有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

野村世界不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 1月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	57,599,720
コール・ローン	111,846,387
投資証券	15,976,545,400
未収配当金	84,029,083
流動資産合計	16,230,020,590
資産合計	16,230,020,590
負債の部
流動負債
未払解約金	93,500,000
未払利息	38
流動負債合計	93,500,038
負債合計	93,500,038
純資産の部
元本等
元本	7,892,704,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,243,815,874
元本等合計	16,136,520,552
純資産合計	16,136,520,552
負債純資産合計	16,230,020,590

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0445円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,445円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月15日現在
期首	2020年 7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,524,594,280円
同期中における追加設定元本額	18,928,641円
同期中における一部解約元本額	650,818,243円
期末元本額	7,892,704,678円
期末元本額の内訳*
野村世界不動産投信	7,892,704,678円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年1月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年1月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,000	99,200,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,185	148,125,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	493	202,376,500
		イオンリート投資法人 投資証券	1,208	160,784,800
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	951	234,611,700
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,601	264,645,300
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	264	153,384,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,622	265,683,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	455	294,840,000
	小計	銘柄数:9	8,779	1,823,650,900
		組入時価比率:11.3%		11.4%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	63,100	993,825.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,298	1,726,665.66
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	135,955	3,454,616.55
		APARTMENT INCOME REIT CO	72,755	2,799,612.40
		BRANDYWINE REALTY TRUST	80,400	953,544.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	93,123	1,573,778.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,570	2,536,032.60
		COUSINS PROPERTIES INC	41,851	1,414,563.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	19,745	3,055,736.20
		CUBESMART	139,448	4,714,736.88
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	32,423	865,694.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	45,412	1,186,161.44
		DUKE REALTY CORP	55,892	2,156,313.36
		EQUITY RESIDENTIAL	19,854	1,198,983.06
		EXTRA SPACE STORAGE INC	26,288	2,899,040.64
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	106,376	3,001,930.72
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,786	1,317,013.62
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,450	1,124,140.50
		INVITATION HOMES INC	53,043	1,535,594.85
		IRON MOUNTAIN INC	81,367	2,456,469.73
		KILROY REALTY CORP	20,000	1,171,800.00
		LIFE STORAGE INC	45,568	5,477,273.60
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	54,884	1,661,887.52
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,900	1,922,100.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	46,900	1,832,383.00
		NETSTREIT CORP	24,006	402,820.68
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	112,607	1,818,603.05
		PROLOGIS INC	27,107	2,588,718.50
		QTS REALTY TRUST INC CL A	43,082	2,587,074.10
		REGENCY CENTERS CORP	38,195	1,797,456.70
		SHO 6.45 12/31/49 PFD	101,770	2,448,586.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	94,144	8,938,972.80
		SITE CENTERS CORP	122,000	1,365,180.00
		STORE CAPITAL CORP	90,807	2,814,108.93
		UDR INC	54,900	2,126,277.00
		VENTAS INC	80,024	3,878,763.28
		VEREIT INC	166,490	5,932,038.70
		VICI PROPERTIES INC	170,360	4,313,515.20
		WELLTOWER INC	63,439	4,032,182.84
	小計	銘柄数:39	2,551,319	98,074,195.91
				(10,184,024,503)
		組入時価比率:63.1%		63.8%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	17,101	602,297.22
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,607	1,170,435.06
	小計	銘柄数:2	40,708	1,772,732.28
				(145,559,047)
		組入時価比率:0.9%		0.9%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	82,300	1,218,040.00
		COVIVIO	5,923	459,328.65
		HIBERNIA REIT PLC	492,931	566,870.65
		MERCIALYS	96,509	735,398.58
		MONTEA	6,654	624,145.20
		NSI NV	10,473	345,085.35
WAREHOUSES DE PAUW SCA		54,354	1,532,782.80
小計	銘柄数:7	749,144	5,481,651.23
			(691,894,018)
	組入時価比率:4.3%		4.3%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	47,256	530,212.32
	LAND SECURITIES GROUP PLC	230,465	1,533,514.11
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	94,848	788,186.88
	SEGRO PLC	56,014	541,207.26
小計	銘柄数:4	428,583	3,393,120.57
			(482,366,020)
	組入時価比率:3.0%		3.0%
豪ドル	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	558,244	1,702,644.20
	DEXUS	339,023	3,061,377.69
	HOME CONSORTIUM	377,087	1,561,140.18
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	817,043	1,029,474.18
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	467,865	2,245,752.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,108,289	2,659,893.60
	STOCKLAND TRUST GROUP	650,371	2,848,624.98
	VICINITY CENTRES	882,603	1,337,143.54
小計	銘柄数:8	5,200,525	16,446,050.37
			(1,328,018,567)
	組入時価比率:8.2%		8.3%
香港ドル	LINK REIT	573,590	40,409,415.50
小計	銘柄数:1	573,590	40,409,415.50
			(541,082,073)
	組入時価比率:3.4%		3.4%
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,430,200	3,232,252.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,431,800	2,176,336.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,265,600	2,771,664.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	612,600	1,764,288.00
小計	銘柄数:4	4,740,200	9,944,540.00
			(779,950,272)
	組入時価比率:4.8%		4.9%
	合計			15,976,545,400
				(14,152,894,500)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。