有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託 受益証券	フォーカス・ジャパン・マザーファンド	1,256,016,469	1,258,779,705
	親投資信託受益証券 小計	1,256,016,469	1,258,779,705
合 計			1,258,779,705

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンは、「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年10月10日現在)	(平成26年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,858,712	27,669,261
株式	2,457,617,200	2,284,312,800
未収入金	―	4,162,301
未収配当金	26,464,900	28,956,400
未収利息	39	15
流動資産合計	2,531,940,851	2,345,100,777
資産合計	2,531,940,851	2,345,100,777
負債の部
流動負債
未払金	―	4,730,103
流動負債合計	―	4,730,103
負債合計	―	4,730,103
純資産の部
元本等
元本	2,530,504,160	2,335,192,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,436,691	5,178,605
元本等合計	2,531,940,851	2,340,370,674
純資産合計	2,531,940,851	2,340,370,674
負債純資産合計	2,531,940,851	2,345,100,777

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年10月10日現在)	(平成26年 4月10日現在)
1.	受益権総数	平成25年10月10日における受益権の総数	平成26年 4月10日における受益権の総数
		2,530,504,160口	2,335,192,069口
2.	1単位当たり純資産額	1.0006円	1.0022円
		(1万口=10,006円)	(1万口=10,022円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年10月10日現在)
該当事項はありません。
(平成26年4月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年4月11日 至 平成25年10月10日)
該当事項はありません。
(自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年10月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,694,844,002円
同期中における追加設定元本額	177,903,915円
同期中における一部解約元本額	342,243,757円
平成25年10月10日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	1,409,770,805円
SMAM・日本好配当成長株ファンド(フォーカス)<適格機関投資家限定>	1,120,733,355円
合 計	2,530,504,160円

(平成26年 4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,530,504,160円
同期中における追加設定元本額	79,597,451円
同期中における一部解約元本額	274,909,542円
平成26年 4月10日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	1,256,016,469円
SMAM・日本好配当成長株ファンド(フォーカス)<適格機関投資家限定>	1,079,175,600円
合 計	2,335,192,069円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
大東建託	4,400	9,707.00	42,710,800
積水ハウス	19,000	1,241.00	23,579,000
日本たばこ産業	23,300	3,193.00	74,396,900
旭化成	38,000	673.00	25,574,000
JSR	16,700	1,835.00	30,644,500
花王	17,700	3,578.00	63,330,600
太陽ホールディングス	7,900	2,987.00	23,597,300
ポーラ・オルビスホールディングス	8,100	3,840.00	31,104,000
日東電工	4,700	4,773.00	22,433,100
藤森工業	9,100	2,638.00	24,005,800
武田薬品工業	6,500	4,492.00	29,198,000
アステラス製薬	38,500	1,125.00	43,312,500
科研製薬	16,000	1,585.00	25,360,000
JXホールディングス	72,300	483.00	34,920,900
横浜ゴム	26,000	921.00	23,946,000
ブリヂストン	10,600	3,574.00	37,884,400
ニチアス	43,000	648.00	27,864,000
アサヒホールディングス	15,000	1,594.00	23,910,000
三和ホールディングス	35,000	629.00	22,015,000
高周波熱錬	36,300	655.00	23,776,500
三益半導体工業	18,200	892.00	16,234,400
日特エンジニアリング	31,200	880.00	27,456,000
日阪製作所	26,000	892.00	23,192,000
サトーホールディングス	8,300	2,401.00	19,928,300
小松製作所	13,700	2,153.00	29,496,100
TOWA	40,000	532.00	21,280,000
クボタ	21,000	1,329.00	27,909,000
アネスト岩田	38,000	607.00	23,066,000
サンデン	62,000	451.00	27,962,000
東芝	107,000	419.00	44,833,000
山洋電気	24,000	631.00	15,144,000
マブチモーター	4,200	6,690.00	28,098,000
IDEC	18,300	908.00	16,616,400
電気興業	36,000	610.00	21,960,000
SMK	55,000	418.00	22,990,000
TOA	27,800	1,004.00	27,911,200
リコー	33,000	1,116.00	36,828,000
いすゞ自動車	40,000	578.00	23,120,000
トヨタ自動車	14,800	5,321.00	78,750,800
武蔵精密工業	14,300	2,054.00	29,372,200
本田技研工業	20,000	3,420.00	68,400,000
タムロン	14,300	2,428.00	34,720,400
西日本旅客鉄道	5,700	4,042.00	23,039,400
日本通運	51,000	484.00	24,684,000
センコー	43,000	450.00	19,350,000
NECネッツエスアイ	11,600	2,036.00	23,617,600
伊藤忠テクノソリューションズ	8,400	4,255.00	35,742,000
日本電信電話	6,400	5,192.00	33,228,800
KDDI	13,000	5,220.00	67,860,000
あい ホールディングス	15,800	1,620.00	25,596,000
伊藤忠商事	63,000	1,151.00	72,513,000
三井物産	17,500	1,444.00	25,270,000
因幡電機産業	6,100	3,075.00	18,757,500
ローソン	4,000	6,960.00	27,840,000
VTホールディングス	51,000	613.00	31,263,000
青山商事	5,800	2,554.00	14,813,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,500	542.00	85,907,000
三井住友トラスト・ホールディングス	119,000	437.00	52,003,000
三井住友フィナンシャルグループ	20,300	4,094.00	83,108,200
みずほフィナンシャルグループ	221,100	200.00	44,220,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	46,300	791.00	36,623,300
NKSJホールディングス	15,900	2,531.00	40,242,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,000	2,275.00	43,225,000
イオンフィナンシャルサービス	8,400	2,279.00	19,143,600
パーク24	15,700	1,877.00	29,468,900
リゾートトラスト	16,400	1,547.00	25,370,800
リロ・ホールディング	5,600	5,160.00	28,896,000
メイテック	12,100	2,785.00	33,698,500
合計	2,075,800	―	2,284,312,800

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。