有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	271,755,786	438,369,258
	京都応援マザーファンド	305,187,613	429,704,159
親投資信託受益証券 合計			868,073,417
合計			868,073,417

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「京都応援マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「京都応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		875,785	734,700
株式		448,871,350	427,257,050
未収入金		-	10,240,161
未収配当金		469,100	476,500
流動資産合計		450,216,235	438,708,411
資産合計		450,216,235	438,708,411
負債の部
流動負債
未払解約金		-	9,000,000
流動負債合計		-	9,000,000
負債合計		-	9,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	395,549,376	305,187,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,666,859	124,520,798
元本等合計		450,216,235	429,708,411
純資産合計		450,216,235	429,708,411
負債純資産合計		450,216,235	438,708,411

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成28年7月12日
		期首元本額	394,971,440円	395,549,376円
		期中追加設定元本額	13,818,346円	-円
		期中一部解約元本額	13,240,410円	90,361,763円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	395,549,376円	305,187,613円
	計		395,549,376円	305,187,613円
2.		期末日における受益権の総数	395,549,376口	305,187,613口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△25,968,419	76,205,148
合計		△25,968,419	76,205,148
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年1月13日から平成28年7月11日まで、及び平成28年7月12日から平成29年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.1382円	1.4080円
(1万口当たり純資産額)	(11,382円)	(14,080円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
きんでん	800	1,480.00	1,184,000
山崎製パン	800	2,280.00	1,824,000
明治ホールディングス	600	9,170.00	5,502,000
日本ハム	1,000	3,140.00	3,140,000
宝ホールディングス	8,200	1,071.00	8,782,200
コカ・コーラウエスト	400	3,375.00	1,350,000
サントリー食品インター	1,200	4,890.00	5,868,000
日本たばこ産業	5,000	3,887.00	19,435,000
グ ン ゼ	8,000	407.00	3,256,000
ビックカメラ	700	1,081.00	756,700
J. フロント リテイリング	1,000	1,727.00	1,727,000
ウエルシアHD	200	7,210.00	1,442,000
オンリー	200	807.00	161,400
ハウスドゥ	300	1,379.00	413,700
ダイニック	2,000	189.00	378,000
ワコールホールディングス	5,000	1,380.00	6,900,000
クラウディア	400	563.00	225,200
積水化学	1,900	1,888.00	3,587,200
フェイス	400	1,287.00	514,800
第一工業製薬	2,000	394.00	788,000
三洋化成	900	5,030.00	4,527,000
武田薬品	3,000	4,966.00	14,898,000
日本新薬	2,600	5,930.00	15,418,000
みらかホールディングス	200	5,300.00	1,060,000
オリエンタルランド	1,400	6,692.00	9,368,800
ファルコホールディングス	400	1,507.00	602,800
リゾートトラスト	400	2,265.00	906,000
ワタベウェディング	400	428.00	171,200
トーセ	300	833.00	249,900
コタ	600	1,305.00	783,000
住友電工	3,000	1,638.00	4,914,000
LIXILグループ	1,200	2,686.00	3,223,200
ヤマシナ	5,400	60.00	324,000
日東精工	1,500	426.00	639,000
京都機械工具	1,000	400.00	400,000
サンコール	1,300	561.00	729,300
TOWA	1,100	1,643.00	1,807,300
サムコ	300	1,104.00	331,200
ユーシン精機	700	3,025.00	2,117,500
日本電産	2,000	10,365.00	20,730,000
第一精工	600	1,366.00	819,600
日新電機	4,000	1,291.00	5,164,000
オムロン	4,600	4,470.00	20,562,000
不二電機工業	300	1,430.00	429,000
シーシーエス	200	1,218.00	243,600
ジーエス・ユアサ コーポ	16,000	488.00	7,808,000
エスケーエレクトロニクス	400	937.00	374,800
星和電機	500	458.00	229,000
パナソニック	9,200	1,197.50	11,017,000
日立マクセル	2,000	2,036.00	4,072,000
京写	1,000	335.00	335,000
堀場製作所	1,600	5,600.00	8,960,000
ロ ー ム	3,000	7,250.00	21,750,000
京 セ ラ	3,500	5,833.00	20,415,500
村田製作所	1,300	15,050.00	19,565,000
ニチコン	2,900	1,055.00	3,059,500
三菱重工業	13,000	524.40	6,817,200
ニチユ三菱フォークリフト	2,800	824.00	2,307,200
三菱自動車工業	4,200	683.00	2,868,600
メディパルHD	900	1,841.00	1,656,900
たけびし	600	1,228.00	736,800
島津製作所	11,000	1,887.00	20,757,000
SCREENホールディングス	1,900	7,180.00	13,642,000
日本写真印刷	1,700	3,045.00	5,176,500
任 天 堂	700	24,370.00	17,059,000
松 風	600	1,379.00	827,400
ムーンバット	200	816.00	163,200
上原成商事	1,000	573.00	573,000
ライフコーポレーション	200	3,295.00	659,000
しまむら	100	15,490.00	1,549,000
高 島 屋	1,000	997.00	997,000
丸井グループ	1,000	1,775.00	1,775,000
京都銀行	14,000	873.00	12,222,000
西日本旅客鉄道	700	7,352.00	5,146,400
西武ホールディングス	1,300	2,104.00	2,735,200
近鉄グループHLDGS	7,000	456.00	3,192,000
阪急阪神HLDGS	1,000	3,925.00	3,925,000
京阪ホールディングス	2,000	791.00	1,582,000
日本通運	4,000	633.00	2,532,000
ヤマトホールディングス	1,500	2,419.50	3,629,250
セイノーホールディングス	800	1,334.00	1,067,200
中央倉庫	700	1,093.00	765,100
日本電信電話	500	5,075.00	2,537,500
KDDI	1,000	3,059.00	3,059,000
NTTドコモ	1,500	2,731.00	4,096,500
大阪瓦斯	8,000	447.00	3,576,000
王将フードサービス	900	4,445.00	4,000,500
ファーストリテイリング	400	38,690.00	15,476,000
ソフトバンクグループ	400	8,423.00	3,369,200
スズケン	400	3,855.00	1,542,000
合計			427,257,050

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		247,790,029	196,474,912
コール・ローン		54,360,432	58,778,437
国債証券		33,310,382,416	34,840,648,079
特殊債券		1,742,365,630	1,910,852,567
派生商品評価勘定		897,839	-
未収入金		-	722,651,767
未収利息		265,476,223	297,838,505
前払費用		58,762,059	34,917,036
差入委託証拠金		427,456,314	473,885,767
流動資産合計		36,107,490,942	38,536,047,070
資産合計		36,107,490,942	38,536,047,070
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		934,248	31,028,286
未払金		-	783,643,476
未払解約金		11,500,000	26,972,931
その他未払費用		10,807	-
流動負債合計		12,445,055	841,644,693
負債合計		12,445,055	841,644,693
純資産の部
元本等
元本	※1	23,914,803,488	23,368,158,645
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,180,242,399	14,326,243,732
元本等合計		36,095,045,887	37,694,402,377
純資産合計		36,095,045,887	37,694,402,377
負債純資産合計		36,107,490,942	38,536,047,070

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
1.	※1	期首	平成28年1月13日	平成28年7月12日
		期首元本額	27,529,471,465円	23,914,803,488円
		期中追加設定元本額	37,095,271円	1,430,456,152円
		期中一部解約元本額	3,651,763,248円	1,977,100,995円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,329,892,963円	2,297,725,005円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	759,246,956円	739,923,840円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,317,173,228円	1,227,036,721円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	58,214,908円	56,733,700円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	269,221,667円	252,212,154円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	507,005,504円	484,009,397円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	671,732,797円	662,001,799円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	283,634,755円	271,755,786円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,579,366,328円	1,486,625,029円
		6資産バランスファンド(成長型)	158,051,524円	144,977,949円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	12,221,773,173円	10,963,500,384円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	100,542,387円	94,749,985円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,354,925,845円	1,296,046,841円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	107,244,008円	1,498,102,055円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	31,068,081円	31,068,081円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	348,912,148円	357,373,192円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	67,174,031円	62,322,398円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	77,511,440円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,520,013,596円	1,424,243,847円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	104,136,898円	-円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	47,961,251円	17,750,482円
	計		23,914,803,488円	23,368,158,645円
2.		期末日における受益権の総数	23,914,803,488口	23,368,158,645口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		992,639,844	△1,232,430,826
特殊債券		36,538,626	△46,444,670
合計		1,029,178,470	△1,278,875,496
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年4月12日から平成28年7月11日まで、及び平成28年10月12日から平成29年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成28年7月11日 現在				平成29年1月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	719,637,888	-	720,572,136	△934,248	3,385,488,437	-	3,416,516,723	△31,028,286
買 建	266,658,201	-	267,556,040	897,839	-	-	-	-
合計	986,296,089	-	988,128,176	△36,409	3,385,488,437	-	3,416,516,723	△31,028,286

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年7月11日現在	平成29年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.5093円	1.6131円
(1万口当たり純資産額)	(15,093円)	(16,131円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	4,500,000.000	4,522,500.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,000,000.000	1,999,440.000
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	4,700,000.000	4,742,439.780
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	11,000,000.000	10,914,860.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	23,600,000.000	22,184,000.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	14,800,000.000	13,401,992.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	17,000,000.000	16,697,060.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	8,000,000.000	8,616,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				83,078,291.780
				(9,633,758,714)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	6,500,000.000	6,854,250.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,200,000.000	2,284,480.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,560,300.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	10,500,000.000	13,665,750.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,512,100.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				28,876,880.000
				(4,066,731,010)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	18,000,000.000	20,665,260.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	4,400,000.000	4,591,532.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,800,000.000	28,849,592.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				54,106,384.000
				(4,607,699,661)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	7,500,000.000	8,089,575.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,874,145.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	14,000,000.000	14,711,200.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	8,000,000.000	7,868,400.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				32,543,320.000
				(2,854,700,031)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	22,000,000.000	26,630,560.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,500,000.000	39,824,055.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				66,454,615.000
				(852,612,710)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,341,750.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	49,500,000.000	55,470,690.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				64,812,440.000
				(1,070,701,509)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000,000.000	27,952,000.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,180,160.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				32,132,160.000
				(436,354,733)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.25% Poland Government Bond 20201025	30,000,000.000	32,700,000.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	55,000,000.000	61,836,500.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				94,536,500.000
				(2,650,803,460)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	21,900,000.000	22,427,352.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,650,000.000	7,498,680.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	11,300,000.000	12,906,860.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,201,160.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	12,800,000.000	17,514,112.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,043,840.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				70,592,004.000
				(8,667,286,251)
国債証券 合計				34,840,648,079
				[34,840,648,079]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,683,285.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615	5,000,000.000	4,961,300.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,086,660.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,052,300.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				21,783,545.000
				(1,910,852,567)
特殊債券 合計				1,910,852,567
				[1,910,852,567]
合計				36,751,500,646
				[36,751,500,646]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	26.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	11.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.5%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.0%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	23.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。