有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	フォーカス・ジャパン・マザーファンド	359,607,967	943,323,619
	親投資信託受益証券 小計		943,323,619
	合 計		943,323,619

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンは、「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年10月11日現在)	(2022年4月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	860,677	768,187
コール・ローン	31,647,001	40,119,579
株式	937,591,300	886,124,250
未収入金	831,878	-
未収配当金	14,647,080	16,502,100
流動資産合計	985,577,936	943,514,116
資産合計	985,577,936	943,514,116
負債の部
流動負債
未払解約金	203,087	203,527
その他未払費用	14,521	93
流動負債合計	217,608	203,620
負債合計	217,608	203,620
純資産の部
元本等
元本	367,487,733	359,607,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	617,872,595	583,702,529
元本等合計	985,360,328	943,310,496
純資産合計	985,360,328	943,310,496
負債純資産合計	985,577,936	943,514,116

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年10月12日 至 2022年4月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年10月11日現在)	(2022年4月11日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	367,487,733口	359,607,967口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6813円 (1万口当たりの純資産額26,813円)	1口当たり純資産額 2.6232円 (1万口当たりの純資産額26,232円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年10月12日 至 2022年4月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年4月11日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年10月12日 至 2022年4月11日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年10月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,207,900,007円
同期中における追加設定元本額	19,645,454円
同期中における一部解約元本額	860,057,728円
2021年10月11日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	367,487,733円
合 計	367,487,733円

(2022年4月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	367,487,733円
同期中における追加設定元本額	10,119,384円
同期中における一部解約元本額	17,999,150円
2022年4月11日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	359,607,967円
合 計	359,607,967円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	800	5,330.000	4,264,000
日本アクア	7,200	610.000	4,392,000
オリエンタル白石	34,900	230.000	8,027,000
西松建設	3,700	3,745.000	13,856,500
東鉄工業	2,000	2,181.000	4,362,000
積水ハウス	6,000	2,203.000	13,218,000
日特建設	12,600	686.000	8,643,600
中電工	3,200	2,064.000	6,604,800
エクシオグループ	5,300	2,161.000	11,453,300
高砂熱学工業	4,700	1,684.000	7,914,800
レイズネクスト	4,100	1,043.000	4,276,300
グンゼ	1,800	3,700.000	6,660,000
アイカ工業	3,100	2,890.000	8,959,000
太陽ホールディングス	2,200	3,165.000	6,963,000
DIC	4,600	2,404.000	11,058,400
ノエビアホールディングス	1,700	4,960.000	8,432,000
有沢製作所	9,500	899.000	8,540,500
バルカー	4,900	2,570.000	12,593,000
アステラス製薬	5,000	2,100.500	10,502,500
ENEOSホールディングス	31,000	449.000	13,919,000
ブリヂストン	3,200	4,482.000	14,342,400
AGC	1,300	4,765.000	6,194,500
ニチアス	4,300	2,400.000	10,320,000
日本精線	2,200	4,190.000	9,218,000
住友電気工業	6,200	1,363.000	8,450,600
トーカロ	7,300	1,269.000	9,263,700
アルインコ	9,700	853.000	8,274,100
日工	9,600	604.000	5,798,400
マックス	5,500	1,593.000	8,761,500
スター精密	9,600	1,423.000	13,660,800
MCJ	7,500	849.000	6,367,500
OBARA GROUP	3,000	2,796.000	8,388,000
カシオ計算機	7,300	1,328.000	9,694,400
トヨタ自動車	7,300	2,101.500	15,340,950
中本パックス	2,800	1,526.000	4,272,800
リンテック	3,500	2,385.000	8,347,500
センコーグループホールディングス	11,900	833.000	9,912,700
住友倉庫	4,100	2,165.000	8,876,500
アルテリア・ネットワークス	7,200	1,272.000	9,158,400
IDホールディングス	11,000	825.000	9,075,000
アイティフォー	12,000	780.000	9,360,000
東計電算	2,000	5,430.000	10,860,000
構造計画研究所	1,900	2,656.000	5,046,400
兼松エレクトロニクス	3,100	3,815.000	11,826,500
日本電信電話	5,300	3,701.000	19,615,300
KDDI	4,700	4,107.000	19,302,900
沖縄セルラー電話	1,800	4,900.000	8,820,000
アイネット	7,100	1,226.000	8,704,600
シーイーシー	3,800	1,218.000	4,628,400
JBCCホールディングス	5,500	1,490.000	8,195,000
エフティグループ	1,000	1,024.000	1,024,000
マクニカ・富士エレホールディングス	3,700	2,631.000	9,734,700
TOKAIホールディングス	10,900	874.000	9,526,600
萩原電気ホールディングス	4,400	1,904.000	8,377,600
日本ライフライン	7,400	1,103.000	8,162,200
進和	1,900	1,997.000	3,794,300
伊藤忠商事	4,600	3,972.000	18,271,200
兼松	8,600	1,295.000	11,137,000
三井物産	3,300	3,121.000	10,299,300
稲畑産業	3,900	2,039.000	7,952,100
伊藤忠エネクス	9,400	1,035.000	9,729,000
東陽テクニカ	8,300	1,022.000	8,482,600
日鉄物産	1,800	5,140.000	9,252,000
イエローハット	5,100	1,599.000	8,154,900
因幡電機産業	4,400	2,520.000	11,088,000
エービーシー・マート	2,000	4,840.000	9,680,000
DCMホールディングス	8,800	1,058.000	9,310,400
VTホールディングス	17,900	473.000	8,466,700
三井住友フィナンシャルグループ	4,300	3,931.000	16,903,300
みずほフィナンシャルグループ	10,800	1,549.000	16,729,200
東京海上ホールディングス	2,600	6,665.000	17,329,000
全国保証	1,800	4,650.000	8,370,000
日本駐車場開発	70,000	148.000	10,360,000
ヒューリック	9,300	1,094.000	10,174,200
野村不動産ホールディングス	4,800	2,970.000	14,256,000
イオンモール	6,000	1,552.000	9,312,000
青山財産ネットワークス	3,700	1,401.000	5,183,700
日本工営	3,100	2,967.000	9,197,700
夢真ビーネックスグループ	5,600	1,691.000	9,469,600
ライク	5,300	2,132.000	11,299,600
アルプス技研	7,300	1,933.000	14,110,900
日本空調サービス	12,100	790.000	9,559,000
りらいあコミュニケーションズ	9,500	1,067.000	10,136,500
リソー教育	32,500	385.000	12,512,500
ユー・エス・エス	4,700	2,027.000	9,526,900
東京個別指導学院	16,000	578.000	9,248,000
テー・オー・ダブリュー	23,000	320.000	7,360,000
ベルシステム24ホールディングス	10,700	1,521.000	16,274,700
三協フロンテア	1,700	4,955.000	8,423,500
メイテック	2,000	6,710.000	13,420,000
学究社	6,100	1,608.000	9,808,800
合 計	680,300		886,124,250

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。