有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオ マザーファンド	5,656,834,406	8,949,112,030	―
合計		―	5,656,834,406	8,949,112,030	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「GS日本株計量運用ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		712,079	108,446
コール・ローン		791,521,842	598,725,620
株式		30,064,949,450	23,406,494,420
未収入金		-	1,919,524,439
未収配当金		16,164,350	42,453,800
未収利息		676	-
差入委託証拠金		90,838,562	26,101,164
流動資産合計		30,964,186,959	25,993,407,889
資産合計		30,964,186,959	25,993,407,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,246,526	85,368
未払金		-	779,868,033
未払解約金		11,927,361	1,134,802,532
流動負債合計		16,173,887	1,914,755,933
負債合計		16,173,887	1,914,755,933
純資産の部
元本等
元本		19,432,662,576	15,220,530,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,515,350,496	8,858,121,425
元本等合計		30,948,013,072	24,078,651,956
純資産合計		30,948,013,072	24,078,651,956
負債純資産合計		30,964,186,959	25,993,407,889

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1.元本の推移
期首元本額	28,548,221,329円	19,432,662,576円
期中追加設定元本額	331,526,757円	563,921,660円
期中一部解約元本額	9,447,085,510円	4,776,053,705円
期末元本額	19,432,662,576円	15,220,530,531円
元本の内訳
GS日本株式インデックス・プラス	5,888,014,228円	5,656,834,406円
GS グローバル・バランス・ファンド2 (適格機関投資家専用)	1,942,735,226円	2,340,794,929円
GSグローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	356,201,310円	348,676,076円
VAインデックス・プラスGS日本株計量運用ポートフォリオ	11,245,711,812円	6,874,225,120円
2.受益権の総数	19,432,662,576口	15,220,530,531口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日	自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△3,027,109,528	△1,537,829,722
合計	△3,027,109,528	△1,537,829,722

(注) 当親投資信託の計算期間は、原則として、3月21日から翌年3月20日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(平成27年9月24日現在)				(平成28年3月22日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	500,196,526	-	495,950,000	△4,246,526	366,205,368	-	366,120,000	△85,368
合計		500,196,526	-	495,950,000	△4,246,526	366,205,368	-	366,120,000	△85,368

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
1口当たり純資産額	1.5926円	1.5820円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表

(ア) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	11,600	526.00	6,101,600
	日鉄鉱業	11,000	445.00	4,895,000
	ミライト・ホールディングス	53,500	926.00	49,541,000
	鹿島建設	27,000	727.00	19,629,000
	大豊建設	7,000	503.00	3,521,000
	大東建託	10,900	16,280.00	177,452,000
	NIPPO	11,000	1,845.00	20,295,000
	前田道路	23,000	1,881.00	43,263,000
	日本道路	10,000	537.00	5,370,000
	大林道路	15,000	785.00	11,775,000
	大和ハウス工業	124,900	3,231.00	403,551,900
	積水ハウス	181,000	1,986.00	359,466,000
	きんでん	26,800	1,404.00	37,627,200
	NDS	11,000	295.00	3,245,000
	明星工業	7,900	494.00	3,902,600
	日本製粉	16,000	914.00	14,624,000
	三井製糖	9,000	508.00	4,572,000
	森永乳業	95,000	591.00	56,145,000
	プリマハム	16,000	278.00	4,448,000
	丸大食品	64,000	459.00	29,376,000
	米久	5,900	2,650.00	15,635,000
	キリンホールディングス	181,400	1,574.00	285,523,600
	コカ・コーラウエスト	8,400	2,624.00	22,041,600
	ダイドードリンコ	3,800	5,270.00	20,026,000
	ニチレイ	157,000	899.00	141,143,000
	東洋水産	48,000	4,070.00	195,360,000
	フジッコ	2,500	2,417.00	6,042,500
	わらべや日洋	34,000	2,494.00	84,796,000
	富士紡ホールディングス	160,000	233.00	37,280,000
	日本毛織	18,000	781.00	14,058,000
	帝人	723,000	392.00	283,416,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	クラレ	27,300	1,370.00	37,401,000
	昭和電工	376,000	119.00	44,744,000
	住友化学	522,000	519.00	270,918,000
	東ソー	292,000	490.00	143,080,000
	東亞合成	34,100	912.00	31,099,200
	デンカ	117,000	467.00	54,639,000
	堺化学工業	268,000	312.00	83,616,000
	日本化学工業	13,000	222.00	2,886,000
	日本触媒	1,200	5,760.00	6,912,000
	三菱瓦斯化学	22,000	621.00	13,662,000
	三井化学	277,000	375.00	103,875,000
	三菱ケミカルホールディングス	105,700	612.50	64,741,250
	日本合成化学工業	13,000	706.00	9,178,000
	積水化学工業	222,900	1,372.00	305,818,800
	宇部興産	115,000	208.00	23,920,000
	三洋化成工業	4,000	792.00	3,168,000
	中国塗料	22,000	793.00	17,446,000
	富士フイルムホールディングス	36,800	4,505.00	165,784,000
	マンダム	3,200	4,935.00	15,792,000
	コーセー	5,100	10,600.00	54,060,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	23,800	9,160.00	218,008,000
	アステラス製薬	264,700	1,545.00	408,961,500
	大日本住友製薬	144,500	1,307.00	188,861,500
	塩野義製薬	11,800	5,449.00	64,298,200
	田辺三菱製薬	142,700	1,969.00	280,976,300
	科研製薬	16,900	6,450.00	109,005,000
	キッセイ薬品工業	6,000	2,592.00	15,552,000
	生化学工業	3,400	1,535.00	5,219,000
	富士製薬工業	1,900	1,928.00	3,663,200
	キョーリン製薬ホールディングス	120,700	2,159.00	260,591,300
	大塚ホールディングス	3,400	4,070.00	13,838,000
	ニチレキ	4,000	815.00	3,260,000
	東燃ゼネラル石油	9,000	976.00	8,784,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	出光興産	100,200	1,960.00	196,392,000
	東洋ゴム工業	16,800	1,741.00	29,248,800
	ブリヂストン	6,500	4,128.00	26,832,000
	三ツ星ベルト	60,000	946.00	56,760,000
	旭硝子	256,000	619.00	158,464,000
	日本山村硝子	50,000	173.00	8,650,000
	日本電気硝子	483,000	590.00	284,970,000
	ニチハ	3,900	1,723.00	6,719,700
	ジェイ エフ イー ホールディングス	62,500	1,543.00	96,437,500
	大和工業	31,200	2,482.00	77,438,400
	東洋鋼鈑	83,000	324.00	26,892,000
	フジクラ	22,000	569.00	12,518,000
	リョービ	333,000	452.00	150,516,000
	オークマ	235,000	819.00	192,465,000
	アマダホールディングス	250,500	1,116.00	279,558,000
	富士機械製造	5,200	1,194.00	6,208,800
	牧野フライス製作所	179,000	719.00	128,701,000
	ソディック	11,500	864.00	9,936,000
	島精機製作所	2,300	1,898.00	4,365,400
	ホソカワミクロン	11,000	548.00	6,028,000
	小松製作所	53,300	1,941.00	103,455,300
	北川鉄工所	15,000	219.00	3,285,000
	クボタ	43,300	1,543.00	66,811,900
	帝国電機製作所	3,900	717.00	2,796,300
	新東工業	8,800	1,008.00	8,870,400
	小森コーポレーション	15,600	1,359.00	21,200,400
	椿本チエイン	104,000	744.00	77,376,000
	タダノ	23,000	1,064.00	24,472,000
	平和	64,000	2,439.00	156,096,000
	SANKYO	55,500	4,360.00	241,980,000
	大和冷機工業	31,800	992.00	31,545,600
	セガサミーホールディングス	5,900	1,301.00	7,675,900
	日本ピストンリング	3,400	1,585.00	5,389,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	キッツ	58,500	515.00	30,127,500
	コニカミノルタ	63,900	1,017.00	64,986,300
	三菱電機	44,000	1,188.50	52,294,000
	日東工業	16,000	1,798.00	28,768,000
	ジャパンディスプレイ	479,400	227.00	108,823,800
	日本信号	6,000	941.00	5,646,000
	タムラ製作所	28,000	308.00	8,624,000
	フォスター電機	4,800	2,369.00	11,371,200
	TOA	25,300	1,113.00	28,158,900
	アルパイン	29,600	1,296.00	38,361,600
	スミダコーポレーション	6,300	746.00	4,699,800
	横河電機	8,400	1,144.00	9,609,600
	レーザーテック	2,600	1,540.00	4,004,000
	ローム	26,700	5,040.00	134,568,000
	新光電気工業	325,800	661.00	215,353,800
	太陽誘電	6,900	1,174.00	8,100,600
	ユーシン	7,700	676.00	5,205,200
	東京エレクトロン	46,500	7,201.00	334,846,500
	ユニプレス	17,600	1,982.00	34,883,200
	日産自動車	113,200	1,082.00	122,482,400
	いすゞ自動車	190,700	1,170.50	223,214,350
	トヨタ自動車	107,500	6,098.00	655,535,000
	新明和工業	68,000	822.00	55,896,000
	極東開発工業	5,000	1,147.00	5,735,000
	KYB	76,000	331.00	25,156,000
	今仙電機製作所	4,900	1,009.00	4,944,100
	本田技研工業	95,000	3,096.00	294,120,000
	富士重工業	19,300	3,953.00	76,292,900
	エクセディ	4,600	2,443.00	11,237,800
	ヨロズ	8,400	2,416.00	20,294,400
	テイ・エス テック	7,600	2,606.00	19,805,600
	東京精密	3,600	2,163.00	7,786,800
	バンダイナムコホールディングス	41,000	2,465.00	101,065,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	凸版印刷	298,000	978.00	291,444,000
	大日本印刷	186,000	1,056.00	196,416,000
	宝印刷	2,800	1,320.00	3,696,000
	コクヨ	18,300	1,256.00	22,984,800
	岡村製作所	21,900	1,052.00	23,038,800
	東京電力	131,600	584.00	76,854,400
	中部電力	78,200	1,525.50	119,294,100
	関西電力	95,000	971.50	92,292,500
	沖縄電力	5,600	2,850.00	15,960,000
	東京瓦斯	571,000	513.00	292,923,000
	大阪瓦斯	620,000	421.30	261,206,000
	東日本旅客鉄道	20,500	10,195.00	208,997,500
	西日本旅客鉄道	43,100	6,935.00	298,898,500
	東海旅客鉄道	23,300	20,080.00	467,864,000
	ニッコンホールディングス	97,300	2,093.00	203,648,900
	セイノーホールディングス	99,200	1,183.00	117,353,600
	日本航空	87,000	4,144.00	360,528,000
	ANAホールディングス	136,000	327.20	44,499,200
	新日鉄住金ソリューションズ	3,200	2,220.00	7,104,000
	ITホールディングス	79,200	2,601.00	205,999,200
	グリー	210,200	588.00	123,597,600
	コーエーテクモホールディングス	8,600	1,836.00	15,789,600
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	13,300	982.00	13,060,600
	ネクソン	97,200	1,881.00	182,833,200
	アイスタイル	9,700	1,073.00	10,408,100
	ティー・ワイ・オー	57,600	163.00	9,388,800
	フジ・メディア・ホールディングス	42,100	1,317.00	55,445,700
	伊藤忠テクノソリューションズ	46,500	2,236.00	103,974,000
	ネットワンシステムズ	73,600	643.00	47,324,800
	マーベラス	87,700	964.00	84,542,800
	日本テレビホールディングス	135,200	1,879.00	254,040,800
	テレビ朝日ホールディングス	35,500	2,066.00	73,343,000
	スカパーJSATホールディングス	177,100	666.00	117,948,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日本電信電話	143,200	4,972.00	711,990,400
	KDDI	145,900	3,118.00	454,916,200
	NTTドコモ	117,700	2,613.50	307,608,950
	カドカワ	10,100	1,703.00	17,200,300
	学研ホールディングス	12,000	253.00	3,036,000
	DTS	4,800	2,148.00	10,310,400
	ジャステック	27,700	925.00	25,622,500
	TKC	4,200	3,130.00	13,146,000
	NSD	56,900	1,718.00	97,754,200
	ソフトバンクグループ	55,700	5,632.00	313,702,400
	伊藤忠食品	6,600	4,355.00	28,743,000
	フィールズ	1,600	1,959.00	3,134,400
	双日	486,700	242.00	117,781,400
	伊藤忠商事	160,300	1,444.00	231,473,200
	丸紅	388,800	617.30	240,006,240
	長瀬産業	5,600	1,281.00	7,173,600
	三井物産	184,500	1,419.00	261,805,500
	日立ハイテクノロジーズ	5,400	3,130.00	16,902,000
	スターゼン	900	3,360.00	3,024,000
	住友商事	276,900	1,210.50	335,187,450
	内田洋行	8,000	428.00	3,424,000
	三菱商事	37,100	2,050.00	76,055,000
	キヤノンマーケティングジャパン	29,700	2,040.00	60,588,000
	ワキタ	12,800	938.00	12,006,400
	東邦ホールディングス	13,900	2,393.00	33,262,700
	サンゲツ	20,800	2,156.00	44,844,800
	PALTAC	16,900	2,052.00	34,678,800
	スズケン	14,700	3,910.00	57,477,000
	カワチ薬品	34,300	2,059.00	70,623,700
	ゲオホールディングス	6,600	1,979.00	13,061,400
	エディオン	86,700	883.00	76,556,100
	あみやき亭	3,100	4,515.00	13,996,500
	クオール	3,900	1,703.00	6,641,700

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	DCMホールディングス	32,200	833.00	26,822,600
	ドトール・日レスホールディングス	91,600	1,883.00	172,482,800
	マツモトキヨシホールディングス	48,300	5,750.00	277,725,000
	ココカラファイン	5,500	4,850.00	26,675,000
	セブン&アイ・ホールディングス	21,000	4,758.00	99,918,000
	クスリのアオキ	3,100	5,980.00	18,538,000
	良品計画	5,000	22,440.00	112,200,000
	コーナン商事	17,100	1,726.00	29,514,600
	島忠	2,800	2,677.00	7,495,600
	AOKIホールディングス	3,300	1,396.00	4,606,800
	青山商事	32,100	4,355.00	139,795,500
	ユニーグループ・ホールディングス	48,400	787.00	38,090,800
	平和堂	3,500	2,404.00	8,414,000
	王将フードサービス	1,800	4,215.00	7,587,000
	アークス	21,900	2,595.00	56,830,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,399,100	553.00	773,702,300
	三井住友フィナンシャルグループ	128,700	3,609.00	464,478,300
	西日本シティ銀行	60,000	209.00	12,540,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	54,000	389.00	21,006,000
	みずほフィナンシャルグループ	656,300	179.10	117,543,330
	北洋銀行	80,000	302.00	24,160,000
	ジャフコ	37,100	3,535.00	131,148,500
	水戸証券	32,700	336.00	10,987,200
	極東証券	40,200	1,484.00	59,656,800
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	54,400	3,171.00	172,502,400
	東京海上ホールディングス	41,800	3,897.00	162,894,600
	芙蓉総合リース	25,500	4,780.00	121,890,000
	東京センチュリーリース	33,300	4,080.00	135,864,000
	オリックス	245,500	1,624.50	398,814,750
	三菱UFJリース	22,000	510.00	11,220,000
	野村不動産ホールディングス	11,100	2,125.00	23,587,500
	サムティ	4,800	1,117.00	5,361,600
	東急不動産ホールディングス	34,600	762.00	26,365,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	飯田グループホールディングス	104,100	2,210.00	230,061,000
	三井不動産	55,000	2,790.50	153,477,500
	平和不動産	10,700	1,438.00	15,386,600
	イオンモール	11,200	1,690.00	18,928,000
	トーセイ	18,600	777.00	14,452,200
	日本M&Aセンター	1,300	6,180.00	8,034,000
	スタジオアリス	6,600	2,490.00	16,434,000
	ディー・エヌ・エー	21,600	1,957.00	42,271,200
	電通	22,200	5,560.00	123,432,000
	みらかホールディングス	2,300	4,755.00	10,936,500
	ダスキン	14,500	2,127.00	30,841,500
	明光ネットワークジャパン	4,400	1,215.00	5,346,000
	ラウンドワン	15,500	675.00	10,462,500
	スペース	5,600	1,362.00	7,627,200
	セコム	11,700	8,520.00	99,684,000
	メイテック	14,500	4,110.00	59,595,000
	アサツー ディ・ケイ	31,100	2,982.00	92,740,200
合計				23,406,494,420

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。