有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,117,064,230	5,421,378,080	―
合計		―	2,117,064,230	5,421,378,080	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		502,644	116,220
コール・ローン		182,192,273	132,735,700
株式		11,493,670,190	7,873,696,720
派生商品評価勘定		828,476	-
未収入金		373,218,895	205,322,964
未収配当金		9,801,025	22,579,700
差入委託証拠金		11,921,194	6,865,871
流動資産合計		12,072,134,697	8,241,317,175
資産合計		12,072,134,697	8,241,317,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	156,250
未払金		249,658,717	16,135,849
未払解約金		9,592,711	3,974,590
未払利息		478	311
流動負債合計		259,251,906	20,267,000
負債合計		259,251,906	20,267,000
純資産の部
元本等
元本		4,648,083,084	3,210,367,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,164,799,707	5,010,682,881
元本等合計		11,812,882,791	8,221,050,175
純資産合計		11,812,882,791	8,221,050,175
負債純資産合計		12,072,134,697	8,241,317,175

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年3月23日 至 2022年9月20日	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,787,399,756円	4,648,083,084円
期中追加設定元本額	127,172,114円	122,773,365円
期中一部解約元本額	266,488,786円	1,560,489,155円
期末元本額	4,648,083,084円	3,210,367,294円
元本の内訳
GS日本株式インデックス・プラス	2,146,925,448円	2,117,064,230円
グローバル・バランス・ファンド2(適格機関投資家専用)	1,389,783,417円	-円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	214,061,522円	195,990,367円
VAインデックス・プラスRH日本株計量運用ポートフォリオ	897,312,697円	897,312,697円
2.受益権の総数	4,648,083,084口	3,210,367,294口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年3月23日 至 2022年9月20日	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2022年3月23日 至 2022年9月20日	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	235,555,178	△46,822,593
合計	235,555,178	△46,822,593

(注) 当親投資信託の計算期間は、原則として、3月21日から翌年3月20日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2022年9月20日現在)				(2023年3月20日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	114,731,524	-	115,560,000	828,476	19,181,250	-	19,025,000	△156,250
合計		114,731,524	-	115,560,000	828,476	19,181,250	-	19,025,000	△156,250

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額	2.5415円	2.5608円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表

(ア) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東建コーポレーション	1,500	7,440.00	11,160,000
	大林組	20,100	980.00	19,698,000
	鹿島建設	3,600	1,553.00	5,590,800
	大和ハウス工業	18,500	3,036.00	56,166,000
	日揮ホールディングス	53,700	1,538.00	82,590,600
	ニップン	4,500	1,643.00	7,393,500
	中部飼料	4,000	1,020.00	4,080,000
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	16,500	1,358.00	22,407,000
	伊藤園	10,800	4,245.00	45,846,000
	日清オイリオグループ	5,300	3,250.00	17,225,000
	東洋水産	5,700	5,470.00	31,179,000
	日本たばこ産業	50,100	2,703.50	135,445,350
	わらべや日洋ホールディングス	4,000	1,739.00	6,956,000
	ホギメディカル	1,600	3,130.00	5,008,000
	デサント	15,600	3,935.00	61,386,000
	クレハ	500	8,150.00	4,075,000
	信越化学工業	5,100	19,900.00	101,490,000
	エア・ウォーター	4,600	1,625.00	7,475,000
	日本酸素ホールディングス	4,600	2,341.00	10,768,600
	積水化学工業	1,600	1,840.00	2,944,000
	リケンテクノス	7,000	558.00	3,906,000
	日本化薬	4,000	1,156.00	4,624,000
	花王	8,600	5,090.00	43,774,000
	ニイタカ	12,700	2,035.00	25,844,500
	日本ペイントホールディングス	6,300	1,194.00	7,522,200
	富士フイルムホールディングス	8,400	6,441.00	54,104,400
	マンダム	48,800	1,439.00	70,223,200
	バルカー	9,800	3,320.00	32,536,000
	武田薬品工業	6,200	4,291.00	26,604,200
	アステラス製薬	63,500	1,832.50	116,363,750
	住友ファーマ	31,600	791.00	24,995,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	塩野義製薬	10,200	5,860.00	59,772,000
	中外製薬	5,500	3,311.00	18,210,500
	参天製薬	88,400	1,083.00	95,737,200
	第一三共	5,100	4,489.00	22,893,900
	大塚ホールディングス	28,000	3,918.00	109,704,000
	大正製薬ホールディングス	2,200	5,500.00	12,100,000
	あすか製薬ホールディングス	5,700	1,127.00	6,423,900
	AGC	12,200	4,750.00	57,950,000
	日本特殊陶業	36,100	2,639.00	95,267,900
	日本製鉄	40,800	2,956.50	120,625,200
	神戸製鋼所	24,500	997.00	24,426,500
	JFEホールディングス	13,300	1,568.00	20,854,400
	山陽特殊製鋼	7,000	2,410.00	16,870,000
	フジクラ	90,700	876.00	79,453,200
	宮地エンジニアリンググループ	1,400	3,580.00	5,012,000
	SUMCO	26,800	1,886.00	50,544,800
	RS Technologies	10,200	3,135.00	31,977,000
	日本発條	44,700	892.00	39,872,400
	三益半導体工業	20,400	2,697.00	55,018,800
	タクマ	43,800	1,275.00	55,845,000
	オーエスジー	4,000	1,865.00	7,460,000
	日阪製作所	12,100	885.00	10,708,500
	小松製作所	42,500	3,129.00	132,982,500
	住友重機械工業	27,900	3,015.00	84,118,500
	日立建機	3,700	2,898.00	10,722,600
	三菱化工機	5,300	2,176.00	11,532,800
	小森コーポレーション	25,200	970.00	24,444,000
	タダノ	5,600	961.00	5,381,600
	平和	37,000	2,481.00	91,797,000
	SANKYO	6,800	5,250.00	35,700,000
	マースグループホールディングス	2,000	2,824.00	5,648,000
	日本トムソン	12,700	555.00	7,048,500
	イーグル工業	37,700	1,135.00	42,789,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日本ピラー工業	2,000	3,515.00	7,030,000
	日立造船	17,500	854.00	14,945,000
	三菱重工業	22,500	4,478.00	100,755,000
	日立製作所	2,700	6,783.00	18,314,100
	東芝	24,300	4,194.00	101,914,200
	富士電機	700	4,955.00	3,468,500
	PHCホールディングス	35,500	1,396.00	49,558,000
	芝浦メカトロニクス	200	15,890.00	3,178,000
	日本電気	7,700	4,850.00	37,345,000
	富士通	7,300	18,130.00	132,349,000
	アクセル	2,600	1,648.00	4,284,800
	能美防災	3,300	1,622.00	5,352,600
	ソニーグループ	13,500	11,560.00	156,060,000
	堀場製作所	13,900	7,520.00	104,528,000
	キーエンス	1,500	60,250.00	90,375,000
	山一電機	17,100	1,878.00	32,113,800
	エンプラス	8,100	4,000.00	32,400,000
	市光工業	6,700	406.00	2,720,200
	SCREENホールディングス	9,600	10,960.00	105,216,000
	キヤノン	3,300	2,857.00	9,428,100
	リコー	23,400	965.00	22,581,000
	東京エレクトロン	3,100	47,300.00	146,630,000
	名村造船所	58,500	316.00	18,486,000
	トヨタ自動車	135,600	1,767.00	239,605,200
	KYB	5,000	3,665.00	18,325,000
	本田技研工業	51,800	3,308.00	171,354,400
	スズキ	17,500	4,452.00	77,910,000
	SUBARU	39,500	2,006.50	79,256,750
	HOYA	3,800	14,095.00	53,561,000
	メニコン	8,000	2,756.00	22,048,000
	松風	11,300	1,946.00	21,989,800
	パイロットコーポレーション	3,600	3,940.00	14,184,000
	凸版印刷	43,300	2,503.00	108,379,900

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	イトーキ	5,200	685.00	3,562,000
	任天堂	2,700	5,033.00	13,589,100
	三菱鉛筆	1,100	1,497.00	1,646,700
	中部電力	23,900	1,387.00	33,149,300
	四国電力	30,800	719.00	22,145,200
	東京瓦斯	40,200	2,500.00	100,500,000
	大阪瓦斯	14,000	2,223.00	31,122,000
	東邦瓦斯	24,200	2,482.00	60,064,400
	東海旅客鉄道	7,100	15,415.00	109,446,500
	鴻池運輸	3,000	1,404.00	4,212,000
	阪急阪神ホールディングス	1,300	3,845.00	4,998,500
	山九	800	4,750.00	3,800,000
	丸全昭和運輸	500	3,045.00	1,522,500
	福山通運	10,000	3,420.00	34,200,000
	セイノーホールディングス	8,000	1,419.00	11,352,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	2,000	7,500.00	15,000,000
	日本郵船	20,500	3,198.00	65,559,000
	川崎汽船	6,300	3,115.00	19,624,500
	明治海運	9,900	601.00	5,949,900
	飯野海運	10,300	1,020.00	10,506,000
	日新	8,100	1,996.00	16,167,600
	三菱倉庫	9,100	3,105.00	28,255,500
	上組	4,400	2,716.00	11,950,400
	日鉄ソリューションズ	1,400	3,465.00	4,851,000
	グリー	22,100	681.00	15,050,100
	オープンドア	4,300	1,530.00	6,579,000
	オークネット	900	1,559.00	1,403,100
	プロトコーポレーション	2,900	1,158.00	3,358,200
	野村総合研究所	16,100	2,959.00	47,639,900
	オービック	4,400	20,420.00	89,848,000
	ウェザーニューズ	500	6,570.00	3,285,000
	日本テレビホールディングス	3,000	1,114.00	3,342,000
	日本電信電話	44,600	3,992.00	178,043,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	KDDI	28,900	4,064.00	117,449,600
	ソフトバンク	33,300	1,536.50	51,165,450
	東宝	1,200	4,875.00	5,850,000
	アイ・エス・ビー	2,600	1,176.00	3,057,600
	アイネス	8,800	1,296.00	11,404,800
	NSD	1,700	2,355.00	4,003,500
	ソフトバンクグループ	21,500	4,851.00	104,296,500
	エレマテック	2,900	1,740.00	5,046,000
	神戸物産	5,500	3,525.00	19,387,500
	マクニカホールディングス	7,200	3,485.00	25,092,000
	三菱食品	7,600	3,130.00	23,788,000
	第一興商	1,700	4,115.00	6,995,500
	ドウシシャ	4,600	1,879.00	8,643,400
	日本ライフライン	3,600	922.00	3,319,200
	伊藤忠商事	15,600	4,105.00	64,038,000
	兼松	700	1,571.00	1,099,700
	三井物産	900	3,712.00	3,340,800
	住友商事	53,900	2,226.00	119,981,400
	三菱商事	39,500	4,598.00	181,621,000
	キヤノンマーケティングジャパン	11,600	3,060.00	35,496,000
	新光商事	2,100	1,184.00	2,486,400
	加賀電子	1,600	4,790.00	7,664,000
	ヤマタネ	2,400	1,642.00	3,940,800
	イエローハット	11,700	1,760.00	20,592,000
	因幡電機産業	2,300	2,784.00	6,403,200
	スズケン	4,000	3,260.00	13,040,000
	MonotaRO	27,300	1,636.00	44,662,800
	J.フロント リテイリング	79,600	1,218.00	96,952,800
	三越伊勢丹ホールディングス	23,900	1,327.00	31,715,300
	サイゼリヤ	5,000	3,220.00	16,100,000
	青山商事	6,900	895.00	6,175,500
	しまむら	1,900	13,250.00	25,175,000
	高島屋	10,100	1,816.00	18,341,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	エイチ・ツー・オー リテイリング	57,000	1,376.00	78,432,000
	イズミ	1,200	3,020.00	3,624,000
	ゼビオホールディングス	3,700	955.00	3,533,500
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	10,100	877.00	8,857,700
	ゆうちょ銀行	11,500	1,149.00	13,213,500
	三十三フィナンシャルグループ	2,300	1,544.00	3,551,200
	あおぞら銀行	8,400	2,352.00	19,756,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	95,800	825.40	79,073,320
	三井住友トラスト・ホールディングス	10,500	4,515.00	47,407,500
	三井住友フィナンシャルグループ	2,900	5,170.00	14,993,000
	岩手銀行	5,300	2,145.00	11,368,500
	八十二銀行	85,900	548.00	47,073,200
	京都銀行	5,200	6,040.00	31,408,000
	名古屋銀行	2,000	3,105.00	6,210,000
	SBIホールディングス	35,200	2,614.00	92,012,800
	SOMPOホールディングス	10,100	5,280.00	53,328,000
	東京センチュリー	7,200	4,340.00	31,248,000
	オリエントコーポレーション	18,600	1,101.00	20,478,600
	オリックス	57,800	2,108.50	121,871,300
	三菱HCキャピタル	141,500	676.00	95,654,000
	イー・ギャランティ	1,200	2,160.00	2,592,000
	いちご	44,500	265.00	11,792,500
	プロパティエージェント	5,900	1,123.00	6,625,700
	三井不動産	49,000	2,404.50	117,820,500
	三菱地所	63,500	1,586.00	100,711,000
	MIXI	3,100	2,643.00	8,193,300
	エス・エム・エス	4,500	3,070.00	13,815,000
	ツカダ・グローバルホールディング	9,500	406.00	3,857,000
	ワールドホールディングス	400	2,430.00	972,000
	オリエンタルランド	900	21,720.00	19,548,000
	ラウンドワン	85,000	510.00	43,350,000
	リクルートホールディングス	22,700	3,447.00	78,246,900
	ベルシステム24ホールディングス	8,600	1,401.00	12,048,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	エイチ・アイ・エス	1,300	1,962.00	2,550,600
	共立メンテナンス	600	5,060.00	3,036,000
	東京都競馬	1,900	3,300.00	6,270,000
	トランス・コスモス	15,100	3,055.00	46,130,500
	KNT-CTホールディングス	22,800	1,602.00	36,525,600
	セコム	2,800	8,053.00	22,548,400
合計				7,873,696,720

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。