有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオ マザーファンド	4,618,542,263	8,599,263,839	―
合計		―	4,618,542,263	8,599,263,839	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「GS日本株計量運用ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		507,513	271,139
コール・ローン		503,198,903	411,981,516
株式		19,033,323,940	16,869,823,660
派生商品評価勘定		-	760,000
未収入金		721,196,840	666,061,669
未収配当金		13,408,600	25,160,000
差入委託証拠金		25,148,400	7,647,329
流動資産合計		20,296,784,196	17,981,705,313
資産合計		20,296,784,196	17,981,705,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,103,680	-
未払金		655,524,680	562,557,696
未払解約金		14,957,662	60,128,941
未払利息		1,245	995
流動負債合計		677,587,267	622,687,632
負債合計		677,587,267	622,687,632
純資産の部
元本等
元本		12,978,409,644	9,323,215,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,640,787,285	8,035,801,932
元本等合計		19,619,196,929	17,359,017,681
純資産合計		19,619,196,929	17,359,017,681
負債純資産合計		20,296,784,196	17,981,705,313

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日	自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
1.元本の推移
期首元本額	15,220,530,531円	12,978,409,644円
期中追加設定元本額	485,798,178円	74,202,626円
期中一部解約元本額	2,727,919,065円	3,729,396,521円
期末元本額	12,978,409,644円	9,323,215,749円
元本の内訳
GS日本株式インデックス・プラス	5,459,807,987円	4,618,542,263円
グローバル・バランス・ファンド2(適格機関投資家専用)	2,380,293,858円	1,930,165,289円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	346,648,461円	302,187,206円
VAインデックス・プラスGS日本株計量運用ポートフォリオ	4,791,659,338円	2,472,320,991円
2.受益権の総数	12,978,409,644口	9,323,215,749口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日	自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日	自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△544,987,236	1,943,492,320
合計	△544,987,236	1,943,492,320

(注) 当親投資信託の計算期間は、原則として、3月21日から翌年3月20日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(平成28年9月20日現在)				(平成29年3月21日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	319,703,680	-	312,600,000	△7,103,680	138,650,000	-	139,410,000	760,000
合計		319,703,680	-	312,600,000	△7,103,680	138,650,000	-	139,410,000	760,000

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成28年9月20日現在)	(平成29年3月21日現在)
1口当たり純資産額	1.5117円	1.8619円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表

(ア) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	39,700	568.00	22,549,600
	マルハニチロ	4,300	3,580.00	15,394,000
	ホクト	1,100	2,166.00	2,382,600
	日鉄鉱業	1,100	5,840.00	6,424,000
	国際石油開発帝石	28,900	1,106.50	31,977,850
	西松建設	76,000	591.00	44,916,000
	日本ハウスホールディングス	14,500	495.00	7,177,500
	大林道路	15,000	686.00	10,290,000
	日成ビルド工業	33,000	580.00	19,140,000
	大和ハウス工業	75,500	3,268.00	246,734,000
	積水ハウス	40,400	1,909.00	77,123,600
	太平電業	7,000	1,127.00	7,889,000
	明星工業	7,900	685.00	5,411,500
	日本製粉	2,400	1,724.00	4,137,600
	三井製糖	4,600	2,821.00	12,976,600
	プリマハム	35,000	507.00	17,745,000
	日本ハム	17,000	3,095.00	52,615,000
	丸大食品	7,000	509.00	3,563,000
	不二製油グループ本社	21,300	2,679.00	57,062,700
	ニチレイ	60,200	2,823.00	169,944,600
	日本たばこ産業	77,400	3,856.00	298,454,400
	わらべや日洋ホールディングス	18,600	2,711.00	50,424,600
	グンゼ	13,000	445.00	5,785,000
	富士紡ホールディングス	16,000	3,270.00	52,320,000
	倉敷紡績	44,000	249.00	10,956,000
	昭和電工	55,500	1,937.00	107,503,500
	東ソー	208,000	1,000.00	208,000,000
	東亞合成	40,000	1,294.00	51,760,000
	三菱瓦斯化学	71,100	2,440.00	173,484,000
	三井化学	369,000	570.00	210,330,000
	三菱ケミカルホールディングス	253,700	882.70	223,940,990

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	住友ベークライト	84,000	684.00	57,456,000
	積水化学工業	2,900	1,964.00	5,695,600
	宇部興産	334,000	273.00	91,182,000
	ADEKA	27,400	1,608.00	44,059,200
	デクセリアルズ	5,300	1,225.00	6,492,500
	協和発酵キリン	65,200	1,717.00	111,948,400
	アステラス製薬	170,400	1,517.00	258,496,800
	田辺三菱製薬	79,500	2,352.00	186,984,000
	あすか製薬	8,700	1,711.00	14,885,700
	第一三共	16,200	2,602.50	42,160,500
	キョーリン製薬ホールディングス	18,100	2,439.00	44,145,900
	ダイト	2,700	2,322.00	6,269,400
	昭和シェル石油	23,500	1,131.00	26,578,500
	ニチレキ	4,000	932.00	3,728,000
	出光興産	21,400	3,855.00	82,497,000
	JXホールディングス	425,000	538.80	228,990,000
	三ツ星ベルト	60,000	1,092.00	65,520,000
	旭硝子	197,000	931.00	183,407,000
	日本電気硝子	281,000	710.00	199,510,000
	オハラ	2,500	1,370.00	3,425,000
	東海カーボン	52,800	497.00	26,241,600
	MARUWA	4,700	4,160.00	19,552,000
	ニチアス	4,000	1,121.00	4,484,000
	共英製鋼	10,500	2,102.00	22,071,000
	大和工業	33,100	3,085.00	102,113,500
	淀川製鋼所	7,300	3,200.00	23,360,000
	大同特殊鋼	27,000	531.00	14,337,000
	山陽特殊製鋼	14,000	620.00	8,680,000
	愛知製鋼	3,600	4,705.00	16,938,000
	新日本電工	60,000	333.00	19,980,000
	日本軽金属ホールディングス	466,600	258.00	120,382,800
	東邦亜鉛	7,000	583.00	4,081,000
	UACJ	50,000	289.00	14,450,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	古河電気工業	23,100	4,265.00	98,521,500
	フジクラ	42,400	812.00	34,428,800
	リョービ	302,000	499.00	150,698,000
	アーレスティ	20,200	1,194.00	24,118,800
	三協立山	3,700	1,729.00	6,397,300
	ツガミ	19,000	753.00	14,307,000
	東芝機械	15,000	490.00	7,350,000
	牧野フライス製作所	151,000	1,066.00	160,966,000
	DMG森精機	44,400	1,853.00	82,273,200
	ディスコ	5,400	16,900.00	91,260,000
	やまびこ	5,100	1,435.00	7,318,500
	ホソカワミクロン	18,000	880.00	15,840,000
	日精樹脂工業	10,900	1,156.00	12,600,400
	小松製作所	31,800	3,009.00	95,686,200
	日立建機	47,100	2,902.00	136,684,200
	北川鉄工所	1,500	2,273.00	3,409,500
	帝国電機製作所	3,900	1,124.00	4,383,600
	新東工業	8,800	1,020.00	8,976,000
	酒井重工業	20,000	343.00	6,860,000
	椿本チエイン	97,000	1,018.00	98,746,000
	加藤製作所	3,000	2,883.00	8,649,000
	フジテック	2,700	1,300.00	3,510,000
	マースエンジニアリング	2,100	2,439.00	5,121,900
	ダイコク電機	6,700	1,776.00	11,899,200
	竹内製作所	6,500	2,276.00	14,794,000
	マックス	8,000	1,593.00	12,744,000
	グローリー	1,800	3,950.00	7,110,000
	セガサミーホールディングス	84,100	1,653.00	139,017,300
	日本ピストンリング	3,400	2,636.00	8,962,400
	NTN	36,000	602.00	21,672,000
	ジェイテクト	64,200	1,876.00	120,439,200
	THK	29,500	3,015.00	88,942,500
	キッツ	58,500	780.00	45,630,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	イビデン	20,700	1,795.00	37,156,500
	コニカミノルタ	37,000	1,075.00	39,775,000
	日立製作所	159,000	627.90	99,836,100
	安川電機	12,000	2,289.00	27,468,000
	山洋電気	11,000	866.00	9,526,000
	マブチモーター	6,400	6,440.00	41,216,000
	JVCケンウッド	182,100	304.00	55,358,400
	日新電機	42,700	1,262.00	53,887,400
	富士通	333,000	674.70	224,675,100
	アルバック	3,700	5,380.00	19,906,000
	EIZO	900	3,385.00	3,046,500
	ジャパンディスプレイ	126,000	266.00	33,516,000
	ソニー	5,600	3,627.00	20,311,200
	TDK	16,600	7,340.00	121,844,000
	タムラ製作所	28,000	485.00	13,580,000
	パイオニア	200,100	237.00	47,423,700
	ホシデン	20,300	1,099.00	22,309,700
	TOA	25,300	966.00	24,439,800
	スミダコーポレーション	12,400	1,806.00	22,394,400
	日本セラミック	7,300	2,510.00	18,323,000
	日本シイエムケイ	61,400	693.00	42,550,200
	ローム	3,700	7,500.00	27,750,000
	新光電気工業	6,100	784.00	4,782,400
	太陽誘電	29,000	1,461.00	42,369,000
	ニチコン	19,000	1,136.00	21,584,000
	日本ケミコン	22,000	384.00	8,448,000
	KOA	6,500	1,527.00	9,925,500
	SCREENホールディングス	22,600	7,750.00	175,150,000
	東京エレクトロン	18,700	11,610.00	217,107,000
	ユニプレス	23,100	2,432.00	56,179,200
	三井造船	250,000	185.00	46,250,000
	日産自動車	258,100	1,138.00	293,717,800
	トヨタ自動車	114,300	6,373.00	728,433,900

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	新明和工業	93,000	1,177.00	109,461,000
	極東開発工業	5,000	1,937.00	9,685,000
	トピー工業	3,200	3,080.00	9,856,000
	ティラド	8,000	347.00	2,776,000
	KYB	13,000	608.00	7,904,000
	プレス工業	24,800	576.00	14,284,800
	太平洋工業	7,700	1,557.00	11,988,900
	ケーヒン	23,700	1,883.00	44,627,100
	マツダ	88,400	1,622.50	143,429,000
	本田技研工業	116,500	3,542.00	412,643,000
	ヨロズ	6,600	1,799.00	11,873,400
	日機装	3,500	1,236.00	4,326,000
	東京精密	19,500	3,600.00	70,200,000
	ニコン	122,100	1,684.00	205,616,400
	パラマウントベッドホールディングス	4,900	4,595.00	22,515,500
	萩原工業	2,200	2,733.00	6,012,600
	凸版印刷	183,000	1,192.00	218,136,000
	宝印刷	2,800	1,714.00	4,799,200
	ヤマハ	16,700	3,235.00	54,024,500
	コクヨ	2,800	1,486.00	4,160,800
	東京電力ホールディングス	46,500	417.00	19,390,500
	中部電力	51,500	1,483.50	76,400,250
	関西電力	27,700	1,230.50	34,084,850
	沖縄電力	18,800	2,580.00	48,504,000
	山九	198,000	730.00	144,540,000
	センコー	47,000	762.00	35,814,000
	ニッコンホールディングス	79,200	2,512.00	198,950,400
	セイノーホールディングス	88,200	1,310.00	115,542,000
	日立物流	21,100	2,448.00	51,652,800
	宇徳	7,300	445.00	3,248,500
	TIS	25,900	2,953.00	76,482,700
	ネクソン	32,300	1,776.00	57,364,800
	SRAホールディングス	2,300	3,015.00	6,934,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	フジ・メディア・ホールディングス	38,700	1,580.00	61,146,000
	トレンドマイクロ	19,200	4,865.00	93,408,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,200	3,275.00	7,205,000
	ネットワンシステムズ	32,700	960.00	31,392,000
	エイベックス・グループ・ホールディングス	4,900	1,658.00	8,124,200
	日本ユニシス	1,400	1,569.00	2,196,600
	兼松エレクトロニクス	5,100	2,826.00	14,412,600
	東京放送ホールディングス	24,700	2,036.00	50,289,200
	日本テレビホールディングス	13,200	1,982.00	26,162,400
	テレビ朝日ホールディングス	8,600	2,253.00	19,375,800
	日本電信電話	69,000	4,946.00	341,274,000
	KDDI	85,700	3,040.00	260,528,000
	NTTドコモ	76,000	2,700.50	205,238,000
	カドカワ	1,600	1,655.00	2,648,000
	ジャステック	12,700	1,050.00	13,335,000
	TKC	800	3,270.00	2,616,000
	富士ソフト	1,400	2,927.00	4,097,800
	コナミホールディングス	10,200	5,050.00	51,510,000
	ソフトバンクグループ	29,100	8,274.00	240,773,400
	双日	45,400	292.00	13,256,800
	横浜冷凍	18,000	1,140.00	20,520,000
	黒田電気	12,900	2,558.00	32,998,200
	伊藤忠商事	68,100	1,660.00	113,046,000
	三井物産	178,900	1,679.00	300,373,100
	日立ハイテクノロジーズ	32,500	4,740.00	154,050,000
	スターゼン	5,800	4,815.00	27,927,000
	内田洋行	1,600	2,637.00	4,219,200
	三菱商事	129,000	2,491.00	321,339,000
	キヤノンマーケティングジャパン	2,900	2,250.00	6,525,000
	阪和興業	111,000	837.00	92,907,000
	極東貿易	15,000	247.00	3,705,000
	イワキ	18,000	301.00	5,418,000
	新光商事	3,100	1,308.00	4,054,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	PALTAC	18,200	3,225.00	58,695,000
	加藤産業	4,800	2,998.00	14,390,400
	カワチ薬品	34,300	3,145.00	107,873,500
	ゲオホールディングス	20,900	1,311.00	27,399,900
	エディオン	37,000	1,078.00	39,886,000
	DCMホールディングス	34,700	1,034.00	35,879,800
	セブン&アイ・ホールディングス	65,500	4,421.00	289,575,500
	コーナン商事	17,100	2,169.00	37,089,900
	VTホールディングス	4,700	573.00	2,693,100
	プレナス	2,600	2,592.00	6,739,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	94,400	565.20	53,354,880
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	515,800	745.70	384,632,060
	三井住友トラスト・ホールディングス	17,600	3,999.00	70,382,400
	三井住友フィナンシャルグループ	95,400	4,266.00	406,976,400
	第四銀行	14,000	486.00	6,804,000
	千葉銀行	136,000	759.00	103,224,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	191,000	491.00	93,781,000
	スルガ銀行	1,900	2,485.00	4,721,500
	八十二銀行	50,900	683.00	34,764,700
	ほくほくフィナンシャルグループ	28,500	1,875.00	53,437,500
	山陰合同銀行	11,000	971.00	10,681,000
	みずほフィナンシャルグループ	311,900	211.00	65,810,900
	北洋銀行	47,100	461.00	21,713,100
	大和証券グループ本社	165,000	741.80	122,397,000
	野村ホールディングス	409,100	745.80	305,106,780
	東京海上ホールディングス	62,500	5,062.00	316,375,000
	T&Dホールディングス	106,100	1,772.00	188,009,200
	オリックス	145,700	1,717.00	250,166,900
	オープンハウス	2,300	2,786.00	6,407,800
	飯田グループホールディングス	6,600	1,825.00	12,045,000
	ダイビル	2,500	1,027.00	2,567,500
	トーセイ	4,100	756.00	3,099,600
	スタジオアリス	6,600	2,413.00	15,925,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	みらかホールディングス	33,000	5,440.00	179,520,000
	ラウンドワン	31,900	861.00	27,465,900
	テー・オー・ダブリュー	4,200	699.00	2,935,800
	日本郵政	131,800	1,473.00	194,141,400
	エイチ・アイ・エス	2,700	2,779.00	7,503,300
	アサツー ディ・ケイ	31,100	3,000.00	93,300,000
	ベネッセホールディングス	3,000	3,660.00	10,980,000
合計				16,869,823,660

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。