有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	3,404,516,564	25,843,344,785	―
合計		―	3,404,516,564	25,843,344,785	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2025年11月10日現在)	(2026年5月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		859,017	801,858
コール・ローン		749,079,261	1,289,055,730
株式		21,642,212,330	48,458,360,370
派生商品評価勘定		1,245,506	39,474,286
未収入金		2,872,577,090	3,623,511,998
未収配当金		250,542,179	476,360,701
未収利息		7,182	23,673
差入委託証拠金		17,869,556	55,767,385
流動資産合計		25,534,392,121	53,943,356,001
資産合計		25,534,392,121	53,943,356,001
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,789,999
前受金		-	185,952
未払金		700,355,022	1,479,079,305
未払解約金		337,563,991	11,815,334
流動負債合計		1,037,919,013	1,492,870,590
負債合計		1,037,919,013	1,492,870,590
純資産の部
元本等
元本		4,081,295,362	6,909,628,472
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,415,177,746	45,540,856,939
元本等合計		24,496,473,108	52,450,485,411
純資産合計		24,496,473,108	52,450,485,411
負債純資産合計		25,534,392,121	53,943,356,001

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2025年5月13日 至 2025年11月10日	自 2025年11月11日 至 2026年5月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。	先物取引 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2025年11月10日現在)	(2026年5月11日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,474,453,671円	4,081,295,362円
期中追加設定元本額	817,112,521円	3,951,590,032円
期中一部解約元本額	1,210,270,830円	1,123,256,922円
期末元本額	4,081,295,362円	6,909,628,472円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	589,231,115円	773,639,397円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	2,438,360,515円	2,731,472,511円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	1,053,703,732円	3,404,516,564円
2.受益権の総数	4,081,295,362口	6,909,628,472口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年5月13日 至 2025年11月10日	自 2025年11月11日 至 2026年5月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2025年5月13日 至 2025年11月10日	自 2025年11月11日 至 2026年5月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2025年11月10日現在)	(2026年5月11日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	2,968,046,625	4,686,451,683
合計	2,968,046,625	4,686,451,683

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2025年11月10日現在)				(2026年5月11日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	430,939,494	-	432,185,000	1,245,506	3,650,635,713	-	3,688,320,000	37,684,287
合計		430,939,494	-	432,185,000	1,245,506	3,650,635,713	-	3,688,320,000	37,684,287

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2025年11月10日現在)	(2026年5月11日現在)
1口当たり純資産額	6.0021円	7.5909円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ホクト	28,100	1,842.00	51,760,200
	安藤・間	10,400	1,943.00	20,207,200
	大成建設	17,800	17,700.00	315,060,000
	大林組	168,400	3,745.00	630,658,000
	松井建設	12,400	1,520.00	18,848,000
	大豊建設	16,000	757.00	12,112,000
	戸田建設	5,900	1,450.00	8,555,000
	五洋建設	13,700	2,066.00	28,304,200
	世紀東急工業	155,800	1,502.00	234,011,600
	住友林業	10,100	1,318.00	13,311,800
	ライト工業	8,400	3,870.00	32,508,000
	日本リーテック	11,700	3,010.00	35,217,000
	中電工	4,700	4,905.00	23,053,500
	きんでん	4,300	8,226.00	35,371,800
	大氣社	28,800	3,575.00	102,960,000
	中部飼料	11,200	1,743.00	19,521,600
	丸大食品	19,600	2,182.00	42,767,200
	日本たばこ産業	163,000	6,164.00	1,004,732,000
	ユニチカ	30,500	2,308.00	70,394,000
	東レ	185,700	1,133.00	210,398,100
	小松マテーレ	16,100	732.00	11,785,200
	ワールド	12,100	1,524.00	18,440,400
	クラレ	81,400	1,666.00	135,612,400
	旭化成	178,400	1,532.50	273,398,000
	レゾナック・ホールディングス	14,100	16,850.00	237,585,000
	住友化学	562,500	512.20	288,112,500
	住友精化	10,100	1,212.00	12,241,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日産化学	59,600	6,982.00	416,127,200
	石原産業	56,600	3,330.00	188,478,000
	日本曹達	3,900	3,660.00	14,274,000
	東ソー	8,500	2,648.50	22,512,250
	セントラル硝子	11,500	4,260.00	48,990,000
	日本カーバイド工業	7,400	2,805.00	20,757,000
	堺化学工業	25,600	4,035.00	103,296,000
	日本触媒	5,500	2,179.00	11,984,500
	東京応化工業	3,800	11,190.00	42,522,000
	住友ベークライト	12,900	6,236.00	80,444,400
	日本ゼオン	62,600	1,955.00	122,383,000
	UBE	6,900	2,387.00	16,470,300
	リケンテクノス	17,000	1,693.00	28,781,000
	花王	125,400	5,871.00	736,223,400
	デクセリアルズ	29,700	2,739.50	81,363,150
	有沢製作所	4,000	2,347.00	9,388,000
	JSP	9,200	2,540.00	23,368,000
	アステラス製薬	351,600	2,325.00	817,470,000
	住友ファーマ	16,100	1,709.50	27,522,950
	日本新薬	49,100	4,065.00	199,591,500
	小野薬品工業	49,100	2,462.00	120,884,200
	参天製薬	16,900	1,622.00	27,411,800
	キッセイ薬品工業	2,900	4,460.00	12,934,000
	ENEOSホールディングス	378,000	1,305.00	493,290,000
	コスモエネルギーホールディングス	60,400	3,958.00	239,063,200
	TOYO TIRE	17,400	3,814.00	66,363,600
	バンドー化学	6,900	2,043.00	14,096,700
	AGC	87,100	5,636.00	490,895,600
	日本電気硝子	6,700	6,862.00	45,975,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ノリタケ	5,400	3,645.00	19,683,000
	NGK	99,100	5,550.00	550,005,000
	大同特殊鋼	12,100	1,862.50	22,536,250
	日本軽金属ホールディングス	45,600	2,902.00	132,331,200
	三井金属	17,000	51,250.00	871,250,000
	三菱マテリアル	45,000	5,584.00	251,280,000
	住友金属鉱山	1,000	10,155.00	10,155,000
	UACJ	16,400	2,786.00	45,690,400
	古河電気工業	3,100	43,430.00	134,633,000
	住友電気工業	97,000	11,210.00	1,087,370,000
	フジクラ	119,400	6,832.00	815,740,800
	SWCC	11,800	17,230.00	203,314,000
	平河ヒューテック	53,200	4,550.00	242,060,000
	リョービ	5,300	2,618.00	13,875,400
	東洋製罐グループホールディングス	16,100	3,388.00	54,546,800
	長府製作所	7,100	2,000.00	14,200,000
	リンナイ	17,900	3,579.00	64,064,100
	ツガミ	26,600	5,520.00	146,832,000
	サトー	6,000	2,151.00	12,906,000
	住友重機械工業	71,500	5,368.00	383,812,000
	日立建機	37,200	5,674.00	211,072,800
	井関農機	10,700	1,821.00	19,484,700
	クボタ	267,900	2,839.00	760,568,100
	椿本チエイン	4,600	2,412.00	11,095,200
	タダノ	7,900	1,391.00	10,988,900
	日本精工	345,100	1,360.00	469,336,000
	ジェイテクト	11,600	1,963.00	22,770,800
	不二越	3,000	5,530.00	16,590,000
	日本トムソン	72,100	1,530.00	110,313,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	マキタ	12,600	5,915.00	74,529,000
	三菱重工業	205,900	4,384.00	902,665,600
	IHI	146,300	2,870.00	419,881,000
	キオクシアホールディングス	3,700	45,940.00	169,978,000
	ブラザー工業	180,300	3,480.00	627,444,000
	ミネベアミツミ	60,700	3,458.00	209,900,600
	日立製作所	72,500	4,887.00	354,307,500
	三菱電機	60,900	6,447.00	392,622,300
	富士電機	39,600	15,005.00	594,198,000
	KOKUSAI ELECTRIC	6,600	7,054.00	46,556,400
	マブチモーター	84,800	1,541.50	130,719,200
	大崎電気工業	10,800	2,188.00	23,630,400
	日東工業	14,700	4,910.00	72,177,000
	日本電気	185,900	4,101.00	762,375,900
	富士通	258,300	3,341.00	862,980,300
	ルネサスエレクトロニクス	292,400	3,500.00	1,023,400,000
	セイコーエプソン	71,100	2,431.00	172,844,100
	ソニーグループ	508,600	3,372.00	1,714,999,200
	TDK	329,400	2,936.00	967,118,400
	アルプスアルパイン	6,400	2,159.00	13,817,600
	鈴木	43,200	3,190.00	137,808,000
	ホシデン	3,600	2,493.00	8,974,800
	ヒロセ電機	6,400	22,430.00	143,552,000
	TOA	13,600	1,570.00	21,352,000
	マクセル	15,200	1,930.00	29,336,000
	スミダコーポレーション	33,200	1,300.00	43,160,000
	新電元工業	15,200	3,605.00	54,796,000
	アドバンテスト	23,500	28,780.00	676,330,000
	イリソ電子工業	3,900	3,255.00	12,694,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	レーザーテック	3,400	44,110.00	149,974,000
	ウシオ電機	4,600	3,406.00	15,667,600
	山一電機	45,300	10,800.00	489,240,000
	ファナック	106,900	7,564.00	808,591,600
	ローム	37,800	4,000.00	151,200,000
	京セラ	277,800	2,858.00	793,952,400
	村田製作所	211,100	5,960.00	1,258,156,000
	ニチコン	9,000	2,700.00	24,300,000
	東京エレクトロン	600	52,080.00	31,248,000
	デンソー	103,600	1,879.00	194,664,400
	いすゞ自動車	270,100	2,141.50	578,419,150
	トヨタ自動車	204,700	2,870.00	587,489,000
	フタバ産業	73,500	1,008.00	74,088,000
	大同メタル工業	78,200	908.00	71,005,600
	プレス工業	129,200	782.00	101,034,400
	ヤマハ発動機	133,300	1,145.50	152,695,150
	豊田合成	10,000	4,600.00	46,000,000
	島津製作所	17,700	3,815.00	67,525,500
	HOYA	39,400	27,235.00	1,073,059,000
	ノーリツ鋼機	105,900	2,059.00	218,048,100
	朝日インテック	111,300	3,324.00	369,961,200
	松風	7,100	1,689.00	11,991,900
	TOPPANホールディングス	4,200	5,328.00	22,377,600
	大日本印刷	234,900	3,254.00	764,364,600
	共同印刷	100,200	1,508.00	151,101,600
	ヤマハ	495,500	1,147.50	568,586,250
	リンテック	3,600	5,470.00	19,692,000
	任天堂	2,200	7,020.00	15,444,000
	オカムラ	48,500	2,326.00	112,811,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	関西電力	37,700	2,373.00	89,462,100
	東北電力	67,700	1,060.00	71,762,000
	四国電力	42,600	1,538.50	65,540,100
	九州電力	70,000	1,778.00	124,460,000
	西日本鉄道	9,700	2,905.50	28,183,350
	山九	6,800	8,597.00	58,459,600
	セイノーホールディングス	54,000	2,439.00	131,706,000
	商船三井	70,000	5,802.00	406,140,000
	川崎汽船	164,300	2,480.00	407,464,000
	三菱総合研究所	2,000	4,490.00	8,980,000
	SRAホールディングス	14,200	4,510.00	64,042,000
	オークネット	19,800	1,240.00	24,552,000
	LINEヤフー	1,378,000	448.80	618,446,400
	日本テレビホールディングス	21,300	2,935.00	62,515,500
	テレビ東京ホールディングス	63,300	3,820.00	241,806,000
	NTT	3,308,800	148.40	491,025,920
	KDDI	58,700	2,519.50	147,894,650
	ソフトバンク	558,500	221.80	123,875,300
	ソフトバンクグループ	152,400	5,743.00	875,233,200
	アルコニックス	5,100	2,607.00	13,295,700
	ヤマエグループホールディングス	9,400	3,065.00	28,811,000
	伊藤忠商事	26,100	1,983.00	51,756,300
	長瀬産業	90,800	1,109.00	100,697,200
	豊田通商	37,700	6,991.00	263,560,700
	三井物産	56,700	5,649.00	320,298,300
	カメイ	1,700	3,315.00	5,635,500
	住友商事	21,100	7,206.00	152,046,600
	三菱商事	71,300	5,252.00	374,467,600
	第一実業	40,900	3,180.00	130,062,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	神鋼商事	47,600	2,300.00	109,480,000
	極東貿易	6,700	1,925.00	12,897,500
	稲畑産業	10,100	3,885.00	39,238,500
	GSIクレオス	9,000	2,375.00	21,375,000
	明和産業	97,600	885.00	86,376,000
	トーホー	6,800	1,372.00	9,329,600
	ヤマタネ	7,100	2,030.00	14,413,000
	泉州電業	4,300	6,350.00	27,305,000
	ジェコス	9,500	1,657.00	15,741,500
	しまむら	5,600	3,186.00	17,841,600
	バローホールディングス	9,200	3,615.00	33,258,000
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	143,000	2,923.50	418,060,500
	めぶきフィナンシャルグループ	89,300	1,338.00	119,483,400
	富山第一銀行	2,700	2,591.00	6,995,700
	横浜フィナンシャルグループ	373,400	1,520.00	567,568,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	22,300	4,014.00	89,512,200
	ひろぎんホールディングス	8,200	1,900.00	15,580,000
	あおぞら銀行	26,800	2,608.50	69,907,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	285,100	2,856.50	814,388,150
	三井住友フィナンシャルグループ	53,900	5,661.00	305,127,900
	千葉銀行	137,300	2,214.50	304,050,850
	七十七銀行	23,200	3,054.00	70,852,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	99,800	6,552.00	653,889,600
	八十二長野銀行	108,000	2,295.50	247,914,000
	山陰合同銀行	17,900	1,905.00	34,099,500
	山口フィナンシャルグループ	25,400	2,899.00	73,634,600
	名古屋銀行	4,500	5,870.00	26,415,000
	北日本銀行	3,900	4,810.00	18,759,000
	大和証券グループ本社	489,400	1,464.00	716,481,600

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	野村ホールディングス	104,300	1,228.50	128,132,550
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	50,000	710.00	35,500,000
	極東証券	22,500	1,589.00	35,752,500
	岩井コスモホールディングス	8,300	3,725.00	30,917,500
	アイザワ証券グループ	5,700	1,478.00	8,424,600
	SOMPOホールディングス	153,400	5,821.00	892,941,400
	東京海上ホールディングス	39,000	7,150.00	278,850,000
	クレディセゾン	16,200	4,355.00	70,551,000
	東京センチュリー	30,200	2,250.00	67,950,000
	アコム	203,200	489.00	99,364,800
	ジャックス	13,500	4,055.00	54,742,500
	オリエントコーポレーション	13,000	998.00	12,974,000
	オリックス	141,600	5,514.00	780,782,400
	三菱HCキャピタル	164,400	1,414.50	232,543,800
	大東建託	89,700	3,551.00	318,524,700
	住友不動産	14,000	4,816.00	67,424,000
	リゾートトラスト	116,300	1,738.50	202,187,550
	ユー・エス・エス	3,200	1,712.00	5,478,400
	東祥	9,800	820.00	8,036,000
合計				48,458,360,370

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。