有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

フォーカス・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 4月10日現在)	(平成29年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,201,775	369,750,404
株式	1,797,319,530	5,510,092,090
未収入金	31,783,891	-
未収配当金	24,315,105	31,279,835
流動資産合計	1,967,620,301	5,911,122,329
資産合計	1,967,620,301	5,911,122,329
負債の部
流動負債
未払金	51,470,674	274,779,640
未払解約金	57,727	2,843,923
未払利息	215	964
その他未払費用	1,307	14,603
流動負債合計	51,529,923	277,639,130
負債合計	51,529,923	277,639,130
純資産の部
元本等
元本	1,106,249,840	2,734,141,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	809,840,538	2,899,341,463
元本等合計	1,916,090,378	5,633,483,199
純資産合計	1,916,090,378	5,633,483,199
負債純資産合計	1,967,620,301	5,911,122,329

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 4月10日現在)		(平成29年10月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,106,249,840口		2,734,141,736口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7321円	1口当たり純資産額	2.0604円
		(10,000口当たりの純資産額	17,321円)	(10,000口当たりの純資産額	20,604円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年10月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,717,238,430円
同期中における追加設定元本額	26,591,003円
同期中における一部解約元本額	637,579,593円
平成29年 4月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	610,918,051円
SMAM・日本好配当成長株ファンド(フォーカス)<適格機関投資家限定>	495,331,789円
合計	1,106,249,840円

(平成29年10月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,106,249,840円
同期中における追加設定元本額	2,262,787,015円
同期中における一部解約元本額	634,895,119円
平成29年10月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	526,989,799円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	2,207,151,937円
合計	2,734,141,736円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	54,400	778.00	42,323,200
桧家ホールディングス	23,200	2,550.00	59,160,000
日本電技	17,300	3,005.00	51,986,500
奥村組	20,600	4,295.00	88,477,000
大東建託	4,300	20,655.00	88,816,500
日成ビルド工業	72,200	1,233.00	89,022,600
積水ハウス	46,400	1,952.00	90,572,800
日特建設	18,000	599.00	10,782,000
中電工	28,100	3,185.00	89,498,500
協和エクシオ	29,200	2,314.00	67,568,800
日新製糖	18,700	1,999.00	37,381,300
日本たばこ産業	23,900	3,685.00	88,071,500
太陽ホールディングス	11,000	5,300.00	58,300,000
DIC	21,600	4,145.00	89,532,000
ノエビアホールディングス	800	6,320.00	5,056,000
日本バルカー工業	20,900	2,761.00	57,704,900
武田薬品工業	14,300	6,147.00	87,902,100
JXTGホールディングス	153,200	564.70	86,512,040
ブリヂストン	17,100	5,249.00	89,757,900
トーカロ	9,800	4,280.00	41,944,000
アルインコ	41,600	1,339.00	55,702,400
マックス	19,000	1,572.00	29,868,000
ツバキ・ナカシマ	38,700	2,330.00	90,171,000
スター精密	43,600	1,909.00	83,232,400
オーデリック	13,900	5,060.00	70,334,000
キヤノン	22,900	3,942.00	90,271,800
日産自動車	95,800	1,089.00	104,326,200
トヨタ自動車	8,500	7,000.00	59,500,000
中本パックス	16,500	3,605.00	59,482,500
共立印刷	147,500	348.00	51,330,000
小松ウオール工業	28,300	1,953.00	55,269,900
リンテック	19,000	2,980.00	56,620,000
グローブライド	27,500	1,934.00	53,185,000
センコーグループホールディングス	87,100	807.00	70,289,700
NECネッツエスアイ	32,200	2,600.00	83,720,000
SRAホールディングス	29,800	3,000.00	89,400,000
朝日ネット	61,800	538.00	33,248,400
アイティフォー	72,000	629.00	45,288,000
東計電算	16,500	3,210.00	52,965,000
構造計画研究所	24,300	2,317.00	56,303,100
ネットワンシステムズ	48,900	1,185.00	57,946,500
コネクシオ	29,800	2,006.00	59,778,800
KDDI	29,600	2,978.00	88,148,800
NTTドコモ	34,400	2,582.50	88,838,000
アイネット	42,400	1,519.00	64,405,600
エフティグループ	42,000	917.00	38,514,000
TOKAIホールディングス	82,900	854.00	70,796,600
萩原電気	17,100	3,380.00	57,798,000
オーハシテクニカ	30,000	1,614.00	48,420,000
伊藤忠商事	61,000	1,834.00	111,874,000
兼松	62,600	1,394.00	87,264,400
三井物産	53,300	1,627.50	86,745,750
伊藤忠エネクス	48,200	1,251.00	60,298,200
リョーサン	19,000	4,445.00	84,455,000
日鉄住金物産	14,900	5,920.00	88,208,000
ローソン	11,900	7,520.00	89,488,000
ハードオフコーポレーション	31,500	1,129.00	35,563,500
ハークスレイ	18,100	1,155.00	20,905,500
VTホールディングス	89,200	649.00	57,890,800
青山商事	21,900	4,035.00	88,366,500
ヤマダ電機	143,500	612.00	87,822,000
あおぞら銀行	26,000	4,295.00	111,670,000
三井住友フィナンシャルグループ	24,000	4,321.00	103,704,000
みずほフィナンシャルグループ	524,300	198.00	103,811,400
FPG	46,700	1,225.00	57,207,500
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティ	13,000	1,985.00	25,805,000
野村不動産ホールディングス	36,500	2,388.00	87,162,000
ジェイエイシーリクルートメント	47,700	1,839.00	87,720,300
ウェルネット	59,500	1,189.00	70,745,500
アルプス技研	25,000	3,800.00	95,000,000
日本空調サービス	50,500	711.00	35,905,500
リソー教育	98,000	875.00	85,750,000
テー・オー・ダブリュー	72,500	859.00	62,277,500
アイ・アールジャパンホールディングス	30,600	1,677.00	51,316,200
ベルシステム24ホールディングス	73,700	1,200.00	88,440,000
ソラスト	30,000	2,055.00	61,650,000
スペース	33,000	1,699.00	56,067,000
三協フロンテア	14,000	2,838.00	39,732,000
丹青社	42,300	1,332.00	56,343,600
メイテック	16,300	5,470.00	89,161,000
学究社	36,200	1,553.00	56,218,600
合 計	3,683,500		5,510,092,090

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。