有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	162,341,869	305,348,821
	京都応援マザーファンド	133,566,312	295,862,737
親投資信託受益証券 合計			601,211,558
合計			601,211,558

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「京都応援マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「京都応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,622,351	8,907,110
株式	※2	326,544,050	290,240,650
派生商品評価勘定		2,640	78,680
未収配当金		312,760	426,900
前払金		91,250	-
流動資産合計		336,573,051	299,653,340
資産合計		336,573,051	299,653,340
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		28,220	-
前受金		-	94,900
未払解約金		3,800,000	3,700,000
流動負債合計		3,828,220	3,794,900
負債合計		3,828,220	3,794,900
純資産の部
元本等
元本	※1	149,080,957	133,566,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		183,663,874	162,292,128
元本等合計		332,744,831	295,858,440
純資産合計		332,744,831	295,858,440
負債純資産合計		336,573,051	299,653,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年7月13日 至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2021年7月13日
		期首元本額	162,304,226円	149,080,957円
		期中追加設定元本額	2,226,137円	-円
		期中一部解約元本額	15,449,406円	15,514,645円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	149,080,957円	133,566,312円
	計		149,080,957円	133,566,312円
2.		期末日における受益権の総数	149,080,957口	133,566,312口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 3,503,000円	株式 3,327,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月13日 至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年1月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		4,270,122	△5,911,301
合計		4,270,122	△5,911,301
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年1月13日から2021年7月12日まで、及び2021年7月13日から2022年1月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年7月12日 現在				2022年1月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	5,876,750	-	5,851,500	△25,250	3,888,100	-	3,967,000	78,900
合計	5,876,750	-	5,851,500	△25,250	3,888,100	-	3,967,000	78,900

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.2320円	2.2151円
(1万口当たり純資産額)	(22,320円)	(22,151円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
メルディアDC	200	756.00	151,200
きんでん	500	1,718.00	859,000
日清製粉G本社	700	1,617.00	1,131,900
山崎製パン	500	1,548.00	774,000
明治ホールディングス	400	7,110.00	2,844,000
綜合警備保障	200	4,325.00	865,000
宝ホールディングス	4,700	1,208.00	5,677,600
サントリー食品インター	700	4,265.00	2,985,500
セリア	200	3,270.00	654,000
アルフレッサホールディングス	500	1,599.00	799,500
日本たばこ産業	3,100	2,365.50	7,333,050
ファーマフーズ	700	1,882.00	1,317,400
グ ン ゼ	500	4,025.00	2,012,500
J. フロント リテイリング	600	1,054.00	632,400
マツキヨココカラ&カンパニー	100	4,085.00	408,500
ウエルシアHD	500	3,315.00	1,657,500
AND DOホールディングス	500	870.00	435,000
ジェイ・エス・ビー	300	3,130.00	939,000
ダイニック	200	713.00	142,600
ワコールホールディングス	1,500	2,103.00	3,154,500
クラウディアHLDGS	200	268.00	53,600
システム ディ	200	1,189.00	237,800
エア・ウォーター	500	1,795.00	897,500
積水化学	1,100	1,957.00	2,152,700
新日本理化	900	258.00	232,200
第一工業製薬	200	3,175.00	635,000
三洋化成	600	5,310.00	3,186,000
日本新薬	1,600	7,780.00	12,448,000
ロート製薬	300	3,330.00	999,000
オリエンタルランド	800	18,500.00	14,800,000
ファルコホールディングス	300	2,098.00	629,400
トーセ	200	725.00	145,000
京進	200	571.00	114,200
コタ	600	1,602.00	961,200
住友電工	1,900	1,630.50	3,097,950
LIXIL	700	2,932.00	2,052,400
ヤマシナ	3,400	73.00	248,200
日東精工	900	613.00	551,700
京都機械工具	100	1,984.00	198,400
サンコール	800	630.00	504,000
TOWA	600	2,928.00	1,756,800
サムコ	200	2,501.00	500,200
ニチダイ	200	438.00	87,600
ユーシン精機	800	738.00	590,400
エスユーエス	200	1,095.00	219,000
日本電産	1,100	12,345.00	13,579,500	※
I-PEX	400	1,918.00	767,200
日新電機	2,500	1,612.00	4,030,000
オムロン	1,300	10,620.00	13,806,000
不二電機工業	200	1,206.00	241,200
ジーエス・ユアサ コーポ	1,900	2,555.00	4,854,500
エスケーエレクトロニクス	300	950.00	285,000
星和電機	300	517.00	155,100
パナソニック	5,700	1,299.50	7,407,150
京写	300	366.00	109,800
堀場製作所	1,000	6,530.00	6,530,000
ロ ー ム	1,400	10,330.00	14,462,000
京 セ ラ	2,100	7,191.00	15,101,100
村田製作所	1,600	9,028.00	14,444,800
ニチコン	1,800	1,246.00	2,242,800
三菱重工業	800	3,076.00	2,460,800
メディパルHD	600	2,114.00	1,268,400
たけびし	400	1,462.00	584,800
島津製作所	3,000	4,290.00	12,870,000	※
SCREENホールディングス	1,200	12,050.00	14,460,000
NISSHA	1,200	1,593.00	1,911,600
野崎印刷	500	114.00	57,000
任 天 堂	300	53,830.00	16,149,000
松 風	400	1,892.00	756,800
しまむら	100	9,630.00	963,000
ケーズホールディングス	500	1,094.00	547,000
京都銀行	1,800	5,620.00	10,116,000
アイフル	11,300	375.00	4,237,500
西日本旅客鉄道	500	4,762.00	2,381,000
東海旅客鉄道	500	14,815.00	7,407,500
西武ホールディングス	800	1,067.00	853,600
近鉄グループHLDGS	400	3,240.00	1,296,000
阪急阪神HLDGS	600	3,240.00	1,944,000
京阪ホールディングス	300	2,672.00	801,600
ヤマトホールディングス	900	2,590.00	2,331,000
セイノーホールディングス	500	1,150.00	575,000
SGホールディングス	5,100	2,538.00	12,943,800
中央倉庫	400	977.00	390,800
日本電信電話	600	3,307.00	1,984,200
KDDI	500	3,593.00	1,796,500
ソフトバンク	1,100	1,450.00	1,595,000
関西電力	2,200	1,116.00	2,455,200
大阪瓦斯	1,000	1,970.00	1,970,000
王将フードサービス	500	6,090.00	3,045,000
合計			290,240,650

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本電産		200株		島津製作所		200株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		40,276,730	125,028,054
コール・ローン		24,332,131	45,956,903
国債証券		19,319,846,336	18,083,426,497
特殊債券		991,040,704	992,942,848
派生商品評価勘定		3,323,460	1,945,870
未収入金		53,347,025	-
未収利息		101,312,381	130,424,664
前払費用		472,175	383,367
差入委託証拠金		130,143,930	132,740,229
流動資産合計		20,664,094,872	19,512,848,432
資産合計		20,664,094,872	19,512,848,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,905,621	2,275,350
未払解約金		16,352,881	9,816,537
その他未払費用		5,940	-
流動負債合計		20,264,442	12,091,887
負債合計		20,264,442	12,091,887
純資産の部
元本等
元本	※1	10,857,448,316	10,367,658,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,786,382,114	9,133,097,596
元本等合計		20,643,830,430	19,500,756,545
純資産合計		20,643,830,430	19,500,756,545
負債純資産合計		20,664,094,872	19,512,848,432

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年7月13日 至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
1.	※1	期首	2021年1月13日	2021年7月13日
		期首元本額	11,577,283,648円	10,857,448,316円
		期中追加設定元本額	122,951,879円	72,856,999円
		期中一部解約元本額	842,787,211円	562,646,366円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,306,662,140円	1,278,846,887円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	666,156,690円	635,364,135円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	40,693,327円	41,117,861円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	128,354,817円	126,248,519円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	231,503,579円	232,572,529円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	342,708,025円	331,120,156円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	172,613,676円	162,341,869円
		6資産バランスファンド(分配型)	807,222,195円	803,532,954円
		6資産バランスファンド(成長型)	100,645,804円	105,919,997円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,519,262,767円	4,232,461,641円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	46,119,653円	44,515,532円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	178,268,246円	173,060,351円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	708,018,917円	699,942,263円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	173,426,647円	158,678,428円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	736,921,792円	701,615,469円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,462,227円	17,332,723円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	529,164,133円	493,582,299円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	152,243,681円	129,405,336円
	計		10,857,448,316円	10,367,658,949円
2.		期末日における受益権の総数	10,857,448,316口	10,367,658,949口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月13日 至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年1月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		172,293,861	△358,926,123
特殊債券		△1,904,056	△17,923,815
合計		170,389,805	△376,849,938
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月13日から2021年7月12日まで、及び2021年10月12日から2022年1月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年7月12日 現在				2022年1月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	278,082,000	-	274,758,540	3,323,460	272,244,000	-	274,519,350	△2,275,350
ユーロ	278,082,000	-	274,758,540	3,323,460	272,244,000	-	274,519,350	△2,275,350
買 建	278,082,000	-	274,176,379	△3,905,621	272,244,000	-	274,189,870	1,945,870
アメリカ・ドル	132,420,000	-	131,395,329	△1,024,671	129,640,000	-	130,845,930	1,205,930
オーストラリア ・ドル	145,662,000	-	142,781,050	△2,880,950	142,604,000	-	143,343,940	739,940
合計	556,164,000	-	548,934,919	△582,161	544,488,000	-	548,709,220	△329,480

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年7月12日現在	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.9014円	1.8809円
(1万口当たり純資産額)	(19,014円)	(18,809円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	12,627,800.000	13,062,827.710
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,286,000.000	1,083,249.240
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	26,887,400.000	24,995,602.530
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				39,141,679.480
				(4,514,601,312)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,320,000.000	4,431,628.800
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,327,808.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,834,484.830
		5% United Kingdom Gilt 20250307	3,015,900.000	3,398,165.320
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,605,480.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				15,597,566.950
				(2,443,046,911)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,957,000.000	2,276,382.400
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,198,961.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	23,921,380.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				29,396,723.400
				(2,437,870,272)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,943,745.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,700,000.000	1,982,285.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	4,153,000.000	4,161,098.350
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	11,046,000.000	9,976,747.200
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				18,063,875.550
				(1,645,257,785)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,047,623.200
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	14,764,621.100
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				28,812,244.300
				(365,051,136)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,673,455.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	21,818,020.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				31,491,475.000
				(553,305,215)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	20,663,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				20,663,000.000
				(268,825,630)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,436,240.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	6,415,600.000
		4% Poland Government Bond 20231025	2,100,000.000	2,114,280.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	23,288,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				37,254,870.000
				(1,072,243,590)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,089,023.300
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,750,400.000	7,253,195.740
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,439,195.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	2,872,000.000	3,031,941.680
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,566,287.980
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	8,660,000.000	9,419,395.400
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	9,833,990.400
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	960,000.000	963,945.600
	ユーロ 小計			ユーロ
				36,596,975.100
				(4,783,224,646)
国債証券 合計				18,083,426,497
				[18,083,426,497]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,904,235.500
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	7,997,640.300
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				10,901,875.800
				(992,942,848)
特殊債券 合計				992,942,848
				[992,942,848]
合計				19,076,369,345
				[19,076,369,345]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	23.7%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.8%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.8%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%	5.6%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	25.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。