有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

野村世界不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 1月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	83,403,167
コール・ローン	134,667,051
投資証券	18,545,092,209
未収配当金	71,737,870
流動資産合計	18,834,900,297
資産合計	18,834,900,297
負債の部
流動負債
未払解約金	83,900,000
未払利息	38
流動負債合計	83,900,038
負債合計	83,900,038
純資産の部
元本等
元本	5,532,211,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,218,788,390
元本等合計	18,751,000,259
純資産合計	18,751,000,259
負債純資産合計	18,834,900,297

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3894円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,894円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月15日現在
期首	2023年 7月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,839,095,985円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	306,884,116円
期末元本額	5,532,211,869円
期末元本額の内訳*
野村世界不動産投信	5,532,211,869円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	276	108,882,000
		GLP投資法人 投資証券	1,298	185,224,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,271	193,954,600
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,498	362,742,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	522	89,470,800
		KDX不動産投資法人 投資証券	886	146,190,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	148	100,344,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,935	137,772,000
	小計	銘柄数:8	9,834	1,324,580,600
		組入時価比率:7.1%		7.1%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	51,170	878,588.90
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,152	3,175,440.00
		APARTMENT INCOME REIT CO	71,564	2,565,569.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,199	3,139,505.46
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,945	639,381.60
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	98,626	1,673,683.22
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,476	1,634,748.72
		CUBESMART	110,182	4,985,735.50
		DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD	32,423	830,190.91
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	37,812	845,094.41
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	65,151	667,797.75
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,213	2,543,854.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,140	1,239,884.80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	45,612	1,148,510.16
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	183,656	3,827,391.04
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,211	1,467,759.42
		HOST HOTELS & RESORTS INC	135,782	2,681,694.50
		INVITATION HOMES INC	55,839	1,887,358.20
		MACERICH CO /THE	97,314	1,526,856.66
		PARK HOTELS & RESORTS INC	75,489	1,207,069.11
		PEB 6.375% PERP	37,575	792,084.75
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	105,036	767,813.16
		PROLOGIS INC	52,851	6,952,549.05
		PUBLIC STORAGE	15,768	4,652,033.04
		REALTY INCOME CORP	145,719	8,582,849.10
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	47,042	667,996.40
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	66,189	3,647,675.79
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,877	657,401.22
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,915	1,898,808.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	66,377	9,732,195.74
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,936	3,855,088.96
		SUN COMMUNITIES INC	7,172	965,996.68
		TANGER INC	45,770	1,244,028.60
		VICI PROPERTIES INC	165,470	5,146,117.00
		VORNADO REALTY TRUST	44,983	1,230,734.88
		WELLTOWER INC	28,574	2,626,807.82
	小計	銘柄数:36	2,157,210	91,986,294.49
				(13,353,650,371)
		組入時価比率:71.2%		71.9%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	20,366	1,417,880.92
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	104,680	1,047,846.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	74,531	1,391,493.77
	小計	銘柄数:3	199,577	3,857,221.49
				(417,814,231)
		組入時価比率:2.2%		2.3%
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,241	465,602.72
		KLEPIERRE	48,363	1,168,450.08
		MERCIALYS	84,265	878,883.95
		MONTEA	9,499	821,663.50
		NSI NV	11,942	230,958.28
	小計	銘柄数:5	175,310	3,565,558.53
				(566,995,117)
		組入時価比率:3.0%		3.1%
	英ポンド	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	432,687	417,542.95
LAND SECURITIES GROUP PLC		308,539	2,112,875.07
NEWRIVER REIT PLC		305,683	250,660.06
SAFESTORE HOLDINGS PLC		30,464	261,381.12
TRITAX BIG BOX REIT PLC		293,953	495,310.80
WORKSPACE GROUP PLC		64,122	338,564.16
小計	銘柄数:6	1,435,448	3,876,334.16
			(716,811,712)
	組入時価比率:3.8%		3.9%
豪ドル	ARENA REIT	218,587	810,957.77
	GOODMAN GROUP	71,161	1,729,212.30
	MIRVAC GROUP	592,845	1,227,189.15
	RURAL FUNDS GROUP	493,465	1,026,407.20
	SCENTRE GROUP	858,620	2,541,515.20
	STOCKLAND TRUST GROUP	276,820	1,240,153.60
小計	銘柄数:6	2,511,498	8,575,435.22
			(832,932,022)
	組入時価比率:4.4%		4.5%
香港ドル	LINK REIT	585,514	24,972,172.10
小計	銘柄数:1	585,514	24,972,172.10
			(463,483,514)
	組入時価比率:2.5%		2.5%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,168,500	3,458,760.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,938,000	2,228,700.00
	KEPPEL REIT	1,568,800	1,443,296.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	559,100	838,650.00
小計	銘柄数:4	5,234,400	7,969,406.00
			(868,824,642)
	組入時価比率:4.6%		4.7%
	合計			18,545,092,209
				(17,220,511,609)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。