有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	12,538,758	35,353,028
親投資信託受益証券 合計		12,538,758	35,353,028
合計		12,538,758	35,353,028

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2019年9月13日現在	2020年9月14日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	130,823,474	242,241,928
株式	5,511,870,200	5,535,005,300
未収入金	107,134,930	120,494,205
未収配当金	5,339,000	2,633,400
流動資産合計	5,755,167,604	5,900,374,833
資産合計	5,755,167,604	5,900,374,833
負債の部
流動負債
未払金	111,648,090	28,374,721
未払解約金	130,235,599	166,369,951
その他未払費用	9,765	23,498
流動負債合計	241,893,454	194,768,170
負債合計	241,893,454	194,768,170
純資産の部
元本等
元本	2,377,382,908	2,023,593,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,135,891,242	3,682,013,446
元本等合計	5,513,274,150	5,705,606,663
純資産合計	5,513,274,150	5,705,606,663
負債純資産合計	5,755,167,604	5,900,374,833

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2019年9月13日現在	2020年9月14日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,685,520,251 円	2,377,382,908 円
期中追加設定元本額	85,623,359 円	73,505,177 円
期中一部解約元本額	393,760,702 円	427,294,868 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	2,358,390,126 円	2,011,054,459 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	18,992,782 円	12,538,758 円
計	2,377,382,908 円	2,023,593,217 円
3.受益権の総数	2,377,382,908 口	2,023,593,217 口
4.1口当たり純資産額	2.3191 円	2.8195 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2019年9月13日現在	2020年9月14日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△102,136,889	1,527,754,048
合 計	△102,136,889	1,527,754,048

(注1)2019年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月14日から2019年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2020年9月14日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月14日から2020年9月14日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	225,200	479.00	107,870,800
国際石油開発帝石	77,000	634.70	48,871,900
石油資源開発	25,900	1,825.00	47,267,500
五洋建設	149,700	689.00	103,143,300
住友林業	69,300	1,774.00	122,938,200
日清製粉グループ本社	54,500	1,691.00	92,159,500
UTグループ	16,200	3,480.00	56,376,000
ジーエヌアイグループ	50,200	3,110.00	156,122,000
森永製菓	10,100	4,145.00	41,864,500
明治ホールディングス	7,700	8,120.00	62,524,000
ディップ	10,500	2,286.00	24,003,000
エムスリー	10,900	5,980.00	65,182,000
エービーシー・マート	15,500	5,540.00	85,870,000
アスクル	9,000	3,640.00	32,760,000
神戸物産	20,200	5,350.00	108,070,000
オープンハウス	19,900	3,710.00	73,829,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,400	8,520.00	54,528,000
LINE	8,900	5,370.00	47,793,000
チェンジ	13,500	9,410.00	127,035,000
日産化学	26,000	5,530.00	143,780,000
信越化学工業	4,000	14,200.00	56,800,000
カネカ	15,400	2,998.00	46,169,200
メルカリ	8,400	4,580.00	38,472,000
日油	33,200	4,265.00	141,598,000
Sansan	20,200	5,770.00	116,554,000
HENNGE	5,300	5,070.00	26,871,000
エーザイ	11,000	9,268.00	101,948,000
関西ペイント	29,300	2,661.00	77,967,300
オービック	5,800	18,390.00	106,662,000
Zホールディングス	148,500	660.00	98,010,000
楽天	54,400	1,181.00	64,246,400
大塚商会	10,500	5,260.00	55,230,000
デジタルガレージ	19,300	3,460.00	66,778,000
資生堂	8,100	6,106.00	49,458,600
AGC	8,300	3,240.00	26,892,000
ディスコ	3,200	24,290.00	77,728,000
エスティック	6,000	4,700.00	28,200,000
ヤマシンフィルタ	167,200	1,069.00	178,736,800
ダイキン工業	3,500	19,385.00	67,847,500
日機装	21,400	1,135.00	24,289,000
THK	47,200	2,768.00	130,649,600
東芝	29,200	3,035.00	88,622,000
日本電産	11,400	9,653.00	110,044,200
TDK	9,000	11,810.00	106,290,000
ウシオ電機	42,400	1,365.00	57,876,000
カシオ計算機	57,600	1,799.00	103,622,400
太陽誘電	31,400	3,165.00	99,381,000
村田製作所	15,700	6,677.00	104,828,900
全国保証	14,600	4,135.00	60,371,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	42,200	2,316.00	97,735,200
NEW ART HOLDINGS	96,700	670.00	64,789,000
インターアクション	30,200	1,991.00	60,128,200
オリンパス	49,100	2,148.00	105,466,800
パラマウントベッドホールディングス	7,700	4,315.00	33,225,500
バンダイナムコホールディングス	8,200	7,000.00	57,400,000
アシックス	18,100	1,511.00	27,349,100
ヤマハ	21,600	5,210.00	112,536,000
丸紅	72,100	662.00	47,730,200
豊田通商	10,200	3,230.00	32,946,000
岩谷産業	15,500	4,160.00	64,480,000
日本瓦斯	26,100	4,505.00	117,580,500
ライフコーポレーション	12,200	4,480.00	54,656,000
SBIホールディングス	54,700	2,659.00	145,447,300
T&Dホールディングス	103,800	1,160.00	120,408,000
京成電鉄	25,900	3,200.00	82,880,000
ヤマトホールディングス	32,100	2,589.00	83,106,900
日立物流	19,200	3,625.00	69,600,000
光通信	5,300	24,070.00	127,571,000
メタウォーター	12,400	4,545.00	56,358,000
ファーストリテイリング	900	66,090.00	59,481,000
合計	2,332,300		5,535,005,300

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。