有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	260,677,973	437,965,062
	京都応援マザーファンド	277,206,410	436,378,330
親投資信託受益証券 合計			874,343,392
合計			874,343,392

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「京都応援マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「京都応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		734,700	168,131
株式		427,257,050	435,753,700
未収入金		10,240,161	-
未収配当金		476,500	453,800
流動資産合計		438,708,411	436,375,631
資産合計		438,708,411	436,375,631
負債の部
流動負債
未払解約金		9,000,000	-
流動負債合計		9,000,000	-
負債合計		9,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	305,187,613	277,206,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		124,520,798	159,169,221
元本等合計		429,708,411	436,375,631
純資産合計		429,708,411	436,375,631
負債純資産合計		438,708,411	436,375,631

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年7月12日	平成29年1月11日
		期首元本額	395,549,376円	305,187,613円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	90,361,763円	27,981,203円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	305,187,613円	277,206,410円
	計		305,187,613円	277,206,410円
2.		期末日における受益権の総数	305,187,613口	277,206,410口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		76,205,148	41,535,681
合計		76,205,148	41,535,681
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年7月12日から平成29年1月10日まで、及び平成29年1月11日から平成29年7月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.4080円	1.5742円
(1万口当たり純資産額)	(14,080円)	(15,742円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
きんでん	800	1,833.00	1,466,400
山崎製パン	800	2,206.00	1,764,800
明治ホールディングス	500	8,940.00	4,470,000
日本ハム	1,000	3,365.00	3,365,000
宝ホールディングス	7,600	1,168.00	8,876,800
コカ・コーラボトラーズJ	400	3,335.00	1,334,000
サントリー食品インター	1,100	5,170.00	5,687,000
日本たばこ産業	4,600	3,857.00	17,742,200
グ ン ゼ	7,000	405.00	2,835,000
ビックカメラ	700	1,175.00	822,500
J. フロント リテイリング	1,000	1,642.00	1,642,000
ウエルシアHD	400	4,015.00	1,606,000
オンリー	200	825.00	165,000
ハウスドゥ	300	1,675.00	502,500
ダイニック	2,000	187.00	374,000
ワコールホールディングス	5,000	1,515.00	7,575,000
クラウディア	300	648.00	194,400
積水化学	1,800	2,000.00	3,600,000
フェイス	400	1,171.00	468,400
第一工業製薬	2,000	526.00	1,052,000
三洋化成	800	5,260.00	4,208,000
武田薬品	2,700	5,694.00	15,373,800
日本新薬	2,400	7,040.00	16,896,000
みらかホールディングス	200	4,930.00	986,000
オリエンタルランド	1,300	7,511.00	9,764,300
ファルコホールディングス	400	1,529.00	611,600
リゾートトラスト	400	2,056.00	822,400
ワタベウェディング	400	544.00	217,600
トーセ	300	2,622.00	786,600
コタ	600	1,220.00	732,000
住友電工	2,800	1,793.50	5,021,800
LIXILグループ	1,100	2,808.00	3,088,800
ヤマシナ	5,200	77.00	400,400
日東精工	1,400	477.00	667,800
京都機械工具	1,000	411.00	411,000
サンコール	1,200	639.00	766,800
TOWA	900	1,734.00	1,560,600
サムコ	300	930.00	279,000
ユーシン精機	600	2,677.00	1,606,200
日本電産	1,800	11,445.00	20,601,000
第一精工	600	2,141.00	1,284,600
日新電機	3,800	1,230.00	4,674,000
オムロン	4,000	5,020.00	20,080,000
不二電機工業	200	1,396.00	279,200
シーシーエス	200	2,148.00	429,600
ジーエス・ユアサ コーポ	14,000	493.00	6,902,000
エスケーエレクトロニクス	400	1,251.00	500,400
星和電機	400	449.00	179,600
パナソニック	8,600	1,491.50	12,826,900
日立マクセル	1,900	2,370.00	4,503,000
京写	1,000	555.00	555,000
堀場製作所	1,500	6,820.00	10,230,000
ロ ー ム	2,500	8,910.00	22,275,000
京 セ ラ	3,200	6,508.00	20,825,600
村田製作所	1,300	16,915.00	21,989,500
ニチコン	2,800	1,217.00	3,407,600
三菱重工業	12,000	460.00	5,520,000
ニチユ三菱フォークリフト	2,700	797.00	2,151,900
三菱自動車工業	4,200	748.00	3,141,600
メディパルHD	900	2,049.00	1,844,100
たけびし	500	1,436.00	718,000
島津製作所	10,000	2,209.00	22,090,000
SCREENホールディングス	1,800	7,860.00	14,148,000
日本写真印刷	1,600	2,980.00	4,768,000
任 天 堂	600	36,470.00	21,882,000
松 風	600	1,328.00	796,800
ムーンバット	200	932.00	186,400
上原成商事	1,000	696.00	696,000
ライフコーポレーション	200	3,005.00	601,000
しまむら	100	13,650.00	1,365,000
高 島 屋	1,000	1,029.00	1,029,000
丸井グループ	800	1,589.00	1,271,200
京都銀行	13,000	1,061.00	13,793,000
西日本旅客鉄道	700	7,960.00	5,572,000
西武ホールディングス	1,200	2,006.00	2,407,200
近鉄グループHLDGS	7,000	426.00	2,982,000
阪急阪神HLDGS	900	4,015.00	3,613,500
京阪ホールディングス	2,000	702.00	1,404,000
日本通運	3,000	711.00	2,133,000
ヤマトホールディングス	1,400	2,265.50	3,171,700
セイノーホールディングス	700	1,502.00	1,051,400
中央倉庫	700	1,071.00	749,700
日本電信電話	500	5,230.00	2,615,000
KDDI	900	2,909.00	2,618,100
NTTドコモ	1,400	2,622.50	3,671,500
大阪瓦斯	7,000	444.10	3,108,700
王将フードサービス	800	4,320.00	3,456,000
ファーストリテイリング	400	37,180.00	14,872,000
ソフトバンクグループ	400	8,928.00	3,571,200
スズケン	400	3,670.00	1,468,000
合計			435,753,700

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		196,474,912	191,004,156
コール・ローン		58,778,437	130,459,218
国債証券		34,840,648,079	30,194,198,274
特殊債券		1,910,852,567	1,739,209,583
派生商品評価勘定		-	69,777,281
未収入金		722,651,767	87,253,280
未収利息		297,838,505	256,612,036
前払費用		34,917,036	7,285,207
差入委託証拠金		473,885,767	250,801,384
流動資産合計		38,536,047,070	32,926,600,419
資産合計		38,536,047,070	32,926,600,419
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		31,028,286	22,052,000
未払金		783,643,476	-
未払解約金		26,972,931	164,536,279
その他未払費用		-	10,800
流動負債合計		841,644,693	186,599,079
負債合計		841,644,693	186,599,079
純資産の部
元本等
元本	※1	23,368,158,645	19,486,440,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,326,243,732	13,253,560,737
元本等合計		37,694,402,377	32,740,001,340
純資産合計		37,694,402,377	32,740,001,340
負債純資産合計		38,536,047,070	32,926,600,419

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1.	※1	期首	平成28年7月12日	平成29年1月11日
		期首元本額	23,914,803,488円	23,368,158,645円
		期中追加設定元本額	1,430,456,152円	426,591,069円
		期中一部解約元本額	1,977,100,995円	4,308,309,111円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,297,725,005円	2,071,641,618円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	739,923,840円	693,069,451円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,227,036,721円	1,147,902,884円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	56,733,700円	55,750,200円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	252,212,154円	229,360,926円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	484,009,397円	437,890,457円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	662,001,799円	606,426,834円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	271,755,786円	260,677,973円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,486,625,029円	1,326,194,056円
		6資産バランスファンド(成長型)	144,977,949円	135,098,082円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	10,963,500,384円	9,094,909,892円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	94,749,985円	84,220,941円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,296,046,841円	434,520,263円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	1,498,102,055円	1,150,638,766円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	31,068,081円	29,726,151円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	357,373,192円	326,234,511円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	62,322,398円	61,122,781円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,424,243,847円	1,323,901,172円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,750,482円	17,153,645円
	計		23,368,158,645円	19,486,440,603円
2.		期末日における受益権の総数	23,368,158,645口	19,486,440,603口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,232,430,826	△263,727,377
特殊債券		△46,444,670	△22,217,336
合計		△1,278,875,496	△285,944,713
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月12日から平成29年1月10日まで、及び平成29年4月11日から平成29年7月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成29年1月10日 現在				平成29年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	3,385,488,437	-	3,416,516,723	△31,028,286	-	-	-	-
合計	3,385,488,437	-	3,416,516,723	△31,028,286	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年1月10日 現在				平成29年7月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	3,363,738,000	-	3,385,790,000	△22,052,000
オーストラリア ・ドル	-	-	-	-	2,759,360,000	-	2,776,640,000	△17,280,000
カナダ・ドル	-	-	-	-	87,258,000	-	88,590,000	△1,332,000
ユーロ	-	-	-	-	517,120,000	-	520,560,000	△3,440,000
買 建	-	-	-	-	3,276,480,000	-	3,346,257,281	69,777,281
カナダ・ドル	-	-	-	-	2,759,360,000	-	2,824,736,793	65,376,793
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	517,120,000	-	521,520,488	4,400,488
合計	-	-	-	-	6,640,218,000	-	6,732,047,281	47,725,281

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年1月10日現在	平成29年7月10日現在
1口当たり純資産額	1.6131円	1.6801円
(1万口当たり純資産額)	(16,131円)	(16,801円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	1,000,000.000	1,005,930.000
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	4,700,000.000	4,742,142.810
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	7,947,440.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	35,000,000.000	33,022,850.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	6,000,000.000	5,479,680.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	10,100,000.000	9,948,500.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	8,000,000.000	8,656,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				70,802,542.810
				(8,083,526,313)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	1,700,000.000	1,781,600.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,200,000.000	2,279,860.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,606,200.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	12,049,080.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,511,200.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,737,600.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				23,965,540.000
				(3,529,405,076)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	16,500,000.000	18,722,055.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	28,428,000.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				47,150,055.000
				(4,094,510,777)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,877,985.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	14,000,000.000	14,518,000.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	8,000,000.000	7,789,520.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,185,505.000
				(2,142,835,743)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	12,000,000.000	14,192,400.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,500,000.000	39,384,960.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				53,577,360.000
				(725,437,454)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	8,995,800.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	40,000,000.000	44,290,000.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				53,285,800.000
				(932,501,500)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,000,000.000	5,531,700.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,171,000.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	22,069,400.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				31,772,100.000
				(434,324,607)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20220425	27,000,000.000	26,495,100.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	42,000,000.000	47,506,200.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				74,001,300.000
				(2,271,839,910)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	17,700,000.000	17,998,953.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,200,000.000	5,462,184.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	8,700,000.000	9,811,686.000
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	500,000.000	611,040.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,136,990.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	12,800,000.000	17,267,200.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,029,120.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				61,317,173.000
				(7,979,816,894)
国債証券 合計				30,194,198,274
				[30,194,198,274]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,629,915.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615	3,000,000.000	2,948,820.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,021,420.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,029,750.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,629,905.000
				(1,739,209,583)
特殊債券 合計				1,739,209,583
				[1,739,209,583]
合計				31,933,407,857
				[31,933,407,857]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	25.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	11.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	12.8%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.2%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	1.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.1%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	25.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。