有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	フォーカス・ジャパン・マザーファンド	786,791,850	2,878,163,266
	親投資信託受益証券 小計		2,878,163,266
	合 計		2,878,163,266

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンは、「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
フォーカス・ジャパン・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年4月10日現在)	(2023年10月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,538,832	17,754,010
コール・ローン	76,396,854	82,748,502
株式	1,139,769,650	2,732,054,780
未収入金	-	10,264,303
未収配当金	19,303,382	35,347,973
流動資産合計	1,237,008,718	2,878,169,568
資産合計	1,237,008,718	2,878,169,568
負債の部
流動負債
その他未払費用	268	490
流動負債合計	268	490
負債合計	268	490
純資産の部
元本等
元本	403,145,353	786,791,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	833,863,097	2,091,377,228
元本等合計	1,237,008,450	2,878,169,078
純資産合計	1,237,008,450	2,878,169,078
負債純資産合計	1,237,008,718	2,878,169,568

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2023年4月10日現在)	(2023年10月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	403,145,353口	786,791,850口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.0684円 (1万口当たりの純資産額30,684円)	1口当たり純資産額 3.6581円 (1万口当たりの純資産額36,581円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2023年4月11日 至 2023年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年10月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年4月11日 至 2023年10月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	352,005,753円
同期中における追加設定元本額	90,405,568円
同期中における一部解約元本額	39,265,968円
2023年4月10日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	403,145,353円
合 計	403,145,353円

(2023年10月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	403,145,353円
同期中における追加設定元本額	489,022,984円
同期中における一部解約元本額	105,376,487円
2023年10月10日現在の元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	786,791,850円
合 計	786,791,850円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	25,200	991.000	24,973,200
オリエンタル白石	87,300	319.000	27,848,700
東鉄工業	9,600	2,910.000	27,936,000
住友林業	7,600	3,715.000	28,234,000
積水ハウス	14,600	2,869.000	41,887,400
日特建設	26,300	1,063.000	27,956,900
エクシオグループ	9,300	3,068.000	28,532,400
九電工	4,900	4,712.000	23,088,800
レイズネクスト	10,000	1,442.000	14,420,000
プリマハム	8,800	2,427.000	21,357,600
グンゼ	6,000	4,570.000	27,420,000
日本曹達	5,200	5,430.000	28,236,000
エア・ウォーター	15,300	1,882.500	28,802,250
アイカ工業	8,400	3,436.000	28,862,400
太陽ホールディングス	11,000	2,504.000	27,544,000
ノエビアホールディングス	5,300	5,300.000	28,090,000
バルカー	6,800	4,080.000	27,744,000
武田薬品工業	9,200	4,578.000	42,117,600
アステラス製薬	20,400	2,059.500	42,013,800
ENEOSホールディングス	76,400	549.200	41,958,880
ブリヂストン	7,200	5,917.000	42,602,400
フコク	19,900	1,411.000	28,078,900
AGC	5,400	5,086.000	27,464,400
フジミインコーポレーテッド	900	3,075.000	2,767,500
ニチアス	9,300	3,040.000	28,272,000
日本精線	5,900	4,810.000	28,379,000
フジクラ	23,700	1,203.500	28,522,950
トーカロ	20,700	1,357.000	28,089,900
横河ブリッジホールディングス	10,200	2,739.000	27,937,800
芝浦機械	6,800	3,940.000	26,792,000
荏原製作所	3,100	6,838.000	21,197,800
アマノ	8,500	3,252.000	27,642,000
マックス	10,600	2,628.000	27,856,800
スター精密	14,900	1,884.000	28,071,600
MCJ	24,600	1,157.000	28,462,200
EIZO	5,500	5,060.000	27,830,000
OBARA GROUP	7,400	3,815.000	28,231,000
日本セラミック	10,400	2,683.000	27,903,200
カシオ計算機	22,200	1,236.000	27,439,200
トヨタ自動車	10,300	2,624.500	27,032,350
ヤマハ発動機	7,400	3,818.000	28,253,200
小松ウオール工業	9,700	2,896.000	28,091,200
リンテック	4,300	2,502.000	10,758,600
センコーグループホールディングス	26,500	1,042.000	27,613,000
上組	7,500	3,122.000	23,415,000
IDホールディングス	19,500	1,428.000	27,846,000
アイティフォー	25,300	1,095.000	27,703,500
東計電算	4,500	6,160.000	27,720,000
スカパーJSATホールディングス	40,800	699.000	28,519,200
日本電信電話	220,400	176.500	38,900,600
KDDI	9,300	4,570.000	42,501,000
沖縄セルラー電話	7,200	3,210.000	23,112,000
アイネット	16,500	1,737.000	28,660,500
DTS	8,800	3,305.000	29,084,000
シーイーシー	17,700	1,652.000	29,240,400
JBCCホールディングス	9,800	3,025.000	29,645,000
あい ホールディングス	11,800	2,382.000	28,107,600
マクニカホールディングス	2,400	7,260.000	17,424,000
TOKAIホールディングス	10,900	936.000	10,202,400
ナガイレーベン	3,700	2,033.000	7,522,100
萩原電気ホールディングス	7,100	4,095.000	29,074,500
日本ライフライン	24,300	1,151.000	27,969,300
進和	6,000	2,368.000	14,208,000
伊藤忠商事	7,800	5,547.000	43,266,600
兼松	20,500	2,055.000	42,127,500
三井物産	7,900	5,362.000	42,359,800
稲畑産業	9,100	3,125.000	28,437,500
伊藤忠エネクス	18,900	1,505.000	28,444,500
東陽テクニカ	22,000	1,290.000	28,380,000
イエローハット	15,200	1,844.000	28,028,800
因幡電機産業	8,600	3,190.000	27,434,000
DCMホールディングス	23,100	1,265.000	29,221,500
あさひ	21,900	1,259.000	27,572,100
VTホールディングス	55,800	504.000	28,123,200
日本瓦斯	12,700	2,272.000	28,854,400
丸井グループ	11,700	2,419.500	28,308,150
ケーズホールディングス	20,400	1,393.500	28,427,400
三井住友フィナンシャルグループ	9,400	7,464.000	70,161,600
みずほフィナンシャルグループ	27,200	2,552.000	69,414,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,800	5,590.000	43,602,000
東京海上ホールディングス	16,700	3,442.000	57,481,400
全国保証	5,700	4,955.000	28,243,500
ヒューリック	20,800	1,374.500	28,589,600
野村不動産ホールディングス	11,100	3,858.000	42,823,800
イオンモール	4,600	1,806.500	8,309,900
青山財産ネットワークス	4,400	1,081.000	4,756,400
オープンアップグループ	4,200	1,830.000	7,686,000
ライク	5,100	1,508.000	7,690,800
クイック	13,300	2,101.000	27,943,300
アルプス技研	11,100	2,578.000	28,615,800
日本空調サービス	35,700	779.000	27,810,300
ユー・エス・エス	11,400	2,513.000	28,648,200
テー・オー・ダブリュー	41,500	313.000	12,989,500
ベルシステム24ホールディングス	17,800	1,538.000	27,376,400
ID&E ホールディングス	8,000	3,530.000	28,240,000
メイテックグループホールディングス	10,400	2,646.000	27,518,400
合 計	1,618,300		2,732,054,780

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。