その他有価証券評価2021/08/31 9:05 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2021/08/31 9:05 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年6月5日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年6月7日としております。このため、当計算期間は367日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第15期 2020年6月5日現在 第16期 2021年6月7日現在 1. ※1 期首元本額 8,873,497,028円 9,403,471,094円 期中追加設定元本額 1,724,540,656円 2,234,492,064円 期中一部解約元本額 1,194,566,590円 1,302,806,211円 2. 計算期間末日における受益権の総数 9,403,471,094口 10,335,156,947口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,373,769円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,022,082,305円)及び分配準備積立金(1,630,457,902円)より分配可能額は6,126,913,976円(1万口当たり6,515.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,337,092,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,030,497,209円)及び分配準備積立金(1,844,184,514円)より分配可能額は8,211,773,958円(1万口当たり7,945.48円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第16期 2021年6月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第15期 2020年6月5日現在 第16期 2021年6月7日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 576,556,235 1,372,377,207 合計 576,556,235 1,372,377,207 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第15期 2020年6月5日現在 第16期 2021年6月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第15期 2020年6月5日現在 第16期 2021年6月7日現在 1口当たり純資産 額 1.6516円 1.7945円 (1万口当たり純資産 額) (16,516円) (17,945円)
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(1口当たり情報) 第15期 2020年6月5日現在 第16期 2021年6月7日現在 1口当たり純資産 額 1.6516円 1.7945円 (1万口当たり純資産 額) (16,516円) (17,945円) 2021/08/31 9:05 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2012年6月5日) 5,577,984,123 5,577,984,123 1.0169 1.0169 第8計算期間末 (2013年6月5日) 6,877,964,928 6,877,964,928 1.2389 1.2389 第9計算期間末 (2014年6月5日) 7,492,963,497 7,492,963,497 1.3343 1.3343 第10計算期間末 (2015年6月5日) 8,454,565,041 8,454,565,041 1.5046 1.5046 第11計算期間末 (2016年6月6日) 9,718,025,934 9,718,025,934 1.4562 1.4562 第12計算期間末 (2017年6月5日) 11,222,055,163 11,222,055,163 1.5385 1.5385 第13計算期間末 (2018年6月5日) 13,026,301,702 13,026,301,702 1.6003 1.6003 第14計算期間末 (2019年6月5日) 14,072,433,495 14,072,433,495 1.5859 1.5859 第15計算期間末 (2020年6月5日) 15,530,358,611 15,530,358,611 1.6516 1.6516 2020年6月末日 15,452,324,876 - 1.6358 - 7月末日 15,538,141,596 - 1.6334 - 8月末日 15,951,138,350 - 1.6667 - 9月末日 16,159,961,722 - 1.6678 - 10月末日 16,110,635,852 - 1.6484 - 11月末日 16,752,760,255 - 1.7066 - 12月末日 17,056,327,476 - 1.7239 - 2021年1月末日 17,195,026,242 - 1.7256 - 2月末日 17,252,349,019 - 1.7325 - 3月末日 18,010,996,533 - 1.7765 - 4月末日 18,213,960,004 - 1.7764 - 5月末日 18,447,603,894 - 1.7877 - 第16計算期間末 (2021年6月7日) 18,546,912,272 18,546,912,272 1.7945 1.7945 6月末日 18,714,387,493 - 1.7964 - 2021/08/31 9:05 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年6月30日 Ⅰ 資産総額 18,735,838,139円 Ⅱ 負債総額 21,450,646円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,714,387,493円 Ⅳ 発行済数量 10,417,904,319口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7964円
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Ⅰ 資産総額 18,735,838,139円 Ⅱ 負債総額 21,450,646円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,714,387,493円 Ⅳ 発行済数量 10,417,904,319口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7964円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年6月30日 Ⅰ 資産総額 184,465,329,503円 Ⅱ 負債総額 5,100,504,252円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 179,364,825,251円 Ⅳ 発行済数量 136,675,909,573口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3123円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 184,465,329,503円 Ⅱ 負債総額 5,100,504,252円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 179,364,825,251円 Ⅳ 発行済数量 136,675,909,573口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3123円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年6月30日 Ⅰ 資産総額 31,871,264,376円 Ⅱ 負債総額 131,291,500円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,739,972,876円 Ⅳ 発行済数量 24,606,765,524口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2899円
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Ⅰ 資産総額 31,871,264,376円 Ⅱ 負債総額 131,291,500円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,739,972,876円 Ⅳ 発行済数量 24,606,765,524口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2899円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年6月30日 Ⅰ 資産総額 223,475,107,172円 Ⅱ 負債総額 186,307,130円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 223,288,800,042円 Ⅳ 発行済数量 58,969,372,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7865円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 223,475,107,172円 Ⅱ 負債総額 186,307,130円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 223,288,800,042円 Ⅳ 発行済数量 58,969,372,308口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7865円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年6月30日 Ⅰ 資産総額 225,871,791,136円 Ⅱ 負債総額 573,034,705円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 225,298,756,431円 Ⅳ 発行済数量 72,541,954,676口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1058円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 225,871,791,136円 Ⅱ 負債総額 573,034,705円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 225,298,756,431円 Ⅳ 発行済数量 72,541,954,676口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1058円 2021/08/31 9:05 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2021/08/31 9:05 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/08/31 9:05 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/08/31 9:05 #16 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 トピックス・インデックス・マザーファンド 2,833,165,324 3,746,577,824 外国株式インデックスマザーファンド 529,092,010 1,963,354,630 外国債券インデックスマザーファンド 888,433,073 2,761,871,894 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) 7,777,518,506 10,019,777,091 親投資信託受益証券 合計 18,491,581,439 合計 18,491,581,439 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 23,132,753,539 7,387,565,512 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2020年6月5日現在 2021年6月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 24,328,710,118 10,072,495,627 株式 ※2※3 149,144,512,780 174,866,104,090 派生商品評価勘定 278,504,000 67,344,050 未収入金 15,790,100 3,340,339 未収配当金 1,337,070,499 1,263,935,353 未収利息 2,344,037 777,911 その他未収収益 ※4 41,074,510 21,689,416 差入委託証拠金 50,430,000 - 流動資産合計 175,198,436,044 186,295,686,786 資産合計 175,198,436,044 186,295,686,786 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 6,109,200 前受金 281,953,600 46,511,300 未払金 - 1,028,592,562 未払解約金 360,378,460 119,973,790 受入担保金 22,490,327,285 6,186,378,660 その他未払費用 94,194 - 流動負債合計 23,132,753,539 7,387,565,512 負債合計 23,132,753,539 7,387,565,512 純資産 の部元本等 元本 ※1 142,967,103,545 135,290,116,425 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,098,578,960 43,618,004,849 元本等合計 152,065,682,505 178,908,121,274 純資産 合計152,065,682,505 178,908,121,274 負債純資産 合計 175,198,436,044 186,295,686,786 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月5日現在 2021年6月7日現在 1. ※1 期首 2019年6月6日 2020年6月6日 期首元本額 137,233,315,554円 142,967,103,545円 期中追加設定元本額 40,152,364,293円 22,103,199,354円 期中一部解約元本額 34,418,576,302円 29,780,186,474円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,459,619,359円 3,020,415,388円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 7,067,562,385円 6,160,322,539円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 2,679,347円 927,435円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 55,902,878円 25,923,401円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 780,865,658円 521,906,795円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 40,741,510円 26,728,376円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,092,230,752円 761,667,628円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 93,179,177円 170,445,291円 D-I's TOPIXインデックス 55,564,362円 31,727,729円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 14,731,618円 -円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 23,839,256円 78,025,372円 iFree TOPIXインデックス 1,785,224,710円 3,563,503,924円 iFree 8資産バランス 2,416,435,560円 2,947,213,251円 iFree 年金バランス 92,819,882円 362,201,377円 DCダイワ日本株式インデックス 65,943,708,454円 65,387,758,940円 ダイワ・ライフ・バランス30 3,207,496,333円 2,833,165,324円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,747,158,396円 3,784,745,264円 ダイワ・ライフ・バランス70 3,285,045,086円 3,586,455,783円 年金ダイワ日本株式インデックス 5,135,540,799円 5,709,475,498円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 14,196,344円 -円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 54,321,811円 47,633,461円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 32,719,659円 42,973,738円 ダイワつみたてインデックス日本株式 606,007,503円 1,072,133,635円 ダイワつみたてインデックスバランス30 11,880,333円 11,345,121円 ダイワつみたてインデックスバランス50 7,017,784円 8,324,391円 ダイワつみたてインデックスバランス70 10,576,222円 13,219,729円 ダイワ世界バランスファンド40VA 154,206,269円 117,698,161円 ダイワ世界バランスファンド60VA 158,516,417円 132,702,147円 ダイワ・バランスファンド35VA 8,947,553,507円 6,606,433,275円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 829,736,353円 580,569,028円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 121,831,903円 84,571,925円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 223,747,786円 151,803,123円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 175,248,838円 166,023,105円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,103,093,364円 10,046,182,581円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 5,164,042,624円 1,415,940,844円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,053,074,608円 2,505,181,766円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,343,456,889円 1,218,516,655円 ダイワライフスタイル25 202,546,742円 159,348,831円 ダイワライフスタイル50 714,641,249円 609,687,340円 ダイワライフスタイル75 552,989,820円 500,939,808円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 12,185,351,998円 10,826,278,446円 計 142,967,103,545円 135,290,116,425円 2. 期末日における受益権の総数 142,967,103,545口 135,290,116,425口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 21,577,014,350円 株式 5,904,615,900円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 520,800,000円 株式 967,420,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,235,875円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分20,492,575円が含まれております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年6月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年6月5日現在 2021年6月7日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 636,961,961 26,841,374,069 新株予約権証券 0 - 合計 636,961,961 26,841,374,069 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2020年6月5日まで、及び2020年9月24日から2021年6月7日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
株式関連 2020年6月5日 現在 2021年6月7日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 2,499,201,400 - 2,777,800,000 278,598,600 4,623,033,700 - 4,684,400,000 61,366,300 合計 2,499,201,400 - 2,777,800,000 278,598,600 4,623,033,700 - 4,684,400,000 61,366,300 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2020年6月5日現在 2021年6月7日現在 1口当たり純資産 額 1.0636円 1.3224円 (1万口当たり純資産 額) (10,636円) (13,224円) 附属明細表
2021/08/31 9:05 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年6月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,560,892,631 1.99 純資産 総額179,364,825,251 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 175,803,932,620 98.01 内 日本 175,803,932,620 98.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,560,892,631 1.99 純資産 総額179,364,825,251 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 3,516,830,000 1.96 内 日本 3,516,830,000 1.96 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 667,700 7,151.09 9,710.002021/08/31 9:05 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
