有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

フォーカス・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年10月10日現在)	(2020年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	104,615,168	106,075,471
コール・ローン	58,624,715	73,885,401
株式	7,524,619,370	3,826,847,550
未収入金	9,985,937	4,466,342
未収配当金	107,982,935	69,515,174
流動資産合計	7,805,828,125	4,080,789,938
資産合計	7,805,828,125	4,080,789,938
負債の部
流動負債
未払金	2,579,304	-
未払解約金	12,711,976	69,601
未払利息	105	203
その他未払費用	2,700	12,907
流動負債合計	15,294,085	82,711
負債合計	15,294,085	82,711
純資産の部
元本等
元本	3,755,242,143	2,097,642,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,035,291,897	1,983,064,944
元本等合計	7,790,534,040	4,080,707,227
純資産合計	7,790,534,040	4,080,707,227
負債純資産合計	7,805,828,125	4,080,789,938

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年10月11日 至 2020年 4月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年10月10日現在)		(2020年 4月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,755,242,143口		2,097,642,283口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0746円	1口当たり純資産額	1.9454円
		(10,000口当たりの純資産額	20,746円)	(10,000口当たりの純資産額	19,454円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年10月11日 至 2020年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年10月11日 至 2020年 4月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年10月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,222,074,241円
同期中における追加設定元本額	7,546,189円
同期中における一部解約元本額	474,378,287円
2019年10月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	529,424,197円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	3,225,817,946円
合計	3,755,242,143円

(2020年 4月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,755,242,143円
同期中における追加設定元本額	15,614,164円
同期中における一部解約元本額	1,673,214,024円
2020年 4月10日現在における元本の内訳
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	457,455,681円
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)	1,640,186,602円
合計	2,097,642,283円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	42,700	1,370.00	58,499,000
ヒノキヤグループ	10,000	1,403.00	14,030,000
日本電技	11,900	2,915.00	34,688,500
西松建設	18,200	2,045.00	37,219,000
東鉄工業	15,000	2,821.00	42,315,000
積水ハウス	30,600	1,834.50	56,135,700
日特建設	53,600	737.00	39,503,200
中電工	16,700	2,204.00	36,806,800
協和エクシオ	25,400	2,521.00	64,033,400
OSJBホールディングス	168,400	242.00	40,752,800
レイズネクスト	32,800	1,238.00	40,606,400
日新製糖	18,900	1,934.00	36,552,600
共和レザー	41,800	689.00	28,800,200
太陽ホールディングス	12,700	4,165.00	52,895,500
DIC	24,600	2,429.00	59,753,400
ノエビアホールディングス	7,500	5,340.00	40,050,000
バルカー	20,000	1,829.00	36,580,000
JXTGホールディングス	150,100	383.00	57,488,300
ブリヂストン	17,200	3,327.00	57,224,400
ニチアス	23,700	2,096.00	49,675,200
アルインコ	42,500	940.00	39,950,000
マックス	18,800	1,659.00	31,189,200
ツバキ・ナカシマ	40,500	616.00	24,948,000
スター精密	52,300	1,072.00	56,065,600
MCJ	60,200	656.00	39,491,200
キヤノン	8,200	2,319.00	19,015,800
トヨタ自動車	8,800	6,635.00	58,388,000
中本パックス	22,600	1,357.00	30,668,200
小松ウオール工業	19,800	1,867.00	36,966,600
リンテック	11,000	2,333.00	25,663,000
センコーグループホールディングス	69,200	852.00	58,958,400
NECネッツエスアイ	9,700	4,460.00	43,262,000
ブロードリーフ	85,000	497.00	42,245,000
SRAホールディングス	21,900	2,200.00	48,180,000
朝日ネット	53,000	862.00	45,686,000
アルテリア・ネットワークス	23,600	2,132.00	50,315,200
IDホールディングス	32,500	1,374.00	44,655,000
東計電算	10,400	4,160.00	43,264,000
構造計画研究所	15,000	2,390.00	35,850,000
兼松エレクトロニクス	15,400	3,435.00	52,899,000
コネクシオ	29,300	1,383.00	40,521,900
KDDI	24,300	3,128.00	76,010,400
沖縄セルラー電話	10,600	3,765.00	39,909,000
NTTドコモ	23,000	3,285.00	75,555,000
アイネット	29,900	1,389.00	41,531,100
JBCCホールディングス	25,200	1,734.00	43,696,800
エフティグループ	40,000	1,181.00	47,240,000
マクニカ・富士エレホールディングス	28,000	1,480.00	41,440,000
TOKAIホールディングス	52,700	922.00	48,589,400
萩原電気ホールディングス	18,400	2,126.00	39,118,400
進和	22,000	1,774.00	39,028,000
オーハシテクニカ	29,300	1,368.00	40,082,400
伊藤忠商事	33,800	2,166.50	73,227,700
兼松	53,000	1,139.00	60,367,000
三井物産	36,500	1,516.50	55,352,250
ユアサ商事	13,800	3,000.00	41,400,000
稲畑産業	33,800	1,200.00	40,560,000
伊藤忠エネクス	45,600	838.00	38,212,800
東陽テクニカ	40,100	992.00	39,779,200
日鉄物産	12,600	3,485.00	43,911,000
因幡電機産業	21,400	2,294.00	49,091,600
G-7ホールディングス	8,700	2,281.00	19,844,700
ハークスレイ	17,000	979.00	16,643,000
VTホールディングス	112,500	284.00	31,950,000
ケーズホールディングス	36,700	1,140.00	41,838,000
三井住友フィナンシャルグループ	22,400	2,836.50	63,537,600
みずほフィナンシャルグループ	529,400	127.00	67,233,800
FPG	39,600	537.00	21,265,200
東京海上ホールディングス	13,700	5,121.00	70,157,700
野村不動産ホールディングス	26,300	1,744.00	45,867,200
青山財産ネットワークス	32,400	1,133.00	36,709,200
日本工営	13,600	3,055.00	41,548,000
ジェイエイシーリクルートメント	27,900	1,047.00	29,211,300
ティア	76,000	499.00	37,924,000
クイック	33,000	974.00	32,142,000
アルプス技研	35,400	1,466.00	51,896,400
日本空調サービス	61,900	674.00	41,720,600
リゾートトラスト	28,900	1,094.00	31,616,600
りらいあコミュニケーションズ	41,700	1,054.00	43,951,800
リソー教育	142,200	262.00	37,256,400
東京個別指導学院	105,000	482.00	50,610,000
テー・オー・ダブリュー	116,000	262.00	30,392,000
アサンテ	7,000	1,453.00	10,171,000
ベルシステム24ホールディングス	51,200	1,061.00	54,323,200
スペース	36,600	1,039.00	38,027,400
三協フロンテア	11,300	3,170.00	35,821,000
丹青社	40,400	693.00	27,997,200
メイテック	12,100	4,245.00	51,364,500
学究社	33,900	1,178.00	39,934,200
合 計	3,698,300		3,826,847,550

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。