有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,026,681,255	1,995,457,687	―
合計		―	1,026,681,255	1,995,457,687	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「日本計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2019年11月11日現在)	(2020年5月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		182,706	626,464
コール・ローン		444,287,964	304,983,426
株式		29,798,320,830	20,790,050,890
派生商品評価勘定		-	19,003,852
未収入金		1,058,033,317	700,241,789
未収配当金		345,626,850	282,211,000
差入委託証拠金		-	12,887,436
流動資産合計		31,646,451,667	22,110,004,857
資産合計		31,646,451,667	22,110,004,857
負債の部
流動負債
未払金		909,984,184	618,198,985
未払解約金		100,724,389	41,304,091
未払利息		1,173	782
流動負債合計		1,010,709,746	659,503,858
負債合計		1,010,709,746	659,503,858
純資産の部
元本等
元本		13,458,656,511	11,036,200,809
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,177,085,410	10,414,300,190
元本等合計		30,635,741,921	21,450,500,999
純資産合計		30,635,741,921	21,450,500,999
負債純資産合計		31,646,451,667	22,110,004,857

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日	自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	─────────	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年11月11日現在)	(2020年5月11日現在)
1.元本の推移
期首元本額	16,621,855,842円	13,458,656,511円
期中追加設定元本額	25,056,243円	38,448,972円
期中一部解約元本額	3,188,255,574円	2,460,904,674円
期末元本額	13,458,656,511円	11,036,200,809円
元本の内訳
GS日本株・プラス(米ドルコース)	778,252,651円	679,141,113円
GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	11,489,908,774円	9,330,378,441円
GS日本株・プラス(通貨分散コース)	1,190,495,086円	1,026,681,255円
2.受益権の総数	13,458,656,511口	11,036,200,809口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日	自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、株式関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年5月11日 至 2019年11月11日	自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3) ──────	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年11月11日現在)	(2020年5月11日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	2,409,832,092	△1,778,511,676
合計	2,409,832,092	△1,778,511,676

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

区 分	種類	(2019年11月11日現在)				(2020年5月11日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市 場 取 引	株価指数先物 取引
	買建	-	-	-	-	263,051,148	-	282,055,000	19,003,852
合計		-	-	-	-	263,051,148	-	282,055,000	19,003,852

(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2019年11月11日現在)	(2020年5月11日現在)
1口当たり純資産額	2.2763円	1.9436円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ミライト・ホールディングス	54,400	1,449.00	78,825,600
	大林組	154,900	952.00	147,464,800
	清水建設	54,300	875.00	47,512,500
	大東建託	24,000	11,495.00	275,880,000
	大和ハウス工業	161,800	2,778.50	449,561,300
	関電工	91,000	924.00	84,084,000
	きんでん	12,700	1,761.00	22,364,700
	三機工業	9,700	1,323.00	12,833,100
	日揮ホールディングス	78,900	1,065.00	84,028,500
	大氣社	1,600	3,185.00	5,096,000
	日本製粉	3,800	1,719.00	6,532,200
	日清製粉グループ本社	153,200	1,709.00	261,818,800
	森永乳業	5,000	4,100.00	20,500,000
	明治ホールディングス	49,000	7,550.00	369,950,000
	雪印メグミルク	5,100	2,488.00	12,688,800
	日本ハム	800	3,770.00	3,016,000
	不二製油グループ本社	7,900	2,555.00	20,184,500
	味の素	44,000	1,899.50	83,578,000
	日本たばこ産業	9,700	2,033.00	19,720,100
	富士紡ホールディングス	900	3,090.00	2,781,000
	ワコールホールディングス	1,600	2,205.00	3,528,000
	ホギメディカル	28,700	3,400.00	97,580,000
	ルックホールディングス	30,900	832.00	25,708,800
	北越コーポレーション	48,400	431.00	20,860,400
	クレハ	14,900	4,430.00	66,007,000
	東ソー	74,900	1,345.00	100,740,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	大日精化工業	14,700	2,357.00	34,647,900
	ADEKA	3,900	1,427.00	5,565,300
	富士フイルムホールディングス	27,300	5,213.00	142,314,900
	ライオン	122,000	2,335.00	284,870,000
	ノエビアホールディングス	500	5,030.00	2,515,000
	デクセリアルズ	4,200	745.00	3,129,000
	日東電工	39,400	5,420.00	213,548,000
	武田薬品工業	31,500	3,764.00	118,566,000
	アステラス製薬	295,900	1,805.00	534,099,500
	塩野義製薬	70,500	5,636.00	397,338,000
	中外製薬	7,600	12,725.00	96,710,000
	科研製薬	8,700	5,760.00	50,112,000
	ロート製薬	21,800	3,050.00	66,490,000
	小野薬品工業	62,200	2,631.50	163,679,300
	参天製薬	138,300	1,916.00	264,982,800
	東和薬品	900	2,290.00	2,061,000
	沢井製薬	27,900	6,060.00	169,074,000
	キョーリン製薬ホールディングス	17,000	2,240.00	38,080,000
	大塚ホールディングス	66,800	4,242.00	283,365,600
	大正製薬ホールディングス	6,400	6,820.00	43,648,000
	住友ゴム工業	26,000	1,054.00	27,404,000
	バンドー化学	10,500	658.00	6,909,000
	AGC	8,600	2,750.00	23,650,000
	日本電気硝子	46,100	1,622.00	74,774,200
	東洋炭素	34,400	1,569.00	53,973,600
	日本碍子	69,300	1,430.00	99,099,000
	日立金属	9,600	1,072.00	10,291,200
	日本軽金属ホールディングス	158,000	174.00	27,492,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	三菱マテリアル	68,700	2,275.00	156,292,500
	DOWAホールディングス	5,500	3,120.00	17,160,000
	アサヒホールディングス	8,700	2,638.00	22,950,600
	文化シヤッター	10,900	808.00	8,807,200
	LIXILグループ	229,600	1,401.00	321,669,600
	アイダエンジニアリング	5,200	731.00	3,801,200
	フリュー	31,200	890.00	27,768,000
	TOWA	24,000	959.00	23,016,000
	新東工業	64,700	779.00	50,401,300
	荏原製作所	27,200	2,431.00	66,123,200
	オルガノ	5,500	5,860.00	32,230,000
	SANKYO	36,500	3,030.00	110,595,000
	グローリー	7,300	2,514.00	18,352,200
	セガサミーホールディングス	288,400	1,381.00	398,280,400
	三菱重工業	142,900	2,742.50	391,903,250
	イビデン	95,300	2,854.00	271,986,200
	コニカミノルタ	17,300	406.00	7,023,800
	日立製作所	19,300	3,268.00	63,072,400
	日東工業	6,300	1,830.00	11,529,000
	富士通	42,100	10,610.00	446,681,000
	パナソニック	24,000	820.40	19,689,600
	ソニー	13,800	7,059.00	97,414,200
	ホシデン	7,300	890.00	6,497,000
	日本航空電子工業	23,200	1,494.00	34,660,800
	アドバンテスト	3,400	5,300.00	18,020,000
	ウシオ電機	60,000	1,159.00	69,540,000
	遠藤照明	13,500	575.00	7,762,500
	山一電機	10,500	1,563.00	16,411,500

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ファナック	1,600	17,835.00	28,536,000
	エンプラス	1,900	2,344.00	4,453,600
	東京エレクトロン	21,700	22,720.00	493,024,000
	いすゞ自動車	9,400	894.30	8,406,420
	トヨタ自動車	64,000	6,658.00	426,112,000
	極東開発工業	48,300	1,234.00	59,602,200
	NOK	8,800	1,266.00	11,140,800
	SUBARU	75,800	2,220.50	168,313,900
	ヤマハ発動機	19,500	1,442.00	28,119,000
	JMS	4,700	836.00	3,929,200
	東京精密	40,300	3,560.00	143,468,000
	ニコン	117,000	994.00	116,298,000
	セイコーホールディングス	38,400	1,874.00	71,961,600
	凸版印刷	203,600	1,554.00	316,394,400
	大日本印刷	164,200	2,207.00	362,389,400
	任天堂	200	43,640.00	8,728,000
	コクヨ	15,700	1,349.00	21,179,300
	中部電力	15,600	1,432.00	22,339,200
	関西電力	74,200	1,052.00	78,058,400
	四国電力	59,800	809.00	48,378,200
	沖縄電力	23,000	2,087.00	48,001,000
	電源開発	32,800	2,002.00	65,665,600
	大阪瓦斯	18,100	2,043.00	36,978,300
	ハマキョウレックス	1,000	3,160.00	3,160,000
	センコーグループホールディングス	26,000	887.00	23,062,000
	ニッコンホールディングス	36,200	2,126.00	76,961,200
	福山通運	2,200	3,770.00	8,294,000
	セイノーホールディングス	79,800	1,310.00	104,538,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日立物流	1,000	2,696.00	2,696,000
	三菱倉庫	18,100	2,485.00	44,978,500
	住友倉庫	12,700	1,275.00	16,192,500
	上組	182,800	1,973.00	360,664,400
	NECネッツエスアイ	20,700	4,785.00	99,049,500
	TIS	188,100	2,123.00	399,336,300
	ネクソン	109,100	1,694.00	184,815,400
	野村総合研究所	86,400	2,557.00	220,924,800
	フジ・メディア・ホールディングス	94,200	1,112.00	104,750,400
	オービック	6,900	16,870.00	116,403,000
	オービックビジネスコンサルタント	18,000	5,050.00	90,900,000
	大塚商会	4,300	4,780.00	20,554,000
	コネクシオ	3,600	1,555.00	5,598,000
	日本電信電話	170,300	2,419.50	412,040,850
	KDDI	102,800	3,158.00	324,642,400
	ソフトバンク	56,900	1,470.00	83,643,000
	NTTドコモ	89,600	3,079.00	275,878,400
	エヌ・ティ・ティ・データ	8,100	1,164.00	9,428,400
	DTS	1,900	2,168.00	4,119,200
	シーイーシー	12,500	1,702.00	21,275,000
	アイ・エス・ビー	5,100	1,741.00	8,879,100
	日本システムウエア	3,000	2,181.00	6,543,000
	コナミホールディングス	108,000	3,500.00	378,000,000
	ソフトバンクグループ	95,300	4,685.00	446,480,500
	あらた	600	4,675.00	2,805,000
	アルフレッサ ホールディングス	89,500	2,092.00	187,234,000
	マクニカ・富士エレホールディングス	32,600	1,589.00	51,801,400
	メディパルホールディングス	82,800	2,094.00	173,383,200

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	ドウシシャ	16,500	1,518.00	25,047,000
	ハピネット	27,600	1,098.00	30,304,800
	日本ライフライン	22,300	1,304.00	29,079,200
	長瀬産業	23,100	1,317.00	30,422,700
	豊田通商	52,800	2,600.00	137,280,000
	オートバックスセブン	3,300	1,321.00	4,359,300
	スズケン	10,300	3,975.00	40,942,500
	アスクル	7,000	3,420.00	23,940,000
	エディオン	37,800	976.00	36,892,800
	クオールホールディングス	12,600	1,205.00	15,183,000
	DCMホールディングス	136,300	1,096.00	149,384,800
	MonotaRO	26,300	3,670.00	96,521,000
	マツモトキヨシホールディングス	70,600	3,610.00	254,866,000
	ウエルシアホールディングス	17,500	7,500.00	131,250,000
	BEENOS	9,000	1,030.00	9,270,000
	セブン&アイ・ホールディングス	136,200	3,457.00	470,843,400
	コーナン商事	12,100	2,694.00	32,597,400
	ファミリーマート	85,700	1,861.00	159,487,700
	島忠	34,500	2,819.00	97,255,500
	コメリ	13,800	2,304.00	31,795,200
	イズミ	13,200	3,320.00	43,824,000
	ケーズホールディングス	145,300	1,215.00	176,539,500
	ヤマダ電機	600,200	521.00	312,704,200
	アークランドサカモト	30,600	1,094.00	33,476,400
	アークス	4,100	2,035.00	8,343,500
	サンドラッグ	55,200	3,655.00	201,756,000
	群馬銀行	43,700	335.00	14,639,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	75,900	1,629.00	123,641,100

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	静岡銀行	79,700	650.00	51,805,000
	八十二銀行	16,800	359.00	6,031,200
	みずほフィナンシャルグループ	329,400	123.30	40,615,020
	野村ホールディングス	642,500	424.10	272,484,250
	MS&ADインシュアランスグループホール	32,700	2,996.00	97,969,200
	ソニーフィナンシャルホールディングス	10,900	2,081.00	22,682,900
	東京海上ホールディングス	21,200	4,507.00	95,548,400
	T&Dホールディングス	67,300	909.00	61,175,700
	全国保証	6,700	3,440.00	23,048,000
	芙蓉総合リース	7,600	5,700.00	43,320,000
	東京センチュリー	6,200	3,815.00	23,653,000
	日立キャピタル	9,400	2,111.00	19,843,400
	オリックス	292,900	1,319.50	386,481,550
	オープンハウス	21,500	2,440.00	52,460,000
	住友不動産	39,300	2,991.50	117,565,950
	GCA	80,600	690.00	55,614,000
	学情	5,100	1,301.00	6,635,100
	エムスリー	4,200	3,695.00	15,519,000
	ツカダ・グローバルホールディング	79,600	361.00	28,735,600
	アウトソーシング	29,700	624.00	18,532,800
	ディー・エヌ・エー	194,600	1,334.00	259,596,400
	EPSホールディングス	27,200	1,130.00	30,736,000
	電通グループ	65,700	2,358.00	154,920,600
	ダスキン	1,200	2,779.00	3,334,800
	明光ネットワークジャパン	40,300	827.00	33,328,100
	ビー・エム・エル	1,800	3,040.00	5,472,000
	りらいあコミュニケーションズ	5,000	1,198.00	5,990,000
	リソー教育	194,900	283.00	55,156,700

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	東京個別指導学院	70,700	586.00	41,430,200
	楽天	51,600	993.00	51,238,800
	リクルートホールディングス	17,700	3,312.00	58,622,400
	ストライク	1,200	4,360.00	5,232,000
	ベイカレント・コンサルティング	17,300	6,410.00	110,893,000
	エイチ・アイ・エス	11,700	1,721.00	20,135,700
	セコム	39,700	9,075.00	360,277,500
	丹青社	5,300	726.00	3,847,800
	ベネッセホールディングス	97,800	3,140.00	307,092,000
合計				20,790,050,890

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。