有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,190,495,086	2,709,923,964	―
合計		―	1,190,495,086	2,709,923,964	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2019年5月10日現在)	(2019年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		758,903	182,706
コール・ローン		365,386,872	444,287,964
株式		33,477,715,000	29,798,320,830
未収入金		1,925,082,015	1,058,033,317
未収配当金		435,607,318	345,626,850
流動資産合計		36,204,550,108	31,646,451,667
資産合計		36,204,550,108	31,646,451,667
負債の部
流動負債
未払金		1,644,658,793	909,984,184
未払解約金		46,852,094	100,724,389
未払利息		896	1,173
流動負債合計		1,691,511,783	1,010,709,746
負債合計		1,691,511,783	1,010,709,746
純資産の部
元本等
元本		16,621,855,842	13,458,656,511
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,891,182,483	17,177,085,410
元本等合計		34,513,038,325	30,635,741,921
純資産合計		34,513,038,325	30,635,741,921
負債純資産合計		36,204,550,108	31,646,451,667

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	─────────

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年5月10日現在)	(2019年11月11日現在)
1.元本の推移
期首元本額	19,131,592,223円	16,621,855,842円
期中追加設定元本額	508,134,327円	25,056,243円
期中一部解約元本額	3,017,870,708円	3,188,255,574円
期末元本額	16,621,855,842円	13,458,656,511円
元本の内訳
GS日本株・プラス(円コース)	176,092,893円	-円
GS日本株・プラス(米ドルコース)	955,078,487円	778,252,651円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	14,153,737,809円	11,489,908,774円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	1,336,946,653円	1,190,495,086円
2.受益権の総数	16,621,855,842口	13,458,656,511口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年5月10日現在)	(2019年11月11日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△1,856,960,683	2,409,832,092
合計	△1,856,960,683	2,409,832,092

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2019年5月10日現在)	(2019年11月11日現在)
1口当たり純資産額	2.0764円	2.2763円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	三井松島ホールディングス	10,600	1,257.00	13,324,200
	安藤・間	4,200	886.00	3,721,200
	大成建設	12,100	4,240.00	51,304,000
	大和ハウス工業	176,200	3,440.00	606,128,000
	積水ハウス	255,100	2,315.50	590,684,050
	関電工	58,200	1,039.00	60,469,800
	高砂熱学工業	3,900	1,941.00	7,569,900
	宝ホールディングス	7,300	1,073.00	7,832,900
	味の素	145,500	1,892.00	275,286,000
	キユーピー	30,200	2,501.00	75,530,200
	ホギメディカル	28,200	3,660.00	103,212,000
	ルックホールディングス	32,500	1,148.00	37,310,000
	ゴールドウイン	1,100	7,680.00	8,448,000
	王子ホールディングス	80,000	634.00	50,720,000
	北越コーポレーション	63,000	587.00	36,981,000
	レンゴー	31,800	806.00	25,630,800
	昭和電工	20,000	3,170.00	63,400,000
	クレハ	19,900	7,080.00	140,892,000
	大日精化工業	15,200	3,335.00	50,692,000
	JSR	42,200	2,063.00	87,058,600
	積水化学工業	276,000	1,888.00	521,088,000
	花王	86,800	8,612.00	747,521,600
	関西ペイント	3,700	2,657.00	9,830,900
	中国塗料	5,400	1,098.00	5,929,200
	東洋インキSCホールディングス	1,900	2,765.00	5,253,500
	富士フイルムホールディングス	15,700	4,819.00	75,658,300

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	マンダム	15,400	3,000.00	46,200,000
	ファンケル	15,500	2,923.00	45,306,500
	日東電工	50,900	6,150.00	313,035,000
	大日本住友製薬	119,800	1,878.00	224,984,400
	塩野義製薬	96,600	6,314.00	609,932,400
	エーザイ	16,400	7,471.00	122,524,400
	小野薬品工業	65,500	2,239.00	146,654,500
	久光製薬	5,400	5,080.00	27,432,000
	参天製薬	30,400	2,056.00	62,502,400
	東和薬品	15,400	2,769.00	42,642,600
	沢井製薬	11,500	6,060.00	69,690,000
	大塚ホールディングス	46,400	4,493.00	208,475,200
	出光興産	172,500	3,220.00	555,450,000
	JXTGホールディングス	1,155,100	514.80	594,645,480
	コスモエネルギーホールディングス	5,000	2,342.00	11,710,000
	バンドー化学	10,500	987.00	10,363,500
	AGC	77,700	4,070.00	316,239,000
	東洋炭素	34,400	2,442.00	84,004,800
	日本碍子	155,700	1,871.00	291,314,700
	日本特殊陶業	10,400	2,251.00	23,410,400
	三井金属鉱業	99,200	3,175.00	314,960,000
	三菱マテリアル	136,000	3,140.00	427,040,000
	DOWAホールディングス	11,100	4,005.00	44,455,500
	古河電気工業	17,100	3,125.00	53,437,500
	文化シヤッター	4,100	982.00	4,026,200
	LIXILグループ	293,400	2,055.00	602,937,000
	タクマ	13,700	1,317.00	18,042,900
	アマダホールディングス	18,000	1,296.00	23,328,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	牧野フライス製作所	47,200	5,450.00	257,240,000
	ディスコ	700	23,300.00	16,310,000
	フリュー	27,600	980.00	27,048,000
	日精樹脂工業	24,100	1,041.00	25,088,100
	住友重機械工業	47,000	3,345.00	157,215,000
	新東工業	67,600	1,056.00	71,385,600
	SANKYO	69,700	3,770.00	262,769,000
	セガサミーホールディングス	282,200	1,646.00	464,501,200
	三菱重工業	1,300	4,386.00	5,701,800
	イビデン	111,800	2,446.00	273,462,800
	富士電機	38,700	3,515.00	136,030,500
	JVCケンウッド	138,600	281.00	38,946,600
	第一精工	3,700	3,160.00	11,692,000
	日東工業	2,800	2,292.00	6,417,600
	富士通	75,400	9,422.00	710,418,800
	シャープ	14,400	1,622.00	23,356,800
	ソニー	46,200	6,683.00	308,754,600
	TDK	52,400	11,280.00	591,072,000
	アルプスアルパイン	143,400	2,379.00	341,148,600
	日本航空電子工業	9,300	2,150.00	19,995,000
	古野電気	26,300	1,208.00	31,770,400
	メガチップス	29,600	2,273.00	67,280,800
	ウシオ電機	10,400	1,645.00	17,108,000
	遠藤照明	13,500	700.00	9,450,000
	新光電気工業	111,900	1,069.00	119,621,100
	太陽誘電	36,800	2,939.00	108,155,200
	小糸製作所	25,800	5,930.00	152,994,000
	東京エレクトロン	24,800	21,865.00	542,252,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	東海理化電機製作所	5,400	2,169.00	11,712,600
	三井E&Sホールディングス	11,900	902.00	10,733,800
	トヨタ自動車	77,700	7,929.00	616,083,300
	極東開発工業	48,300	1,554.00	75,058,200
	ケーヒン	3,600	2,583.00	9,298,800
	アイシン精機	19,000	4,370.00	83,030,000
	マツダ	547,900	1,003.00	549,543,700
	SUBARU	196,000	3,014.00	590,744,000
	東京精密	57,000	3,740.00	213,180,000
	ニコン	71,200	1,522.00	108,366,400
	オリンパス	177,300	1,718.00	304,601,400
	HOYA	36,100	9,361.00	337,932,100
	セイコーホールディングス	50,700	2,725.00	138,157,500
	パラマウントベッドホールディングス	5,000	4,200.00	21,000,000
	凸版印刷	212,900	2,063.00	439,212,700
	大日本印刷	195,100	2,948.00	575,154,800
	中部電力	53,300	1,576.50	84,027,450
	中国電力	5,100	1,479.00	7,542,900
	東北電力	93,700	1,135.00	106,349,500
	沖縄電力	39,800	1,960.00	78,008,000
	東日本旅客鉄道	11,800	10,120.00	119,416,000
	東海旅客鉄道	20,700	22,555.00	466,888,500
	ニッコンホールディングス	31,100	2,725.00	84,747,500
	日本郵船	257,200	1,998.00	513,885,600
	日本航空	93,300	3,371.00	314,514,300
	住友倉庫	5,600	1,527.00	8,551,200
	近鉄エクスプレス	29,400	1,882.00	55,330,800
	NECネッツエスアイ	27,300	3,365.00	91,864,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	システナ	9,600	1,520.00	14,592,000
	日鉄ソリューションズ	6,800	3,645.00	24,786,000
	TIS	88,700	6,050.00	536,635,000
	三菱総合研究所	2,000	3,740.00	7,480,000
	ブロードリーフ	47,300	617.00	29,184,100
	野村総合研究所	7,000	2,313.00	16,191,000
	オービックビジネスコンサルタント	16,700	4,450.00	74,315,000
	ネットワンシステムズ	31,600	2,916.00	92,145,600
	日本ユニシス	12,400	3,460.00	42,904,000
	ビジョン	17,700	1,727.00	30,567,900
	日本電信電話	69,400	5,522.00	383,226,800
	KDDI	68,900	3,200.00	220,480,000
	ソフトバンク	62,400	1,493.00	93,163,200
	NTTドコモ	54,000	3,052.00	164,808,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	13,400	1,459.00	19,550,600
	DTS	20,600	2,263.00	46,617,800
	シーイーシー	12,500	1,992.00	24,900,000
	カプコン	19,100	2,528.00	48,284,800
	アイ・エス・ビー	5,100	1,822.00	9,292,200
	ジャステック	8,200	1,131.00	9,274,200
	SCSK	7,900	5,750.00	45,425,000
	日本システムウエア	1,700	2,495.00	4,241,500
	コナミホールディングス	97,200	4,635.00	450,522,000
	ソフトバンクグループ	82,100	4,300.00	353,030,000
	アルフレッサ ホールディングス	6,600	2,471.00	16,308,600
	マクニカ・富士エレホールディングス	54,600	1,805.00	98,553,000
	レスターホールディングス	4,900	1,981.00	9,706,900
	シップヘルスケアホールディングス	4,600	4,725.00	21,735,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	コメダホールディングス	8,900	2,063.00	18,360,700
	第一興商	17,200	5,430.00	93,396,000
	ハピネット	27,600	1,410.00	38,916,000
	丸紅	43,200	806.10	34,823,520
	豊田通商	121,100	3,800.00	460,180,000
	東邦ホールディングス	70,400	2,686.00	189,094,400
	オートバックスセブン	5,800	1,826.00	10,590,800
	カワチ薬品	2,200	2,261.00	4,974,200
	ゲオホールディングス	8,800	1,362.00	11,985,600
	エディオン	63,000	1,193.00	75,159,000
	アルペン	3,400	1,843.00	6,266,200
	DCMホールディングス	41,100	1,085.00	44,593,500
	マツモトキヨシホールディングス	77,200	4,085.00	315,362,000
	ウエルシアホールディングス	22,400	6,260.00	140,224,000
	キリン堂ホールディングス	2,000	2,164.00	4,328,000
	日本調剤	1,100	3,890.00	4,279,000
	コスモス薬品	700	22,480.00	15,736,000
	セブン&アイ・ホールディングス	31,400	4,245.00	133,293,000
	バロックジャパンリミテッド	8,500	968.00	8,228,000
	コーナン商事	7,400	2,567.00	18,995,800
	スギホールディングス	26,000	6,070.00	157,820,000
	ファミリーマート	36,700	2,696.00	98,943,200
	島忠	17,900	3,035.00	54,326,500
	AOKIホールディングス	56,900	1,167.00	66,402,300
	高島屋	11,300	1,326.00	14,983,800
	エイチ・ツー・オー リテイリング	15,200	1,252.00	19,030,400
	イズミ	3,300	4,295.00	14,173,500
	ケーズホールディングス	88,900	1,354.00	120,370,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ヤマダ電機	334,600	566.00	189,383,600
	アークランドサカモト	30,600	1,324.00	40,514,400
	サンドラッグ	74,400	3,890.00	289,416,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	108,500	470.00	50,995,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	94,800	866.00	82,096,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	615,900	592.70	365,043,930
	群馬銀行	58,000	389.00	22,562,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	10,800	2,153.00	23,252,400
	八十二銀行	7,600	489.00	3,716,400
	山陰合同銀行	15,300	673.00	10,296,900
	セブン銀行	44,700	332.00	14,840,400
	みずほフィナンシャルグループ	4,608,500	172.00	792,662,000
	山口フィナンシャルグループ	41,200	775.00	31,930,000
	FPG	122,300	1,197.00	146,393,100
	ジャフコ	11,200	4,225.00	47,320,000
	水戸証券	15,400	264.00	4,065,600
	芙蓉総合リース	9,600	7,300.00	70,080,000
	オリックス	259,400	1,763.00	457,322,200
	三菱UFJリース	116,200	704.00	81,804,800
	ヒューリック	159,200	1,184.00	188,492,800
	サムティ	71,600	2,129.00	152,436,400
	プレサンスコーポレーション	15,600	1,810.00	28,236,000
	東京建物	12,300	1,518.00	18,671,400
	スターツコーポレーション	6,700	2,896.00	19,403,200
	エフ・ジェー・ネクスト	3,300	1,064.00	3,511,200
	日本M&Aセンター	200	3,300.00	660,000
	GCA	52,900	870.00	46,023,000
	ツカダ・グローバルホールディング	79,600	613.00	48,794,800

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ディー・エヌ・エー	248,700	1,743.00	433,484,100
	EPSホールディングス	27,200	1,427.00	38,814,400
	テイクアンドギヴ・ニーズ	10,500	1,316.00	13,818,000
	明光ネットワークジャパン	40,300	991.00	39,937,300
	ラウンドワン	90,300	1,212.00	109,443,600
	りらいあコミュニケーションズ	5,500	1,432.00	7,876,000
	リソー教育	194,900	417.00	81,273,300
	IBJ	41,800	997.00	41,674,600
	M&Aキャピタルパートナーズ	3,500	8,000.00	28,000,000
	ベイカレント・コンサルティング	6,300	5,310.00	33,453,000
	東京ドーム	15,700	992.00	15,574,400
	セコム	56,300	9,878.00	556,131,400
	ベネッセホールディングス	113,400	2,979.00	337,818,600
合計				29,798,320,830

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。