有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	224,163,812	365,768,092
	京都応援マザーファンド	225,428,555	340,825,432
親投資信託受益証券 合計			706,593,524
合計			706,593,524

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「京都応援マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「京都応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		384,797	-
コール・ローン		3,637,299	5,812,912
株式	※2	387,327,580	334,607,100
派生商品評価勘定		-	41,034
未収配当金		451,934	443,150
前払金		116,500	-
流動資産合計		391,918,110	340,904,196
資産合計		391,918,110	340,904,196
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		107,716	65,608
前受金		-	19,250
その他未払費用		70	56
流動負債合計		107,786	84,914
負債合計		107,786	84,914
純資産の部
元本等
元本	※1	226,715,050	225,428,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		165,095,274	115,390,727
元本等合計		391,810,324	340,819,282
純資産合計		391,810,324	340,819,282
負債純資産合計		391,918,110	340,904,196

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
1.	※1	期首	平成30年1月11日	平成30年7月11日
		期首元本額	235,638,420円	226,715,050円
		期中追加設定元本額	-円	2,106,670円
		期中一部解約元本額	8,923,370円	3,393,165円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	226,715,050円	225,428,555円
	計		226,715,050円	225,428,555円
2.		期末日における受益権の総数	226,715,050口	225,428,555口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 7,337,000円	株式 5,145,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△41,422,630	△51,673,006
合計		△41,422,630	△51,673,006
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年1月11日から平成30年7月10日まで、及び平成30年7月11日から平成31年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年7月10日 現在				平成31年1月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,541,500	-	3,434,000	△107,500	4,582,750	-	4,558,500	△24,250
合計	3,541,500	-	3,434,000	△107,500	4,582,750	-	4,558,500	△24,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.7282円	1.5119円
(1万口当たり純資産額)	(17,282円)	(15,119円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
シード平和	200	530.00	106,000
日清製粉G本社	800	2,279.00	1,823,200
山崎製パン	600	2,223.00	1,333,800
明治ホールディングス	400	8,900.00	3,560,000
宝ホールディングス	5,400	1,354.00	7,311,600
コカ・コーラボトラーズJHD	500	3,205.00	1,602,500
サントリー食品インター	800	4,880.00	3,904,000
アルフレッサホールディングス	600	3,025.00	1,815,000
日本たばこ産業	3,600	2,654.00	9,554,400
グ ン ゼ	600	4,455.00	2,673,000
ウエルシアHD	300	4,210.00	1,263,000
白鳩	200	311.00	62,200
オンリー	200	1,012.00	202,400
ハウスドゥ	500	1,079.00	539,500
ジェイ・エス・ビー	100	3,635.00	363,500
ダイニック	200	736.00	147,200
ワコールホールディングス	1,900	2,834.00	5,384,600
クラウディアHLDGS	300	462.00	138,600
システム ディ	200	502.00	100,400
積水化学	1,300	1,585.00	2,060,500
フェイス	400	864.00	345,600
第一工業製薬	200	2,543.00	508,600
三洋化成	600	5,070.00	3,042,000
武田薬品	2,100	4,200.00	8,820,000
日本新薬	1,900	6,250.00	11,875,000
オリエンタルランド	1,000	11,160.00	11,160,000
ファルコホールディングス	300	1,465.00	439,500
ワタベウェディング	300	597.00	179,100
トーセ	200	828.00	165,600
京進	200	1,297.00	259,400
コタ	500	1,404.00	702,000
住友電工	2,100	1,483.00	3,114,300
LIXILグループ	800	1,415.00	1,132,000
ヤマシナ	3,800	70.00	266,000
日東精工	1,100	475.00	522,500
京都機械工具	100	1,773.00	177,300
サンコール	900	595.00	535,500
TOWA	700	607.00	424,900
サムコ	200	918.00	183,600
ニチダイ	200	703.00	140,600
ユーシン精機	900	862.00	775,800
日本電産	1,100	12,070.00	13,277,000	※
第一精工	400	1,136.00	454,400
日新電機	2,900	862.00	2,499,800
オムロン	3,800	3,910.00	14,858,000
不二電機工業	200	1,310.00	262,000
シライ電子工業	400	288.00	115,200
ジーエス・ユアサ コーポ	2,200	2,273.00	5,000,600
エスケーエレクトロニクス	300	1,604.00	481,200
星和電機	400	359.00	143,600
パナソニック	6,500	1,039.50	6,756,750
マクセルホールディングス	1,400	1,472.00	2,060,800
京写	400	295.00	118,000
堀場製作所	1,100	4,595.00	5,054,500
ロ ー ム	2,000	6,970.00	13,940,000
京 セ ラ	3,100	5,606.00	17,378,600
村田製作所	1,000	13,655.00	13,655,000	※
ニチコン	2,100	835.00	1,753,500
三菱重工業	900	4,114.00	3,702,600
三菱ロジスネクスト	2,000	1,137.00	2,274,000
三菱自動車工業	4,000	635.00	2,540,000
メディパルHD	700	2,450.00	1,715,000
たけびし	400	1,370.00	548,000
島津製作所	6,000	2,268.00	13,608,000
SCREENホールディングス	1,400	4,905.00	6,867,000
NISSHA	1,400	1,355.00	1,897,000
野崎印刷	600	419.00	251,400
任 天 堂	500	29,795.00	14,897,500
松 風	400	1,084.00	433,600
ムーンバット	100	789.00	78,900
京都銀行	2,000	4,475.00	8,950,000
西日本旅客鉄道	500	8,060.00	4,030,000
東海旅客鉄道	500	23,730.00	11,865,000
西武ホールディングス	900	1,947.00	1,752,300
近鉄グループHLDGS	500	4,910.00	2,455,000
阪急阪神HLDGS	700	3,820.00	2,674,000
京阪ホールディングス	300	4,665.00	1,399,500
日本通運	300	6,420.00	1,926,000
ヤマトホールディングス	1,100	3,036.00	3,339,600
SGホールディングス	8,200	3,030.00	24,846,000
中央倉庫	500	1,025.00	512,500
日本電信電話	400	4,593.00	1,837,200
KDDI	700	2,688.50	1,881,950
NTTドコモ	1,000	2,570.50	2,570,500
関西電力	2,500	1,757.00	4,392,500
大阪瓦斯	1,100	2,113.00	2,324,300
京都ホテル	300	778.00	233,400
王将フードサービス	600	7,310.00	4,386,000
ファーストリテイリング	300	52,060.00	15,618,000
ソフトバンクグループ	300	7,589.00	2,276,700
合計			334,607,100

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		日本電産	200株		村田製作所	200株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		170,319,014	128,491,246
金銭信託		8,056,555	-
コール・ローン		76,154,669	50,998,029
国債証券		29,040,318,793	26,180,457,447
特殊債券		966,794,174	939,275,426
派生商品評価勘定		45,077,318	78,904,594
未収入金		-	41,757,849
未収利息		231,911,124	240,330,130
前払費用		13,415	-
差入委託証拠金		130,919,801	126,469,642
流動資産合計		30,669,564,863	27,786,684,363
資産合計		30,669,564,863	27,786,684,363
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		34,923,379	111,211,867
未払解約金		72,352,942	51,632,262
その他未払費用		12,476	898
流動負債合計		107,288,797	162,845,027
負債合計		107,288,797	162,845,027
純資産の部
元本等
元本	※1	18,241,257,501	16,929,300,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,321,018,565	10,694,539,066
元本等合計		30,562,276,066	27,623,839,336
純資産合計		30,562,276,066	27,623,839,336
負債純資産合計		30,669,564,863	27,786,684,363

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
1.	※1	期首	平成30年1月11日	平成30年7月11日
		期首元本額	19,073,670,469円	18,241,257,501円
		期中追加設定元本額	337,649,174円	185,570,817円
		期中一部解約元本額	1,170,062,142円	1,497,528,048円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,811,447,157円	1,641,551,273円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	662,050,769円	629,229,180円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	993,379,092円	923,891,701円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	50,416,068円	46,125,479円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	200,911,016円	179,323,093円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	367,457,671円	337,431,035円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	540,590,197円	480,227,379円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	238,879,735円	224,163,812円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,146,874,010円	1,079,072,469円
		6資産バランスファンド(成長型)	126,201,219円	117,192,469円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	7,862,057,514円	7,282,150,464円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	69,875,152円	65,068,519円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	344,557,339円	305,647,314円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	972,399,294円	998,054,344円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	25,095,750円	22,436,633円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	284,161,201円	242,779,211円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	53,750,362円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,142,653,093円	1,021,507,744円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,941,549円	13,932,756円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	897,583,192円	885,558,853円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	432,976,121円	433,956,542円
	計		18,241,257,501円	16,929,300,270円
2.		期末日における受益権の総数	18,241,257,501口	16,929,300,270口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年1月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		133,913	639,968,633
特殊債券		382,268	25,715,896
合計		516,181	665,684,529
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月11日から平成30年7月10日まで、及び平成30年10月11日から平成31年1月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年7月10日 現在				平成31年1月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,775,858,234	-	4,806,885,629	△31,027,395	7,967,144,485	-	7,891,321,709	75,822,776
アメリカ・ドル	22,209,200	-	22,208,000	1,200	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	2,275,646,000	-	2,298,957,000	△23,311,000	2,191,422,000	-	2,188,038,000	3,384,000
カナダ・ドル	1,154,454,038	-	1,154,181,633	272,405	4,476,176,156	-	4,413,379,572	62,796,584
スウェーデン・ クローナ	443,628,996	-	443,628,996	0	430,256,229	-	429,904,137	352,092
ユーロ	879,920,000	-	887,910,000	△7,990,000	869,290,100	-	860,000,000	9,290,100
買 建	4,753,649,034	-	4,794,830,368	41,181,334	7,950,740,325	-	7,842,610,276	△108,130,049
オーストラリア・ ドル	1,154,454,038	-	1,154,256,000	△198,038	4,459,771,996	-	4,366,343,000	△93,428,996
カナダ・ドル	2,275,646,000	-	2,304,441,400	28,795,400	2,191,422,000	-	2,184,555,904	△6,866,096
スウェーデン・ クローナ	879,920,000	-	892,194,968	12,274,968	869,290,100	-	860,461,372	△8,828,728
ユーロ	443,628,996	-	443,938,000	309,004	430,256,229	-	431,250,000	993,771
合計	9,529,507,268	-	9,601,715,997	10,153,939	15,917,884,810	-	15,733,931,985	△32,307,273

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年7月10日現在	平成31年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.6754円	1.6317円
(1万口当たり純資産額)	(16,754円)	(16,317円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	7,806,240.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	45,000,000.000	42,036,300.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	7,400,000.000	6,674,430.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	3,100,000.000	3,019,090.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	2,300,000.000	2,247,514.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				61,783,574.000
				(6,684,364,871)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,200,000.000	2,234,012.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,649,535.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	11,537,580.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,545,100.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,651,815.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				21,618,042.000
				(2,992,153,193)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	5,700,000.000	6,206,445.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	6,800,000.000	8,077,108.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	29,842,080.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				44,125,633.000
				(3,424,149,121)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,898,940.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	15,100,000.000	15,385,994.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	13,088,115.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				30,373,049.000
				(2,485,426,599)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	5,000,000.000	5,510,700.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,000,000.000	38,703,960.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				44,214,660.000
				(539,860,999)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,620,545.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	34,000,000.000	38,177,580.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				47,798,125.000
				(800,140,613)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	18,000,000.000	19,114,200.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,120,560.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,607,800.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				44,842,560.000
				(572,639,491)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20220425	27,000,000.000	27,332,100.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	37,000,000.000	41,012,650.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				68,344,750.000
				(1,986,098,435)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	2,800,000.000	3,023,384.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,500,000.000	2,120,505.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	7,137,936.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,174,310.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	3,800,000.000	4,959,228.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,236,080.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	15,000,000.000	15,930,450.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	9,983,100.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				53,564,993.000
				(6,695,624,125)
国債証券 合計				26,180,457,447
				[26,180,457,447]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,545,855.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	6,932,520.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,478,375.000
				(939,275,426)
特殊債券 合計				939,275,426
				[939,275,426]
合計				27,119,732,873
				[27,119,732,873]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	24.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	11.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.6%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.6%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.0%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	2.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.3%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	24.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。