有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/11 9:06
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【項目】: 51項目

野村世界不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 7月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	237,940,948
コール・ローン	30,796,641
投資証券	19,159,074,198
派生商品評価勘定	476,125
未収入金	12,485,229
未収配当金	44,910,142
未収利息	71
流動資産合計	19,485,683,354
資産合計	19,485,683,354
負債の部
流動負債
未払金	12,941,546
未払解約金	106,300,000
流動負債合計	119,241,546
負債合計	119,241,546
純資産の部
元本等
元本	5,217,400,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,149,041,655
元本等合計	19,366,441,808
純資産合計	19,366,441,808
負債純資産合計	19,485,683,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7119円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,119円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 1月16日
至 2024年 7月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 7月16日現在
期首	2024年 1月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,532,211,869円
同期中における追加設定元本額	11,426,659円
同期中における一部解約元本額	326,238,375円
期末元本額	5,217,400,153円
期末元本額の内訳*
野村世界不動産投信	5,217,400,153円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月16日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月16日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人投資証券	1,298	171,076,400
		ラサールロジポート投資法人投資証券	1,271	188,870,600
		日本都市ファンド投資法人投資証券	3,097	282,136,700
		オリックス不動産投資法人投資証券	522	82,789,200
		KDX不動産投資法人投資証券	1,972	307,434,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	1,935	153,058,500
	小計	銘柄数:6	10,095	1,185,366,200
		組入時価比率:6.1%		6.2%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	41,221	800,511.82
		AGREE REALTY CORP	9,422	615,445.04
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,092	2,171,709.52
		AMERICAN TOWER CORP	3,319	693,139.96
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	89,135	2,445,864.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,724	4,211,324.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	77,161	1,843,376.29
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	47,204	802,468.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,264	1,558,912.56
		CENTERSPACE	8,395	577,827.85
		CUBESMART	77,266	3,666,271.70
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	32,423	816,735.37
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	37,812	827,326.56
		ELME COMMUNITIES	53,822	858,460.90
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	48,857	512,021.36
		EQUINIX INC	3,073	2,472,720.18
		EQUITY RESIDENTIAL	8,646	587,322.78
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	19,175	573,140.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,537	1,224,008.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,117	1,395,648.80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,144	1,096,165.44
		GETTY REALTY CORP	19,699	577,771.67
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	97,730	2,019,101.80
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,247	548,539.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	182,321	3,338,297.51
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	40,354	756,233.96
		INVITATION HOMES INC	79,597	2,808,182.16
		MACERICH CO /THE	60,453	947,298.51
		NETSTREIT CORP	73,887	1,250,906.91
		PARK HOTELS & RESORTS INC	59,052	875,741.16
		PEB 6.375% PERP	37,575	750,094.69
		PROLOGIS INC	49,566	6,004,425.24
		PUBLIC STORAGE	19,681	5,944,449.24
		REALTY INCOME CORP	148,789	8,329,208.22
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	92,052	4,600,758.96
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,784	375,103.84
		SIMON PROPERTY GROUP INC	62,378	9,360,442.68
		STAG INDUSTRIAL INC	51,662	1,970,388.68
		SUN COMMUNITIES INC	19,741	2,461,900.11
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	57,586	609,835.74
		TANGER INC	36,763	1,017,232.21
		VICI PROPERTIES INC	138,845	4,205,615.05
	小計	銘柄数:42	2,020,571	88,501,929.96
				(14,023,130,802)
		組入時価比率:72.4%		73.1%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	20,366	1,518,081.64
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	104,680	978,758.00
		PRIMARIS REIT	24,238	330,848.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50,803	899,213.10
	小計	銘柄数:4	200,087	3,726,901.44
				(431,612,455)
		組入時価比率:2.2%		2.3%
	ユーロ	CARMILA	28,832	473,421.44
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,241	491,729.15
		KLEPIERRE	48,363	1,211,976.78
		MERCIALYS	37,842	407,936.76
MONTEA		7,245	589,018.50
NSI NV		11,942	237,645.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		9,320	714,284.80
小計	銘柄数:7	164,785	4,126,013.23
			(712,026,103)
	組入時価比率:3.7%		3.7%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	26,375	321,775.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	350,146	331,588.26
	LAND SECURITIES GROUP PLC	193,176	1,255,644.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	769,101	1,556,660.42
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	455,634	738,127.08
小計	銘柄数:5	1,794,432	4,203,794.76
			(863,711,671)
	組入時価比率:4.5%		4.5%
豪ドル	GOODMAN GROUP	40,030	1,429,071.00
	HMC CAPITAL LTD	102,983	770,312.84
	SCENTRE GROUP	984,701	3,239,666.29
	STOCKLAND TRUST GROUP	526,820	2,418,103.80
小計	銘柄数:4	1,654,534	7,857,153.93
			(840,636,898)
	組入時価比率:4.3%		4.4%
香港ドル	LINK REIT	557,815	18,407,895.00
小計	銘柄数:1	557,815	18,407,895.00
			(373,680,268)
	組入時価比率:1.9%		2.0%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,048,200	2,851,104.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,938,000	1,928,310.00
	KEPPEL REIT	1,568,800	1,404,076.00
小計	銘柄数:3	4,555,000	6,183,490.00
			(728,909,801)
	組入時価比率:3.8%		3.8%
	合計			19,159,074,198
				(17,973,707,998)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 7月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	98,810,271	-	98,334,146	476,125
米ドル	95,521,200	-	95,055,660	465,540
ユーロ	3,289,071	-	3,278,486	10,585
合計	98,810,271	-	98,334,146	476,125

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)

開示資料

決算