有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年4月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	21,265,751,442	35,866,816,382
親投資信託受益証券 合計		21,265,751,442	35,866,816,382
合計		21,265,751,442	35,866,816,382

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成27年10月8日現在	平成28年4月8日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	301,459,044
コール・ローン	904,966,334	-
株式	44,744,626,000	38,431,719,790
未収配当金	530,281,875	596,600,975
流動資産合計	46,179,874,209	39,329,779,809
資産合計	46,179,874,209	39,329,779,809
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	23,875,956,120	23,318,655,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,303,918,089	16,011,123,899
純資産合計	46,179,874,209	39,329,779,809
負債純資産合計	46,179,874,209	39,329,779,809

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年10月8日現在	平成28年4月8日現在
1.受益権の総数	23,875,956,120口	23,318,655,910口
2.1口当たり純資産額	1.9342円	1.6866円
(1万口当たり純資産額)	(19,342円)	(16,866円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年4月9日 至 平成27年10月8日	自 平成27年10月9日 至 平成28年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年10月8日現在	平成28年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成27年10月8日現在	平成28年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年4月9日 至 平成27年10月8日	自 平成27年10月9日 至 平成28年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	24,481,863,261円	23,875,956,120円
同期中追加設定元本額	1,576,149,686円	790,149,182円
同期中一部解約元本額	2,182,056,827円	1,347,449,392円
元本の内訳*
ファンド名
みずほ好配当日本株オープン	22,003,928,444円	21,265,751,442円
好配当ジャパン・オープン	646,114,811円	605,992,756円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	604,384,612円	702,273,294円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	621,528,253円	744,638,418円
計	23,875,956,120円	23,318,655,910円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年10月8日現在	平成28年4月8日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,566,955,926	△6,933,762,298
合計	2,566,955,926	△6,933,762,298

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式			平成28年4月8日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大東建託	47,600	16,170.00	769,692,000
協和エクシオ	306,500	1,200.00	367,800,000
NECネッツエスアイ	73,000	1,670.00	121,910,000
ローソン	100,100	9,150.00	915,915,000
カワチ薬品	85,300	2,040.00	174,012,000
グンゼ	435,000	305.00	132,675,000
アルペン	93,000	1,770.00	164,610,000
クラレ	936,900	1,286.00	1,204,853,400
三菱瓦斯化学	156,000	560.00	87,360,000
住友ベークライト	157,000	425.00	66,725,000
ツムラ	247,100	2,716.00	671,123,600
東洋インキSCホールディングス	217,000	423.00	91,791,000
フジ・メディア・ホールディングス	514,900	1,205.00	620,454,500
JXホールディングス	4,124,500	430.60	1,776,009,700
旭硝子	1,298,000	585.00	759,330,000
東海カーボン	530,000	248.00	131,440,000
新日鐵住金	448,900	2,070.50	929,447,450
ジェイ エフ イー ホールディングス	557,800	1,525.50	850,923,900
日新製鋼	182,100	1,291.00	235,091,100
住友金属鉱山	471,000	1,069.50	503,734,500
UACJ	653,000	211.00	137,783,000
住友電気工業	209,500	1,237.00	259,151,500
東芝機械	419,000	328.00	137,432,000
日本郵政	49,200	1,430.00	70,356,000
小松製作所	405,100	1,814.00	734,851,400
小森コーポレーション	89,900	1,202.00	108,059,800
ブラザー工業	180,000	1,235.00	222,300,000
マックス	36,000	1,112.00	40,032,000
THK	257,000	2,093.00	537,901,000
日立製作所	1,097,000	474.70	520,745,900
三菱電機	250,000	1,113.00	278,250,000
日立工機	130,500	698.00	91,089,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	762,000	471.00	358,902,000
セイコーエプソン	668,300	1,718.00	1,148,139,400
日本航空電子工業	143,000	1,167.00	166,881,000
新電元工業	400,000	362.00	144,800,000
ニチコン	230,000	717.00	164,910,000
三菱重工業	1,440,000	384.50	553,680,000
日産自動車	1,433,900	968.40	1,388,588,760
トヨタ自動車	287,800	5,467.00	1,573,402,600
アイシン精機	35,800	4,005.00	143,379,000
ダイハツ工業	84,000	1,440.00	120,960,000
本田技研工業	459,000	2,882.50	1,323,067,500
ショーワ	158,000	889.00	140,462,000
エクセディ	83,000	2,195.00	182,185,000
愛三工業	98,900	814.00	80,504,600
キヤノン	419,500	3,152.00	1,322,264,000
リコー	733,100	1,065.00	780,751,500
シチズンホールディングス	399,100	604.00	241,056,400
大日本印刷	364,000	961.00	349,804,000
長瀬産業	158,700	1,170.00	185,679,000
オンワードホールディングス	488,000	729.00	355,752,000
三井物産	1,266,800	1,246.50	1,579,066,200
住友商事	896,400	1,090.00	977,076,000
三菱商事	816,200	1,790.50	1,461,406,100
阪和興業	557,000	455.00	253,435,000
島忠	75,000	2,553.00	191,475,000
AOKIホールディングス	56,900	1,275.00	72,547,500
青山商事	30,000	4,060.00	121,800,000
ゼビオホールディングス	58,000	1,749.00	101,442,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,296,800	490.10	1,125,661,680
りそなホールディングス	198,900	377.60	75,104,640
三井住友トラスト・ホールディングス	1,484,000	303.90	450,987,600
三井住友フィナンシャルグループ	409,000	3,200.00	1,308,800,000
西日本シティ銀行	1,094,000	187.00	204,578,000
千葉銀行	630,000	521.00	328,230,000
みずほフィナンシャルグループ	9,049,300	156.70	1,418,025,310
日立キャピタル	32,100	2,257.00	72,449,700
第一生命保険	667,500	1,239.50	827,366,250
日本郵船	1,400,000	205.00	287,000,000
商船三井	870,000	225.00	195,750,000
住友倉庫	576,000	538.00	309,888,000
テレビ朝日ホールディングス	187,900	1,914.00	359,640,600
日本電信電話	291,800	4,724.00	1,378,463,200
メイテック	41,500	3,755.00	155,832,500
ヤマダ電機	1,322,000	558.00	737,676,000
合計	47,911,100		38,431,719,790

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。