有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,642,389,351	5,286,628,374	―
合計		―	2,642,389,351	5,286,628,374	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		681,786	914,332
コール・ローン		249,766,744	185,745,754
株式		8,705,448,660	11,604,325,920
未収入金		195,910,391	479,328,850
未収配当金		13,217,000	5,505,325
差入委託証拠金		19,130,488	-
流動資産合計		9,184,155,069	12,275,820,181
資産合計		9,184,155,069	12,275,820,181
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,455,000	-
未払金		200,841,104	469,788,306
未払解約金		2,894,872	966,266
未払利息		639	495
流動負債合計		211,191,615	470,755,067
負債合計		211,191,615	470,755,067
純資産の部
元本等
元本		5,850,261,526	5,900,434,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,122,701,928	5,904,630,480
元本等合計		8,972,963,454	11,805,065,114
純資産合計		8,972,963,454	11,805,065,114
負債純資産合計		9,184,155,069	12,275,820,181

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年9月21日 至 2020年3月23日	自 2020年3月24日 至 2020年9月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,282,742,942円	5,850,261,526円
期中追加設定元本額	68,653,156円	295,420,853円
期中一部解約元本額	501,134,572円	245,247,745円
期末元本額	5,850,261,526円	5,900,434,634円
元本の内訳
GS日本株式インデックス・プラス	2,686,629,977円	2,642,389,351円
グローバル・バランス・ファンド2(適格機関投資家専用)	1,715,259,321円	1,819,992,095円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	259,360,154円	249,041,114円
VAインデックス・プラスRH日本株計量運用ポートフォリオ	1,189,012,074円	1,189,012,074円
2.受益権の総数	5,850,261,526口	5,900,434,634口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年9月21日 至 2020年3月23日	自 2020年3月24日 至 2020年9月23日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年9月21日 至 2020年3月23日	自 2020年3月24日 至 2020年9月23日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引	(3) ──────
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△2,336,698,268	1,422,190,747
合計	△2,336,698,268	1,422,190,747

(注) 当親投資信託の計算期間は、原則として、3月21日から翌年3月20日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2020年3月23日現在)				(2020年9月23日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	97,370,000	-	89,915,000	△7,455,000	-	-	-	-
合計		97,370,000	-	89,915,000	△7,455,000	-	-	-	-

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年3月23日現在)	(2020年9月23日現在)
1口当たり純資産額	1.5338円	2.0007円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表

(ア) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ミライト・ホールディングス	26,600	1,612.00	42,879,200
	住友林業	2,000	1,732.00	3,464,000
	関電工	19,800	871.00	17,245,800
	朝日工業社	1,600	3,180.00	5,088,000
	大氣社	1,400	2,919.00	4,086,600
	日清オイリオグループ	2,500	3,235.00	8,087,500
	東洋水産	13,200	5,720.00	75,504,000
	日本たばこ産業	86,300	1,955.50	168,759,650
	帝人	74,300	1,689.00	125,492,700
	ホギメディカル	3,300	3,700.00	12,210,000
	北越コーポレーション	13,900	364.00	5,059,600
	住友化学	16,000	365.00	5,840,000
	クレハ	7,600	4,805.00	36,518,000
	東亞合成	4,500	1,160.00	5,220,000
	デンカ	26,400	3,260.00	86,064,000
	日本触媒	800	5,780.00	4,624,000
	カネカ	2,300	2,996.00	6,890,800
	東京応化工業	5,700	5,360.00	30,552,000
	三菱ケミカルホールディングス	222,100	653.20	145,075,720
	日本化薬	5,800	1,004.00	5,823,200
	ADEKA	7,400	1,597.00	11,817,800
	アース製薬	7,400	7,850.00	58,090,000
	日東電工	14,900	6,500.00	96,850,000
	エフピコ	900	8,540.00	7,686,000
	武田薬品工業	74,600	3,923.00	292,655,800
	アステラス製薬	84,700	1,623.50	137,510,450
	大日本住友製薬	41,600	1,383.00	57,532,800
	塩野義製薬	26,700	5,769.00	154,032,300
	中外製薬	19,200	4,805.00	92,256,000
	ロート製薬	19,500	3,615.00	70,492,500
	小野薬品工業	1,100	3,360.00	3,696,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	キッセイ薬品工業	3,000	2,362.00	7,086,000
	生化学工業	2,000	1,166.00	2,332,000
	栄研化学	5,700	2,112.00	12,038,400
	沢井製薬	1,700	5,650.00	9,605,000
	第一三共	1,000	9,762.00	9,762,000
	ペプチドリーム	4,400	4,350.00	19,140,000
	バンドー化学	4,700	613.00	2,881,100
	AGC	34,100	3,165.00	107,926,500
	日本電気硝子	29,800	2,060.00	61,388,000
	東洋炭素	9,600	1,800.00	17,280,000
	ノリタケカンパニーリミテド	400	3,480.00	1,392,000
	日本碍子	7,200	1,468.00	10,569,600
	日本特殊陶業	14,000	1,865.00	26,110,000
	フジミインコーポレーテッド	1,100	3,730.00	4,103,000
	日立金属	10,900	1,644.00	17,919,600
	日本軽金属ホールディングス	145,400	176.00	25,590,400
	三菱マテリアル	38,300	2,183.00	83,608,900
	住友金属鉱山	44,700	3,483.00	155,690,100
	DOWAホールディングス	10,800	3,205.00	34,614,000
	住友電気工業	19,500	1,230.00	23,985,000
	平河ヒューテック	3,800	1,010.00	3,838,000
	東洋製罐グループホールディングス	11,000	1,072.00	11,792,000
	芝浦機械	5,800	2,282.00	13,235,600
	日工	23,800	720.00	17,136,000
	TOWA	21,100	1,172.00	24,729,200
	クボタ	1,900	1,839.00	3,494,100
	荏原製作所	35,300	2,876.00	101,522,800
	ダイキン工業	1,700	19,520.00	33,184,000
	オルガノ	3,500	5,630.00	19,705,000
	SANKYO	42,300	2,894.00	122,416,200
	グローリー	25,600	2,399.00	61,414,400
	セガサミーホールディングス	97,200	1,328.00	129,081,600
	ジェイテクト	6,100	846.00	5,160,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	イビデン	27,500	3,635.00	99,962,500
	ミネベアミツミ	16,600	2,021.00	33,548,600
	日立製作所	30,200	3,689.00	111,407,800
	三菱電機	135,800	1,470.00	199,626,000
	日本電産	3,700	9,688.00	35,845,600
	JVCケンウッド	100,600	153.00	15,391,800
	オムロン	10,600	8,060.00	85,436,000
	日東工業	4,200	2,086.00	8,761,200
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,100	1,844.00	14,936,400
	日本電気	28,000	5,910.00	165,480,000
	富士通	14,900	14,380.00	214,262,000
	エレコム	900	5,100.00	4,590,000
	ソニー	17,700	8,204.00	145,210,800
	TDK	4,600	11,660.00	53,636,000
	アルプスアルパイン	27,000	1,527.00	41,229,000
	ホシデン	8,100	983.00	7,962,300
	日本航空電子工業	14,600	1,486.00	21,695,600
	キーエンス	200	46,310.00	9,262,000
	岩崎電気	7,100	1,510.00	10,721,000
	山一電機	7,500	1,339.00	10,042,500
	ファナック	6,600	20,420.00	134,772,000
	ローム	18,600	7,910.00	147,126,000
	新光電気工業	17,400	1,760.00	30,624,000
	村田製作所	9,700	6,817.00	66,124,900
	トヨタ自動車	65,400	7,081.00	463,097,400
	新明和工業	11,000	919.00	10,109,000
	本田技研工業	85,300	2,539.50	216,619,350
	SUBARU	64,600	2,068.00	133,592,800
	ヤマハ発動機	22,800	1,573.00	35,864,400
	JMS	2,200	898.00	1,975,600
	東京精密	20,400	3,325.00	67,830,000
	セイコーホールディングス	20,700	1,497.00	30,987,900
	ニプロ	16,900	1,247.00	21,074,300

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	トランザクション	3,400	1,151.00	3,913,400
	凸版印刷	76,100	1,586.00	120,694,600
	大日本印刷	54,000	2,210.00	119,340,000
	任天堂	3,300	60,420.00	199,386,000
	中部電力	900	1,346.50	1,211,850
	関西電力	47,200	1,057.00	49,890,400
	四国電力	26,000	821.00	21,346,000
	沖縄電力	12,200	1,700.00	20,740,000
	SBSホールディングス	4,200	2,153.00	9,042,600
	鴻池運輸	4,600	1,172.00	5,391,200
	ハマキョウレックス	800	3,295.00	2,636,000
	ヤマトホールディングス	49,500	2,706.00	133,947,000
	山九	24,100	4,500.00	108,450,000
	丸全昭和運輸	1,000	3,410.00	3,410,000
	センコーグループホールディングス	35,000	984.00	34,440,000
	ニッコンホールディングス	54,600	2,375.00	129,675,000
	セイノーホールディングス	73,700	1,596.00	117,625,200
	日立物流	15,500	3,745.00	58,047,500
	パスコ	1,300	1,400.00	1,820,000
	上組	58,100	2,159.00	125,437,900
	近鉄エクスプレス	6,800	2,210.00	15,028,000
	ラクーンホールディングス	1,700	2,101.00	3,571,700
	TIS	42,900	2,239.00	96,053,100
	三菱総合研究所	1,700	4,465.00	7,590,500
	ネクソン	9,700	2,680.00	25,996,000
	gumi	19,400	1,034.00	20,059,600
	テラスカイ	1,000	4,920.00	4,920,000
	PCIホールディングス	1,700	1,296.00	2,203,200
	パイプドHD	1,600	1,888.00	3,020,800
	マイネット	4,600	1,451.00	6,674,600
	野村総合研究所	15,400	3,210.00	49,434,000
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	5,500	1,326.00	7,293,000
	オービック	1,800	18,740.00	33,732,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ジャストシステム	3,400	7,400.00	25,160,000
	Zホールディングス	184,700	690.00	127,443,000
	オービックビジネスコンサルタント	5,100	6,080.00	31,008,000
	エックスネット	1,500	1,005.00	1,507,500
	ウェザーニューズ	900	6,310.00	5,679,000
	兼松エレクトロニクス	8,800	4,280.00	37,664,000
	日本電信電話	61,500	2,239.50	137,729,250
	KDDI	26,700	2,754.50	73,545,150
	ソフトバンク	23,700	1,270.50	30,110,850
	光通信	2,200	24,270.00	53,394,000
	NTTドコモ	26,600	2,705.00	71,953,000
	ピー・シー・エー	800	4,800.00	3,840,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,500	6,910.00	24,185,000
	シーイーシー	9,000	1,649.00	14,841,000
	アイ・エス・ビー	900	2,644.00	2,379,600
	日本システムウエア	16,300	2,043.00	33,300,900
	コナミホールディングス	30,900	4,390.00	135,651,000
	ソフトバンクグループ	33,800	6,375.00	215,475,000
	ラサ商事	1,400	922.00	1,290,800
	神戸物産	2,300	5,550.00	12,765,000
	マクニカ・富士エレホールディングス	7,800	1,961.00	15,295,800
	シップヘルスケアホールディングス	17,600	5,200.00	91,520,000
	明治電機工業	2,000	1,420.00	2,840,000
	伊藤忠商事	14,100	2,761.50	38,937,150
	丸紅	243,600	632.10	153,979,560
	長瀬産業	16,600	1,571.00	26,078,600
	住友商事	88,000	1,315.00	115,720,000
	西華産業	6,000	1,418.00	8,508,000
	阪和興業	1,500	2,236.00	3,354,000
	フルサト工業	3,100	1,455.00	4,510,500
	ワキタ	7,800	1,020.00	7,956,000
	オートバックスセブン	12,400	1,413.00	17,521,200
	イノテック	8,000	1,059.00	8,472,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	イエローハット	6,300	1,733.00	10,917,900
	アスクル	14,500	4,360.00	63,220,000
	エディオン	9,800	1,128.00	11,054,400
	DCMホールディングス	10,500	1,525.00	16,012,500
	ウエルシアホールディングス	15,200	4,560.00	69,312,000
	オイシックス・ラ・大地	6,100	3,275.00	19,977,500
	日本調剤	7,400	1,708.00	12,639,200
	コスモス薬品	2,200	18,040.00	39,688,000
	セブン&アイ・ホールディングス	43,900	3,363.00	147,635,700
	ノジマ	600	2,885.00	1,731,000
	コジマ	50,100	515.00	25,801,500
	コーナン商事	20,700	4,040.00	83,628,000
	エコス	1,200	2,192.00	2,630,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	51,100	2,332.00	119,165,200
	スギホールディングス	10,500	7,560.00	79,380,000
	スクロール	12,900	899.00	11,597,100
	リテールパートナーズ	3,600	1,826.00	6,573,600
	島忠	4,900	3,380.00	16,562,000
	コメリ	1,900	3,365.00	6,393,500
	イズミ	5,300	3,830.00	20,299,000
	ヤオコー	3,500	7,950.00	27,825,000
	ケーズホールディングス	64,600	1,404.00	90,698,400
	ヤマダ電機	233,500	527.00	123,054,500
	アークランドサカモト	9,600	2,232.00	21,427,200
	アークス	1,000	2,686.00	2,686,000
	バローホールディングス	9,600	2,934.00	28,166,400
	サンドラッグ	800	4,025.00	3,220,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	320,100	439.90	140,811,990
	三井住友トラスト・ホールディングス	47,300	3,009.00	142,325,700
	三井住友フィナンシャルグループ	1,200	3,074.00	3,688,800
	ジャフコ	9,800	4,265.00	41,797,000
	松井証券	35,500	955.00	33,902,500
	第一生命ホールディングス	36,100	1,522.50	54,962,250

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	T&Dホールディングス	127,900	1,092.00	139,666,800
	全国保証	22,600	3,970.00	89,722,000
	芙蓉総合リース	2,800	7,060.00	19,768,000
	日立キャピタル	500	2,592.00	1,296,000
	オリックス	126,300	1,383.00	174,672,900
	三菱UFJリース	15,300	525.00	8,032,500
	ヒューリック	30,000	989.00	29,670,000
	オープンハウス	8,100	3,690.00	29,889,000
	日本M&Aセンター	11,200	5,730.00	64,176,000
	E・Jホールディングス	3,800	2,626.00	9,978,800
	エムスリー	32,000	6,550.00	209,600,000
	ディー・エヌ・エー	74,600	1,880.00	140,248,000
	電通グループ	43,400	3,200.00	138,880,000
	H.U.グループホールディングス	34,800	2,867.00	99,771,600
	リソー教育	43,100	287.00	12,369,700
	東京個別指導学院	2,400	553.00	1,327,200
	チャーム・ケア・コーポレーション	4,500	1,162.00	5,229,000
	ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	2,545.00	16,033,500
	リクルートホールディングス	5,100	4,290.00	21,879,000
	ストライク	4,200	5,460.00	22,932,000
	ベイカレント・コンサルティング	2,400	12,980.00	31,152,000
	スプリックス	2,600	868.00	2,256,800
	フォーラムエンジニアリング	2,900	872.00	2,528,800
	リログループ	8,900	2,501.00	22,258,900
	東祥	3,300	1,287.00	4,247,100
	イチネンホールディングス	12,600	1,281.00	16,140,600
	建設技術研究所	1,600	2,069.00	3,310,400
	スバル興業	400	8,000.00	3,200,000
	ベネッセホールディングス	45,200	2,744.00	124,028,800
合計				11,604,325,920

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。