有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年10月11日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	20,134,182,083	37,310,652,818
親投資信託受益証券 合計		20,134,182,083	37,310,652,818
合計		20,134,182,083	37,310,652,818

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	301,459,044	-
コール・ローン	-	111,811,203
株式	38,431,719,790	40,479,533,960
未収配当金	596,600,975	495,345,675
流動資産合計	39,329,779,809	41,086,690,838
資産合計	39,329,779,809	41,086,690,838
負債の部
流動負債
その他未払費用	-	1,797
流動負債合計	-	1,797
負債合計	-	1,797
純資産の部
元本等
元本	23,318,655,910	22,171,944,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,011,123,899	18,914,744,254
純資産合計	39,329,779,809	41,086,689,041
負債純資産合計	39,329,779,809	41,086,690,838

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
1.受益権の総数	23,318,655,910口	22,171,944,787口
2.1口当たり純資産額	1.6866円	1.8531円
(1万口当たり純資産額)	(16,866円)	(18,531円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年10月9日 至 平成28年4月8日	自 平成28年4月9日 至 平成28年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年10月9日 至 平成28年4月8日	自 平成28年4月9日 至 平成28年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	23,875,956,120円	23,318,655,910円
同期中追加設定元本額	790,149,182円	205,520,436円
同期中一部解約元本額	1,347,449,392円	1,352,231,559円
元本の内訳*
ファンド名
みずほ好配当日本株オープン	21,265,751,442円	20,134,182,083円
好配当ジャパン・オープン	605,992,756円	628,117,080円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	702,273,294円	720,823,643円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	744,638,418円	688,821,981円
計	23,318,655,910円	22,171,944,787円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年4月8日現在	平成28年10月11日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△6,933,762,298	△3,222,184,055
合計	△6,933,762,298	△3,222,184,055

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式			平成28年10月11日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
協和エクシオ	203,200	1,498.00	304,393,600
NECネッツエスアイ	68,000	1,763.00	119,884,000
グンゼ	430,000	327.00	140,610,000
アルペン	88,000	1,895.00	166,760,000
クラレ	534,000	1,531.00	817,554,000
ツムラ	238,900	2,947.00	704,038,300
東和薬品	37,600	4,135.00	155,476,000
東洋インキSCホールディングス	181,000	473.00	85,613,000
フジ・メディア・ホールディングス	498,000	1,427.00	710,646,000
JXホールディングス	4,015,200	419.50	1,684,376,400
旭硝子	1,260,000	665.00	837,900,000
東海カーボン	490,000	300.00	147,000,000
新日鐵住金	143,000	2,101.50	300,514,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	792,800	1,522.00	1,206,641,600
共英製鋼	19,400	1,954.00	37,907,600
UACJ	450,000	321.00	144,450,000
住友電気工業	203,000	1,516.50	307,849,500
東芝機械	406,000	360.00	146,160,000
日本郵政	412,000	1,294.00	533,128,000
マックス	34,000	1,244.00	42,296,000
日立製作所	3,326,000	526.20	1,750,141,200
三菱電機	235,000	1,337.50	314,312,500
日立工機	125,000	849.00	106,125,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	762,000	440.00	335,280,000
セイコーエプソン	400,000	1,971.00	788,400,000
新電元工業	386,000	446.00	172,156,000
デンソー	132,400	4,292.00	568,260,800
東海理化電機製作所	92,000	2,061.00	189,612,000
ニチコン	222,400	853.00	189,707,200
三菱重工業	1,440,000	442.00	636,480,000
西日本フィナンシャルホールディングス	218,800	1,045.00	228,646,000
日産自動車	1,031,900	992.40	1,024,057,560
トヨタ自動車	351,200	6,015.00	2,112,468,000
本田技研工業	451,000	3,060.00	1,380,060,000
エクセディ	118,900	2,701.00	321,148,900
愛三工業	95,600	845.00	80,782,000
キヤノン	410,000	3,012.00	1,234,920,000
リコー	696,200	928.00	646,073,600
シチズン時計	544,300	569.00	309,706,700
大日本印刷	364,000	1,010.00	367,640,000
長瀬産業	153,400	1,270.00	194,818,000
三井物産	1,157,100	1,407.00	1,628,039,700
住友商事	459,400	1,208.00	554,955,200
三菱商事	724,500	2,355.50	1,706,559,750
阪和興業	221,000	636.00	140,556,000
島忠	125,700	2,670.00	335,619,000
AOKIホールディングス	127,500	1,200.00	153,000,000
青山商事	30,000	3,530.00	105,900,000
ゼビオホールディングス	86,000	1,593.00	136,998,000
ケーズホールディングス	166,000	1,696.00	281,536,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,716,800	523.00	1,420,886,400
りそなホールディングス	198,900	432.70	86,064,030
三井住友トラスト・ホールディングス	148,400	3,326.00	493,578,400
三井住友フィナンシャルグループ	445,700	3,460.00	1,542,122,000
千葉銀行	580,000	597.00	346,260,000
七十七銀行	676,000	432.00	292,032,000
ふくおかフィナンシャルグループ	531,000	439.00	233,109,000
静岡銀行	290,000	837.00	242,730,000
十六銀行	480,000	303.00	145,440,000
八十二銀行	531,900	538.00	286,162,200
みずほフィナンシャルグループ	8,899,300	172.40	1,534,239,320
日立キャピタル	31,400	2,145.00	67,353,000
三菱UFJリース	880,000	477.00	419,760,000
野村ホールディングス	1,930,000	466.20	899,766,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	585,100	1,405.00	822,065,500
第一生命ホールディングス	915,800	1,471.50	1,347,599,700
セイノーホールディングス	299,800	1,094.00	327,981,200
日本郵船	1,400,000	212.00	296,800,000
住友倉庫	557,000	552.00	307,464,000
テレビ朝日ホールディングス	169,000	1,870.00	316,030,000
日本電信電話	275,000	4,622.00	1,271,050,000
ヤマダ電機	2,354,800	507.00	1,193,883,600
合計	50,053,300		40,479,533,960

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。