有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)

【提出】
2023/10/13 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
野村世界不動産投信マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金108,955,903
コール・ローン98,005,769
投資証券17,754,710,037
未収配当金45,461,360
流動資産合計18,007,133,069
資産合計18,007,133,069
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定67,249
未払解約金83,400,000
未払利息117
流動負債合計83,467,366
負債合計83,467,366
純資産の部
元本等
元本5,839,095,985
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)12,084,569,718
元本等合計17,923,665,703
純資産合計17,923,665,703
負債純資産合計18,007,133,069

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.0696円
(10,000口当たり純資産額)(30,696円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月17日
至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月18日現在
期首2023年 1月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額6,183,447,948円
同期中における追加設定元本額13,161,124円
同期中における一部解約元本額357,513,087円
期末元本額5,839,095,985円
期末元本額の内訳*
野村世界不動産投信5,839,095,985円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券日本円アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券434178,374,000
ラサールロジポート投資法人 投資証券1,601246,393,900
日本都市ファンド投資法人 投資証券4,169399,807,100
オリックス不動産投資法人 投資証券1,872328,536,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券443147,962,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券14892,796,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券1,935139,900,500
小計銘柄数:710,6021,533,769,500
組入時価比率:8.6%8.6%
米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT31,4613,696,038.28
AMERICOLD REALTY TRUST INC35,6821,162,876.38
APARTMENT INCOME REIT CO75,6562,704,702.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A91,8651,465,246.75
CAMDEN PROPERTY TRUST16,1251,785,843.75
CROWN CASTLE INC11,0461,214,949.54
CUBESMART96,4384,489,188.90
DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD32,423810,250.77
DIGITAL REALTY TRUST INC10,9221,291,089.62
DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD37,812821,276.64
EPR PROPERTIES36,1451,631,946.75
EQUINIX INC2,0961,692,666.72
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY45,1321,124,689.44
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST71,2481,870,972.48
HEALTHPEAK PROPERTIES INC193,0754,087,397.75
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN109,4721,938,749.12
INVITATION HOMES INC42,6151,505,587.95
KITE REALTY GROUP TRUST67,4031,550,269.00
LIFE STORAGE INC21,9633,070,866.66
MACERICH CO /THE143,7121,705,861.44
NETSTREIT CORP58,3691,026,710.71
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC20,9781,005,475.54
PARK HOTELS & RESORTS INC119,8391,565,097.34
PEB 6.375% PERP37,575708,664.50
PUBLIC STORAGE5,5871,679,284.59
REALTY INCOME CORP25,5291,564,672.41
REGENCY CENTERS CORP21,8451,394,584.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN66,250928,162.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC27,0191,464,159.61
SBA COMMUNICATIONS CORP2,606589,346.90
SIMON PROPERTY GROUP INC66,3778,074,762.05
SPIRIT REALTY CAPITAL INC81,3283,332,821.44
SUN COMMUNITIES INC19,3412,581,249.86
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC122,1471,214,141.18
TANGER FACTORY OUTLET CENTER64,3971,490,790.55
UDR INC105,2914,510,666.44
VENTAS INC87,4284,188,675.48
VICI PROPERTIES INC58,6051,848,987.75
WELLTOWER INC92,1477,305,414.16
小計銘柄数:392,254,94986,094,137.75
(11,956,753,850)
組入時価比率:66.7%67.4%
カナダドルBOARDWALK REAL ESTATE INVEST27,0641,784,600.16
小計銘柄数:127,0641,784,600.16
(187,829,166)
組入時価比率:1.0%1.1%
ユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV32,221701,128.96
ICADE18,852696,015.84
KLEPIERRE56,6031,348,283.46
MERCIALYS112,999949,756.59
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA78,036637,944.30
MONTEA8,840647,088.00
NSI NV14,721288,531.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD13,319694,719.04
小計銘柄数:8335,5915,963,467.79
(931,314,764)
組入時価比率:5.2%5.2%
英ポンドEMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC348,407304,856.12
LAND SECURITIES GROUP PLC420,9032,554,881.21
LONDONMETRIC PROPERTY PLC407,800692,852.20
NEWRIVER REIT PLC305,683259,524.86
SAFESTORE HOLDINGS PLC137,4401,169,614.40
小計銘柄数:51,620,2334,981,728.79
(905,180,121)
組入時価比率:5.1%5.1%
豪ドルARENA REIT218,587797,842.55
GOODMAN GROUP116,4902,414,837.70
MIRVAC GROUP693,7531,630,319.55
RURAL FUNDS GROUP493,465972,126.05
SCENTRE GROUP678,4971,872,651.72
STOCKLAND TRUST GROUP276,8201,157,107.60
小計銘柄数:62,477,6128,844,885.17
(837,256,830)
組入時価比率:4.7%4.7%
香港ドルLINK REIT585,51425,616,237.50
小計銘柄数:1585,51425,616,237.50
(455,200,540)
組入時価比率:2.5%2.6%
シンガポールドルCAPITALAND ASCENDAS REIT1,606,0004,512,860.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST717,4001,434,800.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST2,396,5003,067,520.00
小計銘柄数:34,719,9009,015,180.00
(947,405,266)
組入時価比率:5.3%5.3%
合計17,754,710,037
(16,220,940,537)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2023年 7月18日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建36,382,291-36,449,540△67,249
ユーロ36,382,291-36,449,540△67,249
合計36,382,291-36,449,540△67,249

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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