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	558,500	40.15	22,423,775.00
	HANG SENG BANK LTD	107,900	195.90	21,137,610.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180,000	60.15	10,827,000.00
香港ドル小計		1,243,400		72,987,835.00
				(1,031,318,108)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	25,400	29.54	750,316.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	812,000	3.44	2,793,280.00
シンガポールドル小計		837,400		3,543,596.00
				(293,126,261)
合 計		8,180,420		25,268,526,934
				(24,323,978,184)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	33銘柄	100.0%	45.9%
加ドル	株式	7銘柄	100.0%	6.5%
ユーロ	株式	19銘柄	100.0%	24.2%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	7.2%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	8.2%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	1.1%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	4.2%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.2%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。