有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	176,525,849	325,548,970
	京都応援マザーファンド	162,304,226	353,320,069
親投資信託受益証券 合計			678,869,039
合計			678,869,039

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「京都応援マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「京都応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,750,311	2,174,536
株式	※2	318,200,620	350,884,050
派生商品評価勘定		-	84,940
未収入金		-	3,637,256
未収配当金		406,256	428,350
前払金		127,100	-
流動資産合計		324,484,287	357,209,132
資産合計		324,484,287	357,209,132
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		157,320	-
前受金		-	87,550
未払解約金		2,100,000	3,800,000
その他未払費用		9	-
流動負債合計		2,257,329	3,887,550
負債合計		2,257,329	3,887,550
純資産の部
元本等
元本	※1	192,922,330	162,304,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		129,304,628	191,017,356
元本等合計		322,226,958	353,321,582
純資産合計		322,226,958	353,321,582
負債純資産合計		324,484,287	357,209,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年7月11日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2020年7月11日
		期首元本額	192,781,981円	192,922,330円
		期中追加設定元本額	13,702,258円	-円
		期中一部解約元本額	13,561,909円	30,618,104円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	192,922,330円	162,304,226円
	計		192,922,330円	162,304,226円
2.		期末日における受益権の総数	192,922,330口	162,304,226口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 2,057,200円	株式 3,670,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年7月11日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△42,033,012	72,721,225
合計		△42,033,012	72,721,225
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月11日から2020年7月10日まで、及び2020年7月11日から2021年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年7月10日 現在				2021年1月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,235,100	-	3,078,000	△157,100	1,770,950	-	1,856,000	85,050
合計	3,235,100	-	3,078,000	△157,100	1,770,950	-	1,856,000	85,050

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.6702円	2.1769円
(1万口当たり純資産額)	(16,702円)	(21,769円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
シード平和	200	634.00	126,800
きんでん	600	1,723.00	1,033,800
日清製粉G本社	800	1,682.00	1,345,600
山崎製パン	600	1,720.00	1,032,000
明治ホールディングス	400	7,330.00	2,932,000
綜合警備保障	300	5,390.00	1,617,000
宝ホールディングス	5,300	1,258.00	6,667,400
サントリー食品インター	800	3,605.00	2,884,000
アルフレッサホールディングス	600	1,975.00	1,185,000
日本たばこ産業	3,600	2,048.00	7,372,800
ファーマフーズ	800	1,950.00	1,560,000
グ ン ゼ	500	3,395.00	1,697,500
ウエルシアHD	600	3,770.00	2,262,000
白鳩	200	285.00	57,000
オンリー	200	435.00	87,000
ハウスドゥ	500	1,210.00	605,000
ジェイ・エス・ビー	200	3,370.00	674,000
ダイニック	200	817.00	163,400
ワコールホールディングス	1,800	2,086.00	3,754,800
クラウディアHLDGS	300	262.00	78,600
システム ディ	200	1,581.00	316,200
積水化学	1,300	2,025.00	2,632,500
新日本理化	1,000	260.00	260,000
第一工業製薬	300	4,405.00	1,321,500
三洋化成	600	5,630.00	3,378,000
武田薬品	4,200	3,815.00	16,023,000
日本新薬	1,900	7,370.00	14,003,000
ロート製薬	300	3,060.00	918,000
オリエンタルランド	900	16,190.00	14,571,000
ファルコホールディングス	300	1,690.00	507,000
ワタベウェディング	300	274.00	82,200
トーセ	200	802.00	160,400
京進	200	500.00	100,000
コタ	500	1,458.00	729,000
住友電工	2,100	1,490.00	3,129,000
LIXIL	800	2,416.00	1,932,800
ヤマシナ	3,800	73.00	277,400
日東精工	1,100	453.00	498,300
京都機械工具	100	1,850.00	185,000
サンコール	900	471.00	423,900
TOWA	700	2,200.00	1,540,000
サムコ	200	3,905.00	781,000
ニチダイ	200	484.00	96,800
ユーシン精機	1,000	984.00	984,000
エスユーエス	200	375.00	75,000
日本電産	1,300	14,305.00	18,596,500	※
I-PEX	500	2,000.00	1,000,000
日新電機	2,900	1,349.00	3,912,100
オムロン	1,900	9,550.00	18,145,000
不二電機工業	200	1,309.00	261,800
ジーエス・ユアサ コーポ	2,200	3,315.00	7,293,000
エスケーエレクトロニクス	300	1,428.00	428,400
星和電機	400	698.00	279,200
パナソニック	6,600	1,292.50	8,530,500
マクセルホールディングス	1,400	1,371.00	1,919,400
京写	400	301.00	120,400
堀場製作所	1,100	6,400.00	7,040,000
ロ ー ム	1,700	10,770.00	18,309,000
京 セ ラ	2,600	6,629.00	17,235,400
村田製作所	1,800	10,110.00	18,198,000
ニチコン	2,000	1,441.00	2,882,000
三菱重工業	900	3,310.00	2,979,000
三菱ロジスネクスト	2,900	1,254.00	3,636,600
メディパルHD	700	2,053.00	1,437,100
たけびし	400	1,581.00	632,400
島津製作所	4,300	4,045.00	17,393,500	※
SCREENホールディングス	1,400	8,110.00	11,354,000
NISSHA	1,400	1,466.00	2,052,400
任 天 堂	300	66,550.00	19,965,000
松 風	400	1,855.00	742,000
ムーンバット	100	501.00	50,100
しまむら	100	11,880.00	1,188,000
ケーズホールディングス	600	1,405.00	843,000
京都銀行	2,000	5,880.00	11,760,000
西日本旅客鉄道	500	5,372.00	2,686,000
東海旅客鉄道	500	14,325.00	7,162,500
西武ホールディングス	900	976.00	878,400
近鉄グループHLDGS	500	4,395.00	2,197,500
阪急阪神HLDGS	700	3,375.00	2,362,500
京阪ホールディングス	300	4,915.00	1,474,500
ヤマトホールディングス	1,000	2,705.00	2,705,000
SGホールディングス	5,700	2,877.00	16,398,900
中央倉庫	500	1,128.00	564,000
日本電信電話	700	2,745.00	1,921,500
KDDI	600	3,206.00	1,923,600
ソフトバンク	1,300	1,352.50	1,758,250
関西電力	2,500	1,057.00	2,642,500
大阪瓦斯	1,100	2,171.00	2,388,100
京都ホテル	300	561.00	168,300
王将フードサービス	600	5,680.00	3,408,000
合計			350,884,050

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		日本電産		200株		島津製作所		200株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		81,043,718	-
コール・ローン		29,826,679	40,640,305
国債証券		21,260,638,103	19,942,686,914
特殊債券		984,066,190	1,018,894,596
派生商品評価勘定		12,466,659	83,603,614
未収入金		-	56,568,723
未収利息		122,355,677	151,140,779
前払費用		3,826,392	127,923
差入委託証拠金		123,814,934	124,921,896
流動資産合計		22,618,038,352	21,418,584,750
資産合計		22,618,038,352	21,418,584,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,947,414	7,175,848
前受金		-	35,819,728
未払解約金		12,184,144	24,730,482
その他未払費用		5,997	-
流動負債合計		18,137,555	67,726,058
負債合計		18,137,555	67,726,058
純資産の部
元本等
元本	※1	12,647,444,856	11,577,283,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,952,455,941	9,773,575,044
元本等合計		22,599,900,797	21,350,858,692
純資産合計		22,599,900,797	21,350,858,692
負債純資産合計		22,618,038,352	21,418,584,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年7月11日 至 2021年1月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
1.	※1	期首	2020年1月11日	2020年7月11日
		期首元本額	14,591,384,591円	12,647,444,856円
		期中追加設定元本額	150,975,042円	135,329,094円
		期中一部解約元本額	2,094,914,777円	1,205,490,302円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,358,798,707円	1,340,200,263円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	774,177,309円	705,079,841円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	39,023,458円	38,578,190円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	143,520,579円	138,564,092円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	249,407,448円	240,640,088円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	342,903,259円	348,891,326円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	177,395,698円	176,525,849円
		6資産バランスファンド(分配型)	862,575,493円	864,180,617円
		6資産バランスファンド(成長型)	86,067,233円	98,516,846円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	5,632,884,987円	4,940,074,415円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	51,359,696円	51,889,173円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	216,170,686円	191,628,137円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	801,463,076円	714,588,961円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	18,919,916円	16,292,696円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	188,988,072円	186,763,067円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	803,177,260円	768,213,355円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,164,639円	19,120,130円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	651,385,558円	556,687,531円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	236,061,782円	180,849,071円
	計		12,647,444,856円	11,577,283,648円
2.		期末日における受益権の総数	12,647,444,856口	11,577,283,648口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年7月11日 至 2021年1月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年1月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		258,408,238	△228,794,487
特殊債券		16,019,519	△6,193,536
合計		274,427,757	△234,988,023
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月11日から2020年7月10日まで、及び2020年10月13日から2021年1月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年7月10日 現在				2021年1月12日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,265,776,414	-	2,253,309,755	12,466,659	2,349,293,386	-	2,356,469,234	△7,175,848
アメリカ・ドル	-	-	-	-	303,026,308	-	303,404,763	△378,455
カナダ・ドル	1,976,464,066	-	1,963,997,407	12,466,659	2,046,267,078	-	2,053,064,471	△6,797,393
スウェーデ ン・クローナ	289,312,348	-	289,312,348	0	-	-	-	-
買 建	2,265,776,414	-	2,259,829,000	△5,947,414	2,349,293,386	-	2,432,897,000	83,603,614
オーストラリ ア・ドル	1,976,464,066	-	1,970,805,000	△5,659,066	2,046,267,078	-	2,128,745,000	82,477,922
ノルウェー・ クローネ	289,312,348	-	289,024,000	△288,348	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	303,026,308	-	304,152,000	1,125,692
合計	4,531,552,828	-	4,513,138,755	6,519,245	4,698,586,772	-	4,789,366,234	76,427,766

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年7月10日現在	2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1.7869円	1.8442円
(1万口当たり純資産額)	(17,869円)	(18,442円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	7,296,700.000	7,919,765.210
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	8,689,700.000	9,176,410.090
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	11,791,400.000	13,463,302.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	7,542,800.000	7,573,423.760
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,532,480.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	412,100.000	402,246.680
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				47,067,628.340
				(4,905,858,903)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,871,430.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,564,480.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	3,052,174.450
		5% United Kingdom Gilt 20250307	4,615,600.000	5,587,137.640
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,778,130.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				18,853,352.090
				(2,657,191,443)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	434,000.000	545,663.860
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,451,580.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	26,077,880.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				30,075,123.860
				(2,416,235,451)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,174,295.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	6,511,000.000	7,023,285.480
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	14,367,000.000	15,114,946.020
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,312,526.500
				(1,982,929,661)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,346,801.700
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	15,221,261.800
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				29,568,063.500
				(371,374,877)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	10,426,900.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	29,000,000.000	32,330,940.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				42,757,840.000
				(728,593,594)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,612,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				21,612,000.000
				(264,098,640)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	25,593,000.000	25,836,901.290
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	28,309,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				54,146,651.290
				(1,515,564,770)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,181,784.950
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,750,400.000	8,148,171.100
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,737,905.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	3,420,000.000	3,710,973.600
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,686,718.520
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	10,300,000.000	11,586,779.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	10,197,329.120
	ユーロ 小計			ユーロ
				40,249,661.290
				(5,100,839,575)
国債証券 合計				19,942,686,914
				[19,942,686,914]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	3,750,000.000	4,058,962.500
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	8,433,614.700
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,492,577.200
				(1,018,894,596)
特殊債券 合計				1,018,894,596
				[1,018,894,596]
合計				20,961,581,510
				[20,961,581,510]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	23.4%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.7%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	11.5%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	14.3%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.8%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。