有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,051,491,774	6,955,172,561	―
合計		―	2,051,491,774	6,955,172,561	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年3月20日現在)	(2023年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		116,220	341,973
コール・ローン		132,735,700	268,685,483
株式		7,873,696,720	9,285,542,020
未収入金		205,322,964	797,963,274
未収配当金		22,579,700	4,269,942
差入委託証拠金		6,865,871	5,574,405
流動資産合計		8,241,317,175	10,362,377,097
資産合計		8,241,317,175	10,362,377,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		156,250	-
未払金		16,135,849	201,393,213
未払解約金		3,974,590	21,156,020
未払利息		311	715
流動負債合計		20,267,000	222,549,948
負債合計		20,267,000	222,549,948
純資産の部
元本等
元本		3,210,367,294	2,990,809,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,010,682,881	7,149,017,637
元本等合計		8,221,050,175	10,139,827,149
純資産合計		8,221,050,175	10,139,827,149
負債純資産合計		8,241,317,175	10,362,377,097

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日	自 2023年3月21日 至 2023年9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年3月20日現在)	(2023年9月20日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,648,083,084円	3,210,367,294円
期中追加設定元本額	122,773,365円	183,116,312円
期中一部解約元本額	1,560,489,155円	402,674,094円
期末元本額	3,210,367,294円	2,990,809,512円
元本の内訳
GS日本株式インデックス・プラス	2,117,064,230円	2,051,491,774円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	195,990,367円	177,605,334円
VAインデックス・プラスRH日本株計量運用ポートフォリオ	897,312,697円	761,712,404円
2.受益権の総数	3,210,367,294口	2,990,809,512口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日	自 2023年3月21日 至 2023年9月20日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日	自 2023年3月21日 至 2023年9月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引	(3) ──────
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年3月20日現在)	(2023年9月20日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△46,822,593	1,562,380,589
合計	△46,822,593	1,562,380,589

(注) 当親投資信託の計算期間は、原則として、3月21日から翌年3月20日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2023年3月20日現在)				(2023年9月20日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	19,181,250	-	19,025,000	△156,250	-	-	-	-
合計		19,181,250	-	19,025,000	△156,250	-	-	-	-

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年3月20日現在)	(2023年9月20日現在)
1口当たり純資産額	2.5608円	3.3903円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表

(ア) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	18,300	2,266.50	41,476,950
	東建コーポレーション	200	7,980.00	1,596,000
	鹿島建設	11,500	2,568.00	29,532,000
	日本道路	1,300	9,690.00	12,597,000
	東亜建設工業	1,800	3,755.00	6,759,000
	東洋建設	16,700	1,193.00	19,923,100
	五洋建設	22,000	924.40	20,336,800
	住友林業	7,300	4,132.00	30,163,600
	大和ハウス工業	14,000	4,188.00	58,632,000
	積水ハウス	30,600	3,047.00	93,238,200
	関電工	6,700	1,350.00	9,045,000
	日揮ホールディングス	13,900	2,197.50	30,545,250
	明星工業	1,100	1,031.00	1,134,100
	東洋エンジニアリング	20,800	680.00	14,144,000
	レイズネクスト	4,400	1,534.00	6,749,600
	ニップン	8,300	2,191.00	18,185,300
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	6,400	2,004.00	12,825,600
	日清オイリオグループ	5,300	4,300.00	22,790,000
	日本たばこ産業	25,000	3,430.00	85,750,000
	倉敷紡績	1,000	2,531.00	2,531,000
	三陽商会	3,900	2,035.00	7,936,500
	旭化成	98,900	996.50	98,553,850
	セントラル硝子	2,000	3,065.00	6,130,000
	信越化学工業	2,800	4,574.00	12,807,200
	エア・ウォーター	7,000	1,901.50	13,310,500
	日本酸素ホールディングス	5,900	3,647.00	21,517,300
	積水化学工業	50,700	2,243.50	113,745,450
	リケンテクノス	7,000	745.00	5,215,000
	ニイタカ	8,700	1,983.00	17,252,100
	マンダム	22,000	1,424.00	31,328,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	7,600	1,794.00	13,634,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	小林製薬	1,800	6,856.00	12,340,800
	JSP	6,400	2,023.00	12,947,200
	ユニ・チャーム	1,800	5,386.00	9,694,800
	武田薬品工業	8,600	4,820.00	41,452,000
	アステラス製薬	25,000	2,176.50	54,412,500
	住友ファーマ	13,300	529.50	7,042,350
	塩野義製薬	7,700	6,741.00	51,905,700
	ロート製薬	1,400	4,033.00	5,646,200
	小野薬品工業	31,300	2,898.50	90,723,050
	持田製薬	4,700	3,395.00	15,956,500
	参天製薬	43,200	1,397.50	60,372,000
	キッセイ薬品工業	11,300	3,395.00	38,363,500
	鳥居薬品	1,000	3,810.00	3,810,000
	東和薬品	1,100	2,885.00	3,173,500
	第一三共	15,200	4,013.00	60,997,600
	大塚ホールディングス	25,200	5,508.00	138,801,600
	大正製薬ホールディングス	2,200	6,162.00	13,556,400
	日本碍子	4,100	2,034.00	8,339,400
	ニチアス	3,500	3,070.00	10,745,000
	日本製鉄	13,900	3,738.00	51,958,200
	神戸製鋼所	40,600	2,129.00	86,437,400
	JFEホールディングス	42,900	2,316.50	99,377,850
	東京製鐵	2,000	1,826.00	3,652,000
	丸一鋼管	9,200	3,744.00	34,444,800
	山陽特殊製鋼	3,100	3,020.00	9,362,000
	古河機械金属	1,800	1,787.00	3,216,600
	稲葉製作所	3,900	1,544.00	6,021,600
	宮地エンジニアリンググループ	3,000	6,240.00	18,720,000
	SUMCO	16,800	1,987.00	33,381,600
	RS Technologies	5,900	2,486.00	14,667,400
	横河ブリッジホールディングス	2,000	2,870.00	5,740,000
	文化シヤッター	8,600	1,160.00	9,976,000
	ジーテクト	2,100	1,892.00	3,973,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	東プレ	2,500	1,795.00	4,487,500
	三益半導体工業	21,400	2,768.00	59,235,200
	ディスコ	600	26,230.00	15,738,000
	オイレス工業	3,400	2,061.00	7,007,400
	小松製作所	35,500	4,448.00	157,904,000
	住友重機械工業	25,700	3,884.00	99,818,800
	北川鉄工所	2,400	1,524.00	3,657,600
	帝国電機製作所	5,500	2,628.00	14,454,000
	新東工業	24,300	1,119.00	27,191,700
	アイチ コーポレーション	21,700	1,005.00	21,808,500
	タダノ	10,400	1,293.50	13,452,400
	平和	14,700	2,253.00	33,119,100
	SANKYO	6,000	6,502.00	39,012,000
	マースグループホールディングス	5,100	2,990.00	15,249,000
	セガサミーホールディングス	5,900	2,765.50	16,316,450
	リケン	900	3,535.00	3,181,500
	大豊工業	5,000	949.00	4,745,000
	日本精工	24,900	877.80	21,857,220
	ジェイテクト	9,800	1,495.00	14,651,000
	ユーシン精機	2,700	690.00	1,863,000
	イーグル工業	31,700	1,799.00	57,028,300
	日立造船	9,800	885.00	8,673,000
	三菱重工業	9,400	8,727.00	82,033,800
	イビデン	1,800	7,911.00	14,239,800
	日立製作所	2,700	9,887.00	26,694,900
	三菱電機	31,500	1,913.50	60,275,250
	ソシオネクスト	400	15,110.00	6,044,000
	大崎電気工業	16,800	688.00	11,558,400
	日本電気	14,000	8,335.00	116,690,000
	富士通	5,600	18,320.00	102,592,000
	沖電気工業	12,000	1,085.00	13,020,000
	ルネサスエレクトロニクス	29,000	2,300.00	66,700,000
	アクセル	3,100	1,876.00	5,815,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	能美防災	1,300	1,823.00	2,369,900
	ソニーグループ	12,000	12,600.00	151,200,000
	アルプスアルパイン	2,700	1,304.50	3,522,150
	アイコム	3,300	3,360.00	11,088,000
	チノー	1,600	2,030.00	3,248,000
	エスペック	1,300	2,408.00	3,130,400
	キーエンス	1,100	58,040.00	63,844,000
	遠藤照明	2,300	1,234.00	2,838,200
	山一電機	2,600	1,751.00	4,552,600
	図研	600	4,045.00	2,427,000
	日本シイエムケイ	8,200	648.00	5,313,600
	ローム	1,500	11,655.00	17,482,500
	SCREENホールディングス	6,600	14,130.00	93,258,000
	キヤノン	16,300	3,667.00	59,772,100
	東京エレクトロン	3,800	20,725.00	78,755,000
	トヨタ紡織	1,400	2,884.50	4,038,300
	デンソー	1,200	10,385.00	12,462,000
	三菱ロジスネクスト	25,200	1,382.00	34,826,400
	日産自動車	113,200	689.50	78,051,400
	いすゞ自動車	10,900	1,991.00	21,701,900
	トヨタ自動車	117,800	2,799.00	329,722,200
	三菱自動車工業	29,500	645.90	19,054,050
	新明和工業	13,100	1,320.00	17,292,000
	アイシン	22,000	5,756.00	126,632,000
	マツダ	56,900	1,814.00	103,216,600
	本田技研工業	28,400	5,340.00	151,656,000
	SUBARU	28,200	3,030.00	85,446,000
	愛三工業	19,600	1,361.00	26,675,600
	日本エム・ディ・エム	7,200	742.00	5,342,400
	HOYA	100	15,835.00	1,583,500
	メニコン	1,500	1,977.00	2,965,500
	松風	11,300	2,233.00	25,232,900
	中本パックス	2,200	1,642.00	3,612,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	パイロットコーポレーション	3,600	4,975.00	17,910,000
	大日本印刷	20,800	4,011.00	83,428,800
	共同印刷	800	3,295.00	2,636,000
	TAKARA & COMPANY	3,400	2,454.00	8,343,600
	イトーキ	19,900	1,456.00	28,974,400
	任天堂	3,000	6,266.00	18,798,000
	三菱鉛筆	9,200	1,950.00	17,940,000
	コクヨ	15,200	2,372.50	36,062,000
	オカムラ	16,600	2,260.00	37,516,000
	中部電力	21,400	2,046.00	43,784,400
	関西電力	5,600	2,242.50	12,558,000
	四国電力	25,200	1,064.00	26,812,800
	東邦瓦斯	1,100	2,753.50	3,028,850
	相鉄ホールディングス	400	3,005.00	1,202,000
	東急	31,400	1,844.00	57,901,600
	鴻池運輸	9,800	2,037.00	19,962,600
	丸全昭和運輸	500	3,980.00	1,990,000
	ニッコンホールディングス	11,700	3,332.00	38,984,400
	福山通運	5,000	3,760.00	18,800,000
	九州旅客鉄道	12,700	3,260.00	41,402,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	6,800	7,802.00	53,053,600
	日本郵船	15,200	4,331.00	65,831,200
	川崎汽船	1,500	5,540.00	8,310,000
	飯野海運	10,300	1,151.00	11,855,300
	パスコ	5,600	1,706.00	9,553,600
	上組	9,700	3,218.00	31,214,600
	日鉄ソリューションズ	3,200	4,290.00	13,728,000
	TIS	6,800	3,435.00	23,358,000
	グリー	6,200	567.00	3,515,400
	SRAホールディングス	5,600	3,545.00	19,852,000
	Sun Asterisk	3,800	1,397.00	5,308,600
	シンプレクス・ホールディングス	1,800	2,704.00	4,867,200
	ウイングアーク1st	6,800	2,547.00	17,319,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	オービック	1,700	23,685.00	40,264,500
	ジャストシステム	2,000	2,868.50	5,737,000
	トレンドマイクロ	7,600	5,885.00	44,726,000
	CAC Holdings	8,000	1,755.00	14,040,000
	オービックビジネスコンサルタント	3,300	5,910.00	19,503,000
	大塚商会	8,900	6,115.00	54,423,500
	ACCESS	19,500	808.00	15,756,000
	ウェザーニューズ	900	6,370.00	5,733,000
	IMAGICA GROUP	48,500	582.00	28,227,000
	アルゴグラフィックス	2,300	3,455.00	7,946,500
	日本テレビホールディングス	2,200	1,387.00	3,051,400
	日本電信電話	1,013,300	180.60	183,001,980
	KDDI	28,400	4,740.00	134,616,000
	ソフトバンク	30,700	1,769.00	54,308,300
	アイ・エス・ビー	5,200	1,435.00	7,462,000
	ジャステック	2,700	1,478.00	3,990,600
	SCSK	7,300	2,616.00	19,096,800
	NSW	1,700	2,796.00	4,753,200
	アイネス	17,600	1,642.00	28,899,200
	福井コンピュータホールディングス	2,100	2,668.00	5,602,800
	ミロク情報サービス	2,100	1,596.00	3,351,600
	ソフトバンクグループ	18,400	6,462.00	118,900,800
	双日	6,800	3,482.00	23,677,600
	マクニカホールディングス	5,400	6,590.00	35,586,000
	スターティアホールディングス	3,300	1,647.00	5,435,100
	コンドーテック	1,900	1,186.00	2,253,400
	三菱食品	7,600	4,025.00	30,590,000
	SPK	6,000	2,020.00	12,120,000
	シークス	3,900	1,549.00	6,041,100
	伊藤忠商事	26,200	5,693.00	149,156,600
	丸紅	3,800	2,529.00	9,610,200
	豊田通商	12,100	9,157.00	110,799,700
	兼松	700	2,218.00	1,552,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	三井物産	14,300	5,808.00	83,054,400
	住友商事	39,200	3,198.00	125,361,600
	三菱商事	21,200	7,601.00	161,141,200
	第一実業	5,600	5,830.00	32,648,000
	ユアサ商事	3,100	4,290.00	13,299,000
	カナデン	5,400	1,375.00	7,425,000
	新光商事	1,100	1,242.00	1,366,200
	加賀電子	7,300	6,580.00	48,034,000
	加藤産業	3,600	4,155.00	14,958,000
	イエローハット	9,400	1,896.00	17,822,400
	JKホールディングス	2,900	998.00	2,894,200
	因幡電機産業	3,100	3,290.00	10,199,000
	ジェコス	4,100	980.00	4,018,000
	サンエー	800	4,830.00	3,864,000
	あみやき亭	2,200	3,615.00	7,953,000
	J.フロント リテイリング	25,800	1,568.00	40,454,400
	ドトール・日レスホールディングス	4,700	2,335.00	10,974,500
	三越伊勢丹ホールディングス	26,700	1,715.50	45,803,850
	セブン&アイ・ホールディングス	17,500	6,133.00	107,327,500
	アドヴァングループ	11,400	1,030.00	11,742,000
	ライフコーポレーション	6,500	3,685.00	23,952,500
	高島屋	29,000	2,168.00	62,872,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	33,200	1,784.00	59,228,800
	アークス	1,300	2,710.00	3,523,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	243,700	1,301.00	317,053,700
	三井住友トラスト・ホールディングス	17,900	5,945.00	106,415,500
	三井住友フィナンシャルグループ	4,500	7,621.00	34,294,500
	山梨中央銀行	9,100	1,695.00	15,424,500
	南都銀行	7,800	2,831.00	22,081,800
	大分銀行	2,200	2,767.00	6,087,400
	宮崎銀行	1,800	2,883.00	5,189,400
	みずほフィナンシャルグループ	2,500	2,649.50	6,623,750
	SBIホールディングス	5,300	3,304.00	17,511,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	野村ホールディングス	71,400	644.40	46,010,160
	岡三証券グループ	22,100	693.00	15,315,300
	丸三証券	7,700	750.00	5,775,000
	東洋証券	22,000	353.00	7,766,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	76,700	497.00	38,119,900
	いちよし証券	4,400	762.00	3,352,800
	SOMPOホールディングス	8,800	6,838.00	60,174,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	17,400	5,757.00	100,171,800
	東京海上ホールディングス	39,400	3,632.00	143,100,800
	T&Dホールディングス	11,600	2,528.50	29,330,600
	東京センチュリー	7,600	6,191.00	47,051,600
	オリエントコーポレーション	9,300	1,185.00	11,020,500
	オリックス	47,800	2,918.00	139,480,400
	三菱HCキャピタル	120,900	1,060.00	128,154,000
	東急不動産ホールディングス	84,800	971.20	82,357,760
	三井不動産	22,700	3,412.00	77,452,400
	三菱地所	44,400	2,036.00	90,398,400
	住友不動産	12,100	4,042.00	48,908,200
	ワールドホールディングス	1,500	2,444.00	3,666,000
	オリエンタルランド	23,600	5,102.00	120,407,200
	ユー・エス・エス	7,000	2,482.00	17,374,000
	セラク	3,300	1,291.00	4,260,300
	東祥	9,800	1,161.00	11,377,800
	エイチ・アイ・エス	8,600	1,803.00	15,505,800
	共立メンテナンス	2,200	6,222.00	13,688,400
	イチネンホールディングス	5,700	1,381.00	7,871,700
	丹青社	21,800	928.00	20,230,400
	応用地質	4,700	2,465.00	11,585,500
合計				9,285,542,020

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。