有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成29年4月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	15,566,195,996	33,471,991,250
親投資信託受益証券 合計		15,566,195,996	33,471,991,250
合計		15,566,195,996	33,471,991,250

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年10月11日現在	平成29年4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	111,811,203	612,676,069
株式	40,479,533,960	35,925,681,470
未収配当金	495,345,675	560,349,000
流動資産合計	41,086,690,838	37,098,706,539
資産合計	41,086,690,838	37,098,706,539
負債の部
流動負債
その他未払費用	1,797	6,870
流動負債合計	1,797	6,870
負債合計	1,797	6,870
純資産の部
元本等
元本	22,171,944,787	17,252,730,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,914,744,254	19,845,969,575
純資産合計	41,086,689,041	37,098,699,669
負債純資産合計	41,086,690,838	37,098,706,539

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年10月11日現在	平成29年4月10日現在
1.受益権の総数	22,171,944,787口	17,252,730,094口
2.1口当たり純資産額	1.8531円	2.1503円
(1万口当たり純資産額)	(18,531円)	(21,503円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年4月9日 至 平成28年10月11日	自 平成28年10月12日 至 平成29年4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年10月11日現在	平成29年4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年10月11日現在	平成29年4月10日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成28年4月9日 至 平成28年10月11日	自 平成28年10月12日 至 平成29年4月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	23,318,655,910円	22,171,944,787円
同期中追加設定元本額	205,520,436円	362,442,947円
同期中一部解約元本額	1,352,231,559円	5,281,657,640円
元本の内訳*
ファンド名
みずほ好配当日本株オープン	20,134,182,083円	15,566,195,996円
好配当ジャパン・オープン	628,117,080円	641,327,743円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	720,823,643円	599,632,725円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	688,821,981円	445,573,630円
計	22,171,944,787円	17,252,730,094円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年10月11日現在	平成29年4月10日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△3,222,184,055	2,806,804,680
合計	△3,222,184,055	2,806,804,680

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式			平成29年4月10日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アルペン	39,100	1,920.00	75,072,000
日本毛織	110,000	873.00	96,030,000
野村不動産ホールディングス	309,400	1,771.00	547,947,400
ツムラ	201,700	3,460.00	697,882,000
東和薬品	31,700	5,420.00	171,814,000
沢井製薬	64,900	5,910.00	383,559,000
フジ・メディア・ホールディングス	413,100	1,584.00	654,350,400
JXTGホールディングス	3,311,300	542.70	1,797,042,510
住友電気工業	490,800	1,763.00	865,280,400
日立製作所	2,742,000	592.30	1,624,086,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	609,000	497.00	302,673,000
新電元工業	326,000	458.00	149,308,000
デンソー	150,900	4,755.00	717,529,500
ニチコン	98,500	991.00	97,613,500
三菱重工業	3,019,000	448.40	1,353,719,600
西日本フィナンシャルホールディングス	177,500	1,077.00	191,167,500
日産自動車	853,400	1,018.00	868,761,200
トヨタ自動車	294,200	5,896.00	1,734,603,200
マツダ	486,000	1,531.50	744,309,000
本田技研工業	453,400	3,182.00	1,442,718,800
エクセディ	99,000	3,045.00	301,455,000
愛三工業	79,200	899.00	71,200,800
リコー	593,000	908.00	538,444,000
シチズン時計	436,800	706.00	308,380,800
トッパン・フォームズ	115,000	1,094.00	125,810,000
三井物産	957,400	1,623.50	1,554,338,900
住友商事	188,000	1,498.00	281,624,000
三菱商事	599,600	2,491.50	1,493,903,400
島忠	62,000	2,530.00	156,860,000
AOKIホールディングス	106,200	1,292.00	137,210,400
青山商事	24,600	3,830.00	94,218,000
ゼビオホールディングス	71,800	1,708.00	122,634,400
ケーズホールディングス	138,700	2,030.00	281,561,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,267,300	679.00	1,539,496,700
三井住友トラスト・ホールディングス	196,100	3,763.00	737,924,300
三井住友フィナンシャルグループ	373,000	3,935.00	1,467,755,000
ふくおかフィナンシャルグループ	449,000	481.00	215,969,000
静岡銀行	727,000	887.00	644,849,000
みずほフィナンシャルグループ	7,473,300	196.30	1,467,008,790
芙蓉総合リース	33,000	4,945.00	163,185,000
興銀リース	49,600	2,290.00	113,584,000
日立キャピタル	26,500	2,687.00	71,205,500
三菱UFJリース	734,700	557.00	409,227,900
大和証券グループ本社	1,351,000	670.70	906,115,700
野村ホールディングス	245,200	665.10	163,082,520
ソニーフィナンシャルホールディングス	661,200	1,744.00	1,153,132,800
第一生命ホールディングス	807,300	1,875.00	1,513,687,500
セイノーホールディングス	253,000	1,262.00	319,286,000
住友倉庫	470,000	631.00	296,570,000
日本電信電話	331,500	4,895.00	1,622,692,500
KDDI	525,900	2,889.50	1,519,588,050
カプコン	98,000	2,211.00	216,678,000
メイテック	63,900	4,575.00	292,342,500
ヤマダ電機	1,987,800	558.00	1,109,192,400
合計	36,777,500		35,925,681,470

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。