有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	フォーカス・ジャパン・マザーファンド	938,894,408	4,152,542,187
	親投資信託受益証券 小計		4,152,542,187
	合 計		4,152,542,187

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンは、「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2024年10月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	874,570
コール・ローン	141,663,392
株式	3,949,440,780
未収入金	10,031,613
未収配当金	56,837,495
流動資産合計	4,158,847,850
資産合計	4,158,847,850
負債の部
流動負債
未払金	4,815,684
未払解約金	1,486,323
流動負債合計	6,302,007
負債合計	6,302,007
純資産の部
元本等
元本	938,894,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,213,651,435
元本等合計	4,152,545,843
純資産合計	4,152,545,843
負債純資産合計	4,158,847,850

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年4月11日 至 2024年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2024年10月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	938,894,408口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.4228円 (1万口当たりの純資産額44,228円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年4月11日 至 2024年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2024年10月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年4月11日 至 2024年10月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2024年10月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	937,597,258円
同期中における追加設定元本額	253,316,235円
同期中における一部解約元本額	252,019,085円
2024年10月10日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	938,894,408円
合 計	938,894,408円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
オリエンタル白石	104,900	379.000	39,757,100
長谷工コーポレーション	11,500	1,911.500	21,982,250
東鉄工業	12,200	3,365.000	41,053,000
積水ハウス	18,000	3,854.000	69,372,000
日特建設	21,400	1,024.000	21,913,600
四電工	15,000	1,281.000	19,215,000
エクシオグループ	29,600	1,561.500	46,220,400
ヤマト	21,000	935.000	19,635,000
レイズネクスト	11,300	1,648.000	18,622,400
日本たばこ産業	12,300	4,366.000	53,701,800
オンワードホールディングス	75,500	545.000	41,147,500
日本曹達	18,800	2,495.000	46,906,000
エア・ウォーター	19,300	2,008.500	38,764,050
アイカ工業	11,800	3,305.000	38,999,000
信越ポリマー	19,500	1,528.000	29,796,000
バルカー	7,900	3,340.000	26,386,000
武田薬品工業	14,200	4,273.000	60,676,600
アステラス製薬	23,000	1,766.000	40,618,000
出光興産	28,000	1,095.500	30,674,000
コスモエネルギーホールディングス	3,500	8,357.000	29,249,500
TOYO TIRE	18,500	2,148.000	39,738,000
フコク	22,400	1,790.000	40,096,000
AGC	8,300	4,755.000	39,466,500
日本特殊陶業	12,200	4,184.000	51,044,800
ニチハ	11,500	3,500.000	40,250,000
日本精線	17,000	1,324.000	22,508,000
住友電気工業	26,000	2,415.500	62,803,000
トーカロ	28,300	1,897.000	53,685,100
東洋製罐グループホールディングス	17,500	2,304.000	40,320,000
横河ブリッジホールディングス	15,300	2,663.000	40,743,900
アマダ	21,400	1,519.000	32,506,600
アマノ	11,900	4,395.000	52,300,500
マックス	11,800	3,625.000	42,775,000
新晃工業	4,400	4,665.000	20,526,000
日本精工	53,000	729.300	38,652,900
スター精密	25,400	2,018.000	51,257,200
IDEC	22,500	2,527.000	56,857,500
MCJ	32,000	1,515.000	48,480,000
EIZO	13,400	2,248.000	30,123,200
エスペック	3,000	2,666.000	7,998,000
OBARA GROUP	7,200	4,250.000	30,600,000
日本セラミック	15,500	2,635.000	40,842,500
KOA	31,500	1,141.000	35,941,500
いすゞ自動車	24,500	1,984.000	48,608,000
トヨタ自動車	24,200	2,581.000	62,460,200
ヤマハ発動機	31,900	1,353.500	43,176,650
リンテック	5,600	3,440.000	19,264,000
オカムラ	24,500	1,997.000	48,926,500
中部電力	25,500	1,699.000	43,324,500
センコーグループホールディングス	40,900	1,335.000	54,601,500
IDホールディングス	21,800	1,424.000	31,043,200
アイティフォー	28,000	1,377.000	38,556,000
東計電算	5,800	4,825.000	27,985,000
日本電信電話	396,200	149.900	59,390,380
KDDI	12,600	4,795.000	60,417,000
アイネット	13,200	1,561.000	20,605,200
DTS	7,100	4,035.000	28,648,500
シーイーシー	14,700	1,874.000	27,547,800
JBCCホールディングス	4,500	4,270.000	19,215,000
あらた	5,000	3,585.000	17,925,000
双日	6,500	3,370.000	21,905,000
あい ホールディングス	12,300	2,337.000	28,745,100
ウイン・パートナーズ	17,500	1,222.000	21,385,000
三菱食品	9,800	5,130.000	50,274,000
萩原電気ホールディングス	4,700	3,430.000	16,121,000
兼松	24,600	2,302.000	56,629,200
三井物産	10,500	3,256.000	34,188,000
稲畑産業	11,800	3,275.000	38,645,000
伊藤忠エネクス	25,100	1,593.000	39,984,300
東陽テクニカ	24,100	1,661.000	40,030,100
イエローハット	12,000	2,594.000	31,128,000
因幡電機産業	10,300	3,840.000	39,552,000
ハードオフコーポレーション	15,000	2,011.000	30,165,000
DCMホールディングス	27,300	1,505.000	41,086,500
あさひ	24,500	1,661.000	40,694,500
VTホールディングス	84,400	454.000	38,317,600
日本瓦斯	17,300	2,249.500	38,916,350
丸井グループ	20,500	2,407.000	49,343,500
ケーズホールディングス	33,400	1,525.500	50,951,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,400	1,525.500	81,461,700
三井住友フィナンシャルグループ	38,400	3,121.000	119,846,400
みずほフィナンシャルグループ	33,100	3,018.000	99,895,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,600	3,470.000	85,362,000
東京海上ホールディングス	14,900	5,520.000	82,248,000
全国保証	7,200	5,663.000	40,773,600
ヒューリック	26,800	1,444.000	38,699,200
野村不動産ホールディングス	14,700	3,896.000	57,271,200
JPMC	6,000	1,155.000	6,930,000
オープンアップグループ	21,000	2,005.000	42,105,000
アルプス技研	15,200	2,821.000	42,879,200
日本空調サービス	39,000	1,036.000	40,404,000
ユー・エス・エス	30,000	1,329.500	39,885,000
テー・オー・ダブリュー	62,500	329.000	20,562,500
ベルシステム24ホールディングス	25,800	1,390.000	35,862,000
ID&E ホールディングス	10,000	4,255.000	42,550,000
メイテックグループホールディングス	11,500	3,247.000	37,340,500
船井総研ホールディングス	8,500	2,518.000	21,403,000
合 計	2,428,900		3,949,440,780

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。