有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,119,274,934	8,499,775,977	―
合計		―	2,119,274,934	8,499,775,977	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		341,973	392,888
コール・ローン		268,685,483	352,769,712
株式		9,285,542,020	10,938,073,680
派生商品評価勘定		-	100,781
未収入金		797,963,274	910,114,691
未収配当金		4,269,942	25,876,000
未収利息		-	362
差入委託証拠金		5,574,405	17,605,927
流動資産合計		10,362,377,097	12,244,934,041
資産合計		10,362,377,097	12,244,934,041
負債の部
流動負債
未払金		201,393,213	17,413,475
未払解約金		21,156,020	40,284,837
未払利息		715	-
流動負債合計		222,549,948	57,698,312
負債合計		222,549,948	57,698,312
純資産の部
元本等
元本		2,990,809,512	3,038,655,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,149,017,637	9,148,580,283
元本等合計		10,139,827,149	12,187,235,729
純資産合計		10,139,827,149	12,187,235,729
負債純資産合計		10,362,377,097	12,244,934,041

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年3月21日 至 2023年9月20日	自 2023年9月21日 至 2024年3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
1.元本の推移
期首元本額	3,210,367,294円	2,990,809,512円
期中追加設定元本額	183,116,312円	510,930,704円
期中一部解約元本額	402,674,094円	463,084,770円
期末元本額	2,990,809,512円	3,038,655,446円
元本の内訳
GS日本株式インデックス・プラス	2,051,491,774円	2,119,274,934円
グローバル・ダイバーシファイドVA(適格機関投資家専用)	177,605,334円	157,668,108円
VAインデックス・プラスRH日本株計量運用ポートフォリオ	761,712,404円	761,712,404円
2.受益権の総数	2,990,809,512口	3,038,655,446口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年3月21日 至 2023年9月20日	自 2023年9月21日 至 2024年3月21日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2023年3月21日 至 2023年9月20日	自 2023年9月21日 至 2024年3月21日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
	(3) ──────	(3)デリバティブ取引
		「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,562,380,589	2,322,858,316
合計	1,562,380,589	2,322,858,316

(注) 当親投資信託の計算期間は、原則として、3月21日から翌年3月20日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2023年9月20日現在)				(2024年3月21日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	-	-	-	-	27,684,219	-	27,785,000	100,781
合計		-	-	-	-	27,684,219	-	27,785,000	100,781

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
1口当たり純資産額	3.3903円	4.0107円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表

(ア) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ダイセキ環境ソリューション	5,800	1,028.00	5,962,400
	オリエンタル白石	36,500	400.00	14,600,000
	大豊建設	900	3,650.00	3,285,000
	日本道路	11,800	1,943.00	22,927,400
	東亜建設工業	3,600	5,170.00	18,612,000
	東洋建設	6,500	1,437.00	9,340,500
	世紀東急工業	1,900	1,960.00	3,724,000
	住友林業	5,200	4,530.00	23,556,000
	大和ハウス工業	15,500	4,575.00	70,912,500
	積水ハウス	34,200	3,459.00	118,297,800
	四電工	5,100	4,030.00	20,553,000
	関電工	29,300	1,714.00	50,220,200
	住友電設	2,100	3,350.00	7,035,000
	日本電設工業	10,000	2,093.00	20,930,000
	九電工	2,100	6,177.00	12,971,700
	大氣社	3,300	4,815.00	15,889,500
	レイズネクスト	9,600	2,347.00	22,531,200
	ニップン	8,300	2,408.00	19,986,400
	日清製粉グループ本社	22,200	2,214.50	49,161,900
	昭和産業	6,800	3,555.00	24,174,000
	フィード・ワン	4,800	1,007.00	4,833,600
	プリマハム	1,800	2,332.00	4,197,600
	丸大食品	2,000	1,652.00	3,304,000
	アサヒグループホールディングス	12,900	5,504.00	71,001,600
	日清オイリオグループ	4,300	5,250.00	22,575,000
	J-オイルミルズ	8,600	2,007.00	17,260,200
	日清食品ホールディングス	15,400	4,280.00	65,912,000
	理研ビタミン	1,500	2,562.00	3,843,000
	倉敷紡績	600	3,710.00	2,226,000
	共和レザー	6,800	855.00	5,814,000
	信越化学工業	8,600	6,868.00	59,064,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	エア・ウォーター	7,000	2,377.50	16,642,500
	日本パーカライジング	25,100	1,255.00	31,500,500
	三菱ケミカルグループ	4,500	948.70	4,269,150
	積水化学工業	21,700	2,244.00	48,694,800
	アイカ工業	2,500	3,746.00	9,365,000
	リケンテクノス	4,900	1,006.00	4,929,400
	関西ペイント	3,000	2,224.00	6,672,000
	藤倉化成	40,000	481.00	19,240,000
	サカタインクス	12,000	1,580.00	18,960,000
	小林製薬	5,200	6,058.00	31,501,600
	JSP	17,100	2,309.00	39,483,900
	日本新薬	1,100	4,671.00	5,138,100
	ロート製薬	6,500	3,170.00	20,605,000
	参天製薬	31,900	1,456.00	46,446,400
	鳥居薬品	1,000	4,080.00	4,080,000
	JCRファーマ	8,500	890.00	7,565,000
	東和薬品	1,700	2,978.00	5,062,600
	第一三共	33,100	4,913.00	162,620,300
	大塚ホールディングス	20,200	6,408.00	129,441,600
	ENEOSホールディングス	122,300	731.10	89,413,530
	TOYO TIRE	12,800	2,839.50	36,345,600
	住友ゴム工業	900	1,812.00	1,630,800
	バンドー化学	3,900	1,921.00	7,491,900
	日本コンクリート工業	14,500	413.00	5,988,500
	日本碍子	42,900	2,026.00	86,915,400
	日本製鉄	27,300	3,709.00	101,255,700
	神戸製鋼所	8,400	2,092.50	17,577,000
	JFEホールディングス	29,700	2,624.00	77,932,800
	東京製鐵	4,600	1,713.00	7,879,800
	共英製鋼	7,800	2,430.00	18,954,000
	東京鐵鋼	2,200	5,540.00	12,188,000
	愛知製鋼	3,400	3,910.00	13,294,000
	住友電気工業	50,200	2,358.00	118,371,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ジーテクト	2,100	2,120.00	4,452,000
	三益半導体工業	21,400	3,075.00	65,805,000
	アマダ	12,000	1,808.00	21,696,000
	オーエスジー	1,400	2,168.00	3,035,200
	旭ダイヤモンド工業	11,700	976.00	11,419,200
	ディスコ	2,100	52,960.00	111,216,000
	オプトラン	3,800	2,129.00	8,090,200
	平田機工	1,800	8,060.00	14,508,000
	三井海洋開発	10,400	3,110.00	32,344,000
	レオン自動機	3,200	1,524.00	4,876,800
	オイレス工業	2,500	2,314.00	5,785,000
	小松製作所	15,300	4,606.00	70,471,800
	住友重機械工業	19,100	4,699.00	89,750,900
	北川鉄工所	4,600	1,714.00	7,884,400
	帝国電機製作所	1,900	2,622.00	4,981,800
	新東工業	74,500	1,156.00	86,122,000
	澁谷工業	1,100	3,495.00	3,844,500
	酉島製作所	2,700	2,721.00	7,346,700
	オルガノ	800	7,500.00	6,000,000
	栗田工業	9,100	6,502.00	59,168,200
	フジテック	1,000	3,853.00	3,853,000
	平和	600	2,052.00	1,231,200
	グローリー	9,200	2,909.00	26,762,800
	大豊工業	8,300	951.00	7,893,300
	ジェイテクト	8,200	1,407.00	11,537,400
	キッツ	20,900	1,315.00	27,483,500
	三菱重工業	7,000	13,465.00	94,255,000
	IHI	27,600	3,717.00	102,589,200
	ブラザー工業	5,900	2,812.00	16,590,800
	日立製作所	11,100	13,685.00	151,903,500
	三菱電機	46,900	2,551.50	119,665,350
	PHCホールディングス	3,300	1,293.00	4,266,900
	東光高岳	2,200	2,450.00	5,390,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,700	3,060.00	11,322,000
	日本電気	4,800	11,290.00	54,192,000
	富士通	3,700	25,700.00	95,090,000
	沖電気工業	12,000	1,184.00	14,208,000
	ルネサスエレクトロニクス	31,200	2,593.50	80,917,200
	セイコーエプソン	17,900	2,621.00	46,915,900
	アクセル	800	2,145.00	1,716,000
	能美防災	1,900	2,303.00	4,375,700
	パナソニック ホールディングス	102,900	1,467.50	151,005,750
	ソニーグループ	21,700	13,425.00	291,322,500
	TOA	6,900	1,168.00	8,059,200
	横河電機	16,300	3,542.00	57,734,600
	アドバンテスト	12,900	6,747.00	87,036,300
	キーエンス	1,100	72,270.00	79,497,000
	遠藤照明	2,300	1,532.00	3,523,600
	SCREENホールディングス	4,000	18,890.00	75,560,000
	キヤノン	16,400	4,517.00	74,078,800
	東京エレクトロン	7,300	39,340.00	287,182,000
	トヨタ紡織	6,700	2,554.00	17,111,800
	豊田自動織機	2,200	15,850.00	34,870,000
	東海理化電機製作所	3,900	2,617.00	10,206,300
	川崎重工業	3,000	4,979.00	14,937,000
	名村造船所	5,000	2,185.00	10,925,000
	三菱ロジスネクスト	20,500	1,928.00	39,524,000
	トヨタ自動車	157,900	3,799.00	599,862,100
	三菱自動車工業	27,500	496.50	13,653,750
	トピー工業	3,900	3,025.00	11,797,500
	フタバ産業	17,000	1,174.00	19,958,000
	アイシン	14,500	6,039.00	87,565,500
	マツダ	55,100	1,779.50	98,050,450
	本田技研工業	138,800	1,890.00	262,332,000
	SUBARU	14,100	3,411.00	48,095,100
	豊田合成	10,900	3,308.00	36,057,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	愛三工業	16,300	1,667.00	27,172,100
	長野計器	3,900	2,342.00	9,133,800
	マニー	15,600	2,012.50	31,395,000
	オリンパス	4,200	2,250.00	9,450,000
	HOYA	4,500	19,860.00	89,370,000
	松風	600	2,968.00	1,780,800
	TOPPANホールディングス	1,000	3,710.00	3,710,000
	大日本印刷	20,500	4,726.00	96,883,000
	共同印刷	800	3,395.00	2,716,000
	TAKARA & COMPANY	7,300	2,725.00	19,892,500
	イトーキ	11,900	1,696.00	20,182,400
	任天堂	2,400	8,378.00	20,107,200
	三菱鉛筆	9,200	2,505.00	23,046,000
	コクヨ	15,200	2,524.00	38,364,800
	オカムラ	16,600	2,286.00	37,947,600
	中部電力	19,500	2,014.00	39,273,000
	関西電力	23,800	2,138.00	50,884,400
	京王電鉄	4,600	4,271.00	19,646,600
	東海旅客鉄道	37,500	3,961.00	148,537,500
	阪急阪神ホールディングス	600	4,512.00	2,707,200
	丸全昭和運輸	500	4,675.00	2,337,500
	ニッコンホールディングス	10,200	3,047.00	31,079,400
	日本郵船	8,200	4,226.00	34,653,200
	商船三井	1,100	4,662.00	5,128,200
	川崎汽船	1,500	6,291.00	9,436,500
	飯野海運	18,800	1,313.00	24,684,400
	日新	1,600	2,895.00	4,632,000
	三菱倉庫	1,500	4,921.00	7,381,500
	上組	11,600	3,423.00	39,706,800
	NECネッツエスアイ	4,400	2,668.00	11,739,200
	日鉄ソリューションズ	3,900	5,160.00	20,124,000
	ソフトクリエイトホールディングス	6,200	1,933.00	11,984,600
	TIS	7,900	3,394.00	26,812,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	テクマトリックス	6,800	1,923.00	13,076,400
	SRAホールディングス	5,600	4,015.00	22,484,000
	ラクス	6,000	2,134.00	12,804,000
	野村総合研究所	4,300	4,296.00	18,472,800
	オービック	1,000	23,175.00	23,175,000
	ジャストシステム	2,000	2,696.00	5,392,000
	トレンドマイクロ	13,000	7,696.00	100,048,000
	アルファシステムズ	1,700	3,360.00	5,712,000
	ウェザーニューズ	600	5,100.00	3,060,000
	アルゴグラフィックス	3,500	4,350.00	15,225,000
	スカパーJSATホールディングス	11,600	1,049.00	12,168,400
	日本電信電話	1,067,000	180.20	192,273,400
	KDDI	29,500	4,540.00	133,930,000
	ソフトバンク	31,600	2,023.50	63,942,600
	東映	300	19,600.00	5,880,000
	DTS	2,700	4,100.00	11,070,000
	シーイーシー	20,500	1,588.00	32,554,000
	アイ・エス・ビー	5,200	1,384.00	7,196,800
	SCSK	30,200	2,933.00	88,576,600
	NSW	1,700	3,265.00	5,550,500
	アイネス	2,500	1,601.00	4,002,500
	ソフトバンクグループ	18,400	9,263.00	170,439,200
	双日	20,100	4,070.00	81,807,000
	アルフレッサ ホールディングス	8,500	2,292.50	19,486,250
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,000	1,290.00	2,580,000
	シップヘルスケアホールディングス	7,900	2,228.00	17,601,200
	三菱食品	9,300	5,500.00	51,150,000
	第一興商	3,100	1,974.50	6,120,950
	メディパルホールディングス	4,500	2,370.50	10,667,250
	SPK	6,000	2,039.00	12,234,000
	日本ライフライン	10,500	1,266.00	13,293,000
	伊藤忠商事	4,000	6,603.00	26,412,000
	兼松	11,300	2,558.00	28,905,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	三井物産	10,600	7,108.00	75,344,800
	住友商事	16,500	3,721.00	61,396,500
	内田洋行	1,700	7,000.00	11,900,000
	三菱商事	20,000	3,551.00	71,020,000
	第一実業	16,800	2,119.00	35,599,200
	キヤノンマーケティングジャパン	11,600	4,483.00	52,002,800
	カナデン	5,400	1,547.00	8,353,800
	RYODEN	1,200	2,718.00	3,261,600
	アステナホールディングス	8,800	476.00	4,188,800
	東邦ホールディングス	1,000	3,467.00	3,467,000
	トーホー	5,000	2,886.00	14,430,000
	加賀電子	7,800	6,350.00	49,530,000
	加藤産業	1,000	4,625.00	4,625,000
	因幡電機産業	7,700	3,510.00	27,027,000
	スズケン	14,000	4,671.00	65,394,000
	ジェコス	4,100	1,180.00	4,838,000
	三越伊勢丹ホールディングス	1,600	2,420.00	3,872,000
	コーナン商事	1,700	4,325.00	7,352,500
	ゼンショーホールディングス	1,500	6,423.00	9,634,500
	サイゼリヤ	1,300	5,090.00	6,617,000
	ライフコーポレーション	6,500	3,885.00	25,252,500
	高島屋	34,400	2,396.50	82,439,600
	エイチ・ツー・オー リテイリング	12,900	1,963.00	25,322,700
	アクシアル リテイリング	1,300	4,140.00	5,382,000
	元気寿司	2,300	3,345.00	7,693,500
	ニトリホールディングス	800	23,620.00	18,896,000
	ベルク	800	6,810.00	5,448,000
	ファーストリテイリング	100	46,860.00	4,686,000
	京都フィナンシャルグループ	2,000	2,886.50	5,773,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	165,800	1,572.50	260,720,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	16,800	3,336.00	56,044,800
	三井住友フィナンシャルグループ	9,200	8,912.00	81,990,400
	南都銀行	5,500	3,095.00	17,022,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	宮崎銀行	1,800	3,020.00	5,436,000
	みずほフィナンシャルグループ	65,800	3,043.00	200,229,400
	SBIホールディングス	13,600	4,052.00	55,107,200
	野村ホールディングス	72,800	989.00	71,999,200
	岡三証券グループ	46,700	843.00	39,368,100
	丸三証券	7,700	1,150.00	8,855,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	76,700	629.00	48,244,300
	いちよし証券	4,400	861.00	3,788,400
	極東証券	13,600	1,755.00	23,868,000
	SOMPOホールディングス	14,600	9,632.00	140,627,200
	MS&ADインシュアランスグループホール	23,700	8,003.00	189,671,100
	第一生命ホールディングス	9,200	3,808.00	35,033,600
	東京海上ホールディングス	20,300	4,786.00	97,155,800
	東京センチュリー	23,100	1,651.00	38,138,100
	オリックス	43,100	3,374.00	145,419,400
	三菱HCキャピタル	83,700	1,080.00	90,396,000
	ヒューリック	1,900	1,540.50	2,926,950
	野村不動産ホールディングス	29,900	4,077.00	121,902,300
	東急不動産ホールディングス	84,800	1,185.00	100,488,000
	三井不動産	2,100	4,844.00	10,172,400
	住友不動産	14,800	5,303.00	78,484,400
	E・Jホールディングス	3,800	1,723.00	6,547,400
	インフォマート	11,500	413.00	4,749,500
	ユー・エス・エス	15,000	2,632.50	39,487,500
	テー・オー・ダブリュー	8,800	376.00	3,308,800
	フルキャストホールディングス	4,100	1,491.00	6,113,100
	ジャパンマテリアル	4,700	2,401.00	11,284,700
	リクルートホールディングス	16,600	6,622.00	109,925,200
	人・夢・技術グループ	1,500	1,737.00	2,605,500
	共立メンテナンス	900	6,793.00	6,113,700
	ニシオホールディングス	8,200	3,875.00	31,775,000
	セントラル警備保障	3,000	2,631.00	7,893,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	丹青社	19,700	861.00	16,961,700
	応用地質	2,300	2,270.00	5,221,000
合計				10,938,073,680

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。