有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/19-2022/11/18)

世界高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 5月18日現在	2022年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	304,138,483	226,122,799
コール・ローン	170,614,331	129,139,380
株式	20,108,196,454	19,763,025,568
派生商品評価勘定	1,694,090	-
未収入金	-	119,730,520
未収配当金	36,380,571	29,258,233
流動資産合計	20,621,023,929	20,267,276,500
資産合計	20,621,023,929	20,267,276,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,195,510	292,180
未払金	102,116,120	-
未払解約金	75,376,748	89,610,561
未払利息	56	237
流動負債合計	178,688,434	89,902,978
負債合計	178,688,434	89,902,978
純資産の部
元本等
元本	5,769,607,910	5,562,935,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,672,727,585	14,614,438,516
元本等合計	20,442,335,495	20,177,373,522
純資産合計	20,442,335,495	20,177,373,522
負債純資産合計	20,621,023,929	20,267,276,500

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月18日現在	2022年11月18日現在
1.	期首	2021年11月19日	2022年 5月19日
	期首元本額	6,188,802,202円	5,769,607,910円
	期首からの追加設定元本額	29,283,805円	170,398,489円
	期首からの一部解約元本額	448,478,097円	377,071,393円
	元本の内訳 ※
	日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	5,577,196,916円	5,313,315,285円
	日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)	192,410,994円	249,619,721円
	計	5,769,607,910円	5,562,935,006円
2.	受益権の総数	5,769,607,910口	5,562,935,006口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月19日 至 2022年 5月18日	自 2022年 5月19日 至 2022年11月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月18日現在	2022年11月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 5月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△523,901,389
合計	△523,901,389

(2022年11月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,491,029,711
合計	△1,491,029,711

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 5月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	100,132,900	-	101,826,990	1,694,090
	ノルウェークローネ	100,132,900	-	101,826,990	1,694,090
	売建	100,132,900	-	101,328,410	△1,195,510
	ユーロ	100,132,900	-	101,328,410	△1,195,510
合計		200,265,800	-	203,155,400	498,580

(2022年11月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	91,270,600	-	91,562,780	△292,180
	ユーロ	58,117,200	-	58,199,880	△82,680
	英ポンド	33,153,400	-	33,362,900	△209,500
合計		91,270,600	-	91,562,780	△292,180

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 5月18日現在		2022年11月18日現在
1口当たり純資産額	3.5431円	1口当たり純資産額	3.6271円
(1万口当たり純資産額)	(35,431円)	(1万口当たり純資産額)	(36,271円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	93,500	2,505.50	234,264,250
	武田薬品工業	5,000	3,936.00	19,680,000
日本円小計		98,500		253,944,250
米ドル	CHEVRON CORP	7,500	184.09	1,380,675.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,500	81.79	1,758,485.00
	SONOCO PRODUCTS CO	11,800	59.17	698,206.00
	3M CO	6,700	127.15	851,905.00
	EATON CORP PLC	18,081	162.63	2,940,513.03
	EMERSON ELECTRIC CO	18,800	94.61	1,778,668.00
	WASTE MANAGEMENT INC	2,600	159.09	413,634.00
	GARMIN LTD	28,200	90.79	2,560,278.00
	LEGGETT & PLATT INC	30,600	34.45	1,054,170.00
	MCDONALD'S CORP	7,400	273.36	2,022,864.00
	HOME DEPOT INC	7,600	311.44	2,366,944.00
	COCA-COLA CO/THE	47,300	60.71	2,871,583.00
	GENERAL MILLS INC	2,400	79.77	191,448.00
	PEPSICO INC	9,300	180.03	1,674,279.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	4,400	128.87	567,028.00
	PROCTER & GAMBLE CO	12,000	140.87	1,690,440.00
	ABBVIE INC	30,100	152.16	4,580,016.00
	JOHNSON & JOHNSON	18,600	174.86	3,252,396.00
	MERCK & CO. INC.	44,000	102.31	4,501,640.00
	PFIZER INC	14,800	48.33	715,284.00
	CME GROUP INC	7,400	173.53	1,284,122.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,700	146.09	3,024,063.00
	MICROSOFT CORP	10,400	241.68	2,513,472.00
	PAYCHEX INC	48,181	120.22	5,792,319.82
	CISCO SYSTEMS INC	79,100	46.59	3,685,269.00
	DELL TECHNOLOGIES -C	67,300	41.76	2,810,448.00
	NETAPP INC	42,900	72.86	3,125,694.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	50,400	38.16	1,923,264.00
	ENTERGY CORP	11,900	108.84	1,295,196.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	15,000	55.87	838,050.00
	INTEL CORP	73,900	29.89	2,208,871.00
	QUALCOMM INC	13,100	122.86	1,609,466.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	18,100	175.36	3,174,016.00
米ドル小計		802,062		71,154,706.85
				(9,982,293,823)
加ドル	TC ENERGY CORP	36,900	64.00	2,361,600.00
	BANK OF MONTREAL	25,600	131.23	3,359,488.00
	IGM FINANCIAL INC	84,000	38.70	3,250,800.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	77,100	31.34	2,416,314.00
	BCE INC	66,700	61.96	4,132,732.00
	EMERA INC	11,600	51.25	594,500.00
加ドル小計		301,900		16,115,434.00
				(1,698,244,434)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	99,600	57.43	5,720,028.00
	BASF SE	17,200	48.95	842,026.00
	SIEMENS AG-REG	30,500	129.58	3,952,190.00
	VINCI SA	19,500	94.64	1,845,480.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	88,100	38.36	3,379,956.50
	DANONE	8,400	49.90	419,202.00
	UNILEVER PLC	10,800	46.28	499,824.00
	SANOFI	31,000	84.50	2,619,500.00
	AMUNDI SA	51,100	52.90	2,703,190.00
	ALLIANZ SE-REG	18,300	201.65	3,690,195.00
	AXA SA	101,000	26.63	2,689,630.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,700	290.10	1,943,670.00
	ELISA OYJ	5,750	49.37	283,877.50
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	192,000	4.39	842,880.00
	ENEL SPA	163,500	5.00	817,500.00
	IBERDROLA SA	102,000	10.49	1,069,980.00
ユーロ小計		945,450		33,319,129.00
				(4,848,599,652)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	77,200	31.42	2,425,624.00
	PERSIMMON PLC	61,800	12.92	798,456.00
	DIAGEO PLC	25,800	36.52	942,345.00
英ポンド小計		164,800		4,166,425.00
				(695,209,675)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	13,400	109.88	1,472,392.00
	NOVARTIS AG-REG	28,500	79.08	2,253,780.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	10,110	306.80	3,101,748.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,450	437.80	1,510,410.00
スイスフラン小計		55,460		8,338,330.00
				(1,228,986,458)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	143,000	105.35	15,065,050.00
スウェーデンクローナ小計		143,000		15,065,050.00
				(199,611,912)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	142,200	157.45	22,389,390.00
	TELENOR ASA	57,300	97.28	5,574,144.00
ノルウェークローネ小計		199,500		27,963,534.00
				(388,693,122)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	108,500	24.00	2,604,000.00
	HANG SENG BANK LTD	34,200	123.10	4,210,020.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	78,000	39.35	3,069,300.00
香港ドル小計		220,700		9,883,320.00
				(177,207,927)
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	26,400	30.16	796,224.00
	VENTURE CORP LTD	116,000	17.62	2,043,920.00
シンガポールドル小計		142,400		2,840,144.00
				(290,234,315)
合 計		3,073,772		19,763,025,568
				(19,509,081,318)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	33銘柄	100.0%	51.1%
加ドル	株式	6銘柄	100.0%	8.7%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	24.9%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	3.6%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	6.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	2.0%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。